bondv, начал тестировать обкатывать новые параметры и вот что обнаружил, если у нас extern bool CloseBuySell = True, то ордера BUY и SELL, закрываются все как нужно, но если ставим extern bool CloseBuySell = False, то смотри какая ситуация получается, например есть открытый компенсирующий ордер он тянет в минус открываются ордера по сессиям того же направления, так вот в общей корзине закрытия компенсирующий не учитывается и не закрывается, а дальше висит. Вот у меня есть мысль разграничить закрытие профитной корзины смотри как:
1) extern bool CloseBuySell = False, при такой настройке должны закрываться все ордера одного направления включая компенсирующий.
2) extern bool CloseBuySell = True прировнять к параметру extern double CloseProfit, т.е. в рынке отдельно по 1 пункту закрываются ордера одного направление, но вот например пошел перекос в минус ордеров одного направления, начал работать компенсатор другой стороны и рынок развернуло в направление просевших ордеров, так вот как только прибыль просевших ордеров по совокупному профиту достигнет условия 2 всех ордеров закрыть по общему профиту BUY и SELL.
Смотри, что получиться при такой схеме: Пока минусовые висят, то работает вторая сторона компенсирующих ордеров и закрывается вместе со своими сессионными ордерами тем самым постоянно смещая уровень открытия компенсатора ближе к просевшим ордерам, пока не пойдет откат в направлении просевшй стороны и дальше если профит всех ордеров просевшей стороны превысит + ордера компенсатора, то закрываем все по профиту CloseProfit.