Когда затнтересовалась опционными уровнями отчетами CME и прогой Bet_Syndicate_Options читала много комментов и рассуждений на эту тему, вот что запомнилось, и оно работает, только нудно это делать кажный день.
CLOSING RANGE – фактически это официальное закрытие торгов валютными опционами в pit (яме). Определяется эта цена как средневзвешенная цена за последние 60 секунд торгов яме.
В Daily Bulletin отражаются результаты торгов валютными опционами не только в яме, но и в электронной системе CME GLOBEX.
SETT.PRICE & PT.CHGE – это официальная цена закрытия дня. В ней учитываются и результаты торгов CME GLOBEX. Эта цена необходима для расчета прибылей и убытков по результатам торгов за день. Именно по этой цене происходит перерасчет необходимых маржинальных требований по торгуемым инструментам.
HIGH/LOW - максимальная и минимальная премии за все время действия контракта.
Я учитываю только SETT.PRICE & PT.CHGE для евро, а вот для фунта использую SETT.PRICE & PT.CHGE и минимальную премию за все время действия контракта.
Премия опциона — это сумма денег, уплачиваемая покупателем опциона продавцу при заключении опционного контракта. По экономической сути премия является платой за право заключить сделку в будущем.
Часто, говоря «цена опциона», подразумевают премию по опциону. Премия биржевого опциона является котировкой по нему. Величина премии, обычно, устанавливается в результате выравнивания спроса и предложения на рынке между покупателями и продавцами опционов.
Открытый интерес — это число открытых фьючерсных или опционных контрактов. Открытым контрактом может быть контракт на покупку или на продажу, который до настоящего момента не исполнен, не закрыт или срок которого не истек
OI (открытый интерес). Открытый интерес следует понимать как количество соответствующих контрактов которые остались на руках после завершения торговой сессии. Следует обращать внимание на уровни на которых открытый интерес более 1000 контрактов.
Если происходит крупное изменение открытого интереса по какому-либо страйку, то это означает в случае
увеличения, что, скорее всего, курс достигнет этой отметки и, возможно, пересечет ее,
в случае
снижения открытого интереса – не дойдет.
Величину премии смотрим в графе Closing Range (не забываем для евро это число умножать на 10). Цену клосинг рейндж следует понимать как цену закрытия торгов в яме СМЕ (берется как цена последних 60 секунд торгов в яме для валютных контрактов и 30 секунд для друих контрактов). Отмечу что мне приходилось встречать и другую трактовку этой цены, а именно это цена по которой сторговалось наибольшее число встречных контрактов. Первая трактовка взята с сайта СМЕ.
Поскольку торги проходят не только в яме, но и в Globex, то и эти изменения цены фиксируются в отчете. Они приведены в графе Sett.Price. Многие эту цену не учитывают, но я ее учитываю. Кроме того я учитываю и максимальные цены по контрактам приведенные в графе High.
Сильные уровни по ОИ опционов это:
* по максимальным ОИ коллов - сильные уровни сопротивления. Поскольку на этих уровнях вероятнее всего присутствуют умные продавцы коллов, следовательно эти уровни до истечения данного опциона вряд ли будут пробиты. В противном случае продавцы окажутся вовсе не умными.?????????
* по максимальным ОИ путов - сильные уровни поддержки. Эти уровни тоже скорее всего не будут пробиты до истечения данного опциона.????????