Математические основы индикаторов

[Surem]

Сурем, повниматильней, у вас оба индикатора от kos17788,

Нет один от Коs свежескаченый а второй давно уже в терминале с 2021 года лежит

 

[Surem]

Можно попробовать этот индикатор использовать.

Как всё таки сделать как на втором скрине? https://forexsystemsru.com/threads/matematicheskie-osnovy-indikatorov.89867/post-1782174 Поделись пожалуйста шаблоном и глянем

 

[kos17788]

сделать

Скачайте еще второй индикатор AIS Strength Trend, его только что его выложил Алекс, стр. 37 - пост 724. Т.е. должно быть два индикатора AIS Strength Trend и AIS Ordinal Trend Statistics.

 

[Surem]

Пост 730 стр.37, скачайте еще второй индикатор AIS Strength Trend (его только что его выложил Алекс, пост 724) т.е. должно быть два индикатора AIS Strength Trend и AIS Ordinal Trend Statistics.

Вот оно чё Михалыч! )) Я то скачал но не его тулил просто)))

 

[Paragon]

Вот оно чё Михалыч! )) Я то скачал но не его тулил просто)))

Семён Семёнович ! )))

 

[kos17788]

Интересно стало совместить AIS Strength Trend Revers и AIS Ordinal Trend Statistics.
Внешне AIS Ordinal Trend Statistics очень похож на осциллятор, но таковым не является как понимаю.
Иногда красная линия пересекает синюю = сигнал на продажу. Сигналы не частые. В некоторых случаях цена идет дальше вверх или флэтит. Эти два индикатора дают только сигналы на продажу.

 

[AlexeNP]

еще вариант про тренд... замеряем количество тиков, которые были потрачены на то, чтобы цена прошла 1 пункт... условно говоря, пусть цена прошла 5 пунктов и потрачено на это 5 тиков - значит тренд, а если 50 тиков, то цена болталась как в проруби, и это не тренд.
iPeriod не меньше 1
iPercent 1 - 99, устанавливает уровни по которым отсекаются маленькие по значениям события

 

[MakarFX]

...

Зашел мне твой индикатор

 

[kos17788]

Добрый вечер. Алекс можете в индикатор добавить параметр сдвиг вправо (shift). Спасибо.

 

[AlexeNP]

Добрый вечер. Алекс можете в индикатор добавить параметр сдвиг вправо (shift). Спасибо.

Вот не довел я тогда это всё до конца. В этих индикаторах что нужно сделать - весовые коэффициенты для преобразования рассчитать заранее, тогда индикатор будет работать намного быстрее

 

[AlexeNP]

Необязательно 1 к 3, чем больше тем круче.
Но если вы просите такое соотношение, то необязательно винрейт больше 50%.
Мартингейл с коленами можно применять, когда он не привышает флетовую 1 сделку, к примеру 2-5%. По сути это динамический флет.

Математический термин шансы от вероятности или частоты:

шансы = p / (1 - p)

Шансы, частоты и вероятности не имеют никакого отношения к матожиданию. Т.е. можно получить 90% профитных сделок, т.е. p = 0.9, но при этом 10% убыточных перекроют профит и матожидание станет отрицательным.

MО = profit * p - loss * (1 - p)

Соответственно, профитная ТС с жесткими либо среднестатистическими profit и loss должна отвечать условию:

profit * шансы > loss

все-таки, оперировать математическим ожиданием нужно поосторожнее... например, пусть с вероятностью в 90% мы проигрываем 100 тугриков. Тогда, нам нужно (согласно мат. ожиданию) предложить выигрыш в 1000 тугриков. И краями разойдемся. А вот моральное ожидание ставит этот вопрос в зависимости от имеющегося депозита. Опять же пример, стоп-лосс ставят только трусы.... формула морального ожидания Mr = (Deposit + Profit)^p * (Deposit - Loss)^(1-p) - Deposit. Сколь бы низкой не была вероятность проигрыша играть на весь депозит нельзя (моральное ожидание становится отрицательным). Еще пример, парадокс с 2 конвертами - если мы ориентируемся на матожидание, то конверт надо менять, а вот моральное ожидание никакого парадокса не видит - бери конверт и иди) В общем, дают - бери, бей пока не убежали)
----
еще немного дополню... давайте сыграем в простую игру - 3 карты, из них 2 - черные по масти, 1 - красная (тоже какой-то парадокс, но не помню чей). Я раскладываю эти карты перед вами, нужно угадать красную. Вы, предположим, указываете на среднюю. Я, посмотрев все карты открываю одну из боковых карт, и она черная. После этого я предлагаю вам поменять выбор. Вы отказываетесь. Я переворачиваю оставшиеся карты и ... выигрываю (не всегда, но очень часто). Разберемся. Итак, вы указываете любую карту из трех (вероятность выигрыша = 1/3). Я переворачиваю одну проигрышную карту, вы думаете что вероятность выигрыша стала 50/50 и откажетесь от моего предложения поменять выбор... а что в реальности? первый выбор - вероятность выигрыша так и осталась = 1/3, а для ДВУХ других карт эта вероятность равна 2/3. Я переворачиваю ОДНУ проигрышную карту и 2/3 вероятности легли на оставшуюся карту. Так что, из 100 тугриков, которые вы хотели потратить на игру, вам остается только 33, остальные 67 - мне)

 

[AlexeNP]

все мы помним про последовательность лесного пожара... также мы помним ее замечательное свойство - избегать линейных трендов... именно эта особенность послужила основой для индикатора
Period Main 5-60
Period Additional 5-40
Signal Filter 0-99

работает до 12 сентября

 

[AlexeNP]

Тут решил малость к коинтеграции присмотреться... кое-какой отсебятины добавил...
самый первый вариант советника хорошо открывал, но забывал закрывать) пришлось добавить тейк-профит... еще думаю кое-о-чем)

 

[Billy Kid]

Почему с точки зрения математики совпадают smma и ema у которого период в два раза больше? Ведь у smma нет экспоненты

 

[AlexeNP]

Почему с точки зрения математики совпадают smma и ema у которого период в два раза больше? Ведь у smma нет экспоненты

Ну, давай сначала разберемся с терминологией. SMMA - это скользящая средняя, примененная к значениям скользящей средней = равно треугольному окну. Центр весов треугольного окна попадает на середину периода.
У EMA вообще говоря нет периода - теоретически она бесконечна. То, что мы называем периодом EMA на самом деле - период простой скользящей средней, центр весов которой совпадает с центром весом EMA. Нам остается совместить центры весов двух индикаторов и получить почти одно и то же.
Про центры весов индикаторов прочел тут _Технический индикатор своими руками - автор пишет, как родной, буду следить за его творчеством)

 

[john81az]

все мы помним про последовательность лесного пожара... также мы помним ее замечательное свойство - избегать линейных трендов... именно эта особенность послужила основой для индикатора
Period Main 5-60
Period Additional 5-40
Signal Filter 0-99
Посмотреть вложение 480936
работает до 12 сентября

Какие настройки вы сейчас используете?

 

[AlexeNP]

Какие настройки вы сейчас используете?

на EURUSD H1 по умолчанию... вообще, чем меньше тайм-фрейм, тем больше Period Main а Period Additional в 1,5-2 раза меньше

 

[Billy Kid]

Ну, давай сначала разберемся с терминологией. SMMA - это скользящая средняя, примененная к значениям скользящей средней = равно треугольному окну. Центр весов треугольного окна попадает на середину периода.
У EMA вообще говоря нет периода - теоретически она бесконечна. То, что мы называем периодом EMA на самом деле - период простой скользящей средней, центр весов которой совпадает с центром весом EMA. Нам остается совместить центры весов двух индикаторов и получить почти одно и то же.
Про центры весов индикаторов прочел тут _Технический индикатор своими руками - автор пишет, как родной, буду следить за его творчеством)

Не очень понятно разъяснение))
Вероятно это что то вроде t3 Тилсона и t3 Фулкса-Матулича.
Кстати, нельзя ли метод Фулкса-Матулича применить к обычной sma?

 

[AlexeNP]

Не очень понятно разъяснение))
Вероятно это что то вроде t3 Тилсона и t3 Фулкса-Матулича.
Кстати, нельзя ли метод Фулкса-Матулича применить к обычной sma?

применение одного индикатора к показаниям другого - очень свежая идея...
Но я такие способы недолюбливаю ) Берем простую скользящую среднюю

потом берем пять ее последних значений

получилось треугольное окно без всяких рекурсий (последняя строка). теперь с этим окном можно делать всё что угодно. К примеру приделаем к нему EMA. Получим новый индикатор, который находится под полным нашем контроле. С рекурсиями такого не получится

 

[AlexeNP]

Будьте осторожны и внимательны - вокруг нас ходят гуманитарии, и их нужно спасать!
Ну, раз тут непонятно -mql5.com/ru/articles/11348
Попробую еще раз про веса и центры. Берем к примеру LWMA с периодом = 5. Тогда формула индикатора будет такой


p[] - цены
Теперь, в эту формулу вместо цен подставим порядковые номера отсчетов. Так мы узнаем на какой отсчет попадает весовой центр индикатора.


То есть, весовой центр данного индикатора находится между отсчетами с порядковыми номерами 2 и 3. Гуманитарии, всё ясно?
Дальше, в конце индикатора несколько коэффициентов заменим на отрицательные, и снова посмотрим центр


Центр сместился к началу индикатора... Это хорошо. Пишем индикатор по этому делу. А чтобы не было банально, добавим к этим LWMA еще одно сглаживание такой же LWMA. В общем рекурсия, но мы ее раскроем, по своему обыкновению. Получаем такую красоту.