dpg03
Элитный участник
[/COLOR]
Можно упростить до неузнаваемости но сам алгоритм останется:
1. Выставились отложники
TimeSession_1 = 22; // время выставления первого лота
DeltaPrice1 = 5; //отступ от цены открытия сессии для открытия отложенных ордеров BuyLimit и SellLimit
Лот_1 = 0.01; // объем первого лота
ТР_1 = 100; // профит первого лота buy и sell
2. Если не закрылись по профиту, то через Time_КМ открывается лотКМ
Time_КМ = 22; // время выставления через 24 часа.
DistanceKMsell = 75;// разрешенное (не меньше) расстояние в пунктах между открытым ордером KMsell и последующими выставляемыми отложниками КМsell.
DistanceKMbuy = 50;// разрешенное (не меньше) расстояние в пунктах между открытым ордером KMbuy и последующими
выставляемыми отложниками КМbuy
ТР_КМbuy = 5; // профит портфеля ТР_1buy + ТР_КМbuy от уровня безубытка buy
ТР_КМsell = 5; // профит портфеля ТР_1sell + ТР_КМsell от уровня безубытка
3. Если не закрылись по профиту и не хватает свободных средств соответствующего направления, то открывается компенсатор противоположного направления по проценту просадки ChokeDD. Закрывается по профиту ChokeTP. Или закрываются все открытые ордера по профиту портфеля ТР_КМbuy или ТР_КМsell с убытком равному ChokeDD1 или ChokeDD2, или ChokeDD3.
ChokeDD1 = 3; // минимальный % просадки, при которой срабатывает компенсатор
ChokeDD2 = 5; // минимальный % просадки, при которой срабатывает компенсатор
ChokeDD3 = 7; // минимальный % просадки, при которой срабатывает компенсатор
ChokeLotPercent = 100; // Процент от суммы лотов просевших ордеров
ChokeTP = 5; // Take Profit
Трал для ордеров противоположного направления.
Нет заморочек с сессиями. Зависеть все будет от объема первого лота. А дальше гони всю тройку под гору.
Про ChokeDD2 и ChokeDD3 объясни популярно.
Да. Если найдем формулу расчета объема для открытия каждого последующего ордера.
Можно упростить до неузнаваемости но сам алгоритм останется:
1. Выставились отложники
TimeSession_1 = 22; // время выставления первого лота
DeltaPrice1 = 5; //отступ от цены открытия сессии для открытия отложенных ордеров BuyLimit и SellLimit
Лот_1 = 0.01; // объем первого лота
ТР_1 = 100; // профит первого лота buy и sell
2. Если не закрылись по профиту, то через Time_КМ открывается лотКМ
Time_КМ = 22; // время выставления через 24 часа.
DistanceKMsell = 75;// разрешенное (не меньше) расстояние в пунктах между открытым ордером KMsell и последующими выставляемыми отложниками КМsell.
DistanceKMbuy = 50;// разрешенное (не меньше) расстояние в пунктах между открытым ордером KMbuy и последующими
выставляемыми отложниками КМbuy
ТР_КМbuy = 5; // профит портфеля ТР_1buy + ТР_КМbuy от уровня безубытка buy
ТР_КМsell = 5; // профит портфеля ТР_1sell + ТР_КМsell от уровня безубытка
3. Если не закрылись по профиту и не хватает свободных средств соответствующего направления, то открывается компенсатор противоположного направления по проценту просадки ChokeDD. Закрывается по профиту ChokeTP. Или закрываются все открытые ордера по профиту портфеля ТР_КМbuy или ТР_КМsell с убытком равному ChokeDD1 или ChokeDD2, или ChokeDD3.
ChokeDD1 = 3; // минимальный % просадки, при которой срабатывает компенсатор
ChokeDD2 = 5; // минимальный % просадки, при которой срабатывает компенсатор
ChokeDD3 = 7; // минимальный % просадки, при которой срабатывает компенсатор
ChokeLotPercent = 100; // Процент от суммы лотов просевших ордеров
ChokeTP = 5; // Take Profit
Трал для ордеров противоположного направления.
Нет заморочек с сессиями. Зависеть все будет от объема первого лота. А дальше гони всю тройку под гору.
Про ChokeDD2 и ChokeDD3 объясни популярно.
Последнее редактирование:
