Математические основы индикаторов

[flor799]

Ладно, пляшем от МА. Положим мы хотим получить с нее сигналы. Что мы делаем - считаем насколько отклонилась текущая цена от средней, и если это отклонение в истории встречается достаточно редко, то мы признаем наличие сигнала. Как-то так получается
Посмотреть вложение 462132
Percent - чем больше, тем реже сигналы

к этому индюку прикрутить алерт при касании цены к линии было бы здорово

 

[AlexeNP]

к этому индюку прикрутить алерт при касании цены к линии было бы здорово

конечно... дорабатывайте как хотите, я не против) но в первую очередь конечно же приделайте этот же алгоритм к ценам high и low - это может значительно повысить точность... а потом уж алерты-шмалерты прикручивайте

 

[flor799]

конечно... дорабатывайте как хотите, я не против) но в первую очередь конечно же приделайте этот же алгоритм к ценам high и low - это может значительно повысить точность... а потом уж алерты-шмалерты прикручивайте

по сути и так не плохо отрабатывет либо отскок либо пробой

 

[AlexeNP]

Надеюсь, предыдущий индикатор доставил вам толику эстетического наслаждения. А сегодня мы поговорим о совершенно новом и неизвестном для вас индикаторе, который называется - простая скользящая средняя.
Итак, берем этот индикатор в области цен (то есть - точка посередине периода), и через этот центр проводим вторые разности (где там у нас треугольник Паскаля завалялся?). Но, не просто разности, а будем приводить их к одному знаменателю. Таким образом у нас получится сборище дискретных осцилляторов (в смысле маятников), по порядковой статистике которых мы и будем чего-нибудь прогнозировать. Так как мне было немножко лениво заморачиваться со всякими системами исчислений, то я ограничился десятичной, взял максимально возможную длину индикатора = 20. Благодаря матушке-лени я не стал особо заморачиваться с предметом прогноза, и взял показатель - куда цена больше шла... Вы можете проявить чуть больше усидчивости - и все это дело довести до логического завершения. Смотрим нашу прелесть

параметр Sensitivity - чем больше, тем меньше сигналов...
Upd. Простая скользящая средняя - неизбывный источник для новых индикаторов самой разной направленности и применения. Если бы вы мне платили по одному центу за каждый индикатор на ее основе, то к концу года Джефф Безос будет умолять меня дать ему взаймы на недельку... на что получит жесткий отлуп - на работу устройся, нищеброд...

 

[AlexeNP]

сегодня мы поговорим о такой штуке, про которую вы даже ничего и не слышали. Называется она - простая скользящая средняя. Записывайте, а то забудете.
Но, речь пойдет не об областях тьмы времени и цены, а посмотрим мы на эту голубу с точки зрения оконной функции. Скользящая средняя представляет собой устойчивую функцию. Это значит, что если ее бросить на произвол судьбы, то она рано или поздно придет к какому-то одному значению и будет придерживаться его до конца. Вот это свойство мы и воплотим в виде еще одного поделия типа "индикатор". Получилось модно, стильно, молодежно...

В следующий раз я вам расскажу об одной неизвестной вам штуке. От вас ее долгое время скрывали, но мы раскроем все секреты. Будет сенсация и просто бонба

 

[AlexeNP]

сейчас я вам расскажу о том, о чем вам еще никто не рассказывал - о простой скользящей средней)))
вновь берем ее как оконную функцию, причем берем несколько экземпляров средней разной длины. Длины всех средних должны подчиняться пифагорейской пропорции : Length 1 / Length 2 = Length 2 / Length 3
Кстати, тут можно и осциллятор замутить, но сейчас мы немного о другом... Итак, знаменатели в пропорциях берем нормальные, а вот в числителях немножко нарушим принцип причинности и сдвинем окно на шаг вперед. Тогда, мы получаем уравнение с одной неизвестной, которая должна показывать какое-то будущее значение. То есть, у нас получается какой-то прогноз. На самом деле, учитывая что речь идет о средних - мы имеем мешанину из нескольких периодов, а индикатор по идее должен выделять смены тенденций в поведении цены.

 

[Genry_05]

сегодня мы поговорим о такой штуке, про которую вы даже ничего и не слышали. Называется она - простая скользящая средняя. Записывайте, а то забудете.
Но, речь пойдет не об областях тьмы времени и цены, а посмотрим мы на эту голубу с точки зрения оконной функции. Скользящая средняя представляет собой устойчивую функцию. Это значит, что если ее бросить на произвол судьбы, то она рано или поздно придет к какому-то одному значению и будет придерживаться его до конца. Вот это свойство мы и воплотим в виде еще одного поделия типа "индикатор". Получилось модно, стильно, молодежно...
Посмотреть вложение 462501
В следующий раз я вам расскажу об одной неизвестной вам штуке. От вас ее долгое время скрывали, но мы раскроем все секреты. Будет сенсация и просто бонба

Владимир Высоцкий

Охота на волков​

Рвусь из сил — и из всех сухожилий,
Но сегодня — опять как вчера:
Обложили меня, обложили —
Гонят весело на номера!

 

[AlexeNP]

ой, чё творится-то в этом лучшем из миров... Вы еще не знаете, но я вам расскажу. Оказывается есть такая штука - простая скользящая средняя. Почему она простая и куда она скользит - никто толком еще не знает, но картинки уже есть. Так вот, с помощью этой средней можно запросто находить гармонические сигналы. Для примера берем синусоиду с периодом в 25 отсчетов, смотрим как с ней сообразуется средняя с разной длиной.

А вот так выглядит эта же средняя с длиной равной периоду гармонического сигнала

Выглядит красиво, но не практично. Значит, общий замысел таков - берем три (можно и больше взять, но тут оказывается треугольник Паскаля нужен, а где его брать-то? никто не видел?) скользящих средних разной длины (Length 3 самая большая должна быть). Определяем через них остаток, вида MA1 / MA2 - MA2 / MA3. То есть, у нас получится соединение нескольких периодических составляющих в одном флаконе и за ту же цену. В остатках могут оказаться как обычные шумы-выбросы, но и тренд будет шумом для гармонических сигналов. Вот такая милая штучка у нас получилась.
по поводу выбора значений Length - я бы начал пробовать с соотношения с более старшими таймфреймами. К примеру, индикатор на H1, тогда берем H4 / H1 = 4 D1/ H1 = 24 W1 / H1 = 120

 

[YYYYY3]

вот так не легче ... а от периодов мы никуда не уйдем))) ИМХО на графике красная вверху тренд синяя флет))

 

[AlexeNP]

ну, периоды и прочие синусы можно искать по разному... к примеру, сегодня мы попробуем сделать это с помощью закона Фиттса. А поможет нам в этом... простая скользящая средняя (ну, кто бы мог подумать). Сам этот закон достаточно прост и выглядит вот так

​

Все переменные нам пока не интересны, а рассматриваем мы только логарифму))) В ней, D - расстояние которое проходит цена от начальной точки до средней, W - общий размах цены. Общий замысел индикатора заключается в следующем - трендовые штучки на рынке должны меняться, и значит индикатор тоже должен плясать туда-сюда... Основная беда (пока что) - он не показывает в какую сторону цены пляшут. Смотрим


маленький сюрприз... поставил я win11 начисто... попробовал поставить Metatrader4, а мне там на загрузке файлов букву "Х" пишут и всё... может это у них какая фигня творится, может еще что - я хз.. в общем если эта ерунда не исправится, то я вынужден буду официально объявить о прекращении поддержки MT4

 

[kpll]

маленький сюрприз... поставил я win11 начисто... попробовал поставить Metatrader4, а мне там на загрузке файлов букву "Х" пишут и всё... может это у них какая фигня творится, может еще что - я хз.. в общем если эта ерунда не исправится, то я вынужден буду официально объявить о прекращении поддержки MT4

Да.. Вот до чего доводит человека простая скользящая средняя..)

 

[AlexeNP]

Да.. Вот до чего доводит человека простая скользящая средняя..)

А может это Джефф Безос Метаквотов подкупил, чтобы его не послали на работу устраиваться

А сегодня хотелось бы поговорить о простой скользящей средней... даже не об одной, а о двух сразу. Конечно же применим их к облегченному закону Фиттса.
Эти скользящие средние и этот самый закон, будут применяться отдельно к ценам high и low. Тогда (по идее и общему замыслу) мы сможем видеть когда тренды-бренды закончились, когда следует ожидать чего-то нового и прочее...

 

[AlexeNP]

Угораздил меня чёрт связаться с филологами и всякими лингвистами... Знаете кто это такие? Они умеют материться по науке - падёжи они правильно ставят, склонения верно склоняют... В общем, страшные люди, не дружите с ними - они вас плохому научат... А со мной дружите, я - хороший...
Ну, так вот - несколько реплик туда-сюда, и вдруг выясняется что эти мастера художественного мата ничего не знают о законе Ципфа. То есть, на поверку все эти филологи оказались обычными голыми обезьянами. Ладно, исправим этот недостаток.
Итак, начнем с букв. А если точнее - то классифицируем свечи по некоторым признакам. Берем следующие признаки - размер свечи, размер её тела, размеры верхнего и нижнего стручков, и количество тиков. Эти пять признаков дадут нам 32 буквы. С помощью скрипта можно посмотреть чего там с ними. Главное для нас - они попадаются с разной частотой. Из них можно складывать всякие слова. Ну, или паттерны - называйте кому как нравится. Будем брать трехбуквенные слова, ну и конечно посмотрим их частотность. Для этого запускаем второй скрипт, который выводит всю нужную инфу. Значения параметров, буквы из которых состоят слова (первые 3 столбца) и как часто они попадаются в истории (последний столбец).

М-да уж, 15 страниц трехбуквенных слов... я с уверенностью только одно могу назвать... но я не хулиган, это меня филологи научили...
Ну, и в конце переносим это все хозяйство в индикатор который будет отмечать выбранное нами слово

вот так можно получить кучку всяких паттернов из трех свечей...

 

[flyyy09]

Угораздил меня чёрт связаться с филологами и всякими лингвистами... Знаете кто это такие? Они умеют материться по науке - падёжи они правильно ставят, склонения верно склоняют... В общем, страшные люди, не дружите с ними - они вас плохому научат... А со мной дружите, я - хороший...
Ну, так вот - несколько реплик туда-сюда, и вдруг выясняется что эти мастера художественного мата ничего не знают о законе Ципфа. То есть, на поверку все эти филологи оказались обычными голыми обезьянами. Ладно, исправим этот недостаток.
Итак, начнем с букв. А если точнее - то классифицируем свечи по некоторым признакам. Берем следующие признаки - размер свечи, размер её тела, размеры верхнего и нижнего стручков, и количество тиков. Эти пять признаков дадут нам 32 буквы. С помощью скрипта можно посмотреть чего там с ними. Главное для нас - они попадаются с разной частотой. Из них можно складывать всякие слова. Ну, или паттерны - называйте кому как нравится. Будем брать трехбуквенные слова, ну и конечно посмотрим их частотность. Для этого запускаем второй скрипт, который выводит всю нужную инфу. Значения параметров, буквы из которых состоят слова (первые 3 столбца) и как часто они попадаются в истории (последний столбец).
Посмотреть вложение 462693
М-да уж, 15 страниц трехбуквенных слов... я с уверенностью только одно могу назвать... но я не хулиган, это меня филологи научили...
Ну, и в конце переносим это все хозяйство в индикатор который будет отмечать выбранное нами слово
Посмотреть вложение 462696
вот так можно получить кучку всяких паттернов из трех свечей...

Наверчено но верно) Чините свой МТ4, очень просим)

 

[Барабек]

Идея занимательная, но сомнительная в плане практического полезного использования. Паттерны сами по себе малоинформативны. Посмотрел на получающиеся картинки - разброд и шатание.
На мой взгляд, более интересным было использовать закон Парето применительно к волнам Эллиотта. Смысл - 80% торгового времени на волнах 2-4 идет закапывание денег на поле чудес, 20% времени на волнах 1-3-5 эти деньги изымаются. Задача - попытаться рассчитать, в какую сторону пойдут экскаваторы маркетмейкеров.
Теория вероятности с ее мат. ожиданием абсолютно не пригодна для расчетов по той причине, что в ее основание заложены надуманные аксиомы, не связанные с реальной жизнью. Один из основателей теории вероятности Чебышев пишет



Эту аксиому опровергает ситуация с пиковой дамой(по Пушкину) и поведение цены на графике на 1 и 5 волне, при внешних схожих признаках и паттернах, в первом случае цена идет вверх, в последнем стремится развернуться.

Можно рассуждать о законах больших и малых чисел, но все это очень относительно. 4 недельных бара = 43200 минутных баров. В жизни все время имеешь дело со средними значениями.
Фрактальность, образованная волнами, - вот где надо порыться.

 

[AlexeNP]

Идея занимательная, но сомнительная в плане практического полезного использования. Паттерны сами по себе малоинформативны. Посмотрел на получающиеся картинки - разброд и шатание.
На мой взгляд, более интересным было использовать закон Парето применительно к волнам Эллиотта. Смысл - 80% торгового времени на волнах 2-4 идет закапывание денег на поле чудес, 20% времени на волнах 1-3-5 эти деньги изымаются. Задача - попытаться рассчитать, в какую сторону пойдут экскаваторы маркетмейкеров.
Теория вероятности с ее мат. ожиданием абсолютно не пригодна для расчетов по той причине, что в ее основание заложены надуманные аксиомы, не связанные с реальной жизнью. Один из основателей теории вероятности Чебышев пишет

Посмотреть вложение 462738

Эту аксиому опровергает ситуация с пиковой дамой(по Пушкину) и поведение цены на графике на 1 и 5 волне, при внешних схожих признаках и паттернах, в первом случае цена идет вверх, в последнем стремится развернуться.

Можно рассуждать о законах больших и малых чисел, но все это очень относительно. 4 недельных бара = 43200 минутных баров. В жизни все время имеешь дело со средними значениями.
Фрактальность, образованная волнами, - вот где надо порыться.

ну, вероятность по всякому определяют... в приведенном примере - частотный подход... а в нем очень важная фигня - равная возможность для всех исходов...для цен на рынке это условие не выполняется - движение цены вверх более вероятно - снизу цена ограничена.
Насчёт фракталов - я вроде начинал с броуновским движением чего-то там, но не пошла эта тема... по идее нужно еще добавить движение с отражающим экраном (или двумя), а потом плавный переход к фрактальному движению...

 

[Барабек]

Из присланной вами статьи. Просадка больше 5000 пунктов.
Из всех возможных определений вероятностей наиболее интересно определение, позволяющее делать прогноз, приносящий прибыль. Официальной науке такое неизвестно. Так что танцы с бубном водить вокруг МА смысла нет. А вот распределение Ципфа-Парето заслуживает внимание, именно в ключе, с которым Вы подошли. Надо только не паттерны искать, а волны. Подумать надо.

 

[AlexeNP]

Посмотреть вложение 462756

Из присланной вами статьи. Просадка больше 5000 пунктов.
Из всех возможных определений вероятностей наиболее интересно определение, позволяющее делать прогноз, приносящий прибыль. Официальной науке такое неизвестно. Так что танцы с бубном водить вокруг МА смысла нет. А вот распределение Ципфа-Парето заслуживает внимание, именно в ключе, с которым Вы подошли. Надо только не паттерны искать, а волны. Подумать надо.

ну, садиться за волновой анализ - это сразу всё остальное от себя подальше отодвигать, и только в них купаться)
для примера, берем простейший индикатор - хотим выделить периоды когда имеет место волна вверх или вниз... Две оконные функции... правда, в таком виде тренды им мешают, но на посмотреть и так сойдет...

вот тут как по заказу - красная линия стала прямой.... Значит, имеем чистую волну вниз)

 

[Барабек]

Имеем сплошной убыток, однако.



Красивые математические абстракции, к сожалению, непригодны для работы. Математика, конечно, нужна для изучения рынка, но на высоком профессиональном уровне + смысловое понимание процесса. Брось камень в воду - пойдут волны, от камня побольше - большие волны, поменьше - маленькие. В частном случае этим занимается гидродинамика. в общем - теория поля. Можно попытаться приспособить и законы Парето - то, что больших волн меньше, чем маленьких. Но это все сложно (называется синергетикой).

 

[Канифоль]

Барабек​

А если наоборот?!

Да и вообще человек творит. Никто не говорил, что будет хорошо. У человека возникает идея. Математических знаний хватает, хватает и знаний программирования для реализации. Осенило, сделал выложил. Заслуживает уважения! Да, возможно не всё пригодно в торговлю, жутко интересно. Возможно не все понятно в объяснениях, но тоже жутко интересно. В общем считаю, что это не тот случай, где надо воротить нос от его работ.
Выражаю благодарность AlexeNP!