DmH
Активный участник
Проведены форвард-тесты. Подобраны оптимальные параметры. Один из вариантов на рисунке.
Период оптимизации в красном прямоугольнике - январь-февраль 2012 год,
форвард-тест до красного прямоугольника - 12 месяцев 2011 года.
Имеются места с плавающим убытком, которые предполагается устранить портфелем.
Аналогичную работу необходимо проделать по всем парам инструментов портфеля.
Посмотреть вложение 66448
Форвард-тест чего??? Что это за сова?