Математические основы индикаторов

  • Автор темы Автор темы AlexeNP
  • Дата начала Дата начала

DKU

Местный знаток
Всем привет!

Алексей, спасибо за широкие идеи!
Имеем сплошной убыток, однако.
Посмотреть вложение 462802


Красивые математические абстракции, к сожалению, непригодны для работы. Математика, конечно, нужна для изучения рынка, но на высоком профессиональном уровне + смысловое понимание процесса. Брось камень в воду - пойдут волны, от камня побольше - большие волны, поменьше - маленькие. В частном случае этим занимается гидродинамика. в общем - теория поля. Можно попытаться приспособить и законы Парето - то, что больших волн меньше, чем маленьких. Но это все сложно (называется синергетикой).
Барабек, для начала, было бы не плохо создать концепцию на тех законах, которые не посредственно связаны с самим фактом "движения" процесса. То есть приняв во внимание только то, без чего движение не может происходить в принципе. С этим поможет рассмотрение параметров любой, естественной колебательной системы, звуковой волны например, на мой взгляд она идеально подходит для аналогии с рынком. Ну и поскольку нас в итоге интересует будущее направление движения, то наводящий вопрос, который я бы себе задал в первую очередь, таков: как частота колебаний/вибраций влияет на амплитуду, учитывая, что процесс распространения волны, является периодической функцией? И сразу нужно добавить, что раз процесс периодический, то должен регулироваться параметром, который общий и для значения времени, и для значения самого процесса, в нашем случае цены.

Отличный пример с камнем в воду, я бы сказал, он просто идеальный.
А теперь попробуем разобраться, какую же базовую, полезную информацию в себе несет этот пример.
Сначала рассмотрим ситуацию в стоячей воде, где отсутствует течение.
При ударении камня об поверхность воды, распространение импульса вызовет расходящиеся круги с точки попадания. Как для наблюдателя, чья точка зрения находится сверху, так и для наблюдателя, чья точка зрения находится сбоку, круги будут равномерно расходится с последующим затуханием. Наблюдение за равномерным распространением импульса с боковой точки зрения, позволяет видеть, как одна равная часть круга(сферы) движется влево/в прошлое, а другая равная часть вправо/в будущее. Давая нам тем самым ту простую истину или закон, что прошлое и будущее всегда связаны через момент в настоящем. Сразу задумайтесь, какие моменты мы в первую очередь рассматриваем, если речь идет о графике движения цены? Экстремумы.

И так как цена движется во времени, а время движется в одну сторону, рассмотрим ситуацию, где присутствует течение.
В общем и целом, все остается по прежнему, но с одним нюансом. Распространение импульса от камня уже не будет равномерным, вернее будет. но так как у течения есть своя скорость, круги будут естественным образом деформироваться, или так, скорость является причиной деформации.

На счет фрактальной структуры расписывать не буду, а то мое сообщение и так до неприличия большое. Скажу лишь, что самоподобие и является причиной повторения колебаний. В аналогии с рекой, то у нее есть основное течение и много подводных течений, та же фрактальная структура.

Ну и пример на графике "брошенного камня" ;)
Круги1без деформации.jpgКруги2без деформации.jpg1643127123192.jpeg
А так же обратите внимание, что в бирюзовом прямоугольнике движение в левой и правой части находится в равенстве, цена за определенное количество времени, прошла определенное количество пунктов цены.


Спасибо за интересную тему, есть над чем поразмышлять! Всем успехов!:)
 

AlexeNP

Гуру форума
ну, волны... тут проще перечислить чего нельзя делать, чем наоборот... можно практически всё)
Для примера возьмем нормальное распределение (функцию Гаусса). И сделаем волну из нее... Врубаем на полную громкость что-нибудь вроде "Шторма" Вивальди (тоже ведь волны) и погнали)

итак, почему берем функцию Гаусса - потому, что из нее можно сделать волну любой формы. Например
Generalized_normal_densities.png
посмотрим, как это вот все можно использовать... предположим, захотели мы написать трехволновой индикатор... рисуем первую волну
EURUSDH11.png

добавляем немного сбоку вторую волну
EURUSDH12.png

ну, между первой и второй промежуток небольшой... добавляем третью волну с другого бока
EURUSDH13.png

такими в общем-то нехитрыми вещами можно построить/подобрать любую волну... а мы это вот хозяйство используем на индикатор... не пропадать же добру)
EURUSDH1.png

скрипт позволяет посмотреть какие волны волнуются в вашей голове) Важно - количество значений в массивах mean, amp и sigma должны быть равны cnt. По окончании работы скрипта создается файл с коэффициентами. Их можно вставлять в индикатор - просто скопируйте и вставьте в массив индикатора array (нужно убрать последнюю запятую)...
 

Вложения

Барабек

Активный участник
Ни в коей мере не хотел никого задеть, обидеть или огорчить. О вкусах не спорят. Мне у Ванессы Мэй больше нравится другая композиция.

Но здесь идет игра на деньги. Точнее, здесь идет разговор об игре на деньги. Больше 10 лет хожу по разным сайтам, читаю разные книги, написал сам тысячи строк кода - результат отрицательный. Вот в чем досада.

Алексею респект за его творчество. Некоторые его идеи очень интересны. Вопрос в том, как бы это все сделать работоспособным.
 

Аввакум2

Гуру форума
ну, волны... тут проще перечислить чего нельзя делать, чем наоборот... можно практически всё)
Для примера возьмем нормальное распределение (функцию Гаусса). И сделаем волну из нее... Врубаем на полную громкость что-нибудь вроде "Шторма" Вивальди (тоже ведь волны) и погнали)

итак, почему берем функцию Гаусса - потому, что из нее можно сделать волну любой формы. Например
Посмотреть вложение 462836
посмотрим, как это вот все можно использовать... предположим, захотели мы написать трехволновой индикатор... рисуем первую волну
Посмотреть вложение 462837

добавляем немного сбоку вторую волну
Посмотреть вложение 462838

ну, между первой и второй промежуток небольшой... добавляем третью волну с другого бока
Посмотреть вложение 462839

такими в общем-то нехитрыми вещами можно построить/подобрать любую волну... а мы это вот хозяйство используем на индикатор... не пропадать же добру)
Посмотреть вложение 462844

скрипт позволяет посмотреть какие волны волнуются в вашей голове) Важно - количество значений в массивах mean, amp и sigma должны быть равны cnt. По окончании работы скрипта создается файл с коэффициентами. Их можно вставлять в индикатор - просто скопируйте и вставьте в массив индикатора array (нужно убрать последнюю запятую)...
Лайк за Вивальди.
 

AlexeNP

Гуру форума
еще одним источником волн может стать активность рынка... все знаем о сессиях и всяком таком... но, "на вещи надо смотреть ширше"... Давайте кроме эффекта часа (собственно торговых сессий), учтём эффект дня. В качестве показателя активности торговли возьмем разницу high - low. Получим примерно такую картину
EURUSD 60.png
Берем эти амплитуды в качестве весовых коэффициентов. Получаем индикатор с небольшой особенностью - весовые коэффициенты смещаются в зависимости от времени года)))
EURUSDH1.png
 

Вложения

Bbankir

Местный житель
еще одним источником волн может стать активность рынка... все знаем о сессиях и всяком таком... но, "на вещи надо смотреть ширше"... Давайте кроме эффекта часа (собственно торговых сессий), учтём эффект дня. В качестве показателя активности торговли возьмем разницу high - low. Получим примерно такую картину

Берем эти амплитуды в качестве весовых коэффициентов. Получаем индикатор с небольшой особенностью - весовые коэффициенты смещаются в зависимости от времени года)))
а Вы не могли бы вкратце описать, что именно Вы предлагаете? а то тяжеловато пробираться сквозь живую беседу, порой не по делу

можно даже в личку
 

AlexeNP

Гуру форума
а Вы не могли бы вкратце описать, что именно Вы предлагаете? а то тяжеловато пробираться сквозь живую беседу, порой не по делу

можно даже в личку
1) получаем график активности рынка внутри недели (за показатель активности в данном случае я взял разницу high-low)
2) эти показатели используются в качестве весовых коэффициентов индикатора, но эти коэффициенты смещаются в соответствии со временем открытия бара. к примеру, открылся бар в 13.00 понедельника - первым идет вес соответствующий этому же времени
 

Bbankir

Местный житель
1) получаем график активности рынка внутри недели (за показатель активности в данном случае я взял разницу high-low)
2) эти показатели используются в качестве весовых коэффициентов индикатора, но эти коэффициенты смещаются в соответствии со временем открытия бара. к примеру, открылся бар в 13.00 понедельника - первым идет вес соответствующий этому же времени

а как Вам точка зрения, что все, что ниже дневок - это спекуляции, недостойные рассмотрения?

или ещё более смелая точка зрения, что авторегрессия и/или автокорреляция - совсем не пустые слова?
 

AlexeNP

Гуру форума
а как Вам точка зрения, что все, что ниже дневок - это спекуляции, недостойные рассмотрения?

или ещё более смелая точка зрения, что авторегрессия и/или автокорреляция - совсем не пустые слова?
ну, так есть теория оптимального фуражирования - с её точки зрения и нужно выбирать период...
по поводу авторегрессии - всякий линейный индикатор - частный случай такой авторегрессии... если точнее - выбираешь нужную модель - и всё легко и просто устаканиваешь... вроде был прогнозирующий индикатор по скольким-то точкам - чем не авторегрессия?
автокорреляция - опять же какая? берем нужную модель, включаем фантазию и не будет препятствий... та же тема с яйцами - вполне себе корреляция)
 

AlexeNP

Гуру форума
так... очень простое сравнение разных периодов... просто посмотрим насколько активно движется цена в пределах одного бара... запускаем скрипт, смотрим
EURUSDH1.png
видно, что наибольшая движуха происходит на М1, месячный таймфрейм - живой ли он вообще? :)
на М30 и Н1 - плато... ну, если исходить из этих соображений, то в первую очередь нужно рассматривать таймфреймы от М15 до Н4
 

Вложения

Bbankir

Местный житель
ну, так есть теория оптимального фуражирования - с её точки зрения и нужно выбирать период...
по поводу авторегрессии - всякий линейный индикатор - частный случай такой авторегрессии... если точнее - выбираешь нужную модель - и всё легко и просто устаканиваешь... вроде был прогнозирующий индикатор по скольким-то точкам - чем не авторегрессия?
автокорреляция - опять же какая? берем нужную модель, включаем фантазию и не будет препятствий... та же тема с яйцами - вполне себе корреляция)
половины букв не понял... пойти чтоле, с начала почитать?
 

Demogar

Почетный гражданин
А я тоже мало что понял, но из того что понял, выбрал несколько фраз, переписал их на бумажку, потом выучу и захреначу на Совете руководителей применительно к теме "IT-технологии в автоматизации/оптимизации бизнес-процессов для ЕИСУ ФХД организации" ....типа я тоже умный. Пусть у айтишников крышу снесет, задачи им нарежу, а потом буду очень внимательно слушать их доказательства почему это реализовать невозможно в условиях нашей организации...


Клип на музыку Вивальди очень понравился!!! (y) (y) (y)
 

Bbankir

Местный житель
по поводу авторегрессии - всякий линейный индикатор - частный случай такой авторегрессии...

давайте по пунктам:
хотя бы по википедии

Авторегрессионная (AR-) модель (англ. autoregressive model) — модель временных рядов, в которой значения временного ряда в данный момент линейно зависят от предыдущих значений этого же ряда. Авторегрессионный процесс порядка p (AR(p)-процесс) определяется следующим образом

переводя на язык бедных крестьян можно сказать, что об авторегрессии можно говорить, если будущие значения вычисляются на основе прошлых

на моё скромное видение нет ни одного индикатора, который удовлетворял бы таким определениям
или в переводе на язык бедных крестьян - не сливал бы депозит

так почему же тогда Вы утверждаете, что "всякий линейный индикатор - частный случай такой авторегрессии",
если терминологически это не так?
 
Последнее редактирование модератором:

AlexeNP

Гуру форума
давайте по пунктам:
хотя бы по википедии

Авторегрессионная (AR-) модель (англ. autoregressive model) — модель временных рядов, в которой значения временного ряда в данный момент линейно зависят от предыдущих значений этого же ряда. Авторегрессионный процесс порядка p (AR(p)-процесс) определяется следующим образом

переводя на язык бедных крестьян можно сказать, что об авторегрессии можно говорить, если будущие значения вычисляются на основе прошлых

на моё скромное видение нет ни одного индикатора, который удовлетворял бы таким определениям
или в переводе на язык бедных крестьян - не сливал бы депозит

так почему же тогда Вы утверждаете, что "всякий линейный индикатор - частный случай такой авторегрессии",
если терминологически это не так?
ну, что же... давайте читать хотя бы википедию и понимать что там пишут
Авторегрессионная (AR-) модель (англ. autoregressive model) — модель временных рядов, в которой значения временного ряда в данный момент линейно зависят от предыдущих значений этого же ряда. Авторегрессионный процесс порядка p (AR(p)-процесс) определяется следующим образом
смотрим на никому неизвестный индикатор (но я еще про него расскажу обязательно) - называется простая скользящая средняя. Она рассчитывается следующим образом:
Снимок экрана20220127132913.png
где SMA -
значения временного ряда в данный момент
а p(i) -
предыдущих значений этого же ряда
 
Последнее редактирование модератором:

Bbankir

Местный житель
ну, что же... давайте читать хотя бы википедию и понимать что там пишут

смотрим на никому неизвестный индикатор (но я еще про него расскажу обязательно) - называется простая скользящая средняя. Она рассчитывается следующим образом:
Посмотреть вложение 463020
где SMA -

а p(i) -

смотрим

и чем же его секрет, сокрытый долгие годы от глаз миллионов?
 
Последнее редактирование:

AlexeNP

Гуру форума
смотрим

и чем же его секрет, сокрытый долгие годы от глаз миллионов?
ну, глаза миллионов трогать не будем... давай лучше только своими глазами ограничимся...
сначала ты требуешь авторегрессию, потом ты хочешь посмотреть как индикатор связан с авторегрессией, потом ты жаждешь раскрытия секретов... может всё-таки с начала начнем? чтобы не было такого...
 

Bullra

Новичок
ещё одно непонятное слово "мани менеджмент"
каким боком математика к мани-менеджменту?
Хорошо, обойдемся без буржуйских выражений... к балансу, средствам и марже - математика имеет самое непосредственное отношение.
 

Bullra

Новичок
арифметика скорее
Это не отменяет степени важности раздела математики к применяемому объекту. Более того, для прогнозирования цен можно обойтись вообще без математики, а без умения просчитать все риски, обойтись никак нельзя.

ЗЫ Без арифметики невозможно даже подсчитать комфортный лот, бумажную прибыль или допустимый убыток.
 
Верх