Парный трейдинг - Грааль есть

[spore]

Значение кросс-курса EURGBP рассчитывается делением значения EURUSD на GBPUSD.

Cоответсвенно, чтобы рассчитать значение EURUSD, надо GBPUSD умножить на EURGBP - получим значение EURUSD. И т.д.

Т.е. это должны быть "идеальные" значения цены. Их можно сравнивать с реальными значениями пар, и находить дивергенции / раздвижки / несоответствия.

Мысли вслух...

зы - хотя, подозреваю, раздвижки будут небольшими при таком методе - в итоге спред все сожрет...

 

[Мерлин]

spore, это можно индикатор же сделать. Мне кажется, по eur-gbp-jpy может быть поинтереснее, чем по eur-gbp-usd.

 

[redneedle]

А есть какая-нибудь формула усреднения, что бы подсчитать соотношение лотов разных пар?

Эх всё в куче у нас как после битвы под Бородино (люди, кони, пушки ... все смешалось)
ПРАВИЛО: если мы расчитываем различную лотность хеджируюмых пар то это значит что индикатором входа в сделку мы принимаем дивиацию (отклонение) их кроса ...
например: торгуем EURUSD и USDCHF и входим различной лотностью по % отклонению EURCHF относительно заданых уровней, где EURCHF выступаем нам как ценовой индикатор .... такие техники имеют смысл применения различной лотности. т.к. нивилируют смежный инструмент, в данном случае USD
говоря астрономическим языком - мы торгуем скорость между отдельными планетами, а не относительно солнца

а мы тут расматриваем простой перекрест между 2 парами или (портфелем пар)... и если будете расчитывать под них свою лотность относительно их хода то будете торговать в "0"

 

[adre66]

Эх всё в куче у нас как после битвы под Бородино (люди, кони, пушки ... все смешалось)
ПРАВИЛО: если мы расчитываем различную лотность хеджируюмых пар то это значит что индикатором входа в сделку мы принимаем дивиацию (отклонение) их кроса ...
например: торгуем EURUSD и USDCHF и входим различной лотностью по % отклонению EURCHF относительно заданых уровней, где EURCHF выступаем нам как ценовой индикатор .... такие техники имеют смысл применения различной лотности. т.к. нивилируют смежный инструмент? в данном случае USD
говоря астрономическим языком - мы торгуем скорость между отдельными планетами, а не относительно солнца

а мы тут расматриваем простой перекрест между 2 парами или (портфелем пар)... и если будете расчитывать под них свою лотность относительно их хода то будете торговать в "0"

Т.е. "для перекрестия между 2 парами" соблюдать лотность не обязательно?!. Не все еще понимаю, буду практиковаться...

 

[redneedle]

Т.е. "для перекрестия между 2 парами" соблюдать лотность не обязательно?!. Не все еще понимаю, буду практиковаться...

ну конечно, скажем от раздвижки к схождению EURUSD прошла 55 п а USDCHF только 38
при равной лотности у вас есть прибыль +17 а при различной лотности например 1:1.45 у вас будет в общей сумме "0"
---------
пример как простые индикаторы переписываются но свою функцию в свое время (в час cхождения) выполняют четко

 

[Insaider]

А есть какая-нибудь формула усреднения, что бы подсчитать соотношение лотов разных пар?

redneedle Написал свое виденье, но я добавлю от себя.
Уравновешивая отдельно, две пары по лотам, мы достигаем их нейтральности (по скорости ФИ, как выше было подмечено). Или например играя целым портфелем как описывал Автор ветки, нам не нужно чего либо уравновешивать, т.к. мы вошли в весь рынок сразу, и это уже есть нейтральный портфель, куда уж нейтральней (одни растут, другие падают).
Теперь если мы играем по несколько максимально разошедшимся парам (2-4) как NeColla, то тут можно уравновесить их по скорости изменения (создав некий нейтральный мини портфель). Как это делать он тоже писал ATR1/ATR2 (инд. Леонида эт использует)) соотношение волатильности и даст. кто шустрей бегает, а кто медленней за определенный период. Но повторюсь при портфеле это делать смысла особого нет, а при малом числе ФИ можно, как дополнение, (сам это пока еще не успел попробовать, но думаю на результат сильно глобально не должно влиять).

 

[adre66]

ну конечно, скажем от раздвижки к схождению EURUSD прошла 55 п а USDCHF только 38
при равной лотности у вас есть прибыль +17 а при различной лотности например 1:1.45 у вас будет в общей сумме "0"
---------
пример как простые индикаторы переписываются но свою функцию в свое время (в час cхождения) выполняют четко

+17 больше чем "0", вот теперь сразу стало понятно СПАСИБО!
redneedle (Москва - Санкт-Петербург), на скрине самый верхний индикатор как называется?

 

[Insaider]

зы - хотя, подозреваю, раздвижки будут небольшими при таком методе - в итоге спред все сожрет...

Точно, сожрёть.

В пользу открытия 2 позиций по мажорам, вместо входа по кроссу: ход кросса в пунктах отличается от мажоров в пунктах. например евра прошла в часовом баре 100 пунктов, фунт 50 пунктов, а кросс прошел не 50п. а только 30. может такое быть?

Да. Но только в том случае если происходит арбитраж в рамках одного брокера. Кросс потом догонит. Если хотите понять, о чем я говорю. Откройте 1 треугольник в разные стороны, то есть в замок и Вы заметите как почти что постоянно идет колебание общего профита в валютном депозите, то больше то меньше. Но подобный прием практически не возможно использовать для извлечения реальной прибыли на Форексе (причин несколько и их обойти сложно). Различие же между кроссом и 2 парами из треугольника в итоге будет в весе 1 пункта.

Если есть разница в пунктах, то это Арбитраж в рамках одного треугольника. Потом одна отставшая пара из треугольника обязательно догонит остальных и уравновесит пункты. ;-) Это Вам намек.

Это скорей всего на кухнях работает и сомнительно, что успеешь там накрыть прибыль.

 

[adre66]

Все накопленные знания за прошлую неделю "загрузил" на демо. Как говАривал М.Серж: раздвижка всегда есть! Будем проверять это чудесное явление! Часовой тф и немного валютных пар. Отчет в конце недели.:king:

 

[jozi]

Всем привет!
Вот я на данном этапе понимания нулевых точек, загляните сюда:
_http://forexsystemsru.com/392592-post3499.html

программа Glass.2k вещь неплохая,но при смене масштаба графиков,меняется место их пересечения

 

[redneedle]

+17 больше чем "0", вот теперь сразу стало понятно СПАСИБО!
redneedle (Москва - Санкт-Петербург), на скрине самый верхний индикатор как называется?

это MultiInstrument4.mq4 я его урезал до двух пар

 

[Synax]

программа Glass.2k вещь неплохая,но при смене масштаба графиков,меняется место их пересечения

Не пробовали синхронизировать между собой графики с фиксацией масштаба.....ну например относительно цен открытия D1....

 

[redneedle]

программа Glass.2k вещь неплохая,но при смене масштаба графиков,меняется место их пересечения

даже без смены маштаба : евра пошла вверх и маштаб окна изменился а фунт остался в прежних рамках старого окна и ... что снова здасте?

Утром вы пользуетесь зубной счеткой но это не значит что вам надо ее тоскать с собой весь день !

увидели СЕЙЧАС перекрест отметили его вертикальной и вперед... у вас есть нулевая ВСЁ, - ДАЛЬШЕ СЧИТАЕМ РАЗДВИЖКУ ПО ЦЕНАМ

что так нравится проблему искать с оттенками садомаза

люди торгуя в PIT-e еще до революции кроме цены ничего не имели ... и имели
писалось ведь уже : ценовые котировки это корень
график цен ствол
а индикаторы листья

 

[redneedle]

Не пробовали синхронизировать между собой графики с фиксацией масштаба.....ну например относительно цен открытия D1....

есть такие индикаторы от начала дня, от 4 часов, от 1 часа, с отметкой выбранного времени

но только если пересечение было не на начале дня а скажем в 1 час 45 мин .... какой смысл тогда и какая точность будет понимаете ?

цены плывут и пересекаются не там где мы хотим а там где пересекаются

 

[Synax]

есть такие индикаторы от начала дня, от 4 часов, от 1 часа, с отметкой выбранного времени

но только если пересечение было не на начале дня а скажем в 1 час 45 мин .... какой смысл тогда и какая точность будет понимаете ?

цены плывут и пересекаются не там где мы хотим а там где пересекаются

У каждого свое видение...можно торговать одновременно и на сжатие и на расширение...как мы захотим так они и пересекаются...

 

[ISPANEZ]

есть такие индикаторы от начала дня, от 4 часов, от 1 часа, с отметкой выбранного времени

но только если пересечение было не на начале дня а скажем в 1 час 45 мин .... какой смысл тогда и какая точность будет понимаете ?

цены плывут и пересекаются не там где мы хотим а там где пересекаются

есть такие индикаторы,
а есть такой советник, но вопрос стоит как усреднятся, так как после дня, 4 часов, 1 часа, 30 мин, 15 мин он сбрасывает раздвижку,
вообщем есть предложение выставлять стоп ордер на самый минусовый ордер, при его срабатывании выставляем встречный по другой паре
в ручную неплохо разруливаю, но нужен прогамист, с предложениями в личку

 

[redneedle]

У каждого свое видение...можно торговать одновременно и на сжатие и на расширение...как мы захотим так они и пересекаются...

красивая пипсовка ... и что это за агрегат у вас?

 

[Synax]

красивая пипсовка ... и что это за агрегат у вас?

Было дело ))) все хотел найти "ОСЬ"....относительно которой вся эта шарманка крутится.....в принципе ни чего особенного...разница в пунктах между ценами закрытия EURGBP GBPUSD смещенная на N количество часов....
Вот и получается что если на 8 часов он показывает на сжатие...то на 12 часов может показывать на расширение )))

 

[genro]

ну конечно, скажем от раздвижки к схождению EURUSD прошла 55 п а USDCHF только 38
при равной лотности у вас есть прибыль +17 а при различной лотности например 1:1.45 у вас будет в общей сумме "0"
---------
пример как простые индикаторы переписываются но свою функцию в свое время (в час cхождения) выполняют четко

Индюком, расчитывающим профит-лосс ZP Profit_Loss не поделитесь? Который самый нижний на скрине.

 

[adre66]

Теперь у меня дело дошло до следующего вопроса: какие цели? Уважаемый redneedle можно ли верить индикатору Zero Point Revers для закрытия позиций, а то у меня уже 20% от баланса в профит?