Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD пытается пройти недельную R1 на 0.9347

Спойлер

​«Австралийский доллар кажется одной из самых привлекательных опций для инвесторов, тогда как они взвешивают предстоящее создание ликвидности ЕЦБ».
- Westpac (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
После спада в понедельник, австралийский доллар смог восстановиться и даже вырасти против доллара США. На данный момент пара торгуется выше 0.93 и атакует недельную R1 на 0.9347. Технические индикаторы являются смешанными, однако, долгосрочные технические индикаторы также показывают на юг. Если австралийская валюта нарушит следующую цель (недельную R1), тогда он даже может приблизиться к недельной R2, месячной R1 и недавним максимумам на уровне 0.94.

Настроение трейдеров
Настроение к паре разделено между быками и медведями, указывая на неуверенность трейдеров в паре. Что касается ордеров в диапазоне 100 пунктов около цены, имеется еще немного больше таковых на продажу – 68%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY колеблется около месячной точки разворота

Спойлер

​«Если мы посмотрим назад, на что огромное количество смягчения от разных центральных банков сделало в последние годы, то это вызвало инфляцию цен на активы и уверенность в высокодоходных рынках».
- Rabobank International (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
На этой неделе евро восстановился с важного уровня на 138, который был достигнут в конце прошлой недели. Вчера мы видели, как единая валюта упала сильно и достигла недельную точку разворота на 138.73, хотя она смогла отскочить обратно и торгуется немного ниже важного уровня на 140. Не кажется, что месячная точка разворота очень надежный уровень поддержки, так как она была нарушена несколько раз в течение последних дней. Поэтому, падение до 139 возможно. Будет намного труднее нарушить уровень 140.

Настроение трейдеров
На данный момент 61% участников рынка SWFX ожидают, что единая европейская валюта будет дешеветь. В то же время, доля ордеров на продажу выросла с 53% до 55%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY колеблется около месячной точки разворота

​«Если мы посмотрим назад, на что огромное количество смягчения от разных центральных банков сделало в последние годы, то это вызвало инфляцию цен на активы и уверенность в высокодоходных рынках».
- Rabobank International (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
На этой неделе евро восстановился с важного уровня на 138, который был достигнут в конце прошлой недели. Вчера мы видели, как единая валюта упала сильно и достигла недельную точку разворота на 138.73, хотя она смогла отскочить обратно и торгуется немного ниже важного уровня на 140. Не кажется, что месячная точка разворота очень надежный уровень поддержки, так как она была нарушена несколько раз в течение последних дней. Поэтому, падение до 139 возможно. Будет намного труднее нарушить уровень 140.

Настроение трейдеров
На данный момент 61% участников рынка SWFX ожидают, что единая европейская валюта будет дешеветь. В то же время, доля ордеров на продажу выросла с 53% до 55%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD в горизонтальном тренде

"Мы считаем, что канадский доллар ослабнет, а доллар (США) подскочит выше, как только мы поймём, что некоторые детали в США могут оказаться немного лучше".
- TD Securities (по материалам Reuters)

Перспективы пары
После превышения месячной точки разворота РР на уровне 1,0888 в прошлый понедельник пара сформировала горизонтальный тренд около 55-дневного скользящего среднего и недельной точки разворота РР на уровне 1,0932/13. Мы ожидаем, что доллар США нарушит 55-дневное скользящее среднее, а затем бросит вызов месячному уровню сопротивления R1 на отметке 1,0962. Впрочем, это - не "железный" прогноз, так как чаще всего мы отмечали колебания пары, чем соблюдение последующего тренда. Таким образом, мы прогнозируем движение пары в сторону основного уровня на отметке 1,1000; однако, вероятнее всего, произойдёт несколько медвежьих коррекций.

​Настроение трейдеров
На момент составления доклада 63% участников рынка SWFX ждёт роста курса доллара США. В то же время разрыв между ордерами на покупку (51%) и продажу (49%) сокращается.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD не может нарушить уровень 0,85

"Оценки рынка весьма ниже курса РБНЗ. Резервный банк пытается предварительно подготовить рынок до нормализации процентных ставок".
- OMF (по материалам the New Zealand Herald)

Перспективы пары
После прорыва из нисходящего тренда на прошлой неделе киви пытается консолидироваться над основным уровнем 0,85; впрочем, беуспешно. Если пара будет постоянно терпеть поражение на уровне 0,85, тогда быки пары могут потерять веру в её рост и, таким образом, может последовать распродажа. Суточные технические индикаторы являются медвежьими; однако, недельные и месячные скорее бычьи, чем медвежьи. Несмотря на то, что долгосрочные технические индикаторы указывают на бычью тенденцию, мы по-прежнему ожидаем снижение курса новозеландской валюты против доллара США.

​Настроение трейдеров
Настроение по отношению к паре NZD/USD немного ухудшилось, а большинство участников рынка ожидает, что динамика киви будет оставать - в частности 60% из них.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY проверяет уровень 102,22/04

Спойлер

"Данные совпадают с тем, что нам всем уже известно - а именно, что страна [Япония] очень вынослива".
- BK Asset Management (по материалам Reuters)

Перспективы пары
USD/JPY в текущее время отступает после прорыва из треугольника в сторону повышения. Первая значительная поддержка находится на уровне 102,22/04 (набор нескольких краткосрочных скользящих средних), но медвежья коррекция может увести доллар США ещё ниже до основной восходящей линии тренда на уровне 101,86 до того, как быки снова восстановят контроль над рынком и наметят курс в направлении одного из главных уровней сопротивления 104 (апрельский максимум и месячное сопротивление R2).

​Настроение трейдеров
Участники рынка SWFX в целом сохраняют длинные позиции по паре USD/JPY - 70% трейдеров планирует извлечь пользу от роста курса доллара США против японской иены, тогда как 30% ожидает полностью противоположного сценария.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CHF закрывается над 200-дневным скользящим средним

Спойлер

"Доллар повсеместно продают".
- Union Bank (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Валютная пара не подтвердила нарушение 200-дневного скользящего среднего и быстро вернулась обратно на позицию над отметкой 0,8939, а это значит, что бычьи перспективы не были сведены на нет. Если доллар продолжит подниматься против франка, следующим сопротивлением, которое он повстречает, станет недельное R1 на уровне 0,9010. Между тем, в долгосрочной перспективе считается, что пара USD/CHF должна прорваться сквозь месячное R1 и поставить себе за цель пиковую отметку текущего года вместе с месячным R2 на уровне 0,9168/56.

​Настроение трейдеров
Доля бычьих трейдеров сократилась от 71% до 66%, так как они, предположительно, извлекают прибыль от последнего ралли. Тем временем разница между количеством приказов на покупку и продажу сузилась от 14 до 0 процентных пунктов.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD прибавляет ко вчерашнему приросту

«Обычно вы не видите такой сильной реакции на аукцион молока, в этот раз он был очень очень четким. Более низкие цены на молоко без падения валюты вызвали бы снижением Резервным банком прогноза по ставке».
- Westpac Bank в Окленде (по материалам The New Zealand Herald)

Перспективы пары
Новозеландский доллар остается сильным, после вчерашнего роста на 80 пунктов он не потерял импульс и продолжил расти, так как недельная R2 была нарушена сегодня на 0.8637. Несмотря на это, всего немного выше текущей цены пары имеется месячная R1 и важный уровень на 0.8699/0.8700. Этот уровень сопротивления, скорее всего, не сдастся без борьбы, поэтому это мог бы быть уровень, который остановит рост новозеландского доллара. Даже хотя валюта может нарушить этот уровень, она не должна вырасти намного выше.

Настроение трейдеров
Настроение к паре упало до минимального уровня (только 26% бычьи позиции) за 18 дней. Разрыв между ордерами на покупку (26%) и продажу (74%) тоже растет.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY может упасть ниже уровня 138

«У Банка Японии нет необходимости возвращать баланс туда, где он был. Реалистичный подход сохранить размер баланса большим на какое-то время, чтобы избежать роста ставок».
- Credit Suisse Group AG (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Евро повторно упал ниже важного уровня на 138, хотя он отскочил обратно и торгуется выше этого уровня. Мы не думаем, что евро может упасть ниже недельной S3 на 137.72, так как уровень около 138 кажется достаточно хорошо поддерживаемым. Также, дневные технические индикаторы являются нейтральными, предполагая, что на данный момент может ожидаться боковое движение. Мы полагаем, что пара будет колебаться в диапазоне между 138 и 139.

Настроение трейдеров
Разница между количеством длинных (47%) и коротких (53%) позиций остается незначительной, и это означает, что настроение по паре EUR/JPY до сих пор нейтральное. Разрыв между ордерами на покупку (51%) и продажу (49%) в диапазоне 100 пунктов от цены также сейчас незначителен.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD подскочила до максимальной отметки 2009 года

Спойлер

"О точном времени первого повышения ставки [Банком Англии] уже ходит много гипотез, и это решение становится более сбалансированным. Это может произойти быстрее, чем рынок сейчас думает".
- Марк Карни, глава Банка Англии

Перспективы пары
Относительное спокойствие пары GBP/USD было прервано Марком Карни, который существенно повысил привлекательность фунта своими комментариями. Из-за этого курс нарушил большинство из близстоящих линий сопротивления, включая важную зону снабжения на уровне 1,6816/1,6783. Тем не менее, сейчас у пары есть шанс повторно бросить вызов максимальной отметке за 2009 год на уровне 1,70. Согласно большинству технических индикаторов, стерлинг способен на успех и он может продолжить подъём.

​Настроение трейдеров
Неожиданный скачок добился сильной реакции со стороны трейдеров SWFX. Доля коротких позиций заметно расширилась, сейчас они занимают 69% рынка. Одновременно процент ордеров на продажу вырос от 52% до 68%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/USD отступает от отметки 1,35

Спойлер

"ЕЦБ будет носиться с очень низкими процентными ставками очень, очень много времени - намного больше, чем ФРС, и, возможно, относительно дольше, чем Банк Японии".
- Commerzbank (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
EUR/USD развернулась после приближения до уровня 1,35 и сейчас направляется в сторону недельной точки разворота РР и 20-дневного скользящего среднего на уровне 1,3609. Если эта линия сопротивления не сможет сдержать бычью коррекцию, следующая потенциальная точка разворота, как считается, находится возле отметки 1,37 - текущее месторасположение 200-дневного скользящего среднего. Там у валютной пары будет хорошее положение для запуска новой атаки на месячную поддержку S1 и минимальную отметку 2014 года на уровне 1,3481/75.

​Настроение трейдеров
Рынок относится нейтрально к паре EUR/USD со стороны открытых позиций и отложенных ордеров, так как существенной разницы между лагерями оппонентов не наблюдается - на данный момент разница в них составляет менее 10 процентных пункта.

 

[Denis Dukascopy Bank]

CAD/CHF 4-часовой график: Восходящий клин

Спойлер

Несмотря на то, что начиная от августа 2012 года, настроение на рыке постоянно было медвежьим, в мае текущего года паре CAD/CHF удалось стабилизироваться возле отметки 0,78 и начать оживлённое восстановление. Однако, есть признаки того, что восходящая тенденция долго не продлится, поскольку валютная пара формирует восходящий клин, то есть фигуру разворота. Впрочем, большинство суточных и недельных технических индикаторов в текущее время являются бычьими, подразумевая, что луни собирается превысить свою максимальную отметку от 12 июня - 0,83. Невзирая на это, считается, что в ближайшем будущем пару CAD/CHF ждут медвежьи перспективы - в текущее время она торгуется только под верхней границей фигуры и, следовательно, скоро должна направиться в сторону нижней линии тренда на уровне 0,8150.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/SGD 4-часовой график: Восходящий канал

Спойлер

Несмотря на то, что длина восходящего канала составляет только 50 свечей, а его ширина является довольно узкой, линия тренда, что его формирует, похоже, соблюдается рынком. Следовательно, пара AUD/SGD, как ожидается, отскочит от линии тренда на уровне 1,1735, подкреплённой недельной точкой разворота РР, и направится в сторону недельного сопротивления R1 и максимальной отметки за 12 июня на уровне 1,1795. Если в последствии ещё останется бычий импульс, оззи может попытаться достигнуть линии восходящего тренда на уровне 1,1825. Эту положительную перспективу также поддерживают технические индикаторы, особенно на суточном и недельном графиках. Более того, рынок SWFX также оптимистически смотрит на будущее пары - целых 75% трейдеров в настоящее время держит длинные позиции.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/CAD Часовой график: Двойное дно

Спойлер

После массовой распродажи, что произошла раньше в текущем месяце, пара EUR/CAD столкнулась с сильным уровнем поддержки - 1,4671, что не позволила евро снизиться ещё дальше. В результате этого возникла возможность формирование валютной парой двойного дна - фигуры, что подразумевает разворот.
Следовательно, в случае нарушения сопротивления на уровне 1,4742, у пары EUR/CAD появятся серьёзные шансы на восстановление прежних позиций. Однако, на своём пути в направлении максимальной отметки от 6 июня на уровне 1,4956 курс повстречает ряд довольно жёстких линий сопротивления, таких как уровень 1,4793, сформированный суточным R2 и 200-часовым скользящим средним. С другой стороны, настроение рынка SWFX крайне бычье - 62% открытых позиций длинные.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/SEK Часовой график: Нисходящий канал

Спойлер

Так как пара USD/SEK не смогла пересечь максимальную отметку от 12 июня на уровне 6,7082, она была вынуждена опуститься. Учиттывая, что валютная пара сформировала медвежий канал, распродажа, вероятно, продолжится. Более того, большинство часовых и четырёхчасовых технических индикаторов указывают на снижение, утверждая вероятность дальнейшего снижения курса доллара США.
Для того, чтобы подтвердить это, паре USD/SEK необходимо отскочить от верхней границы фигуры на уровне 6,6394 и потом опуститься до нижней границы на уровне 6,6106, которую в текущее время поддерживает суточная поддержка S1. В то же время большинство участников рынка ожидает замедление динамики доллара - только 28% позиций длинные.

Спойлер

 

[chocolate]

Денис, просьба добавляйте картинки под спойлер, как отредактировано в сообщении выше.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD остаётся около 200-дневного скользящего среднего

"Доллар (США) получил некую поддержку от роста уровня доходности облигаций, что мы увидели на дальнем конце кривой после публикации цифры по ИПЦ сегодня утром".
- TD Securities (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара продолжает оставаться, в некоторой мере, ограниченной диапазоном около 200-дневного скользящего среднего - между 20-дневным скользящим средним и отметкой 1,0830. Мы не ожидаем больших перемен до конца торговой недели. Возможны краткосрочные снижения и ралли, но они весьма маловероятны и должны оставаться в пределах отметок 1,08 и 1,09. Любые заметные перемещения за пределы этих границ могут вызвать существенное ралли/распродажу.

​Настроение трейдеров
Быки продолжают доминировать на рынке с уже 73% длинных позиций. Перемены в отложенных ордерах подают перемешанные сигналы - часть, что была размещена на покуупку, либо сократилась, либо прибавила 5% в зависимости от диапазона (пункты) вогруг текуще спотовой отметки.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD ведёт борьбу с отметкой 87 центов

"Новозеланский доллар за ночь опустился вместе с другими основными валютами против доллара США. Доллар США вчера вечером поднимался, так как признаки растущего инфляционного давления насторожили инвесторов перед сегодняшним заседанием ФРС по вопросам политики".
- Bank of New Zealand (по материаламThe New Zealand Herald)

Перспективы пары
Несмотря на значительный импульс, продемонстрированный на прошлой неделе, паре не удалось перескочить уровень 87 центов. Есть вероятность, что мы увидим даже более высокие прыжки над этой отметкой, но маловероятно, что пара там консолидируется. Колеблясь немного ниже отметки 87 центов и незначительные снижения от этого уровня - это намного более вероятный ход событий в ближайшем будущем.

​Настроение трейдеров
На рынке по-прежнему доминируют медведи - 73% из них в текущее время сохраняет короткие позиции по паре. К тому же, не менее, чем 65% отложенных ордеров, в зависимости от взятого диапазона около текущей спотовой отметки, размещено на продажу пары.

 

[Denis Dukascopy Bank]

200-дневное SMA свело на нет восходящий импульс USD/JPY

"Рынки отреагировали на предположительно более низкие терминальные фондовые ставки ФРС, а также на менее оптимистичные заявления по экономике. Нижней границей является более слабый доллар наряду с сильным спросом на гособлигации США."
- Bank of Canada (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Вчера валютная пара не смогла пробить сочетание 100 и 200-дневных SMАи вернулась обратно к линии восходящего тренда на 101.86. До тех пор, пока в ближайшем будущем поддержке не удастся начать крепкое восстановление, перспектива может быть изменена на медвежью, поскольку это бы означало преодоление ключевого уровня - основной линии восходящего тренда, которая была в силе последние 17 месяцев. Сейчас месячные индикаторы говорят в пользу ралли.

Настроение трейдеров
Изменений в распределении между длинными и короткими позициями по-прежнему не наблюдается - 74% и 26% соответственно. В тоже время произошло значительное повышение доли ордеров, выставленных на покупку в перделах 50 пунктов от спота - с 48% до 67%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CHF приближается к 0.8943/25

"В конце концов это была просто битва позиций, поскольку трейдеры открывали их в ожидании более жёстких заявлений ФРС после роста CPI."
- IG (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Как и во многих других валютных парах, доллар США здесь также ослаб. Тем не менее, одна из наиболее важных поддержек, а именно 200-дневное SMA, остаётся нетронутой, а это означает, что нынешняя слабость может оказаться только временной. С другой стороны, долгосрочные технические индикаторы в основном являются медвежьими, предполагая, что 0.8943/25 не сможет поддержать курс и позволит ему соприкоснуться с более низкими уровнями, такими как 55-дневное SMA и месячная РР на 0.8898/81.

Настроение трейдеров
Несмотря на недавнее слабое движение доллара, большинство трейдеров планируют извлечь выгоду от удорожания против франка, а именно 64% из них. В то же время ордеров, выставленных на покупку (60%) больше тех, что выставлены на продажу (40%).