Советник Форекс Burn

[ALEX-BAX]

Предлагаю следующий вариант открытия компенсирующего ордера
Ордера открываются обьемом ChokeLotPercent как % от просевшего портфельного объема и по времени ChokeTradeTime начала часовой свечи.
При условии:
ChokeDD1 - первый минимальный % просадки
Повторный компенсатор открывается при условии что прасадка увеличилась до
ChokeDD2 - второй минимальный % просадки
Третий компенсатор открывается при условии что прасадка увеличилась до
ChokeDD3 - третий минимальный % просадки
Закрываются по ChokeTP либо со всем портфелем отрытых ордеров если
CloseWithChoke = True; // True - Ордера компенсаторов закрываются вместе с основными.
Как то так.

 

[dpg03]

При условии:
ChokeDD1 - первый минимальный % просадки
Повторный компенсатор открывается при условии что прасадка увеличилась до
ChokeDD2 - второй минимальный % просадки
Третий компенсатор открывается при условии что прасадка увеличилась до
ChokeDD3 - третий минимальный % просадки

Если просадка увеличится, то она будет и так больше ChokeDD1 = 3. Значится опять откроется компенсатор. Т.е. сов будет всегда контролировать все уровни (DD2 = 5, DD3 = 7, DD4 = 10 и т.д) просадки относительно самой маленькой DD1=3.
Или я чего то не догнал.*hi*

 

[ALEX-BAX]

Если просадка увеличится, то она будет и так больше ChokeDD1 = 3. Значится опять откроется компенсатор. Т.е. сов будет всегда контролировать все уровни (DD2 = 5, DD3 = 7, DD4 = 10 и т.д) просадки относительно самой маленькой DD1=3.
Или я чего то не догнал.*hi*

Оно то так , да немного не так .
В твоём случае повторно компенсатор откроется если просадка будет больше ChokeDD1 = 3 т.е. больше 3% , а в моём случае повторно компенсатор откроется если просадка будет больше ChokeDD2 = 5 т.е. больше 5% .
Значит он не может открыться повторно если просадка не увеличится , а в твоём случае он будет открываться постоянно ( тем самым увеличивая просадку , увеличивая нагрузку на депозит ) но не подтягивая ТР .

 

[dpg03]

а в твоём случае он будет открываться постоянно ( тем самым увеличивая просадку , увеличивая нагрузку на депозит ) но не подтягивая ТР .

Если закроется по ТР компенсатора то, просадка уменьшится и комп. не откроется.
Если закроется по ТР портфеля, то закроются все ордера . Потеряем 3%. Открытых ордеров не будет. Не будет и просадки.
Какие есть еще варианты ?

 

[ALEX-BAX]

Если закроется по ТР компенсатора то, просадка уменьшится и комп. не откроется.
Если закроется по ТР портфеля, то закроются все ордера . Потеряем 3%. Открытых ордеров не будет. Не будет и просадки.
Какие есть еще варианты ?

С первым вариантом " Если закроется по ТР компенсатора то, просадка уменьшится и комп. не откроется. " - согласен на половину так как просадка уменьшится но не исчезнет , а если тренд - так и будем временно уменьшать просадку???
Я больше склоняюсь ко второму варианту , но в нём для того , чтобы подтянуть ТР портфеля как можно ближе к текущей цене нужно будет открывать компенсатор весьма большим лотом , а если флет и просадка будет болтаться в пределах 3% +- , соответственно компенсатор будет открываться при каждом пересечении 3% просадки и вот пришёл тренд и ...

 

[dpg03]

С первым вариантом " Если закроется по ТР компенсатора то, просадка уменьшится и комп. не откроется. " - согласен на половину так как просадка уменьшится но не исчезнет , а если тренд - так и будем временно уменьшать просадку???
Я больше склоняюсь ко второму варианту , но в нём для того , чтобы подтянуть ТР портфеля как можно ближе к текущей цене нужно будет открывать компенсатор весьма большим лотом , а если флет и просадка будет болтаться в пределах 3% +- , соответственно компенсатор будет открываться при каждом пересечении 3% просадки и вот пришёл тренд и ...

Так и будет. Поболтается и закроется по своему ТП или портфельному ТП. Значится надо ограничится одним открытием компенсатора. Пока он не закроется, другой не открывается.

 

[ALEX-BAX]

Так и будет. Поболтается и закроется по своему ТП или портфельному ТП. Значится надо ограничится одним открытием компенсатора. Пока он не закроется, другой не открывается.

Возможно.Но хотелось бы попробовать оба варианта.

 

[dpg03]

Возможно.Но хотелось бы попробовать оба варианта.

Два варианта, так два.
Убираем extern double KM = 100; // коэффициент увеличения лота (Multiplier) ?
Он увеличивает лоты КМ не так как надо. Т.е. если сессионный первый выставился объемом 0.01, то первый КМ = 1, второй = 100, третий = 10 00 и т.д.

 

[ALEX-BAX]

Два варианта, так два.
Убираем extern double KM = 100; // коэффициент увеличения лота (Multiplier) ?
Он увеличивает лоты КМ не так как надо. Т.е. если сессионный первый выставился объемом 0.01, то первый КМ = 1, второй = 100, третий = 10 00 и т.д.

Если убрать extern double KM = 100; // коэффициент увеличения лота (Multiplier) , то как тогда будет расчитываться лот КМ?

 

[dpg03]

Если убрать extern double KM = 100; // коэффициент увеличения лота (Multiplier) , то как тогда будет расчитываться лот КМ?

Владимир озадачен. Обещался придумать.
Объем просевшего портфеля известен. Профит КМ известен. Расстояние между профитами портфеля и ТП КМ тоже есть. Все есть. Посмотрим как получится.

 

[ALEX-BAX]

Владимир озадачен. Обещался придумать.
Объем просевшего портфеля известен. Профит КМ известен. Расстояние между профитами портфеля и ТП КМ тоже есть. Все есть. Посмотрим как получится.

А если сделать чтобы лот рассчитывался таким образом что бы его объёма хватило вывести в безубыток открытые ордера этого же направления . И независимо от TakeProfit (1,2,3,4,5,6,7,8)=хх , портфельный TakeProfit + ТРКМ = 6-10пп . Причём объём должен быть минимальным для выполнения данного условия.

 

[dpg03]

А если сделать чтобы лот рассчитывался таким образом что бы его объёма хватило вывести в безубыток открытые ордера этого же направления . И независимо от TakeProfit (1,2,3,4,5,6,7,8)=хх , портфельный TakeProfit + ТРКМ = 6-10пп . Причём объём должен быть минимальным для выполнения данного условия.

Я и рассчитываю, что объем получится минимальным для выполнения этого условия.

 

[ALEX-BAX]

Я и рассчитываю, что объем получится минимальным для выполнения этого условия.

Я думаю неободимо ввести параметр ТР_порфельный для расчета лота компенсатора. К примеру ТР_п=6 тогда лот КМ=0.10, а если ТР_п=10, тогда и лот КМ будет = 0.05 (значения сометник должен расчитовать исходя из обьема просевших ордеров и значения ТР_п=?).

 

[dpg03]

Я думаю неободимо ввести параметр ТР_порфельный для расчета лота компенсатора. К примеру ТР_п=6 тогда лот КМ=0.10, а если ТР_п=10, тогда и лот КМ будет = 0.05 (значения сометник должен расчитовать исходя из обьема просевших ордеров и значения ТР_п=?).

Логично. Как это будет работать?
Открылся первый сессионный sell объемом 0.01 и 1sellTP = 5. Просел. Открылся второй 2sell, с ТР_п = 5 от безубытка и объемом Х ? Х по какой формуле высчитывать ? По той же что и ТРКМ ? Нужна помощь клуба
Тогда можно убрать все TakeProfit1, 2 и т.д. И открывать любой первый сессионный ордер buy или sell с фиксированным профитом для всех сессий GeneralТР . и от него вести отсчет для ТР_п, потом до ТР_км. В таком случае сов еще больше сократится и алгоритм тоже. Где просто там всегда надежно.
И убрать все сессии. Оставить только одно время TimeSession для выставления двух BuyStop и SellStop с ТР_п. Ввести время выставления КМ TimeКМ с ТР_км. Дальше как описано выше.

 

[ALEX-BAX]

Логично. Как это будет работать?
Открылся первый сессионный sell объемом 0.01 и 1sellTP = 5. Просел. Открылся второй 2sell, с ТР_п = 5 от безубытка и объемом Х ? Х по какой формуле высчитывать ? По той же что и ТРКМ ? Нужна помощь клуба
Тогда можно убрать все TakeProfit1, 2 и т.д. И открывать любой первый сессионный ордер buy или sell с фиксированным профитом для всех сессий GeneralТР . и от него вести отсчет для ТР_п, потом до ТР_км. В таком случае сов еще больше сократится и алгоритм тоже. Где просто там всегда надежно.
И убрать все сессии. Оставить только одно время TimeSession для выставления двух BuyStop и SellStop с ТР_п. Ввести время выставления КМ TimeКМ с ТР_км. Дальше как описано выше.

Ну что касается убрать все ТР то это пока рановато , да и нет смысла ( пока не будет опробованна эта система )
А вот вернуть функцию GeneralТР как было в BURNе 0.53 - это нужно. Да и реверс не помешал бы BuyStop и SellStop или BuyLimit и SellLimit-так как желательно проверить с какими отложками советник лучше будет работать,а мозможно и с обоими (например Stopовые = 5 и в этой же сессии Limitные = 15 от цены открытия).
Ну а что касается ТР_п - то должен работать (расчитываться) следующим образом:
Открылся 1 ордер с ТР=123, затем 2 ордер с ТР=123, затем 3,4 и так далее ордер с ТР=123 - общий ТР для этих ордеров считается как портфельный и он естественно находится на расстоянии ТР_п=123+-хх(пунктов). Теперь срабатывает ордер КМ с ТР=5 но обьём его должен быть таким , что бы ТР_п+ТР_КМ=6 тое сть (123+-хх(пп)+5)=6пп.

 

[ALEX-BAX]

dpg03 - глянь почту . проблемка с ТР_КМ - работает не правильно.

 

[dpg03]

Хотим написать так:

Если Лот 1, не закрыся по ТР 1, то все последовательно открывающиеся ордера переходят в портфель из не закрывшихся ордеров с одним ТР от цены безубытка
Если портфель из лота1 и лота2 и т.д. не закрылись по портфельному профиту, то открывается через сутки во время Time_КМ лотКМ с ТР_КМ=5 от цены безубытка портфеля (Лот_1 + Лот_2 + т.д. + Лот_КМ)
Лоты одного направления.

Внешние настройки:

TimeSession_1 = 22; // время выставления первого лота

DeltaPrice1 = 5; //отступ от цены открытия сессии для открытия отложенных ордеров BuyLimit и SellLimit

Лот_1 = 0.01; // объем первого лота

ТР_1 = 100; // профит первого лота buy и sell
______________________________________________________

TimeSession_2 = 23; // время выставления второго лота

DeltaPrice2 = 5; //отступ от цены открытия сессии для открытия отложенных ордеров BuyLimit и SellLimit

ТР_2buy = 5; // профит портфеля (Лот_1buy + Лот_2buy) от цены безубытка buy.

ТР_2sell = 5; // профит портфеля (Лот_1sell + Лот_2sell) от цены безубытка sell.
_______________________________________________________

И т.д.
_______________________________________________________

LotKM = 3; // выставлять после этого сессионного ордера

DistanceKMsell = 75;// разрешенное (не меньше) расстояние в пунктах между открытым ордером KMsell и последующими выставляемыми отложниками КМsell.

DistanceKMbuy = 50;// разрешенное (не меньше) расстояние в пунктах между открытым ордером KMbuy и последующими
выставляемыми отложниками КМbuy

ТР_КМbuy = 5; // профит портфеля из ТР_1buy + ТР_2buy + ТР_КМbuy от уровня безубытка buy

ТР_КМsell = 5; // профит портфеля из ТР_1sell + ТР_2sell + ТР_КМsell от уровня безубытка


+ компенсатор.

Это основное в коде открытия ордеров и их сопровождение.

Как то так.

 

[ALEX-BAX]

Хотим написать так:

Если Лот 1, не закрыся по ТР 1, то все последовательно открывающиеся ордера переходят в портфель из не закрывшихся ордеров с одним ТР от цены безубытка
Если портфель из лота1 и лота2 и т.д. не закрылись по портфельному профиту, то открывается через сутки во время Time_КМ лотКМ с ТР_КМ=5 от цены безубытка портфеля (Лот_1 + Лот_2 + т.д. + Лот_КМ)
Лоты одного направления.

Внешние настройки:

TimeSession_1 = 22; // время выставления первого лота

Лот_1 = 0.01; // объем первого лота

ТР_1 = 100; // профит второго лота

TimeSession_2 = 23; // время выставления второго лота
ТР_2 = 5; // профит портфеля (Лот_1 + Лот_2) от цены безубытка.

И т.д.

Time_КМ = 22; // время выставления через 24 часа.

ТР_КМ = 5; // профит портфеля из ТР_1 + ТР_2 + ТР_КМ от уровня безубытка

Вместо
Time_КМ = 22; // время выставления через 24 часа.
лучше оставить
LotKM = 3; // выставлять после этого ордера c KM
А
Time_КМ = 22; // время выставления через 24 часа.
это будет компенсатор по мремени
ChokeTradeTime = 7; // Время открытия компенсатора. -1 - время не задано

 

[dpg03]

Вместо
Time_КМ = 22; // время выставления через 24 часа.
лучше оставить
LotKM = 3; // выставлять после этого ордера c KM
А
Time_КМ = 22; // время выставления через 24 часа.
это будет компенсатор по времени
ChokeTradeTime = 7; // Время открытия компенсатора. -1 - время не задано

Согласен: LotKM = 3; // выставлять после этого ордера c KM
Это лишнее: Time_КМ = 22; // время выставления через 24 часа. Выставится во время сессий через сутки. Как было. Хотя ...
Это лишнее: ChokeTradeTime = 7; // Время открытия компенсатора. -1 - время не задано. Решили же выставлять сразу по проценту просадки не зависимо от времени.

 

[ALEX-BAX]

Согласен: LotKM = 3; // выставлять после этого ордера c KM
Это лишнее: Time_КМ = 22; // время выставления через 24 часа. Выставится во время сессий через сутки. Как было. Хотя ...
Это лишнее: ChokeTradeTime = 7; // Время открытия компенсатора. -1 - время не задано. Решили же выставлять сразу по проценту просадки не зависимо от времени.

То есть без компенсатора по времени ?
Остаётся только LotKM который выставляется по параметрам и во время сессии с ТР=5 .