Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CHF проверяет месячный пивот R1

"Валютные рынки убеждены, что экономика США набрала космическую скорость, и доллар США теперь широко востребован."
- ANZ Bank New Zealand (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Несмотря на то, что недавно во время удорожания доллара США торговый диапазон пары USD/CHF сузился, что обычно предвещает разворот (как восходящий клин), фундаментальные данные поддержали доллар и он вырос. Соответственно, поскольку риск понижения мал, помимо возможных коррекций, мы можем сфокусироваться на росте - первое сопротивление, которое охраняет максимум третьего квартала 2013 года на 0.9750, находится на 0.9705 (месячное R1).

Настроение трейдеров
Соотношение быков и медведей примерно такое-же, как и вчера - 65 и 35% соответственно. Тем не менее, ордеров, выставленных на покупку доллара США намного больше - 77, а не 55%.

 

[Настя FX]

Здравствуйте) хочу вас поблагодарить за очень интересный и полезный анализ рынка..мне лично это реально помогает)
очень высокая точность оценки !

спасибо!

 

[Настя FX]

http://forexsystemsru.com/analitika-ot-kompanii/71188-analitika-ot-dukascopy-bank-32.html

у вас раньше анализ сопровождался чартами и таблицами..а больше этого не будет?

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY ищет поддержку на 108.50

"Главной темой остаётся укрепление доллара США. Будет довольно логичным, если Банк Японии добавит стимулов в конце месяца."
- Commonwealth Bank of Australia (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Как выяснилось, пара USD/JPY по-прежнему находится в фазе консолидации, поскольку пара не смогла преодолеть отметку 110 и достигнуть максимума 2008 года. Тем не менее, вскоре распродажу должно сменить ралли, так как курс уже достиг восходящего тренда на уровне 108.50, а технические индикаторы в основном посылают сигналы "на покупку". Но если спрос окажется недостаточным,то у быков будет ещё одна возможность восстановиться от отметки 108.

Настроение трейдеров
Медведей чуть больше, чем быков - первые составляют 58% рынка. С другой стороны, в пределах 100 пунктов от спота находится большое количество ордеров, выставленных на покупку - 66%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CHF столкнулся с сопротивлением на 0.97

"Мы ожидаем, что в течение следующих месяцев и годов доллар США будет укрепляться. Наш центробанк (ФРС) начал нормализацию монетарной политики и вряд ли снова вернётся к программе количественного смягчения. Остальной мир ещё не достиг этой фазы."
- Cumberland Advisors (по материалам CNBC)

Перспективы пары
После проверки месячного R1 давление от распродажи вынудило доллар США отступить за недельную РР, даже несмотря на то, что краткосрочные технические индикаторы указывали на удорожание. Теперь пара поддерживается недельной S1 на 0.9548, но мы не должны исключать падений до 0.9450 - нынешнего местонахождения восходящего тренда, который находится в силе с середины августа. Любые колебания выше этого уровня не считаются опасными для общего прогноза.

Настроение трейдеров
Количество быков на рынке превосходит количество медведей. На данный момент их количество составляет 63%. В то же время доля ордеров, выставленных на покупку упала с 77 до 55%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY упала до уровня 108

"Падение доллара по отношению к йене кажется слишком быстрым. Таким же образом и рост доллара с сентября кажется преувеличенным. Учитывая снижение спреда между доходностями двухлетних облигаций США и Японии, мы не должны удивляться дальнейшему ослаблению доллара против йены."
- Praevidentia Strategy (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Несмотря а то, что вчера пара столкнулась с рядом поддержек, она всё же закрылась ниже восходящего тренда на 108.50, а это означает, что низшей границей торгового диапазона на среднесрочный период является уровень 108. В том случае, если последний уровень также будет нарушен, то это может усложнить ситуацию для быков, поскольку тогда пара USD/JPY сможет упасть до отметки 106, где сливаются месячная S1 и 55-дневноая SMA.

Настроение трейдеров
В то время как по сравнению с предыдущим отчётом разрыв между быками и медведями расширился с 16 до 20 процентных пункта, разница между количеством ордеров, выставленных на покупку и продажу стала незначительной - 10 после 32 процентных пункта.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CHF отступает от отметки 0.97

Из нынешней ситуации можно сделать вывод, что рынок следит за экономической ситуацией в США, но пусть данные сейчас и сильны, ни один из индикаторов не предполагает, что ФРС спешит поднять процентную ставку."
- BK Asset Management (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
На данный момент пара USD/CHF поддерживается недельной S1. И если ситуация не изменится, а именно отметка 0.9550 останется нетронутой, то пара должна быть способна преодолеть недельную РР на 0.9617. Затем доллар США, скорее всего, перепроверит уровень 0.97. В противном случае существует высокая доля вероятности, что курс опуститься до 0.9450, где, как ожидается, медведей остановит плотная область спроса, представленная восходящим трендом, месячной РР и недельной S2.

Настроение трейдеров
Людей, верящих в то, что доллар США начнёт укреплять позиции по отношению к швейцарскому франку значительно больше - 63% позиций являются длинными. Что касается ордеров, то тех, чт выставлены на покупку и продажу практически поровну - 48 и 52% соответственно.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD пытается преодолеть отметку 1.61

Спойлер

"Если в сегодняшнем протоколе ФРС будет упомянута дискуссия о времени, когда будет повышена процентная ставка, это увеличит вероятность того, что в следующем протоколе чиновники ФРС изменят формулировку об удержании ставок на низком уровне на продожительное время. Это будет способствует покупке доллара."
- IG Markets (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
После того, как в сентябре отметка 1.61 сыграла важную роль в дальнейшем движении GBP/USD, сейчас этот уровень действует как потолок для пары. Но если быки не сдадутся и продолжат продвигать курс выше, то следующая потенциальная точка разворота может оказаться на 100 пунктов выше - на 1.62. Этого сопротивления должно быть достаточно для того, чтобы повлечь за собой распродажу, которую предполагают ряд скоплений: трёхмесячная линия нисходящего тренда, недельное R1 и 20-дневное SMA.

Настроение трейдеров
Большого изменения в распределении длинных и коротких позиций не произошло. В то время как первые составляют 60% рынка, последние являются в меньшинстве (40%). Что касается ордеров, то большинство (56%) выставлены на продажу стерлинга.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

Восходящий импульс USD/JPY висит на волоске

"Пару дней назад мы уже нарушали уровень 108 несколько раз. Я не думаю, что стоит снимать вопрос о развитии коррекции в краткосрочной перспективе до того, как рынок начнёт движение в обратную сторону"
- Stephen Innes, OANDA (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Пара USD/JPY оказывает всё больше давления на поддержку на уровне 108, увеличивая риск её пробития. Если это произойдёт, то значительных уровней, способных поддержать валютную пару до уровня 106, где 55-дневное SMA сливается с месячной S1, не будет. Но если быки соберутся и смогут продвинуть доллар от отметки 108, то мы, скорее всего, сможем увидеть перепроверку максимума 2008 года на 110.70.

Настроение трейдеров
Относительное количество медведей на рынке сократилось, но они остаются в большинстве, составляя 58% рынка. Что касается ордеров, то в пределах 100 пунктов от спота доля тех, что выставлены на покупку доллара выросла с 45 до 58%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CHF продолжает коррекцию

"ФРС может не поднять процентную ставку согласно ожиданиям. Те, кто забежал вперёд с политикой ФРС, сейчас закрывают длинные позиции по доллару."
- Praevidentia Strategy (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Поскольку недельная S1 не смогла долго удерживать пару USD/CHF выше отметки 0.9550, сейчас пара проверяет двухмесячный восходящий тренд на 0.95. Здесь пара, скорее всего, найдёт поддержку и попробует завершить распродажу от максимума этого года на 0.97. Однако, если это произойдёт, то следующей областью спроса, которая попытается восстановить бычий импульс, будет месячная РР вместе с недельной S2 и сентябрьским максимумом 2013 года вблизи 0.9450.

Настроение трейдеров
Как и вчера, 63% открытых позиций были длинными, а это означает, что большинство трейдеров ожидают удорожания доллара. Что касается ордеров, то на данный момент значительного разрыва между теми, что выставлены на покупку (51%) и продажу (49%) нет.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Закрытие пары USD/JPY ниже отметки 108 откроет путь на 106

"Люди решили, что причина, по которой ФРС может притормозить с повышением процентной ставки, является то, что рост мировой экономики замедляется, и в связи этим акции упали. Йена по-прежнему является хорошим убежищем."
- National Australia Bank (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Несмотря на то, что сперва казалось, что отметка 108 будет представлять нижнюю границу пары USD/JPY, валютная пара опустилась ниже этого уровня, а это означает, что коррекция, скорее всего, продолжится. Ближайшая поддержка находится на 107.22, но ни этот уровень, ни недельная S3 на 106.43 не считаются способными остановить падение. С другой стороны, у спроса на уровне 106 больше шансов преуспеть - он сформирован месячной S1 и 55-дневным SMA.

Настроение трейдеров
Большинство участников рынка SWFX уверены, что доллар США продолжит слабеть против японской йены - 41% трейдеров держат длинные позиции и 59% - короткие. Но доля ордеров, выставленных на покупку сократилась с 58 до 52%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CHF поддерживается двухмесячным восходящим трендом

"Остановка роста доллара, скорее всего, повлечёт за собой закрытие длинных позиций."
- FPG Securities (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Как и ожидалось, восходящий тренд на 0.95 смог уцелеть, так как месячная РР на 0.9450 помогла свести на нет нисходящий импульс этой недели. Как следствие, теперь USD/CHF торгуется на недельной S1. Тем не менее, риски понижения по-прежнему высоки. В том случае, если быки уступят и курс опустится сквозь 0.9450, у доллара США не будет причин проверять месячную S1 и 55-дневный SMA на 0.93.

Настроение трейдеров
Большинство участников рынка оптимистичны по отношению к перспективам USD/CHF—62% позиций являются длинным. В то же время трейдеров, желающий купить доллар становится больше - 68% (51% вчера).

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD почти без изменений

«Неизбежно, будет огромное количество возобновляемых вопросов по поводу данных по качеству рабочих мест, и особенно по диким колебаниям в платежных ведомостях частного сектора.»
- BMO Capital Markets (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара USD/CAD лишь слегка изменилась с прошлой недели, когда доллар США опустился в сравнении с канадским долларом. В настоящий момент большинство технических индикаторов по паре являются бычьими, предполагая, что бычий импульс, вероятно, изменит нейтральное состояние пары. Главным препятствием впереди является важный уровень на отметке 1.12, вызов которому бросается уже шесть торговых дней подряд. В случае, если уровень будет нарушен, то следом достигнут может быть максимуму этого года на отметке 1.1280.

Настроение трейдеров
Текущая неопределенность, по-видимому, отталкивает некоторых трейдеров, так как в сравнении отчетом пятницы доля длинных позиций упала с 72% до 70%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD торгуется около 0.79

«Вы получите глобальный рост, немного прерывистый, в сравнении с рыночным ожиданием. Вы должны спросить себя, та ли это среда, в которой ФРС будет спешить, чтобы поднять процентные ставки.»
- Rabobank International (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Прошлая неделя была одной из тех недавних, когда пара NZD/USD поднялась. Более того, сегодня пара продолжила подниматься. Тем не менее, технические индикаторы указывают на юг, утверждая, что пара является перекупленной на данный момент. Если новозеландский доллар нарушит важный уровень на отметке 0.79, то недельная R1 и месячная точка разворота на отметках 0.7962/70 станут целями. И все же возможность возврата на предыдущие позиции не исчезла, и отступление к отметке 0.7850 является довольно реальным.

Настроение трейдеров
Настроение почти не изменилось с последнего дня предыдущей недели, так как 51% участником рынка SWFX ожидает, что пара заберется выше. Разрыв между ордерами на покупку и продажу расширяется - 23% и 77% соответственно.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY проверит 38.2% уровень Фибоначчи

"Идёт охота на доллар США, и похоже, что на данный момент он собирается проверить минимумы против иены. Учитывая падение акций США, йена пользуется спросом как валюта-убежище."
- Barclays (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Валютная пара наконец-то подбирается к плотной области спроса у которой есть потенциал отложить нынешнюю нисходящую коррекцию и свести на нет недавние потери. Эта поддержка (вблизи 106.50) в основном создана 55-дневным SMA и уровнем коррекции Фибоначчи 38.2% ралли, которое имела место в июле - сентябре. Тем не менее, если быки не преуспеют, то будет другая возможность сделать ставку на доллар США между 105.89 (месячная S1) и 105.58 (уровень коррекции Фибоначчи 50%).

Настроение трейдеров
С момента предыдущего отчёта разрыв между количеством длинных и коротких позиций сузился, поскольку доля быков упала с 56 до 53%. Что касается ордеров в пределах 100 пунктов от спота, то 47% из них выставлены на покупку, а 53% на продажу йены.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CHF по-прежнему находится выше 0.95

"Мы бы могли использовать краткосрочную слабость доллара США как возможность для его покупки по более выгодным курсам."
- Barclays (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
По-прежнему существует высокая доля вероятности, что быки не смогут опустить курс. Ближайшая поддержка, представлена трёхмесячной линией восходящего тренда, находится на 0.95, за которой следует скопление на 0.9450, созданное недельной S1, месячной РР и уровнем коррекции 23.6% восходящего тренда, которой имел место в мае-октябре. Но если медведи возьмут верх над медведями, то следующий шанс развернуть нисходящий тренд будет только вблизи 0.93, нынешнем местонахождении 55-дневного SMA, уровня коррекции Фибоначчи 38.2% и месячной S1.

Настроение трейдеров
Длинных позиций на рынке SWFX после вчерашнего слабого движения доллара США стало значительно меньше, поскольку это озадачило быков. Тем не менее, они по-прежнему составляют большинство, а именно 57%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/AUD 4-часовой график: Восходящий канал

Кросс EUR/AUD получил импульс после достижения минимального более чем за год уровня 1,3799. Более того, на этом уровне пара получила бычий импульс, что способствовал образованию бычьего канала.
В текущее время пара торгуется около главного уровня 1,45, тогда как технические индикаторы перемешаны. На наш взгляд, медвежий прорыв - это самый вероятный сценарий развития событий, поскольку пара уже больше недели торгуется возле нижней границы. Кроме того, настроение трейдеров полно пессимизма - 66,34% из них открыли короткие позиции по паре. Следующими ключевыми целями для медведей должны быть 100-периодное скользящее среднее и линия суточной поддержки S1; однако, если они устоят, тогда придется немного дольше подождать наступления прорыва.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY Часовой график: Нисходящий клин

EUR/JPY следует нисходящей тенденции от средины сентября, когда пара не смогла консолидироваться над отметкой 141. Ввиду того, что пара не смогла обзавестись бычьим импульсом, она была вынуждена последовать в нисходящему тренду. На данный момент пара бросает вызов верхней линии тренда фигуры. В то же время 4-часовые и суточные технические индикаторы указывают на снижение, таким образом, предполагая продолжение медвежьего тренда. Дополнительно, предыдущий второстепенный минимум является также минимальной отметкой за текущий год. Мы ожидаем, что пара опять снизится до уровня 135 после сближения с линией сопротивления фигуры на отметке 136.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD тестирует месячную R1

«Канадский доллар оказывается на поверку очень чувствительным к снижению цен на нефть.»
- BNP Paribas SA (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара USD/CAD продолжает торговаться около максимальных уровней этого года, так как сегодня она достигла месячной R1 и недельной R2 на отметках 1.1345/57, до вчера не виданных в этом году уровней. Недельные и месячные технические индикаторы направлены вверх, таким образом еще более нажимая на сопротивления. Тем не менее, мы не верим, что доллар США продолжит так сильно превосходить канадский доллар, а текущие уровни могут быть вершиной еще какое-то время.

Настроение трейдеров
На рынке бытует очень сильное убеждение, что доллар США является тяжело недооцененным, поскольку 75% всех открытых позиций по паре являются длинными. Количество же ордеров на покупку (36%) и продажу (64%) изменилось на строго противоположное.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD находится над 0.79

«Вы получили глобальный рост, немного прерывистый, в сравнении с рыночным ожиданием. Вы должны спросить себя, та ли это среда, в которой ФРС будет спешить поднять процентные ставки.»
- Rabobank International (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Новозеландский доллар ищет надежный уровень поддержки и, вероятно, он нашел ее на отметке 0.79. Тем не менее, пара должна подтвердить это, закрывшись над этим уровнем второй день подряд. Если это ей не удастся, то мы увидим возврат в направлении недельной точки разворота на отметке 0.7845. Чтобы повышаться еще выше, новозеландскому доллару будет нужно в конечном итоге нарушить психологический уровень на отметке 0.80, и мы считаем, что это является самым большим вызовом.

Настроение трейдеров
Со вчерашнего дня настроение трейдеров не изменилось, так как точно то же количество участников рынка разделяют бычий и медвежий прогнозы. Касаемо ордеров, размещенных в 100 пунктах от текущего уровня цены, количество ордеров на покупку возросло до 55%.