Советник Форекс Burn
- Автор темы Sined71
- Дата начала
выкинуть сесию это просто...пробуй
Прикольная у тебя сова...36 000 сделок...за год...
Последнее редактирование:
Вобщем мой вариант доработки. Возможно верии 1.9. Просьба не пинать ногами.
Если рынок находится во флете, и цена никак не может коснуться TP, то есть вероятность, что советник начнет открывать следующие ордера примерно в одном узком диапазоне цен. Задействование KoeffMartin приведет к накоплению (увеличению) суммарной величины открытых ордеров. При этом TP подтянуть поближе не удается. И если тут начинается движение цены против ожидаемого направления открытых ордеров, то залоги и просадки начнут увеличиваться до критических величин. Свободные средства будут таять на глазах в геометрической прогрессии. Советник превратившийся в мартина уже ничего сделать не сможет, и если тренд продолжит в том же духе, то ... В данной ситуации может спасти только чудо и большой депозит.
Поэтому мое предложение. Во флете и при движении цены в направлении TP открытой серии ордеров запретить работу прогрессивных КМ , либо использовать KoeffMartin1(предпочтительно <=1). Благодаря этому мы предотвратим накопление общего объема ордеров, которое никак не влияет на подтягивание TP. А вот при движении цены против направления TP после какого-то заданного PipStepa от максимально удаленного ордера от цены TP пусть срабатывает KoeffMartin3 (>1).
Предположим, что у нас открывается постепенно серия ордеров на продажу Lot1, Lot2, Lot3 и Lot4. Советник постоянно контролирует цены открытых лотов и назначает из них пограничный лот, стоящий на максимальном удалении от TP. Так сначала пограничным лотом был естественно Lot1. Затем Lot2, затем Lot3. Далее Lot4 открылся по цене ниже Lot3, поэтому советник пограничным лотом считает Lot3. При открытии Lot5 советник сравнивает его цену с Lot3 и назначает Lot5 пограничным.
Одновременно советник вычисляет разницу цен (С) между пограничным лотом и вновь открывшемся. В зависимости от результата применяет нужный KoeffMartin. Так как цена Lot5 >= цена Lot3+ PipStep, то Lot5 умножается на KoeffMartin3. В этом случае мы резко подтягиваем TP с минимальными потерями маржи.
Если выполняется условие (C >= PipStep) , то KoeffMartin3 , иначе KoeffMartin1
Lot 1 = Lot
Lot 2 = Lot * KoeffMartin1
Lot 3 = Lot * KoeffMartin1
Lot 4 = Lot * KoeffMartin1
Lot 5 = Lot * KoeffMartin3
Далее советник контролирует только Lot 5.
Что нужно добавить в BURN 1.9.
extern double KoeffMartin3 // коэффициент увеличения лота
extern double PipStep // шаг от пограничного ордера.
При этом алгоритм работы с LotN_1, LotN_2, KoeffMartin1, KoeffMartin2 возможно не затрагивается.
Вот как-то так.
Коментарии dpg03.
Думаю, что закрытие сессии надо разбить на несколько зон. В каждой зоне использовать свой алгоритм закрытия:
Если рынок находится во флете, и цена никак не может коснуться TP, то есть вероятность, что советник начнет открывать следующие ордера примерно в одном узком диапазоне цен. Задействование KoeffMartin приведет к накоплению (увеличению) суммарной величины открытых ордеров. При этом TP подтянуть поближе не удается. И если тут начинается движение цены против ожидаемого направления открытых ордеров, то залоги и просадки начнут увеличиваться до критических величин. Свободные средства будут таять на глазах в геометрической прогрессии. Советник превратившийся в мартина уже ничего сделать не сможет, и если тренд продолжит в том же духе, то ... В данной ситуации может спасти только чудо и большой депозит.
Поэтому мое предложение. Во флете и при движении цены в направлении TP открытой серии ордеров запретить работу прогрессивных КМ , либо использовать KoeffMartin1(предпочтительно <=1). Благодаря этому мы предотвратим накопление общего объема ордеров, которое никак не влияет на подтягивание TP. А вот при движении цены против направления TP после какого-то заданного PipStepa от максимально удаленного ордера от цены TP пусть срабатывает KoeffMartin3 (>1).
Предположим, что у нас открывается постепенно серия ордеров на продажу Lot1, Lot2, Lot3 и Lot4. Советник постоянно контролирует цены открытых лотов и назначает из них пограничный лот, стоящий на максимальном удалении от TP. Так сначала пограничным лотом был естественно Lot1. Затем Lot2, затем Lot3. Далее Lot4 открылся по цене ниже Lot3, поэтому советник пограничным лотом считает Lot3. При открытии Lot5 советник сравнивает его цену с Lot3 и назначает Lot5 пограничным.
Одновременно советник вычисляет разницу цен (С) между пограничным лотом и вновь открывшемся. В зависимости от результата применяет нужный KoeffMartin. Так как цена Lot5 >= цена Lot3+ PipStep, то Lot5 умножается на KoeffMartin3. В этом случае мы резко подтягиваем TP с минимальными потерями маржи.
Если выполняется условие (C >= PipStep) , то KoeffMartin3 , иначе KoeffMartin1
Lot 1 = Lot
Lot 2 = Lot * KoeffMartin1
Lot 3 = Lot * KoeffMartin1
Lot 4 = Lot * KoeffMartin1
Lot 5 = Lot * KoeffMartin3
Далее советник контролирует только Lot 5.
Что нужно добавить в BURN 1.9.
extern double KoeffMartin3 // коэффициент увеличения лота
extern double PipStep // шаг от пограничного ордера.
При этом алгоритм работы с LotN_1, LotN_2, KoeffMartin1, KoeffMartin2 возможно не затрагивается.
Вот как-то так.
Коментарии dpg03.
Думаю, что закрытие сессии надо разбить на несколько зон. В каждой зоне использовать свой алгоритм закрытия:
А че нормально прошло по мелочи.
согласен...просадка прям неренально маленькой получилась ...
Вложения
Последнее редактирование:
dpg03
Элитный участник
Вложения
да...эту работу за час не сделать...знаю как месяцами код обкатывали...а все бесплатные програмеры любят исключительно себя...то есть свои мысли...в общем придётся нам ребята при исходном коде остальное ручками доделывать...
Пробовал в эту пятницу что то руками сделать, но с мартином это нереально, поэтому сейчас сделал новые сеты без мартина и реверса. В таком варианте просадка накапливаться будет гораздо дольше, чтобы воплотить последний блок выживания, а этого достаточно чтобы прийти по утру от любимой женщины и вмешаться
Давай обдумывай идею на истории хотяб за пол года, решай цену с cmillion, и будем заказывать, я думаю по 30 баков если каждый снимет со счета, там не убавиться, все равно сов уже заработал.
Кто меня поддерживает, по поводу.......
НЕ ФАКТ. Обрати внимание с какой скоростью идёт просадка. Вторым вариантом это не компенсируешь...Попробуй неделю на демке подержать...
Берн 2 сессии проскакивает даже весь 2010год.
Прогон с 1августа.
Я не про 2 сессии, я про это
А то, что вероятность профита увеличивается с увеличением промежутка между сессиями (в данном случае с уменьшением кол-ва сессий с 3 до 2) это понятно.
Профит ставим пунктов 300, один идет в плюс другой в минус,перед следущей сессией закрываем плюс сколько будет , а просадка стала такой же как и прибыль, далее сова начинает отбивать минус с помощью увеличения лота, как обычно, но ты уже знаешь на сколько скатилась цена.Если она продолжает катиться в минус у тебя же срабатывает опять поддержка на следующей сессии, в итоге все равно цена развернется и сова закроет в профит, и на второй сове закрыто в профит, вот примерно так я думаю.
Конечно надо хотя б попробовать недельку другу на демо, что не очень хочется делать, сидеть ловить фантики.
Ммм... Здесь уже без ручной торговли не обойтись, а это как минимум ущемляет достоинство робота, и нужен постоянный контроль. Ну и вообще все как-то под большим вопросом при большом перекосе тренда. Ну а если торговать на автомате, то разницы никакой по сравнению с обычной версией. Имхо конечно. :fa:
Конечно без ручек не обойтись, в том и дело, чё если врубил робота дак пусть и робит, при нормальных роботах если вмешиваться ручками можно в ж... попасть. А так если идея стоящая то можно прикунуть хюй к носу.Нужно не два мнения, а хотяб с десяток.
Как говорится одна голова хорошо, а десять лучше.