Можно ли стать прибыльным трейдером, научившись стратегии?

[PrAct_V]

Скажи проще! Там надо торговать внутри дня!

так точно)

 

[Voldemar369]

так точно)

Вот поэтому я и тролю "чудо трейдеров" форексных! Что на реальном рынке вас просто размажут!!! И не надо себе делать эти форексные привычки, если вы решили стать трейдером!!!)))

 

[PrAct_V]

Вот поэтому я и тролю "чудо трейдеров" форексных! Что на реальном рынке вас просто размажут!!! И не надо себе делать эти форексные привычки, если вы решили стать трейдером!!!)))

Вообще то на фонде торговать легче чем на форе...по причине более высокой волатильности, но дороже...Поэтому многие у кого на форексе не получилось перешли на фондовый рынок...там хоть дороже, но есть больше возможностей...
Я думаю, что не важно где торговать...если умеешь, то везде будешь зарабатывать...вопрос эффективности и рентабельности

 

[Put]

Вот поэтому я и тролю "чудо трейдеров" форексных! Что на реальном рынке вас просто размажут!!! И не надо себе делать эти форексные привычки, если вы решили стать трейдером!!!)))

Кто на форе был, тот фонды не боится!

 

[Илон]

Вообще то на фонде торговать легче чем на форе...по причине более высокой волатильности, но дороже...Поэтому многие у кого на форексе не получилось перешли на фондовый рынок...там хоть дороже, но есть больше возможностей...
Я думаю, что не важно где торговать...если умеешь, то везде будешь зарабатывать...вопрос эффективности и рентабельности

что такое волатильность? и где она больше?

 

[megapont]

и где она больше?

на срочном рынке естественно! там большая куча народа сидит и ждет 16 часов когда откроют рынок всего на 8 часов

 

[Илон]

волатильность путают с ликвидностью, походу тут совсем не до смеха)

 

[Put]

волатильность путают с ликвидностью, походу тут совсем не до смеха)

Таких тем лучше не касаться. Завалят цитатами из псевдоучебников и пространными рассуждениями.
Опыт полученый практически, здесь не приветствуется))))

 

[PrAct_V]

что такое волатильность? и где она больше?

Волатильность (движение актива относительно цены открытия) на фондовом рынке выше чем на валютном. А ликвидность (объем средств в активе, выражаемой в плотности котировок и их объёмах) - на валютном рынке больше, чем на фондовом. Это известно всем.

 

[Zxspectrum]

Волатильность (движение актива относительно цены открытия) на фондовом рынке выше чем на валютном. А ликвидность (объем средств в активе, выражаемой в плотности котировок и их объёмах) - на валютном рынке больше, чем на фондовом. Это известно всем.

очень мудрено однака,
на досуге про это почитаю

 

[megapont]

Волатильность (движение актива относительно цены открытия) на фондовом рынке выше чем на валютном. А ликвидность (объем средств в активе, выражаемой в плотности котировок и их объёмах) - на валютном рынке больше, чем на фондовом. Это известно всем.

Кому ты объясняешь. Он в лонге по евро, в долгосрок

 

[PrAct_V]

очень мудрено однака,
на досуге про это почитаю

Можно проще...волатильномть - это сильные движения верх/вниз, а ликвидность - это количество бабла, чем его больше тем меньше проскальзывания и реквоты

 

[Voldemar369]

Можно проще...волатильномть - это сильные движения верх/вниз, а ликвидность - это количество бабла, чем его больше тем меньше проскальзывания и реквоты

Ты всё объясняешь, имея ввиду реальный рынок! На форексе всё с точностью до наоборот!!!)))

 

[Voldemar369]

На фонде почти нет движения,т.е. волатильности!!! Там изменение цены минимально...Три цента, 15 центов...)))На форе волатильность в разы сильнее. А ликвидность на форексе вообще неизвестна!))) На форексе нет левел ту! Поэтому скольжение вообще ничем не ограничено.

 

[PrAct_V]

На фонде почти нет движения,т.е. волатильности!!! Там изменение цены минимально...Три цента, 15 центов...)))На форе волатильность в разы сильнее. А ликвидность на форексе вообще неизвестна!))) На форексе нет левел ту! Поэтому скольжение вообще ничем не ограничено.

ты не прав)). Для фондового рынка нормальны движения в 10 и более процентов в день, на форексе такое редкость. Можно самому посмотреть изменение цены на графиках Ликвидность на форексе известна. Её косвенно можно оценить по отчётам банков маркетмейкеров. Совокупная оценка в 6 трл долларов ежедневно. Грубо определить наличие или отсутствие ликвидности легко, это по итогу исполнения маркет-ордера. Если практически тик в тик - значит есть ликвидность. Чем меньше ликвидность в инструменте, тем больше "дырок" и "скольжений" несоответствия маркет цены и фактического исполнения. Особенно видно когда большие ордерами торговать.

 

[Crosh]

Кто на форе был, тот фонды не боится!

Вот в этом что-то есть. Но Форекс и фонда совершенно разные звери и подход нужен тоже разный.

 

[SergeiG]

Не про это речь вообще. Я писал что учат торговать без плеч, а плечи это уже дополнительные плюшки.
Нормальный трейдер должен уметь зарабатывать без плеч, это основа а плечи это уже приятные моменты.

А где на форекс учат торговать без плеча???

 

[Бинарный Индюк]

Не про это речь вообще. Я писал что учат торговать без плеч, а плечи это уже дополнительные плюшки.
Нормальный трейдер должен уметь зарабатывать без плеч, это основа а плечи это уже приятные моменты.

чего вы вообще доколебались до этих плечей ? ) если 1 трейд измеряется или в пунктах или в приросте % к депо ) какой хер как это называется )
хотите меньше рисков, меньше прибыли торгуйте без плечей...вот и вся разница

 

[Put]

Вот в этом что-то есть. Но Форекс и фонда совершенно разные звери и подход нужен тоже разный.

Рынок он и в Африке рынок. Есть ньюансы не спорю, но не настолько чтоб умея на одном, не уметь на другом. Суть то одна "покупай пока дешёвое и продавай пока дорогое".

А где на форекс учат торговать без плеча???

Я имел в виду вообще торговать. Форекс частности.

чего вы вообще доколебались до этих плечей ? )

Я то че доколебался? Меня спрашивали я и отвечал.

если 1 трейд измеряется или в пунктах или в приросте % к депо ) какой хер как это называется )

Это прибыль. Плечи это про ГО.

хотите меньше рисков, меньше прибыли торгуйте без плечей...вот и вся разница

Так оно только риски вот оказалось считают по разному.
Я считаю от свободных средств и на практике понял, что это единственно верный вид расчета
Кто вот от эквити считает.
Есть люди практически когда пройдут путь, только тогда соображают, что по чём.
Мне вот я считаю повезло. Я работал на счете с плечом бесконечность. Там нет ГО. И всего один параметр свободные средства.
А риск нужно расчитывать. Ну и эта практика показала воочию, что примеры расчетов которыми пользуется большинство просто мягко сказать неточные(дают заниженные данные по риску и иллюзию наличия средств при ГО), а в данном моменте вообще нахрен не нужны, по причине того что их просто не к чему применять.
Так вот на таких вариантах, формулы которыми оперируют люди от эквити просто не работают. И размер плеча там никак не вычислишь каким заходишь как это они сейчас делают. И почему чем выше плечо тем прибыль выше тоже видимо не обьяснишь потому что появление на таком счете ГО( а оно появлялось в момент новостях минут на 15 до и 10 после) снижает свободные средства, а следовательно повышает риск уже существующих сделок. Но это всё нужно считать. Можно конечно и не считать просто половину держать примерно свободными, но тогда это и не риск менеджмент и не мани менеджмент, а просто на удачу.
Поэтому все эти вопросы мегапонта и расчеты риска и плечей они ничего не стоят в реалиях тех счетов где нет ГО. Но он не работал на таких счетах и возможно даже представить себе не может, что это и с чем едят. Мне вот посчастливилось и спасибо Эксенесу я на многое сменил точку зрения. Опыт практический заставил.
Возможно из меня объяснялкин никудышный.
Да и надоело одно и тоже.

 

[Бинарный Индюк]

Рынок он и в Африке рынок. Есть ньюансы не спорю, но не настолько чтоб умея на одном, не уметь на другом. Суть то одна "покупай пока дешёвое и продавай пока дорогое".

Я имел в виду вообще торговать. Форекс частности.

Я то че доколебался? Меня спрашивали я и отвечал.

Это прибыль. Плечи это про ГО.

Так оно только риски вот оказалось считают по разному.
Я считаю от свободных средств и на практике понял, что это единственно верный вид расчета
Кто вот от эквити считает.
Есть люди практически когда пройдут путь, только тогда соображают, что по чём.
Мне вот я считаю повезло. Я работал на счете с плечом бесконечность. Там нет ГО. И всего один параметр свободные средства.
А риск нужно расчитывать. Ну и эта практика показала воочию, что примеры расчетов которыми пользуется большинство просто мягко сказать неточные(дают заниженные данные по риску и иллюзию наличия средств при ГО), а в данном моменте вообще нахрен не нужны, по причине того что их просто не к чему применять.
Так вот на таких вариантах, формулы которыми оперируют люди от эквити просто не работают. И размер плеча там никак не вычислишь каким заходишь как это они сейчас делают. И почему чем выше плечо тем прибыль выше тоже видимо не обьяснишь потому что появление на таком счете ГО( а оно появлялось в момент новостях минут на 15 до и 10 после) снижает свободные средства, а следовательно повышает риск уже существующих сделок. Но это всё нужно считать. Можно конечно и не считать просто половину держать примерно свободными, но тогда это и не риск менеджмент и не мани менеджмент, а просто на удачу.
Поэтому все эти вопросы мегапонта и расчеты риска и плечей они ничего не стоят в реалиях тех счетов где нет ГО. Но он не работал на таких счетах и возможно даже представить себе не может, что это и с чем едят. Мне вот посчастливилось и спасибо Эксенесу я на многое сменил точку зрения. Опыт практический заставил.
Возможно из меня объяснялкин никудышный.
Да и надоело одно и тоже.

мне кажется вы сами в своих мыслях и переживаниях запутались )
вам дают ответы которые работают для всех одинаково на рынке )
вы же пытаетесь спроецировать как это видите лично вы ) и какие то свои страдания нам рассказываете ) хз зачем правда )