Математические основы индикаторов

[Bbankir]

Это не отменяет степени важности раздела математики к применяемому объекту. Более того, для прогнозирования цен можно обойтись вообще без математики, а без умения просчитать все риски, обойтись вообще никак нельзя.

приведите математический пример расчета рисков,

плиз

 

[AlexeNP]

приведите математический пример расчета рисков,

плиз

пожалуйста... берем для примера моральное ожидание Бернулли
пусть, B - баланс, profit - ожидаемая прибыль нормализованная к 1 лоту, loss - возможный убыток, так же нормализованный, p - вероятность выигрыша... Тогда, лучший лот должен максимизировать выражение
(B+lot*profit)^p * (B-lot*loss)^(1-p) - B
ты легко справишься с этой задачкой, не правда ли?

 

[Bullra]

приведите математический пример расчета рисков,

плиз

Это довольно сложно, проще привести в пример черный квадрат Малевича и уже отталкиваясь от него, мы рассмотрим условия применения математических основ.

 

[Барабек]

давайте по пунктам:
хотя бы по википедии

Авторегрессионная (AR-) модель (англ. autoregressive model) — модель временных рядов, в которой значения временного ряда в данный момент линейно зависят от предыдущих значений этого же ряда. Авторегрессионный процесс порядка p (AR(p)-процесс) определяется следующим образом

переводя на язык бедных крестьян можно сказать, что об авторегрессии можно говорить, если будущие значения вычисляются на основе прошлых

на моё скромное видение нет ни одного индикатора, который удовлетворял бы таким определениям
или в переводе на язык бедных крестьян - не сливал бы депозит

так почему же тогда Вы утверждаете, что "всякий линейный индикатор - частный случай такой авторегрессии",
если терминологически это не так?

Проблема в том, что биржевые волны - это нелинейные волны, которые пытается изучать синергетика, или теория хаоса. Но есть некоторые модели, которые рассматривают кусочки этих нелинейных волн в линейном приближении. Проблема в том, что во-первых это очень сложно, а во-вторых не нужно официальной науке.

 

[AlexeNP]

Сегодня поговорим про моду. Мода - это когда мужчины ходют в удобных тренировочных штанах, а девушки в мини-юбках наиболее часто встречающееся значение среди имеющихся. Рассчитывать моду в лоб довольно хлопотно, поэтому мы будем оценивать её через медиану и среднее. Тут сразу возникает небольшой вопрос. Среднее - немного тормознутое, медиана тормозит побольше, тогда что мода? Раз мода не тормоз, а замедляющий газ, то её зеркальное отражение должно немного бежать вперед. Делаем индикатор, смотрим

так как в индикаторе, всё устроенно довольно эмпирически, то до кучи можно попробовать подобрать значение коэффициента)

 

[Барабек]

Не задумывались, можно ли сюда как-нибудь байесовское распределение прикрутить?

 

[AlexeNP]

вот... моды можно рассчитывать по всякому... например, исходя из предположения, что цены подчинены логнормальному распределению, то мода получится довольно забавной (и ее отражение тоже). Попробуем пощупать цены и с этой стороны. Суть индикатора - банальный возврат к среднему, а для сигналов будем использовать значения мод.


Length - длина индикатора
MinSigma - с помощью этого параметра можно отфильтровать количество и качество сигналов. чем больше, тем более крутые скачки должна совершать цена...
Kstdv - коэффициент, также позволяющий отфильтровать сигналы, чем больше тем сильнее должна отклониться цена от центрального значения
Sensitivity - еще один фильтр, оценивает частоту сигналов по истории

 

[funny59]

вот... моды можно рассчитывать по всякому... например, исходя из предположения, что цены подчинены логнормальному распределению, то мода получится довольно забавной (и ее отражение тоже). Попробуем пощупать цены и с этой стороны. Суть индикатора - банальный возврат к среднему, а для сигналов будем использовать значения мод.
Посмотреть вложение 463624

Length - длина индикатора
MinSigma - с помощью этого параметра можно отфильтровать количество и качество сигналов. чем больше, тем более крутые скачки должна совершать цена...
Kstdv - коэффициент, также позволяющий отфильтровать сигналы, чем больше тем сильнее должна отклониться цена от центрального значения
Sensitivity - еще один фильтр, оценивает частоту сигналов по истории

Привет. Подкину идейку ... Может конечно уже была, но всё же.
Что если осцилятор из этого отклонения забабахать?
Вот такой как пример (см. подвалы):


Тогда можно отказаться от параметров фильтрующих. Как разворачивается осцилятор, так собственно и появляются стрелки. А если параметры оставить, то их значения можно определять на глаз - так виднее на мой взгляд.
P.S. В нижнем подвале отклонение от некой средней цены, которое обработано по определённому математическому алгоритму.
В верхнем подвале совсем иная природа вычисления, где нет вычисления отклонения, а использован модифицированный математический аппарат индикатора RVI.

 

[AlexeNP]

Итак, какой индикатор хотелось бы иметь каждому трейдеру? Охота, чтоб на 10 верных сигналов был 1 неверный... а лучше на 100 верных, а если на тыщу верных один мимо - вообще козырно... Что ж, помечтать о таком индикаторе можно, но вот удастся ли его сделать - большой вопрос...
Но, можно пойти и другим путем. Положим, что у нас есть некоторое количество индикаторов, каждый из которых дает верный сигнал с вероятность в 55%. Такой перекос, вообще говоря, - писунявый. К примеру, если испортить монету так, чтобы она давала такой же процент на выпадение орла, то при 100 подбрасываниях мы особо и не заметим этой испорченности. Да, перекос будет, но он не будет сильно отличаться от правильной монеты.
А теперь посмотрим, что будет если мы будем использовать кучку таких индикаторов, для генерации сигналов... Байесовский подход рисует вот такую картинку

При использовании четырех таких индикаторов мы получим вероятность правильного сигнала в 2/3, а при 10 индикаторах вероятность приближается к 0,9.
О чем говорит этот пример - не нужно гнаться за супер-пупер индикатором, проще собрать свой ансамбль из сереньких и незаметненьких индикаторов, и радоваться жизни. Правда, к этим индикаторам есть одно очень жесткое условие - они должны быть максимально непохожи друг от друга.

 

[AlexeNP]

Привет. Подкину идейку ... Может конечно уже была, но всё же.
Что если осцилятор из этого отклонения забабахать?
Вот такой как пример (см. подвалы):
Посмотреть вложение 463644

Тогда можно отказаться от параметров фильтрующих. Как разворачивается осцилятор, так собственно и появляются стрелки. А если параметры оставить, то их значения можно определять на глаз - так виднее на мой взгляд.
P.S. В нижнем подвале отклонение от некой средней цены, которое обработано по определённому математическому алгоритму.
В верхнем подвале совсем иная природа вычисления, где нет вычисления отклонения, а использован модифицированный математический аппарат индикатора RVI.

не очень понял, какие отклонения ты хотел бы посмотреть, поэтому сделал по своему - фиксированные моды по high и low по отношению к текущей цене

 

[funny59]

не очень понял, какие отклонения ты хотел бы посмотреть, поэтому сделал по своему - фиксированные моды по high и low по отношению к текущей цене
Посмотреть вложение 463680

Описывать долго и не охота ...
Вот кусок кода, думаю разберешься в самой идее:

getT - это некая функция среднего ряда, smoothT3 - сглаживание по Тилерсону.

 

[Барабек]

Если упрощенно понимать Байеса - не повезло сегодня - повезет завтра, выпала решка - значит, следующий будет орел. Это отличается от математического ожидания. Но как организовать счет - это уже не линейный подход, а дискретный. Смена показаний индикатора при некотором пороговом значении, - если цена раз пробила полосу Боллинджера и ушла вверх, то следующее пробитие развернет цену вниз. (3 волна и 5 волна соответственно, или дивергенция).

 

[kpll]

. Суть индикатора - банальный возврат к среднему,
Посмотреть вложение 463624

Суть всех проигрышей - ждем банального возврата к среднему, а силы возврата к среднему то и нет. И слив. Надо бы возврат к среднему рассматривать в комплексе - есть ли вообще сила для этого возврата?

 

[AlexeNP]

Если упрощенно понимать Байеса - не повезло сегодня - повезет завтра, выпала решка - значит, следующий будет орел. Это отличается от математического ожидания. Но как организовать счет - это уже не линейный подход, а дискретный. Смена показаний индикатора при некотором пороговом значении, - если цена раз пробила полосу Боллинджера и ушла вверх, то следующее пробитие развернет цену вниз. (3 волна и 5 волна соответственно, или дивергенция).

для примера построим индикатор по 3 скользящим средним. Сначала нужно выбрать три максимально разных по своим характеристикам индикатора. В качестве показателей будем брать среднее , среднее абсолютное и среднее квадратичное отклонения. Запускаем скрипт, ждем когда он подберет тройку.
У меня получились периоды 2, 74, 254. Под них пишем индикатор

TripThreshold - порог срабатывания в пунктах, если отклонение меньше этого значения, то нет сигнала
Percent - минимальная вероятность для сигнала в процентах

Конечно, лучше использовать очень разные индикаторы, ну и количеством побольше... но сделать нормальный прогнозирующий индикатор - вполне возможно

 

[AlexeNP]

Суть всех проигрышей - ждем банального возврата к среднему, а силы возврата к среднему то и нет. И слив. Надо бы возврат к среднему рассматривать в комплексе - есть ли вообще сила для этого возврата?

ну, если визуально оценивать вероятность возврата к среднему за определенное количество баров, то чем уже центральный шпиль, то тем выше вероятность...
если же посчитать нормально, то может получиться жесть... тут как раз тот случай, когда график немножко скрывает важные сведения)
ну, и конечно же, главный вопрос не в том, вернется ли цена к тому или иному значению, а в том - готовы ли мы ждать этого возвращения, не будет ли за это время какой-нибудь жуткой просадки и т.п.

 

[Барабек]

Суть всех проигрышей - ждем банального возврата к среднему, а силы возврата к среднему то и нет. И слив. Надо бы возврат к среднему рассматривать в комплексе - есть ли вообще сила для этого возврата?

Коль речь зашла о силах, действующих на рынке. Я уже как-то писал здесь:
В любой момент времени на цену действуют силы:
1. кто уже купил и хочет продать (с профитом или лосем)
2. кто продал и хочет купить
3. кто только вступает в игру и покупает
4. кто вступает в игру и продает
5. маркетмейкеры, которые все это дело отслеживают и направляют.
Задача: составить лагранжиан этих сил, ну или гамильтониан, кому как больше нравится.

 

[alessandromagno]

Коль речь зашла о силах, действующих на рынке. Я уже как-то писал здесь:
В любой момент времени на цену действуют силы:
1. кто уже купил и хочет продать (с профитом или лосем)
2. кто продал и хочет купить
3. кто только вступает в игру и покупает
4. кто вступает в игру и продает
5. маркетмейкеры, которые все это дело отслеживают и направляют.
Задача: составить лагранжиан этих сил, ну или гамильтониан, кому как больше нравится.

Но ты никогда не узнаешь. У вас никогда не будет такой информации.
В общем, вы не можете предсказать погоду, глядя на небо. Вы не можете предсказать движение, наблюдая за улицей. И вы не можете предсказать цену, наблюдая за закрытием свечи. Таким образом, нет никакого прогноза: все уже произошло. И это то, что делает любая скользящая средняя.
Точно так же, как метеоролог, который смотрит на давление воздуха, чтобы сделать свой прогноз, на рынке форекс мы должны смотреть на другие связанные вещи, а не на цену.

 

[funny59]

Но ты никогда не узнаешь. У вас никогда не будет такой информации.
В общем, вы не можете предсказать погоду, глядя на небо. Вы не можете предсказать движение, наблюдая за улицей. И вы не можете предсказать цену, наблюдая за закрытием свечи. Таким образом, нет никакого прогноза: все уже произошло. И это то, что делает любая скользящая средняя.
Точно так же, как метеоролог, который смотрит на давление воздуха, чтобы сделать свой прогноз, на рынке форекс мы должны смотреть на другие связанные вещи, а не на цену.

Откуда таких умных берут-то ??? Где таких "заявлятелей" производят?

Вот тебе скрин. Два индюшка: один на графике с красно-синими точками, другой в подвале аналогичный. Точки в подвале и на графике совпадают и синие, то бай, красные селл - разные, то наблюдаем с сохранением предыдущей тенденции. Точки появляются на первых тиках нулевого бара и не изменяют своего цвета.
Предсказание или нет? Хотя чисто математический аппарат с применением нейросетевых технологий.

 

[Барабек]

Откуда таких умных берут-то ??? Где таких "заявлятелей" производят?
Посмотреть вложение 463802
Вот тебе скрин. Два индюшка: один на графике с красно-синими точками, другой в подвале аналогичный. Точки в подвале и на графике совпадают и синие, то бай, красные селл - разные, то наблюдаем с сохранением предыдущей тенденции. Точки появляются на первых тиках нулевого бара и не изменяют своего цвета.
Предсказание или нет? Хотя чисто математический аппарат с применением нейросетевых технологий.

погоняйте в тестере, и выложите результаты, пожалуйста.

 

[Барабек]

мы должны смотреть на другие связанные вещи, а не на цену.

Чтобы видеть "другие связанные вещи", надо знать математику, физику, устройство мира в целом, то есть метафизику, неплохо еще разбираться в психологии и статистике.