Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD торгуется горизонтально около месячной точки разворота

«Встреча ОПЕК кажется маловероятной по причине важного отскока в цене на нефть. Вот почему цена (нефти) все затухает и затухает вчера и сегодня. Поэтому любопытно, почему CAD не затухает тоже.»
- BMO Capital Markets (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Кажется, пара все еще готовит основу для прорыва и все еще торгуется около минимальной границы фигуры, сформированной в июле. Все, кроме дневных технических индикаторов, также являются бычьими, поэтому совершение подъема представляется даже более реалистичным исходом нынешнего затишья. Сейчас наиболее существенной поддержкой пары является месячная точка разворота, учитывая предыдущую линию поддержки восходящего тренда.

Настроение трейдеров
Пусть даже доллар США дешевеет в сравнении с канадским соперником, количество бычьих трейдеров снизилось с 72% до 71%, однако это может быть объяснимо тем, что настроение уже отчетливо бычье.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD остановлена недельной точкой разворота/55-дневной средней скользящей

«Однако падение австралийского доллара было ускорено импульсом на продажу, так как пара пробила один ключевой уровень поддержки после другого окончательного прорыва сквозь барьер 8500 (центов США).»
- BK Asset Management (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Как и другие пары, сегодня пара NZD/USD не сильно колебалась, в основном благодаря спокойной волатильности, достигшей минимального за месяц уровня. Наибольшим препятствием впереди является недельная точка разворот и 55-дневная средняя скользящая на отметках 0.7891/0.7901, остановившие вчерашний подъем. Тем не менее, учитывая то, что дневные и месячные технические индикаторы указывают на север, возрастает вероятность того, что пара нарушит указанные уровни.

Настроение трейдеров
Пока что настроение участников рынка SWFX остается нейтральным по отношению к паре NZD/USD, поскольку только 51% трейдеров являются короткими, доля отложенных ордеров на продажу существенная, и превысила 60%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY вырастает выше октябрьского максимума 2007 года

"Из-за падения цен на нефть рост инфляции может замедлится. Другие экономические данные указывают на оздоровление экономики, но это не из-за политик, проводимой Синдзо Абэ".
- Mizuho Research Institute (по материалам Reuters)

Перспективы пары
После кратковременного оздоровления японской йены, USD/JPY вновь упала, поскольку пара вернулась на отметку выше октябрьского максимума 2007 года вблизи 118. Максимум этого года находится чуть ниже следующего основного уровня на 118.97. Судя по техническим индикаторам на дневном графике, доллар США, скорее всего, вскоре достигнет этого уровня. Однако недельные данные начали давать смешанные показатели, а это означает, что пара может консолидироваться вблизи уровня 119 довольно долгий период времени.

Настроение трейдеров
Разрыв между быками и медведями на рынке остаётс незначительным, поскольку 52% из них принадлежат быкам. Отложенные ордера также остаются положительными, а это означает, что в целом настроение рынка по сравнению со вчерашним днём не изменилось.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Спрос на отметке 0.96 продвигает пару USD/CHF выше

"Это пробитие подтверждает наше предположение, что покупатели на роскошь и недвижимость остаются наиболее подходящими на рынке США."
- Sterne Agee (по матеоиалам MarketWatch)

Перспективы пары
USD/CHF отскочила от основного уровня на 0.96 и в четверг продвинулась выше, но она по-прежнему сдерживается сопротивлением на 0.9645, представленным недельной РР. Тем не менее, мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе кросс преодолеет этот уровень и вырастет до 0.9740 (максимум 2014 года). Этот сценарий также поддерживают дневные и недельные технические индикаторы. Тем не менее, рост выше годового максимума маловероятен, особенно учитывая сильную область предложения, которая находится выше.

Настроение трейдеров
С утра четверга преимущество быков над медведями значительно сократилось, поскольку теперь лишь 54% открытых позиций являются длинными (60% вчера). Однако количество отложенных ордеров в пределах 100 пунктов от спота значительно выросло, так как теперь 67% ордеров выставлены на покупку доллара США.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD нацелилась на максимум этого года

«Экономика США все еще является более энергоемкой, нежели другие экономики Группы десяти, поэтому она получит больше от низких цен на нефть.»
- Bank of America Merrill Lynch (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара USD/CAD подготовила атаку на максимум этого года к началу сегодняшней торговой сессии, однако атака не удалась, что повлекло за собой снижение пары ниже уровня 1.14. Твердой почвы для скольжения вниз нет, поэтом мы ожидаем, что доллар США отскочит, учитывая, в том числе, показания недельных технических индикаторов. Основой для текущего медвежьего движения является недельная и месячная точки разворота, размещенные на отметках 1.1362/59.

Настроение трейдеров
На рынке существует сильное убеждение в том, что доллар США все еще является сильно недооцененным, поскольку в настоящий момент 74% открытых позиций являются длинными. Касаемо ордеров, разрыв между заявками на покупку (36%) и продажу (64%) увеличивается.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD находится под 55-дневной средней скользящей

«Центральные банки, работающие в режиме плавающих валютных курсов, особенно в небольших странах, существенно ограничены в своих возможностях, в плане запуска независимой денежно-кредитной политики.»
- Глава РБНЗ Грэм Уилер (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
В настоящий момент новозеландский доллар, кажется, хочет обрести тенденцию к повышению, однако пара, скорей всего, не пересечет 55-дневнюю среднюю скользящую на отметке 0.7890. Это похоже на краткосрочное укрепление, тогда как в долгосрочном периоде пара остается нейтральной. Более того, пара NZD/USD, скорее, сформирует фигуру тройного дна с дном около уровня 0.77. Поэтому мы ожидаем, что пара упадет к этому уровню, прежде чем вернет некоторые свои потери.

Настроение трейдеров
Настроение рынка изменилось лишь чуть-чуть, поскольку количество медведей на рынке достигло 52% всех открытых позиций по паре. Касаемо ордеров, размещенных в 100 пунктах от текущего уровня цены, среди них стало значительно больше отложенных заказов на продажу, а именно 71%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD открылась ниже

«Я думаю, это лишь демонстрирует, что в ценах на сырьевые товары есть некий пессимизм. Просто австралийскому доллару сейчас очень трудно, пока товары не нашли опору.»
- Westpac (по материалам Australian)

Перспективы пары
Австралийский доллар открылся с меньшей ценой, чем закрылся на прошлой неделе, так как для пары продолжает доминировать негативный уклон. Вдобавок пара достигла снова нового минимума, добравшись до отметки 0.8418, не достигавшейся с 2010 года. Недельные технические индикаторы еще больше добавляют давления на пару, так как большинство из них являются медвежьими. В настоящее время пара, вероятно, опустится даже ниже, чем должна, учитывая ее слабость, и целью является отметка 0.83.

Настроение трейдеров
Как свидетельствует настроение участников рынка SWFX, около семи из десяти трейдеров считают, что австралийский доллар собирается обесцениться в сравнении с долларом США. Между тем, доля заказов на покупку снизилась с 66% до 61%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY опускается ниже уровня 108

"С учётом повышения налога с продаж, я не вижу реального повышения заработка с апреля."
- Mizuho Securities Co. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Вчера USD/JPY боролась для того, чтобы остаться выше отметки 118, однако, благодаря недельной РР и 100/200 дневным SMA доллар США по-прежнему торгуется выше линии тренда. Сейчас пара ползёт к следующему основному уровню на 119 и мы думаем, что пара может преодолеть его, даже несмотря на то, что вчера её этого не удалось. Бычья дневная точка разворота поможет помочь преодолеть уровень 119.

Настроение трейдеров
Сегодня ещё больше трейдеров, чем вчера считают, что падение USD/JPY недооценено. Тем не менее, настроение по-прежнему остаётся нейтральным. Соответственно, доля длинных позиций выросла с 51% до 53%. Распределение между ордерами, выставленными на покупку и продажу сегодня более стабильное, чем вчера - 58% и 42% соответственно.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD поддерживается выше уровня 1.57

"Оглядываясь назад, похоже, что ужесточать монетарную политику надо было более агрессивно, или должен был быть реализован благоразумный макро-экономический подход для того, чтобы ужесточить условия кредитования в жилищном секторе."
- William Dudley, президент ФРС Нью-Йорка (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Кросс GBP/USD сильно поддерживается 55, 100 и 200-дневными SMA вблизи 1.57. Пока что непонятно, будет ли этого достаточно для того, чтобы прaодвинуть пару выше линии сопротивления нисходящего тренда, которая находится вблизи 1.5741. Тем не менее, если вышеупомянутые поддержки не смогут удержать пару на плаву, то пара, скорее всего, вновь проверит минимум этого года, поскольку дневные и недельные индикаторы в основном являются медвежьими.

Настроение трейдеров
Настроение по отношению к GBP/USD улучшилось на 8% и большинство (63%) участников рынка по-прежнему ожидают, что британская валюта вырастет против доллара США. В то же время доля ордеров, выставленных на продажу упала с 74% до 67%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD падает к 0.84

«Похоже, РБА снова снизит свой прогноз роста.»
- Macquarie Group Ltd. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Австралийский доллар продолжает свое нисходящее движение, достигая недельной и месячной S1 на отметках 0.8427/0.8395. Боле того, весьма вероятно, что указанные уровни не остановят давление продаж, и пара продолжит опускаться ниже уровня 0.84. Недельные технические индикаторы также прогнозируют ее снижение. На этой неделе пара не потеряла много своей стоимости, хотя в этом году она достигает все более и более низких уровней.

Настроение трейдеров
Хотя есть явное преимущество в количестве длинных (74% рынка), в 100 пунктах от текущего уровня цены большинство занимают отложенные заказы на продажу австралийского доллара против доллара США. А в 50 пунктах от текущего уровня цены преобладании медвежьих ордеров даже еще большее, а именно 74%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD опустилась после достижения отметки 1.14

«Если они будут завтра чуть более сбалансированными, чем того ожидают люди, то вы сможете увидеть небольшое усиление CAD против доллара США»
- TD Securities (по материалам Reuters)

Перспективы пары
После вчерашней высокой эффективности доллара США пара снова снижается. В настоящий момент у пары USD/CAD проблемы с консолидацией над уровнем 1.14, и кроме того ей недостает надежного уровня поддержки. Поэтому нисходящие риски остаются актуальными, хотя и определенно есть место для подорожания. Мы видим для пары больше возможностей подняться над уровнем и наметить себе максимум этого года на отметке 1.1467.

Настроение трейдеров
Аналогично ситуации с AUD/USD, тут быки тоже имеют на рынке преимущество, занимая 72%, что является тем же самым значением, что и 10-дневная средняя по паре. Что касается ордеров, то 55% из них поставлены на приобретение доллара США против канадского доллара.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD поддержана месячной точкой разворота

«Этот аукцион может напомнить рынкам, что новозеландский доллар является сырьевой валютой, и наш главный товар, молочные продукты, все еще находится в упадке.»
- ANZ Bank New Zealand (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Как и ожидалось, пара продолжает свое отступление, и сегодня достигла недельной S1 на отметке 0.7774. Пара NZD/USD не закрывалась ниже этого уровня с начала ноября, хотя мы ожидаем, что это случится уже на этой неделе. Более того, недельные технические индикаторы указывают на возможность снижения. Пока что отскок кажется маловероятным, хотя если медведи пары не смогут нарушить недельную S1, то может начаться период консолидации.

Настроение трейдеров
Разница между длинными (48%) и короткими (52%) позициями является очень стабильной уже почти три месяца. Касаемо размещенных в 100 пунктах от текущего уровня цены ордеров, то сейчас среди них стало существенно больше отложенных заказов на покупку, а именно 68% после вчерашних 53%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY торгуется вблизи уровня 120

"Если Абэ выйграет слишком крупно, то, возможно, он излишне сфокусируется на тех вещах, которые он хочет сделать, а не на экономике."
- Rakuten Securities (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Доллар США закрепился выше отметки 119 и приближается к психологическому уровню 120. Кроме того, было пробито недельное R2 на 119.77. Тем не менее, согласно техническим индикаторам, пара, скорее всего, столкнётся с консолидацией, поскольку подавляющее большинство индикаторов указывают на горизонтальный тренд. Мы ожидаем, что пара будет бороться с уровнем 120 ещё долгое время, и будет наращивать бычий импульс.

Настроение трейдеров
Настроение участников рынка SWFX по отношению к USD/JPY сотаётся нейтральным, так как только 51% участников рынка держат длинные позиции. Что касается ордеров, выставленных на покупку и продажу, то их количество практически равно.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото продолжает торговаться вблизи отметки $1,200

"Сейчас остаётся только ждать, потому что в ближайшие два дня ожидаются важные события. Сегодня состоится заседание ЕЦБ, а в пятницу будут опубликованы данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, и оба этих события могут в значительной степени повлиять на пару."
- трейдер драгоценных металлов в Сингапуре (по материалам Yahoo)

Перспективы пары
Третий день подряд XAU/USD продолжает торговаться вблизи основного уровня $1,200. Пара по-прежнему хорошо поддерживается 55-дневным SMA и месячным R1. В то же время в ближайшие дни мы ожидаем нарушения этих уровней и падения цены на золото. Этот сценарий на данный момент также предполагают недельные технические индикаторы, которые вообще не посылают бычьих сигналов.

Настроение трейдеров
Участники рынка остаются убеждены, что в ближайшем будущем цена на золото вырастет. На данный момент 57% всех позиций по жёлтому металлу являются длинными, что на два процента меньше, чем сутки назад.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY превысила отметку 120

"Мы считаем, что биржа растет со времени прихода Синдзо Абэ к власти в декабре 2012 года, что увеличило состояние самых богатых лиц Японии".
- Nomura Research Institute (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Даже несмотря на то, что доллар США пока опередил иену, он по-прежнему остается более сильной валютой в паре. Интересно отметить, что пара каждый день недели продолжает устанавливать новые максимальные отметки текущего года; более того, этот день, вероятнее всего, не будет исключением и новый максимум будет зафиксирован. Тем не менее, доллар возле уровня 121 повстречает более серьезное сопротивление, где находятся недельное R3 и месячное R1.

​Настроение трейдеров
Настроение участников рынка SWFX остается нейтральным по отношению к паре USD/JPY, поскольку лишь 52% участников рынка держит длинные позиции. В то же время разрыв между объемом ордеров на покупку (37%) и продажу (63%) становится шире.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото остается без изменений прямо над уровнем $1,200

"Рынок изрядно нервничает. Нехватка курса держит всех в полной готовности, события понедельника все ещё не выходят с головы. Золото попросту шаг в шаг следует за евро".
- MKS в Швейцарии (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Золото на протяжении всего четверга не отметил почти никаких изменений, так как в течение дня оно непрерывно колебалось над важной отметкой $1,200 около 55-дневного скользящего среднего и месячной линии сопротивления R1. Сверху его ограничивает линия долгосрочного нисходящего тренда, тогда как поддержку на уровне $1,192 представляют недельное R1 и 20-дневное скользящее среднее. Однако мы считаем, что на данный момент более вероятным является снижение.

Настроение трейдеров
За последние 24 часа настроение на рынке по отношению к золоту против американского доллара изменилось лишь немного в сторону роста. На данный момент на рынке SWFX открыто 58% длинных позиций, по сравнению с 57% отмеченными в четверг утром.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD снижается пятый день подряд

Спойлер

«Замедление роста мировой экономики, понижающее давление на стоимость сырьевых товаров и ухудшающиеся условия торговли в Австралии, все эти факторы оказывают давление на австралийский доллар.»
- Commonwealth Bank (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Сегодняшний день был спокойным для трейдеров пары AUD/USD, так как австралийский доллар лишь немного упал и все еще поддерживается месячной S2 и недельной S1 на отметках 0.8280/42. И она пойдет даже дальше, так как пара достигла минимального торгового уровня этого года пятый день подряд. Несмотря на снижение австралийского доллара, технические индикаторы по паре продолжают больше указывать вниз. Мы ожидаем, что пара начнет консолидацию около/вокруг уровня 0.80.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров в отношении к паре AUD/USD остается ясно медвежьим, поскольку 74% открытых позиций являются длинными. Касаемо ордеров, размешенных в 100 пунктах от текущего уровня цены, среди них стало существенно больше отложенных заявок на продажу, а именно 79%.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY падает ниже 149

«Мне трудно смотреть на Японию как на убежища, учитывая фундаментальные показатели. Вы видите снижение стоимости валют и смехотворно низкие доходы.»
- Banque Internationale a Luxembourg SA (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Евро снизилось ниже недельной точки разворота на отметке 148.63 после относительно хорошей прошлой недели, когда пара за неделю увеличилась в ценности. Около психологического уровня на отметке 150 давление продаж увеличилось, что привело к снижению. Более того, мы в краткосрочном периоде мы не ожидаем нарушения парой отметки 150, несмотря на сильно бычьи технические индикаторы. Дневные, недельные и в особенности месячные технические индикаторы указывают на север.

Настроение трейдеров
Настроение рынка остается почти неизменным, так как медведи держат 56% всех открытых позиций по паре. Разрыв между ордерами на покупку (52%) и продажу (48%) в 100 пунктах от текущего уровня цены в настоящий момент также является несущественным.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD падает к минимуму этого года

«Что обычно случается в день оглашения платежных ведомостей, так это то, что рынок закрывается до оглашения. Риск в том, что оно может быть хуже ожиданий рынка из-за погоды, так как было холоднее.»
- Westpac Banking Corp. (по материалам Business Desk)

Перспективы пары
Пара NZD/USD достигла месячной и недельной S1 на отметках 0.7687/41, который должны поддержать пару, если мы хотим видеть дальнейшее развитие фигуры тройного дна. Тем не менее, все еще существует сравнительно большая возможность продолжение отступления к отметке 0.75. Недельные технические индикаторы также направлены вниз, тогда как дневные и месячные продолжают указывать в горизофнтальном направлении, подразумевая то, что пара может консолидироваться.

Настроение трейдеров
Разрыв между количеством длинных и коротких позиций, открытых по паре NZD/USD, исчез, так как в данный момент их количество полностью идентично. Между тем доля ордеров на покупку выросла с 58% до 59%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

​EUR/JPY колеблется около 148

«Иена усилилась на фоне менее рисковых торговых условий, так как глобальные фондовые рынки и цены на сырьевые товары снизились.»
- Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара EUR/JPY продолжила свое вчерашнее снижение с падения ниже недельной точки разворота на отметке 148.63. Интересно, что отчетливое большинство технических индикаторов является бычьим на всех временных промежутках, хотя пара движется в другом направлении. Кажется, что пара не была готова, и до сих пор не в состоянии нарушить психологический уровень на отметке 150, хотя та все еще остается целевым уровнем. В ближайшее время вероятным кажется отступление ниже отметки 148.

Настроение трейдеров
Настроение рынка остается почти неизменным, так как медведи держат 55% всех открытых позиций по паре. Разрыв между количеством размещенных в 100 пунктах от текущего уровня цены ордеров на покупку (52%) и продажу (48%) сейчас также является несущественным.