Советник на базе стратегии "Лавина" (JonKatana)

Попросите доработать в соответствующей ветке или закажите платно, если позволяют финансы, здесь достаточно хороших исполнителей.
 
Ну что же, Коламбия, как говорится, Пикчерз представляет, дорогие мои любители активной торговли.

Советник претерпел серьёзные изменения. В общем, суть стратегии осталась той же - на каждом баре выстраивается сетка серийных (далее - линейных) позиций, затем входящих в состав лавины при открытии последней и закрывающихся вместе с её закрытием.

Главные изменения:

- теперь составляющие сетку позиции необязательно сонаправленны;
- введено локирование позиций, причём с разными политиками, что позволяет и больше набрать прибыли, и "подрессорить" просадки. Поскольку многие трейдеры мнят себя крутыми знатоками локов, думаю, что этот механизм, добавленный мной в советник, любителям лок-заруб будет небезынтересен. При этом, как и раньше, в лавину входят только сонаправленные позиции из числа линейных, они как бы приводятся к одной составной позиции;
- вся набранная прибыль делится на две равные части: неприкосновенный запас (чистоган) и фонд сброса нагрузки. Из последнего производится полное или частичное закрытие т.н. "дальних убыточных" позиций.
- возможность открытия лавин может быть отключена;
- открытия лавин более не привязаны к какому-либо индикатору, ширина канала лавины теперь является переменной величиной.

Получилось довольно сложно, не скрою, но гибко и интересно.

Порядок работы:

- по обычному Параболику на D1 выбирается некое генеральное направление движения цены, оно становится главным. Настройки этого Параболика стандартные и не подлежат изменению. Раньше все линейные позиции открывались только по нему и были, как мы помним, сонаправленными. Теперь, как и ранее, новые линейные позиции открываются на каждом новом баре, но их направление выбирается также по Параболику, но уже на ТФ М1, то есть как можно более оперативно реагируя на движения цены. У минутного Параболика настройки доступны к изменению и подлежат оптимизации. При смене направления Параболика направления меняются местами, независимо от того, есть по ним открытые позиции или нет;
- помимо обычных линейных, открытых по Параболику, позиций могут открываться и локирующие позиции, причём можно лочить и главное, и обратное, и оба направления торговли. Можно лочить как на открытии бара, так и сразу, на резких проходах цены, не дожидаясь открытия нового бара. Как и прежде, и линейные, и локирующие позиции, не находящиеся в составе лавины, закрываются по индивидуальной или групповой цели, рассчитываемой как лотность позиции(й), умноженная на 100. Половина от каждого прибыльного закрытия заносится в фонд сброса лотности;
- помимо линейных и локирующих, также могут открываться и подтягивающие безубыток того или иного направления позиции, не позволяющие "отпускать" безубыток убыточного направления слишком далеко. Расстояние от цены до уровня, на который подтягиваются безубытки, определяется по индикатору ATR(14) на ТФ D1, то есть БУ располагается примерно на расстоянии среднего "дневного перехода" цены. Важно: если на данном конкретном баре есть условия для открытия и обычных, и локирующих, и подтягивающих позиций, то открывается та, лотность которой будет наибольшей;
- лавины открываются и закрываются, как и прежде, с той только разницей, что ранее это происходило по смене направления дневного Параболика, теперь лавины открываются не по какому-либо индикатору, а просто по факту удаления цены в минус от БУ потенциально лавинящегося направления на определённое расстояние, по только что описанной схеме с индикатором ATR, но здесь уже применяется задаваемый в настройках (твёрдым значением или отдаваемый на усмотрение советника) процент от значения индикатора, то есть ширина канала лавины может быть и больше, и меньше значения ATR(14). При этом лавины открываются, только лишь когда имеются позиции, открытые в одном направлении, а противоположные позиции отсутствуют, закрывшись или с прибылью, или с убытком в рамках сброса лотности;
- сброс лотности происходит за счёт 50% прибыли, которую мы "жертвуем" на уменьшение просадок и загрузки депозита. "Содержимое" фонда сброса лотности всегда видно на инфопанели. Сброс происходит в двух режимах: первый - на открытии каждого нового бара, но только в том случае, если лавина или уже запущена, или же если лавины отключены вообще; второй - перед открытием новой лавины при превышении порога сброса (см. ниже). Сбросы в том или ином исполнении крайне рекомендуются. БУ лавинящегося (при открытии лавины) или обоих (в остальных случаях) направлений после сброса подтягивае(ю)тся к цене по вышеуказанному принципу. Если БУ уже находится на нужном уровне или ближе к цене, сброс лотности данного направления прекращается или не происходит. Сброс лотности часто позволяет избегать открытия подтягивающих позиций перед открытием лавины, то есть вместо роста лотности мы её сбрасываем с увеличением шансов на успешное прохождение лавины.
 
Последнее редактирование модератором:
Настройки:

- S, M - две настройки индикатора Параболик на М1, по которому определяется направление, в котором будет открыта следующая линейная, локирующая или подтягивающая позиция. Важны при оптимизации, я оптимизирую в диапазоне (0,005-0,005-0,05 (здесь и далее: начальное значение - шаг - конечное значение); 0,05-0,05-0,5);
- Режим лотности линейных позиций - тут никаких изменений. Пять режимов: от консервы к агрессивке. Доступна к оптимизации, но я, как правило, не оптимизирую эту настройку, а просто подбираю режим применительно к степени активности и агрессивности планируемой торговой сессии и в дальнейшем его не изменяю;
- Подтягивать безубыток по ATR. Если настройка включена, БУ убыточного направления на открытии бара при сбросе лотности (закрытием позиций) или без него (открытием позиций) подтягивается к цене на расстояние ATR(14) при превышении этого расстояния. Если отключена, БУ подтягивается как можно ближе к цене. Важна при оптимизации;
- Быстрое локирование (4 режима):
- Классика. Локирование происходит только на открытии нового бара, локируется только главное (см. выше) направление, если в нём есть позиции;
- Главное направление. Локирование происходит в любое время, локируется только главное направление;
- Обратное направление. Локирование происходит в любое время, локируется только обратное направление, если в нём есть позиции; в частности, при закрытии серии по главному направлению, первая позиция новой серии в этом режиме может быть локом обратного направления;
- Оба. Локирование обоих направлений происходит в любое время.
Важны при оптимизации;
- % от ATR. Как уже говорилось, значение ATR(14) D1 служит ориентиром при подтягивании безубытков и при определении ширины канала лавины. В последнем случае этой настройкой задаётся расстояние, при уходе на или за которое от БУ направления в отрицательную сторону, в случае отсутствия противоположных позиций, будет открыта лавина. Допустимый диапазон значений 30-150%, значения меньше 30 - автоопределение. Важна при оптимизации, оптимизирую в полном диапазоне с шагом 10;
- Запуск лавины и Сброс лотности. Это пороги в процентах загрузки стартового баланса (СБ), при которых будет открыта лавина (первое значение) и произведён сброс лотности позиций при её открытии (второе значение). При первом значении, равном нулю, лавины не будут открываться (что чревато длительным "подвисанием" убыточных серий). Второе значение не может быть меньше первого. Оба значения не могут быть больше 25%. Пример: СБ 1000$. Запуск лавины - 10%, сброс лотности - 15%. Лавина будет открыта при загрузке 100 долларов и большей, сброс лотности перед открытием лавины будет произведён при загрузке 150 долларов и большей. Здесь же следует упомянуть настройку Ускорение оптимизации, которая при оптимизации автоматически приравнивает второе значение к первому, таким образом, отбрасывая большое количество вариантов, когда значения не равны, и ускоряя тем самым процесс. Включив эту настройку, вы получаете базовый порог открытия лавины (при открытии лавины всегда происходит сброс лотности), а потом, в конце оптимизации, вы можете отключить настройку и подъюстировать второе значение. Естественно, настройки важны при оптимизации, оптимизирую в полном диапазоне с шагом 2. При изменении СБ не забывайте внести поправки в оба значения применительно к новой величине СБ, т.к. это проценты;
- Ускоренный выход из лавины. Старая настройка, ничего не изменилось;
- Выход из лавины. Трейлинг. Пока что всё так же не реализовано. Это следующее, что я собираюсь сделать;
Из следующих настроек, помимо уже освещённого Ускорения оптимизации, новой является лишь
- Останов при. Это своего рода стоп-лосс, задаваемый в двух вариантах:
- Отрицательные значения в диапазоне от -1 до -99: закрыть все позиции и остановить работу советника при загрузке СБ выше модуля указанного значения, т.е. при 1-99% загрузки;
- Положительные значения. Плавающий твёрдый убыток (не загрузка СБ) в валюте депозита, при достижении или превышении которого закрыть все позиции и остановить работу советника. Диапазон - от 10 до (СБ - 10).

Очень рекомендую обратить внимание на целевой режим работы советника, когда он не просто кидается на график на неопределённое время с неопределённой финансовой целью, а когда цель задаётся настройкой Останов при прибыли, после чего позиции закрываются и советник выгружается. Лично я намерен торговать советником именно в этом режиме, проводя переоптимизации даже в случае быстрого достижения заданной прибыли с хорошим показателем ОнТестера, а уж в случае больших просадок и затяжных запусков - и подавно. Поведение пар меняется очень быстро и наивно было бы ждать, что, единожды подобрав настройки и запустив советник, можно дальше его на полгода или более "бросить и забыть", даже если и получится найти комплект настроек, проходящий в тестере год и более. Так что, дорогие мои, регулярные оптимизации - это "как штык". Рынок ленивых и жадных наказывает.

В связи с вышесказанным, я более не публикую скриншоты с результатами прогонов в тестере и файлы с настройками. С моей предполагаемой целью в 100 долларов в пятом режиме лотности прогоны будут длиться от нескольких дней до пары недель, а настройки будут постоянно меняться. Смысл?

Ну что же, пора заканчивать, иначе этот пост может стать бесконечным. Кому что непонятно, спрашивайте здесь или личными сообщениями. Если вспомню какой-то забытый нюанс, потом дополню. Приветствуются результаты (оптимизационные и торговые) и обоснованные выкладками и построениями или практикой предложения.

Советник будет запущен в постоянную работу на демо или реальном счёте. Ссылка на мониторинг, разумеется, последует.

Удачи.
 

Вложения

'GetAncestor' - function not defined UglyDance Лавина Локер.mq4 957 16
Спасибо скинь скомпилированый файл ЕX4
 
Moriarti сказал(а):
Вот здесь есть решение.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Да, спасибо, Мориарти. Или здесь (третий абзац).

Забыл упомянуть один момент: при открытии линейных позиций их направление выбирается, как уже говорилось, по минутному Параболику, при этом его показания инвертируются, то есть, если он кажет тренд вверх, мы открываемся вниз и наоборот. Мне после небольшого теста показалось, что так лучше. Тем не менее, если вы хотите, чтобы позиции открывались сонаправленно индикатору, в строке № 678
C-подобный: 
bool Dir = !SAR_M1;
уберите восклицательный знак. Перекомпилируйте.

Если владеете азами программирования, можно сделать этот момент переключаемым в настройках, можно также, как вариант, автоматом переключать его, например, при переходе из тренда во флэт и обратно.
 
Последнее редактирование:
Результат работы советника следует оценивать, в первую очередь, по пользовательскому значению OnTester. Оно представляет собой отрицательное дробное число. Отрицательное оно оттого что значения, меньшие по модулю, являются лучшими, и тестер должен расценивать эти значения как лучшие по сравнению с теми, что больше по модулю и соответственно подбирать тон тепловой карты. Итак, целая часть этого числа - максимальное значение загрузки стартового баланса на прогоне. Чем оно меньше, тем лучше. Значение -([максимальный разрешённый лот одной позиции на данном счёте] + 1) является признаком того, что прогон был закончен неудачно - нехваткой свободных средств или закрытием позиций по достижению загрузкой СБ или плавающим убытком значения настройки Останов при.

Сразу же примечание: в режиме оптимизации и тестирования прогон будет прекращён с закрытием позиций при достижении 90%-ной загрузки СБ, даже если настройка Останов при будет равняться нулю или иметь большее по модулю, чем 90, значение.

Следующие четыре цифры значения OnTester, теперь уже после запятой - максимальная лотность одной позиции, неважно, линейной или лавинной, имевшая место на прогоне, умноженная на 100. Стало быть, опять же, чем эта цифра меньше, тем лучше.

Ну и, наконец, последние четыре цифры дробной части - день и месяц окончания прогона. Это нужно для того, чтобы ещё в тестере в целевом режиме работы советника среди успешно взявших цель комплектов настроек можно было при прочих равных выделить те, которые сделали это быстрее, то есть в наиболее раннюю дату, которая и отображена этими четырьмя последними цифрами. Ориентация на количество сделок в этом вопросе ненадёжна по понятной причине: при разных настройках за единицу времени советник может открыть совершенно разное количество позиций. Стало быть, и этот последний показатель чем меньше, тем предпочтительнее.
 
Последнее редактирование:
ИванМН сказал(а):
Результат работы советника следует оценивать, в первую очередь, по пользовательскому значению OnTester. Оно представляет собой отрицательное дробное число. Отрицательное оно оттого что значения, меньшие по модулю, являются лучшими, и тестер должен расценивать эти значения как лучшие по сравнению с теми, что больше по модулю и соответственно подбирать тон тепловой карты. Итак, целая часть этого числа - максимальное значение загрузки стартового баланса на прогоне. Чем оно меньше, тем лучше. Значение -([максимальный разрешённый лот одной позиции на данном счёте] + 1) является признаком того, что прогон был закончен неудачно - нехваткой свободных средств или закрытием позиций по достижению загрузкой СБ или плавающим убытком значения настройки Останов при.

Сразу же примечание: в режиме оптимизации и тестирования прогон будет прекращён с закрытием позиций при достижении 90%-ной загрузки СБ, даже если настройка Останов при будет равняться нулю или иметь большее по модулю, чем 90, значение.

Следующие четыре цифры значения OnTester, теперь уже после запятой - максимальная лотность одной позиции, неважно, линейной или лавинной, имевшая место на прогоне, умноженная на 100. Стало быть, опять же, чем эта цифра меньше, тем лучше.

Ну и, наконец, последние четыре цифры дробной части - день и месяц окончания прогона. Это нужно для того, чтобы ещё в тестере в целевом режиме работы советника среди успешно взявших цель комплектов настроек можно было при прочих равных выделить те, которые сделали это быстрее, то есть в наиболее раннюю дату, которая и отображена этими четырьмя последними цифрами. Ориентация на количество сделок в этом вопросе ненадёжна по понятной причине: при разных настройках за единицу времени советник может открыть совершенно разное количество позиций. Стало быть, и этот последний показатель чем меньше, тем предпочтительнее.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Можешь скинуть приблизительный настроечный сет файл для опта ! А то чтот сложно все учесть !
 
Последнее редактирование:
HYDRA6 сказал(а):
Можешь скинуть приблизительный настроечный сет файл для опта ! А то чтот сложно все учесть !
Нажмите, чтобы раскрыть...
Хидра, на правах автора позволю себе начать с дидактики.

Я считаю, что оптимизацию каждый должен выполнять для себя сам, если этот человек хочет торговать советниками. Это аттестат зрелости трейдера-ботовода. Хотя бы просто из-за того что одни и те же настройки, результаты тестирования один трейдер сочтёт классными, а другой - отстойными. Тем более советник может работать в долгосрочном (бесцелевом) и краткосрочном (целевом) режиме. Откуда мне знать, какой стиль торговли Вам ближе - локовый трэш-угар или унылое, сопровождаемое зеванием, наблюдение за одной-единственной позой, висящей неделю в терминале? Откуда мне знать, какие значения просадки для Вас терпимы? Какой ТФ предпочтительнее? А норма прибыли (цель) в месяц? А насколько часто Вы готовы проводить переоптимизацию? А ведь от этого напрямую зависят методы и приёмы оптимизации, выбор временнóго интервала. Настройки - это описание поведения данной конкретной пары в данный сколько-то длящийся момент времени (причём это "сколько-то" опять же каждый определяет для себя сам).

Поэтому не любитель я давать настройки, тем самым как бы предлагая всем принять мой стиль торговли и "плясать" от него. Я же как раз за разнообразие в этом вопросе и даже считаю, что чем оригинальнее будет пользовательский подход к оптимизации, тем выше у пользователя шансы на успех.

Я часто сравниваю советники с музыкальными инструментами. Если Вы хотите играть музыку, да, Вам необязательно уметь изготавливать инструменты (для этого есть мастера), но вот знать и постоянно совершенствовать теорию и практику игры - это как "Отче наш". Иначе Вы сможете играть только на шарманках. Просьбы выложить настройки - это, на мой взгляд, от немного детско-наивного восприятия советников как пресловутых кнопок "Бабло". Та самая шарманка - уметь играть не надо, знай крути ручку (жми кнопку). Дашь настройки, следующая фраза стопудово будет: "Попробовал Ваши настройки на паре ABC/DEF - сливают". Это оттого же, от "шарманочного" подхода. Не получится так. Я очень мало пользовался на своём Форекс-веку советниками, написанными не самим собой, но ко всем сторонним советникам, которые я пользовал, настройки я всегда от скачивания до запуска в работу подбирал сам и мне и в голову не приходило что-то просить у авторов.

Теперь к практике. Мне, конечно, нетрудно выложить тот комплект настроек, который в данный момент является рабочим. Но я очень сомневаюсь, что в долгосроке это Вам что-то даст. Итак, целевой режим работы советника (короткие запуски от пары дней до пары недель длиной), цель 100 долларов, стоп-лосс - 25% загрузки стартового баланса (-25), пара, как всегда, USD/JPY, ТФ часовой, стартовый баланс - 5000 долл., режим лотности максимальный (Увеличивать). Запуск 7 января в полночь (в тестере нельзя задавать время запуска, увы). Цель успешно взята. Смотрим ОнТестер - загрузка стартового баланса 13% - не самый лучший показатель, перед следующим запуском надо переоптимизировать в ограниченном диапазоне (только настройки Подтягивать БУ, Быстрое локирование и Ускоренный выход). Если после этого не будет лучших результатов (до 10% ОнТестера), добавлю в набор % от ATR. Если и после этого не будет - % от ATR уберу, вместо неё добавлю настройки Параболика, а потом уже подъюстирую %, а потом три первых.

Максимальная лотность была 0,90 - сойдёт, хотя чем меньше она будет, тем лучше.

Повторю: это не более чем один из многих и многих альтернативных вариантов оптимизации. Тем более пока он не опробован мной на реальной торговле. Когда я наберу сколько-нибудь значимую статистику реальных запусков, я вернусь к этому вопросу и изложу свой метод оптимизации. Пока погружаться в него рано, ибо это может быть опровергнуто рынком.
 

Вложения

Последнее редактирование:
ИванМН сказал(а):
Хидра, на правах автора позволю себе начать с дидактики.

Я считаю, что оптимизацию каждый должен выполнять для себя сам, если этот человек хочет торговать советниками. Это аттестат зрелости трейдера-ботовода. Хотя бы просто из-за того что одни и те же настройки, результаты тестирования один трейдер сочтёт классными, а другой - отстойными. Тем более советник может работать в долгосрочном (бесцелевом) и краткосрочном (целевом) режиме. Откуда мне знать, какой стиль торговли Вам ближе - локовый трэш-угар или унылое, сопровождаемое зеванием, наблюдение за одной-единственной позой, висящей неделю в терминале? Откуда мне знать, какие значения просадки для Вас терпимы? Какой ТФ предпочтительнее? А норма прибыли (цель) в месяц? А насколько часто Вы готовы проводить переоптимизацию? А ведь от этого напрямую зависят методы и приёмы оптимизации, выбор временнóго интервала. Настройки - это описание поведения данной конкретной пары в данный сколько-то длящийся момент времени (причём это "сколько-то" опять же каждый определяет для себя сам).

Поэтому не любитель я давать настройки, тем самым как бы предлагая всем принять мой стиль торговли и "плясать" от него. Я же как раз за разнообразие в этом вопросе и даже считаю, что чем оригинальнее будет пользовательский подход к оптимизации, тем выше у пользователя шансы на успех.

Я часто сравниваю советники с музыкальными инструментами. Если Вы хотите играть музыку, да, Вам необязательно уметь изготавливать инструменты (для этого есть мастера), но вот знать и постоянно совершенствовать теорию и практику игры - это как "Отче наш". Иначе Вы сможете играть только на шарманках. Просьбы выложить настройки - это, на мой взгляд, от немного детско-наивного восприятия советников как пресловутых кнопок "Бабло". Та самая шарманка - уметь играть не надо, знай крути ручку (жми кнопку). Дашь настройки, следующая фраза стопудово будет: "Попробовал Ваши настройки на паре ABC/DEF - сливают". Это оттого же, от "шарманочного" подхода. Не получится так. Я очень мало пользовался на своём Форекс-веку советниками, написанными не самим собой, но ко всем сторонним советникам, которые я пользовал, настройки я всегда от скачивания до запуска в работу подбирал сам и мне и в голову не приходило что-то просить у авторов.

Теперь к практике. Мне, конечно, нетрудно выложить тот комплект настроек, который в данный момент является рабочим. Но я очень сомневаюсь, что в долгосроке это Вам что-то даст. Итак, целевой режим работы советника (короткие запуски от пары дней до пары недель длиной), цель 100 долларов, стоп-лосс - 25% загрузки стартового баланса (-25), пара, как всегда, USD/JPY, ТФ часовой, стартовый баланс - 5000 долл., режим лотности максимальный (Увеличивать). Запуск 7 января в полночь (в тестере нельзя задавать время запуска, увы). Цель успешно взята. Смотрим ОнТестер - загрузка стартового баланса 13% - не самый лучший показатель, перед следующим запуском надо переоптимизировать в ограниченном диапазоне (только настройки Подтягивать БУ, Быстрое локирование и Ускоренный выход). Если после этого не будет лучших результатов (до 10% ОнТестера), добавлю в набор % от ATR. Если и после этого не будет - % от ATR уберу, вместо неё добавлю настройки Параболика, а потом уже подъюстирую %, а потом три первых.

Максимальная лотность была 0,90 - сойдёт, хотя чем меньше она будет, тем лучше.

Повторю: это не более чем один из многих и многих альтернативных вариантов оптимизации. Тем более пока он не опробован мной на реальной торговле. Когда я наберу сколько-нибудь значимую статистику реальных запусков, я вернусь к этому вопросу и изложу свой метод оптимизации. Пока погружаться в него рано, ибо это может быть опровергнуто рынком.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Благодарим за столь развернутый ответ ! Безусловно мы разбираемся в настройках и опте просто реально лучше отталкиваться от авторских ) и подстраивать под себя !!!
 
Внёс мелкие косметические исправления. Кто хочет, может обновиться.

Некоторые уточнения по политикам локирования (настройка переименована в Режим локирования):
- Классика: локируется только главное направления и только на открытии бара;
- Классика + главное среди бара: локируется главное направление на открытии бара, а также и в любом месте бара, но при условии, что: а) сигнал с минутного Параболика (инвертированный, не забываем) сонаправлен (указывает в направлении предполагаемого лока), б) отсутствуют открытые позиции в направлении локирования;
- Классика + обратное среди бара: - локируется главное направление на открытии бара, обратное направление - в любом месте бара при тех же условиях, что и в предыдущем пункте;
- Классика + оба среди бара: - локируется главное направление на открытии бара, а также оба направления - в любом месте бара при тех же условия, что и в п. 2.

Пока так. Можно,в принципе, было бы сделать совсем буйно, локируя в любом месте бара безо всяких условий, но это, думаю, вело бы к слишком быстрому росту общей лотности и, как следствие, загрузки. Поэтому пока воздержусь.

Ещё небольшое дополнение: если в процессе торговли произойдёт смена направления Параболика на днёвках, то главное и обратное направление поменяются местами, с соответствующим переворотом режимов открытия линейных позиций и локирования.
 

Вложения

Последнее редактирование модератором:
Вы про камертон? Увеличьте старт камертона до 0,02 или 0,03 (в последнем случае надо будет стартовый лот поднять, если он равен 0,01, иначе не будет увеличения лотности из-за малости коэффициента).
Кроме камертонного, иных коэффициентов нет. Лот растёт простой прогрессией (+0,01) и то на двух последних режимах. Перейдите на младшие режимы лотности.
Если речь о лавине, там лотность строго предопределена - в этом суть системы. По классике там коэффициент равен двум, не считая режима ускоренного выхода, где он на первом колене равен четырём, на втором - трём, а далее - также двум.
 
ИванМН сказал(а):
Поэтому пока воздержусь.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Но всё же сделал: самому что-то стало интересно, что получится. В общем и целом, мне кажется, на коротких участках в целевом режиме работы советника результаты оптимизации стали получше. Пусть эта версия станет в пару к предыдущей. Возможно, на некоторых парах она будет предпочтительнее.
Итак:
- убрал инвертирование сигналов минутного Параболика;
- сброс лотности происходит теперь не только при наличии активной лавины или при отключенных лавинах, а всегда, на открытии каждого нового бара (не считая сброса перед открытием каждой лавины, когда БУ подтягивается к границе зоны, определяемой уже не полным значением ATR, а заданным в настройках процентом (% от ATR)). Если включена настройка Подтягивать БУ, то этот самый БУ будет подтягиваться до границы "зоны волатильности", определяемой по 14-дневному ATR (цена + значение индикатора в обе стороны), если отключена - сброс будет происходить, пока или не будет исчерпан фонд сброса, или пока дальнейшее сбрасывание не станет невыгодным (БУ направления начнёт уходить от цены), или не останется одна позиция минимальным лотом (0,01);
- локирование во всех режимах, кроме Классики, происходит теперь при наличии сигнала от минутного Параболика в любом месте бара, независимо от того, есть уже открытые позиции в направлении локирования или нет. При этом новая позиция не должна быть ближе (спред + 20(5-знак)) пп. к цене открытия последней линейной позиции, поэтому локи могут открываться с некоторой задержкой.

Рекомендую при прочих равных пробовать оба варианта советника.
 

Вложения

По классике там коэффициент равен двум, не считая режима ускоренного выхода, где он на первом колене равен четырём, на втором - трём, а далее - также двум.

Иван в настройки выведи эти коэф чтоб настраивать можно было (ибо много уж слишком лот накручивается)
 
Ускоренный выход отключается соответствующей настройкой. Изменение базового коэффициента 2 будет противоречить оригинальной стратегии, от которой я не хотел бы отступать. Кроме того, по большому счёту, вряд ли это что-то даст, потому что за уменьшение темпа роста лотности на ранних коленах Вам придётся заплатить удалением ТП лавины, большим временем на его достижение с увеличением риска разворота цены и, вследствие этого, намоткой новых колен лавин с последующим ростом просадок и той самой лотности. Результат будет в общем и целом тот же самый. На Форексе очень трудно выиграть в одном, не потеряв в чём-то другом.
Если Вы считаете, что лотность лавин растёт слишком быстро, надо играть настройками. Заставьте лавины открываться чаще, мелкими лотами (через Запуск лавины и Сброс лотности), отрегулируйте % от ATR, попробуйте автоопределение % от ATR (значения меньше 30). Попробуйте отключить лавины, в конце концов.
 
Последнее редактирование:
ИванМН сказал(а):
Но всё же сделал: самому что-то стало интересно, что получится. В общем и целом, мне кажется, на коротких участках в целевом режиме работы советника результаты оптимизации стали получше. Пусть эта версия станет в пару к предыдущей. Возможно, на некоторых парах она будет предпочтительнее.
Итак:
- убрал инвертирование сигналов минутного Параболика;
- сброс лотности происходит теперь не только при наличии активной лавины или при отключенных лавинах, а всегда, на открытии каждого нового бара (не считая сброса перед открытием каждой лавины, когда БУ подтягивается к границе зоны, определяемой уже не полным значением ATR, а заданным в настройках процентом (% от ATR)). Если включена настройка Подтягивать БУ, то этот самый БУ будет подтягиваться до границы "зоны волатильности", определяемой по 14-дневному ATR (цена + значение индикатора в обе стороны), если отключена - сброс будет происходить, пока или не будет исчерпан фонд сброса, или пока дальнейшее сбрасывание не станет невыгодным (БУ направления начнёт уходить от цены), или не останется одна позиция минимальным лотом (0,01);
- локирование во всех режимах, кроме Классики, происходит теперь при наличии сигнала от минутного Параболика в любом месте бара, независимо от того, есть уже открытые позиции в направлении локирования или нет. При этом новая позиция не должна быть ближе (спред + 20(5-знак)) пп. к цене открытия последней линейной позиции, поэтому локи могут открываться с некоторой задержкой.

Рекомендую при прочих равных пробовать оба варианта советника.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Доброго времени суток. Не могу присоединить к графику.
 
Приветствую. Что в журнале "Эксперты"? И в общем логе терминала ("Журнал")?
 
Для ответа нужно войти/зарегистрироваться

Посмотрели (725) Посмотреть

Отслеживают (27) Посмотреть

Назад
Верх