# Математические основы индикаторов Раздел: Индикаторы форекс Автор темы: AlexeNP Создана: 2021-03-24 12:10 Ответов: 1142 | Просмотров: 271600 Страница 9 из 58 Источник: https://forexsystemru.com/threads/89867/page-9 --- ## consul — 2021-07-23 09:00 > Цитата (AlexeNP): > я всё могу)) вот на недельке закончим тему с равномерным распределением, перейдем к нормальному... а там уже движение цены зависит от времени... что бинарным и нужно Возможно из этих двух индикаторов что-нибудь пригодится для дополнения твоего индикатора ( имхо ). precentualzz_viktor ставит стрелы на открытии бара . Вроде бы для бинарок и был бы не плохим , если бы не ставил в некоторых местах лишних стрелок , а потом при обновлении индикатора не убирал их . ## AlexeNP — 2021-07-23 14:58 ну, все торопятся куда-то, и похоже про равномерное распределение толком поговорить не удастся))) но в нем зарыто достаточно много интересных штучек... к примеру, на основе этого распределения можно построить уровни поддержки и сопротивления ## AlexeNP — 2021-07-26 23:34 Уровни поддержки и сопротивления по равномерному распределению... MinPeriod - минимальное количество баров для расчета, Sensitivity - чувствительность, влияет на расстояние между уровнями Shift - сдвиг линий вперед для удобства отображения... алгоритм работы - индикатор считает уровни по MinPeriod и обязательно внутри этого периода должны быть локальный максимум и минимум цены. Это условие можете менять в соответствие со своим представлением о прекрасном... цена рано или поздно коснется средней линии, но средняя линия на месте стоять не будет... вероятность соприкосновения цены с другими уровнями зависит от параметра Sensitivity ## AlexeNP — 2021-07-27 18:00 сегодня предлагаю поговорить об одной теме, которую мы давно не затрагивали - о равномерном распределении... Это распределение худо-бедно можно использовать для прогнозирования движения цены... положим, что движение цены за N последних баров подчиняется равномерному распределению. Оценим его параметры, и двинем эти параметры от текущей цены в будущее... Получим треугольник, в котором будет болтаться цена, если на рынке не произойдет каких-либо серьезных изменений. такой подход можно улучшить - оценивать параметры наименьшими квадратами, добавить учет тренда, и тп. ## AlexeNP — 2021-07-28 17:01 в последнее время чего-то начали вспоминать про торговлю по сессиям... давайте и мы малость побалуемся на эту тему.. скрипт оценивает размах цены в зависимости от времени недели оказывает следующую картинку видим 5 участков в которых размах цены выше среднего... также, видны маленькие всплески (которые, кстати, могут быть связаны с последующим большими) в целом же, картинка показывает, что идея торговых сессий имеет свое место в трейдинге, но время этих самых сессий должно рассматриваться ширше и глубже ## AlexeNP — 2021-07-31 18:02 на этой неделе пришлось немножко заниматься паттернами... ну, знаете - свеча синяя, свеча красная и всякое такое... в обычном понимании свечной паттерн - какой-то порядок в чередовании цветов свечей... почти по классике - если на рынке нет цветовой дифференциации свечей, то нет целей... Цвет свечи определяется разностью цен открытия и закрытия, а самих паттернов (при 3 свечах) насчитывается.... по пальцам одной руки можно сосчитать... давайте попробуем взглянуть на паттерны по другому. для этого возьмем цены close, low и high трех баров, а сам паттерн будем определять с помощью упорядочивания этих цен по возрастанию... Сначала определим сколько вообще возможно различных паттернов при таком подходе. Для этого воспользуемся скриптом. MinNumber - устанавливает сколько раз должен встречаться паттерн в истории. По окончании его работы в папке Files создается файл с числовой характеристикой паттерна (первый столбец) и частотой его появления в истории (второй столбец). Количество паттернов начинает впечатлять - в таком количестве есть где порезвиться пытливому трейдеру) Ну, а чтобы глазами пощупать где появляется тот или иной паттерн можно воспользоваться индикатором... смотрите, анализируйте, пробуйте) ## AlexeNP — 2021-08-06 19:03 сегодня поговорим о Граале... для примера я взял МА с разными периодами и вариантами усреднения. Для принятия решения об открытии позиции в ту или иную сторону буду использовать наивное байесовское предсказание. В качестве переменной - разницу между значением индикатора и ценой открытия каждого бара. В качестве целей - максимальное отклонение цены вверх и вниз на 4 бара вперед. В результате получаем индикатор, который быстро обучается, может использовать самые разные данные на входе и прочая и прочая))) правда, тут есть свои тонкости - использованные индикаторы должны быть очень разными... их поведение не должно коррелировать друг с другом - чем сильнее поведение индикаторов отличается друг от друга, тем меньше индикаторов потребуется для Грааля. Чем больше индикаторов будет использоваться - тем меньше ложных сигналов. Если предсказатель сделать менее наивным (учитывать число срабатываний того или иного варианта, и более частым вариантам назначать большие весовые коэффициенты), то ложных сигналов будет меньше... в общем сами разберетесь) ## garry119 — 2021-08-06 21:14 > Цитата (AlexeNP): > в последнее время чего-то начали вспоминать про торговлю по сессиям... давайте и мы малость побалуемся на эту тему.. > скрипт оценивает размах цены в зависимости от времени недели оказывает следующую картинку > > > > видим 5 участков в которых размах цены выше среднего... также, видны маленькие всплески (которые, кстати, могут быть связаны с последующим большими) > в целом же, картинка показывает, что идея торговых сессий имеет свое место в трейдинге, но время этих самых сессий должно рассматриваться ширше и глубже почему бы в таком случае не вспомнить про торговлю по фазам Луны? ## garry119 — 2021-08-06 21:29 > Цитата (AlexeNP): > раз уж накосячил с первым вариантом скрипта, то дописал его... > сейчас скрипт выводит тейк-профит в первом столбце и наилучший для него стоплосс (с точки зрения всех этих уравнений) во втором столбце... самые лучшие варианты внизу файла > ну, и тому кто захочет развивать это дело, небольшой совет - дополнить всё это безобразие копулярным анализом стоп-лосс должен рассчитываться относительно депозита и суммы лота. чем больше лот, тем ближе стоп, который ограничивает убыток всего счета. тейк рассчитывается исходя их истории сделок, тейк должен перекрывать самую большую серию последних стопов а так же исходя из общего инвестиционного горизонта. если тейк не перекрывает стопы, которые после предыдущего тейка, то это отрицательное математическое ожидание и в итоге будет маржин колл. чем чаще ты получаешь стопы, тем дальше должны быть твои тейки. после каждой сделки стоп и тейк новый исходя из состояния изменившегося счета. все остальные является заблуждением относительно ММ и ведет к убыткам. хотелось бы скрипт на этих изложенных принципах ## garry119 — 2021-08-06 21:38 > Цитата (AlexeNP): > сегодня предлагаю поговорить об одной теме, которую мы давно не затрагивали - о равномерном распределении... Это распределение худо-бедно можно использовать для прогнозирования движения цены... положим, что движение цены за N последних баров подчиняется равномерному распределению. Оценим его параметры, и двинем эти параметры от текущей цены в будущее... Получим треугольник, в котором будет болтаться цена, если на рынке не произойдет каких-либо серьезных изменений. > > > > такой подход можно улучшить - оценивать параметры наименьшими квадратами, добавить учет тренда, и тп. было бы неплохо посмотреть на истории эти линии. с начальными точками из флетов ## IRIP — 2021-08-07 09:59 > Цитата (garry119): > стоп-лосс должен рассчитываться относительно депозита и суммы лота. только от свободной маржи... и больше - ни че го ## IRIP — 2021-08-07 10:01 > Цитата (garry119): > стоп-лосс должен рассчитываться относительно депозита и суммы лота. > чем больше лот, тем ближе стоп, который ограничивает убыток всего счета. > тейк рассчитывается исходя их истории сделок, тейк должен перекрывать самую большую серию последних стопов > а так же исходя из общего инвестиционного горизонта. > если тейк не перекрывает стопы, которые после предыдущего тейка, то это отрицательное математическое ожидание и в итоге будет маржин колл. > чем чаще ты получаешь стопы, тем дальше должны быть твои тейки. > после каждой сделки стоп и тейк новый исходя из состояния изменившегося счета. > > все остальные является заблуждением относительно ММ и ведет к убыткам. > > хотелось бы скрипт на этих изложенных принципах вы у андрейки курсы болтологии не брали, часом? столько сказать - "ниачом" я без злобы - просто интересно Любому понятно, уж поверьте, топикстартеру тем более что если ТП меньше СЛ - это слив ваш "пост" напоминает бред с бодуна ... ## garry119 — 2021-08-07 13:02 > Цитата (IRIP): > вы у андрейки курсы болтологии не брали, часом? > столько сказать - "ниачом" > > я без злобы - просто интересно > > Любому понятно, уж поверьте, топикстартеру тем более > что если ТП меньше СЛ - это слив > > ваш "пост" напоминает бред с бодуна ... не пойти бы вам куда подальше, ибо не соблюдающие ММ в этом раскладе являются лохами и проигрывают. мне с лохами не досуг тратить время на беседы ## garry119 — 2021-08-07 13:03 > Цитата (IRIP): > только от свободной маржи... и больше - ни че го оставьте себе ваши заблуждения ## AlexeNP — 2021-08-07 14:07 ох, грехи мои тяжкие... Ладно, нелох, расскажи о способах управления капиталом, которые тебе известны... После того, как ты их перечислишь, после того как ты вкуришь разницу между управлением капиталом и управлением риском мы с тобой и попедалим эту тему... начнем с чего попроще - морального ожидания Бернулли, например ## garry119 — 2021-08-07 14:20 > Цитата (AlexeNP): > ох, грехи мои тяжкие... Ладно, нелох, расскажи о способах управления капиталом, которые тебе известны... > После того, как ты их перечислишь, после того как ты вкуришь разницу между управлением капиталом и управлением риском мы с тобой и попедалим эту тему... начнем с чего попроще - морального ожидания Бернулли, например я все изложил выше. если это не доходит сразу, то дойдет через время и убытки. и то не до каждого. многие так и останутся в неведении причин своих убытков, ибо статистика неумолима, 95% на рынке это проигрывающие ## garry119 — 2021-08-07 14:30 > Цитата (AlexeNP): > ох, грехи мои тяжкие... Ладно, нелох, расскажи о способах управления капиталом, которые тебе известны... > После того, как ты их перечислишь, после того как ты вкуришь разницу между управлением капиталом и управлением риском мы с тобой и попедалим эту тему... начнем с чего попроще - морального ожидания Бернулли, например умные словечки тут не помогут. ибо много на рынке умников и все как один сливаторы. убыток асимметричен профиту, имеет свойство расти в геометрической прогрессии и имеет вид гиперболы в ноль депозита. проиграл 50% счета, отыграть надо уже 100% остатком, чтобы остаться при своих. проиграл 80% счета, отыграть уже нужно 400% чтобы остаться при своих. проиграл 90% счета, отыграть уже надо 1000% остатком, чтобы остаться при своих. можешь начертить себе эту функцию роста убытков для визуализации и осмысления. если твои тейки не будут перекрывать эту гиперболу убытков, то тебя ждет неизбежный маржинколл не взирая на все твои умные словечки. единственный верный ММ изложен выше. у тебя только два варианта выбраться из этого пике убытков: изложенное выше или мартингейл ## AlexeNP — 2021-08-07 14:54 > Цитата (garry119): > умные словечки тут не помогут. > ибо много на рынке умников и все как один сливаторы. > убыток асимметричен профиту, имеет свойство расти в геометрической прогрессии и имеет вид гиперболы в ноль депозита. > проиграл 50% счета, отыграть надо уже 100% остатком, чтобы остаться при своих. > проиграл 80% счета, отыграть уже нужно 400% чтобы остаться при своих. > проиграл 90% счета, отыграть уже надо 1000% остатком, чтобы остаться при своих. > можешь начертить себе эту функцию роста убытков для визуализации и осмысления. > > если твои тейки не будут перекрывать эту гиперболу убытков, то тебя ждет неизбежный маржинколл не взирая на все твои умные словечки. > единственный верный ММ изложен выше. > у тебя только два варианта выбраться из этого пике убытков: изложенное выше или мартингейл я рад что ты освоил концепцию процентов... посмотрим, доступна ли тебе концепция отрицательных чисел... положим, что я проиграл минус 100% начального депозита, таким образом у меня получилось 200%... теперь начерти мне функцию роста убытков, чтобы остаться при своих... ## garry119 — 2021-08-07 17:08 > Цитата (AlexeNP): > я рад что ты освоил концепцию процентов... посмотрим, доступна ли тебе концепция отрицательных чисел... > положим, что я проиграл минус 100% начального депозита, таким образом у меня получилось 200%... теперь начерти мне функцию роста убытков, чтобы остаться при своих... ты маленький что ли? или придуриваешься? ты пополнишь депозит и твоя гипербола убытков продолжится в минус бесконечность ## garry119 — 2021-08-07 17:11 похоже тут только умные слова научились писать, а элементарной арифметики не догоняют --- Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/89867/page-10