Нейросеть - получение и анализ данных

[Put]

Все зависит от идеи, если вход осуществляется на опене свечи, то тут чутка проще,
Можно задавать какие то усредненные данные по проскальзам, если есть более менее тру данные
по котированию, то еще лучше. Ну и все будет видно по стресс тестам, проходит ли алго порог по издержкам
и проскальзыванию или нет.

Какой смысл в обработке подобных усреднённых данных?Причем одного вида-цена. Это таже сама машка только с модным названием нейросеть. Спрашиваете почему машка? Потому, что ничего кроме цены не рассчитывается, а это и есть машка некие усреднённые параметры +- со всякими отклонениями в расчетах, дабы повысить диапазон результата. Тут как минимум ещё один параметр нужен хотя бы объём. Но его же нет.

Ведь надо понимать, что нейросеть программирует человек, он вводит данные, он показывает,
на что смотреть машине, машина не обладает свободой воли.
Код может убыстрить процесс поиска, может улучшить оптимизацию, может снять рутину с человека, но
сначала человек сам должен научить машину учиться.

Когда я подобное написал мне сказали что я нечего не соображаю в нейросетях и советовали читать))))).
Смотрю на этот раз возражений от IRIP не последовало.

ну, если совсем на пальцах - то
нужен индикатор, или скрипт (но не советник)

который будет писать лог каждой сделки трейдера
и положением индикаторов, с временем, и т.п.

чтобы научиться делать "слепок" ТС

Пройденный этап. Вашу прибыль обеспечивает плечо. МО регулируется спредом+ проскальзывания. ДЦ выгодны алготрейдеры, а не долгосрочники. А в алго эта нейросеть не нужна. Да и нет таких ресурсов у простого трейдера.

 

[PIRANHAfx]

Какой смысл в обработке подобных усреднённых данных?Причем одного вида-цена. Это таже сама машка только с модным названием нейросеть. Спрашиваете почему машка? Потому, что ничего кроме цены не рассчитывается, а это и есть машка некие усреднённые параметры +- со всякими отклонениями в расчетах, дабы повысить диапазон результата. Тут как минимум ещё один параметр нужен хотя бы объём. Но его же нет.

Я так и не понял при чем тут МА, речь шла о сетапе на вход, я вроде не писал что он рассчитывается по МА. Проскальзывания и прочее, о чем я писал, влияют на мат ожидание стратегии, которая состоит из сетапов вход/выход.

 

[Put]

Я так и не понял при чем тут МА, речь шла о сетапе на вход, я вроде не писал что он рассчитывается по МА. Проскальзывания и прочее, о чем я писал, влияют на мат ожидание стратегии, которая состоит из сетапов вход/выход.

Единственное от чего будет производиться расчет это цена?. Так? Так. Потому что, ничего другого не получить.
МА это и есть расчет от цены, линейный или нелинейный или ещё с какими отклонениями от основы(проскальзывания и прочее), это все равно всё та же МА. Всё просто.

п.с. Что это иное если не МА? Ваш вариант ответа.

 

[PIRANHAfx]

Единственное от чего будет производиться расчет это цена?. Так? Так. Потому что, ничего другого не получить.
МА это и есть расчет от цены, линейный или нелинейный или ещё с какими отклонениями от основы(проскальзывания и прочее), это все равно всё та же МА. Всё просто.

У вас есть торговая стратегия?

 

[Put]

У вас есть торговая стратегия?

Да и не одна.

 

[PIRANHAfx]

Да и не одна.

Они все ма?
Сетап (пример) - вход на пробой максимума прошлого дня со стопом 2 ATR, тоже МА?

Как вы сравниваете торговые стратегии?
Как вы измеряете макс DD?
Какой VaR % вы используете?
Или все вам заменяет непонятно какая ма?

 

[Put]

Они все ма?

Нет.

Сетап (пример) - вход на пробой максимума прошлого дня со стопом 2 ATR, тоже МА?

Average True Range = SMA(TR,N), где TR – истинный диапазон, N – период усреднения, SMA – простая скользящая средняя.
Что это по вашему, если не то что базируется на МА?

Как вы сравниваете торговые стратегии?
Как вы измеряете макс DD?
Какой VaR % вы используете?
Или все вам заменяет непонятно какая ма?

Для чего мне их сравнивать, если принцип их работы разный. Если вы про мои. Если про чужие то тоже вопроса не понял.
Что именно вы имели в виду я вас не понял в этих моментах

 

[PIRANHAfx]

Нет.

Average True Range = SMA(TR,N), где TR – истинный диапазон, N – период усреднения, SMA – простая скользящая средняя.
Что это по вашему, если не то что базируется на МА?


Для чего мне их сравнивать, если принцип их работы разный. Если вы про мои. Если про чужие то тоже вопроса не понял.
Что именно вы имели в виду я вас не понял в этих моментах

Скажите мне зачем вы пишите про МА, я пишу про торговый алгоритм, понимаете?
Создание торгового алгоритма, обучение торгового алгоритма, настройка алгоритма, эксплуатация алгоритма.
При чем тут какая либо МА?

Я не спорю что МА можно использовать для каких то целей, при работе с данными алгоритма, но это вообще другой вопрос.

 

[Put]

Скажите мне зачем вы пишите про МА, я пишу про торговый алгоритм, понимаете?
Создание торгового алгоритма, обучение торгового алгоритма, настройка алгоритма, эксплуатация алгоритма.
При чем тут какая либо МА?

Вы пишите про алгоритм в основе которого лежит цена.Так? Так.
То есть расчет средней цены за какой то период, это МА.
Да можно обсуждать создание, обучение, настройку, эксплуатацию алгоритма обработки МА. Но смысл?
Просто, это пройденый этап. Вам про это пишу. Стоит ли тратить время на то, что уже проверено. Ничего нового IRIP не предложил.
Кроме предложения в который раз максимально усложнить расчеты различных вариантов в основе которых лежит МА.

 

[PIRANHAfx]

Вы пишите про алгоритм в основе которого лежит цена.Так? Так.
То есть расчет средней цены за какой то период, это МА.
Да можно обсуждать создание, обучение, настройку, эксплуатацию алгоритма обработки МА. Но смысл?
Просто, это пройденый этап. Вам про это пишу. Стоит ли тратить время на то, что уже проверено. Ничего нового IRIP не предложил.
Кроме предложения в который раз максимально усложнить расчеты различных вариантов в основе которых лежит МА.

Начнем с того что он вообще ничего не предложил.
Я даже не совсем понимаю чего он хочет, он максимально расплывчато отвечает.
Типо из того что я понял он хочет обучить нейросеть своей стратегии,
но это работает чутка иначе на мой взгляд.

По части МА, даже у температуры поверхности Марса
можно вычислить среднее значение за N периодов, но вот зачем нам это знание?

Я пишу о другом, что нейросеть это сложная механика,
нужен хороший специалист (программист) и хороший трейдер, который способен
научить нейросеть чтобы она училась.

Так же я пишу что можно пока обойтись без нейросети (математической),
так как человеческий мозг это пока самая сильная нейросеть со свободой воли.

 

[Put]

Тут я с вами полностью согласен.
Единственно я предполагаю, что автор темы возможно хочет применить к долго-среднесрочной торговле, стратегии алготрейдинга. Для этого применить нейросеть, дабы в долгую сделки считались и оптимизировались.
Из этого ничего не выйдет, потому что, это высокочастотная торговля по сделкам и там в основе расчетов импульс движения внутри одного торгового цикла.
Применять нейросеть для работы дольше одного торгового цикла смысла нет, так в основу будет в любом случае положена цена, а на выходе получен результат повторяющий работу одного или в лучшем случае нескольких индикаторов, что уже есть и существует.

 

[PIRANHAfx]

Тут я с вами полностью согласен.
Единственно я предполагаю, что автор темы возможно хочет применить к долго-среднесрочной торговле, стратегии алготрейдинга. Для этого применить нейросеть, дабы в долгую сделки считались и оптимизировались.
Из этого ничего не выйдет, потому что, это высокочастотная торговля по сделкам и там в основе расчетов импульс движения внутри одного торгового цикла.
Применять нейросеть для работы дольше одного торгового цикла смысла нет, так в основу будет в любом случае положена цена, а на выходе получен результат повторяющий работу одного или в лучшем случае нескольких индикаторов, что уже есть и существует.

Насколько я понял он хочет увеличить винрейт.
Чтобы увеличить возврат по прибыли до 500% до того как будет слив.

Хочет он научить (чему?) нейросеть на реальных данных, записывая в буфер ключевые параметры входа/выхода.
При условии что у него 400+ сделок в день это может иметь смысл, так как за 5 торговых дней можно набить
более менее осмысленную серию сделок.

Чтобы это делать не обязательно создавать нейросеть, но обязательно надо создать алго для сбора данных и их обмена.

Получив достаточное количество данных можно применить глубокую оптимизацию (при наличии торгового советника),
обмениваясь данными между алго сборщиком данных и торговым алго.

После проведения глубокой оптимизации, можно проверить алгоритм на робастость так же на реальных (демо данных), потом
так же провести серию сделок на реале, так же записывая данные в буфер и повторяя цикл - глубокая оптимизация, тест, сбор реал фида.

Сколько это может стоить в реал деньгах я х.з. но это можно спланировать.

 

[Andreika12345]

индикатор - это уже после
но сначала - надо как-то обучить

причем средство должно быть универсальным - для любой ТС
любого человека

Думаю, что алгоритмы нейросетей будут тупо копировать в память композиции графика при входах-выходах. Но чтобы обучить под любую ТС надо дать логику этой ТС. Иначе сеть попробует и не сумеет понять чужую логику. А тем более, если она попытается понять разные ТС, у которых логика совершенно разная. Вычислительной машине с тупым алгоритмом это не под силу, так как без знания логики ТС понадобиться перебирать бесчисленное с человеческой точки зрения число графических композиций. Это тоже самое, как заставить машину путем перебора песчинок на планете земля заставить найти одну единственную с неповторимым сочетанием свойств. И искать её не только на поверхности, но и под землей. Затрачивая на идентификацию каждой новой песчинки перебор этих свойств и их сравнение...
Иное дело, если бы машина знала ключевые правила системы, сравнивала бы с ними различные комбинации, и уменьшала их число до тех, которые чаще всего встречаются при соблюдении этих правил. Тогда число перебираемых вариантов в миллиарды или даже триллионы раз сократится, при том что анализ каждого так же потребует определенных машинных затрат...
Поэтому для любой незнакомой ТС, если не раскрыты её основные правила, заставить машинный мозг её улучшить и тем более воспроизвести, задача нереальная... Из области фантастики... На текущий момент развития вычислительной техники.
Это может измениться разве что при использовании лазерных суперкомпьютеров. Но таких в продаже я не видел. Возможно, уже есть у крупных технологических монстров и эксплуатируются. Но не у простых людей...
Подумайте. Казалось бы простая игра - шахматы. А число комбинаций в них настолько велико, что проанализировать их не может даже супермощный компьютер. Поэтому программист закладывает базовые знания игры в шахматы. И получается хороший игровой компьютер, играющий на уровне мастера или выше. Более мощный компьютер с более продвинутыми программами переиграет уровень мастера предыдущей машины...
А уж на рынке число комбинаций несравнимо больше, чем в шахматах...
А если бы это было не так, умники давно уже создали бы супер машину, умеющую играть лучше любой ТС. Она бы просто давала прогноз будущего движения цены, перебирая все варианты какие были на истории и создавая модель на их основе. Такие даже есть. Но их главный недостаток в том, что рынок постоянно меняется и модель начинает давать сигнал все менее определенный.
Хотя я заметил повторение одного единственного паттерна в коррекциях. Кто-то назвал его сурком. У евро доллара сейчас такой. Либо крыс прыгнет вниз, либо вверх...

 

[Put]

Насколько я понял он хочет увеличить винрейт.
Чтобы увеличить возврат по прибыли до 500% до того как будет слив.

Хочет он научить (чему?) нейросеть на реальных данных, записывая в буфер ключевые параметры входа/выхода.
При условии что у него 400+ сделок в день это может иметь смысл, так как за 5 торговых дней можно набить
более менее осмысленную серию сделок.

Чтобы это делать не обязательно создавать нейросеть, но обязательно надо создать алго для сбора данных и их обмена.

Получив достаточное количество данных можно применить глубокую оптимизацию (при наличии торгового советника),
обмениваясь данными между алго сборщиком данных и торговым алго.

После проведения глубокой оптимизации, можно проверить алгоритм на робастость так же на реальных (демо данных), потом
так же провести серию сделок на реале, так же записывая данные в буфер и повторяя цикл - глубокая оптимизация, тест, сбор реал фида.

Сколько это может стоить в реал деньгах я х.з. но это можно спланировать.

Увеличение винрейта вещь конечно желанная согласен, но в тех условиях и параметрах которые доступны простому трейдеру не реализуемая.
Такая метода вполне может работать и почему то я уверен уже работает, но повторюсь в рамках одного торгового цикла. Дня к примеру. Масштабировать это на несколько дней не получится. Условия каждого дня будут различны. Нужна одна неизменная константа для связи результатов разных циклов, а её нет.
Да и смысла заморачиваться этим имея под руками сильно ограниченный по функциям терминал нет.
Это поле вспахивается и засеивается потом дает плоды, большими деньгами. Тут на форуме таких нет, им тут делать нечего.

 

[Put]

А если бы это было не так, умники давно уже создали бы супер машину, умеющую играть лучше любой ТС.

В том и дело что это не игра. Это простой рынок.

 

[Andreika12345]

В том и дело что это не игра. Это простой рынок.

Вот и надо упрощать, если он простой. А не усложнять, как многие пытаются...
Если не игра, то почему тогда большинство проигрывают или назовем иначе - теряют на рынке. А меньшинство в постоянном плюсе.
Вот и выходит, что большинство проигрывает машине...

 

[juror]

хз.

 

[PIRANHAfx]

Увеличение винрейта вещь конечно желанная согласен, но в тех условиях и параметрах которые доступны простому трейдеру не реализуемая.
Такая метода вполне может работать и почему то я уверен уже работает, но повторюсь в рамках одного торгового цикла. Дня к примеру. Масштабировать это на несколько дней не получится. Условия каждого дня будут различны. Нужна одна неизменная константа для связи результатов разных циклов, а её нет.
Да и смысла заморачиваться этим имея под руками сильно ограниченный по функциям терминал нет.
Это поле вспахивается и засеивается потом дает плоды, большими деньгами. Тут на форуме таких нет, им тут делать нечего.

Задача трейдера исследовать - рынок, закономерности.
Если есть что исследовать, если есть что увеличивать, если есть опыт как проводить исследования,
что и где, когда и с помощью чего изучать,
то лично я не вижу никаких проблем в том чтобы тратить на это время.

 

[megapont]

Похоже на поиски Грааля, только под умным названием

 

[Put]

Вот и надо упрощать, если он простой. А не усложнять, как многие пытаются...
Если не игра, то почему тогда большинство проигрывают или назовем иначе - теряют на рынке. А меньшинство в постоянном плюсе.
Вот и выходит, что большинство проигрывает машине...

Теряют на рынке по всего по 1 причине неверно определена стоимость товара.
Это такой же рынок как и все другие.
Лень и жадность.
Человеку лень самому постигать, давит "жаба" заплатить за это другому. Вот и все.
Потыркавшись сам, затем ищет другого, упирается в кучу предложений в которых разобраться нужно постигать все
равно основы иначе попадешь в сети к лоховодам. И так по кругу-спирали вверх. До верха добираются не все, а только упорные потеряв по дороге немало депозитов.
А всё должны делать специалисты.
Что бы стать специалистом нужно (касается всех аспектов жизни)
1. Выучиться
2. Пройти практику применения своих знаний под руководством опытного наставника