Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

XAU/USD движется в сторону недельного R1

"Золото выигрывает от неприятия риска. Учитывая цену на сырую нефть в $50 и неясность вокруг Греции, фондовые рынки рухнули, что привело к погоне за безопасностью."
- Wing Fung Financial Group (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
В понедельник золото продолжило ралли, поскольку оно смогло консолидироваться выше основного скопления уровней поддержек вблизи отметки $1,190 и даже преодолело основной уровень на $1,200. На данный момент пара XAU/USD торгуется чуть ниже следующей линии сопротивления на $1,210 (недельное R1), которое не считается сильным, но оно может снизить бычье давление. Тем не менее, если золото нарушит эту линию, то следующим препятствием будет долгосрочный нисходящий тренд, который находится на десять долларов выше. Судя по среднесрочным техническим индикаторам, эта область предложения в конце-концов может помочь паре восстановить свое долгосрочное падение.

Настроение трейдеров
Распределение между открытыми позициями, выставленными на покупку и продажу золота по-прежнему остаются сильно положительными и в пользу первых, так как быки составляют большинство - 72% всех трейдеров..

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD встречается с поддержкой полосы Боллинджера

«На спокойных рынках могут какое-то время существовать ответвления обменного курса, но на нестабильных рынках есть возврат к среднему, и курсы находят свое истинное значение.»
- Deutsche Bank (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Сделки приблизились к шипу 2004 года на уровне 0.801. Однако в настоящий момент пара движется над полосой Боллинджера на отметке 0.803 и со вчерашнего дня существенно не изменилась. Пара AUD/USD продолжает оставаться перепроданной. Более того, график движется гораздо ниже средних скользящих, с тех пор как он заметно упал седьмого сентября прошлого года.

Настроение трейдеров
Сегодня было изменено большое количество 50–пунктных ордеров, так как только 17% трейдеров покупают, а 83%, соответственно, продают. Тем временем участники рынка не урегулировали ордера, находящиеся в 100-пунктном диапазоне, и 33% из всех поставлены на продажу.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD движется на север

«Канадские новоэмитированные акционные финансы могут быть не так высоки, как были в прошлом году, но мы не ожидаем их падения по причине важных факторов.»
- RBC (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара USD/CAD последовала последней тенденции и продолжила двигаться вверх от закрытия последнего дня на отметке 1.1835. Однако пара не только входит в зону перекупленности, но еще и теряет цену на рынке. Поэтому такая обстановка принесет некоторые опасения касаемо возможности падения CAD против доллара США. На часовом графике это может быть формирование фигуры бриллиант, связанной с возможностью скорого либо отсроченного разворота.

Настроение трейдеров
Рынок потерял 10% бычьих трейдеров, так как доля открытых длинных позиций изменилась сегодня с 61% до 51%. Между тем 50-пунктные отложенные заказы размещены в незначительном количестве случаев– 18%, а 56% трейдеров ожидают восходящего движения пары в 100-пунктном диапазоне.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD показывает троих белых солдат

«Сдерживающее финансовое положение остается встречным ветром для экономического прогноза, и при прочих равных помогает поддерживать более низкий, чем было бы в противном случае, новозеландский доллар и официальный наличный курс.»
- ANZ Bank New Zealand Ltd. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара NZD/USD была менее волатильной, чем днем ранее, с торговлей участников рынка в диапазоне почти 72 пунктов. Невзирая ни на что, USD удалось немного ослабнуть против NZD, и на протяжении среды пара поднялась до 0.778. На восходящем пути 55-дневная средняя скользящая выступит в качестве следующего уровня сопротивления на отметке 0.779, близко к недельной R1. Небольшое расхождение в RSI указывает на возможность того, что новозеландский доллар получит еще большую силу.

Настроение трейдеров
В момент написания отчета в 50 пунктах не было ни одного открытого отложенного заказа. Однако 26% трейдеров в своих ожиданиях склоняются в сторону повышения и открыли свои отложенные заказы в 100 пунктах.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD опускается ниже последнего закрытия

«В действительности каждый баррель канадской и американской нефти транспортировала Keystone XL, которая заменяет импорт из стран Ближнего Востока и Венесуэлы, улучшая энергетическую независимость США и Северной Америки.»
- TransCanada (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Четверг был на рынке еще одним спокойным днем, так как ни быкам, ни медведям не удалось определить, куда двинется рынок. Сегодняшние сделки колебались между отметками 1.180 и 1.183. На четырехчасовом графике, похоже, найдена небольшая поддержка около 20–дневной средней скользящей на отметке 1.1806. Несмотря на то, что пара, вероятно, потеряет тем роста, 55–, 100– и 200–дневная средние скользящие указывают вверх.

Настроение трейдеров
Пара USD/CAD встретила нескольких новых покупателей доллара. Соответственно, 59% всех открытых позиций являются длинными. Вдобавок сегодня трейдеры стали значительно более активными, так как доля длинных отложенных заказов в 50 пунктах увеличилась с 18% до 72%, в то время как их доля в 100 пунктах увеличилась на 16%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD следует недавней тенденции

«Похоже на то, что если ФРС начнет повышение ставок, пожалуй, раньше, чем позже, потенциально даже в конце второго квартала, в дальнейшем это разожжет расхождение в политике.»
- ING (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Касаемо последнего бычьего движения, пара NZD/USD дорожает на более чем 50 пунктов от закрытия последнего дня.. Пара торгуется около полосы Боллинджера на отметке 0.783 после пересечения ранее указанных уровней сопротивления. Между тем дневной график показывает, что 200– и 100–дневная средние скользящие указывают на юг, а 55–дневная средняя скользящая остается нейтральной.

Настроение трейдеров
При взгляде на настроение трейдеров видно, что существенных изменений там не произошло, однако только отложенные заказы в 50 пунктах добавили 24% трейдеров, желающих купить пару. Между тем отложенные заказы в 100 пунктах сегодня изменились с 26% до 34%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY изо всех сил пытается решить, куда двигаться

"Ослабленное евро вместе с пониженными ценами на энергоносители определенно поддерживают корпоративную прибыль.»
- Societe Generale SA. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара EUR/JPY не совершила никакого движения с самого закрытия последнего торгового дня. На протяжении большей части активных рыночных часов ей ужалось подняться с отметки 141.183 до 141.728, но она потеряла свой импульс и вернулась торговаться в полосу Боллинджера. На недельном графике пара, вероятно, поднимется с 55-дневной средней скользящей на отметке 140.516. Следующие уровни поддержки для теста расположены на 200–дневной средней скользящей и недельной S3 на 140.298, являющейся также уровнем коррекции Фибоначчи 61.80%

Настроение трейдеров
Сегодня никто из трейдеров не расположил в 50 пунктах длинных отложенных заказов. Однако в 100 пунктах они размещены для 44.44% трейдеров, которые ожидают подорожания пары.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/USD падает и достигает месячной S2

"​Количество увольнений находится не просто на уровне пре-рецессии, их количество находится на уровне пре-рецессии 2001 года."
- Challenger, Gray & Christmas (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Евро падает по отношению к доллару десятый день подряд, так как вчера пара упала ниже основного уровня на 1.18 и даже преодолела внушительную поддержку, представленную месячной S2 на 1.1781. Однако к концу торговой сессии пара смогла вернуться к отметке 1.18. Сегодня у кросса есть вторая попытка преодолеть эту область спроса. Если ему это удастся, то мы можем ожидать, что EUR/USD упадёт ещё ниже и в ближайшие 24 часа будет торговаться вблизи 1.1707 (недельная S3).

Настроение трейдеров
Настроение рынка по отношению к паре EUR/USD остаётся довольно нейтральным, так как количество длинных позиций сократилось ещё больше - до 52% (53% вчера).

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD стремится к отметке 1.48

"Падению стерлинга против доллара поспособствовало также падение евро."
- Barclays (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Медвежье давление на стерлинг немного спало, но настроение остаётся негативным. Месячная S3 теперь должна действовать как сопротивление, в то время как ожидается, что GBP/USD продолжит падать, преодолев все близлежащие значимые поддержки. Среднесрочной целью является уровень 1.48, где валютная пара столкнётся с минимумом 2013 года, однако технические индикаторы являются смешанными.

Настроение трейдеров
Настроение по отношению к фунту ничуть не изменилось - 60% открытых позиций являются длинными. С другой стороны, доля ордеров, выставленных на продажу, продолжает падать. Она уже упала до 51% (58% вчера и 60% пять дней назад), а это предполагает, что предложение на валюту уменьшается.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY восстанавливается до отметки 119

"Пара доллар-йена выглядит всё более негативно. Мы имеем два очень, очень долгосрочных уровня сопротивления чуть выше нынешнего курса."
- Commerzbank (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
В то время как все думали, что USD/JPY пробьёт восходящий тренд и опуститься, пара вновь закрепилась выше уровня 119. Как следствие, доллар получил очередную возможность проверить сопротивления на 121 и 121. Если курс не сможет преодолеть максимум 2014 года, то он должен хорошо поддерживаться на отметках 118.00/117.50, где уровень коррекции Фибоначчи 23,6% сливается с 55-дневным SMA. В противном случае, если быки преуспеют, то максимум 2007 года на 124 станет следующей целью.

Настроение трейдеров
Распределение между длинными и короткими позициями более-менее стабильное - 57 и 43% соответственно. В то же время, разница между ордерами, выставленными на покупку и продажу, увеличилась с 28 до 36 процентных пункта в пользу первых.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD рушится с последнего максимума

«Рынки были волатильными, поскольку они все еще не определились с тем, являются ли пониженные цены на нефть позитивным фактором для потребителей и мировой экономики в целом, либо это значит еще больше финансовых потрясений.»
- R&A Research & Asset Management AG (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Понедельник показал существенное погружение с предыдущего максимума, где месячная точка разворота и недельная R1 размещены на отметке 0.826. AUD подешевела против USD почти на 130 пунктов, оставив нетронутой 4–часовую, 100– и 55–дневную средние скользящие на отметке 0.813 и немного отскочив от этих уровней. В настоящий момент пара колеблется около 4–часовой недельной точки разворота на отметке 0.8136. RSI указывает на небольшое отклонение от 16 декабря 2014 года.

Настроение трейдеров
Настроение не сильно изменилось с последних новостей. Кроме того, 50–пунктные длинные отложенные заказы выросли с 25% на 38% до 69%. Тогда как 100–пунктные отложенные заказы, поставленные на покупку, увеличились на 24% с 32% до 62%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD достигает новых максимумов

«Сейчас Банк Канады вряд ли нормализует кредитно-денежную политику в 2015 году.»
- Санкт-Арно, бывший экономист Банка Канады (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
В понедельник паре удалось нарушить уровень сопротивление недельной R1 на 1.1924, приведя к усилению USD . Сегодня пара была довольно волатильна, так как она колебалась в примерно 103 пунктах в пределах указанной R1 и недельной точке разворота на отметке 1.1827. Учитывая некоторую перекупленность, рано или поздно вероятна консолидация. Сперва пара будет двигаться к недельной R2 на 1.1986, прежде чем потеряет какое-то количество бычьих участников рынка.

Настроение трейдеров
Количество отложенных ордеров немного изменилось, так же как и обще количество некоторых индикаторов. Рынок потерял 2% трейдеров и 14% из 100–пунктных длинных отложенных ордеров. Между тем аналогичные 50–пунктные ордера остались неизменными.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY находится около уровня коррекции Фибоначчи 61.80%

«Риск пути, который может привести к Grexit, был немного преувеличенным.»
- DZ Bank AG . (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Японская иена получила обратно некоторые потери от погружения в эту пятницу. Детально, в этот понедельник уровень коррекции Фибоначчи 61.80% на 140.022 выступает как сильная поддержка, позволяя паре колебаться между этим уровнем и 4–часовой 20–дневной средней скользящей на 140.877 либо 200–дневной средней скользящей на дневном графике. Между тем пара продолжает опускаться к максимуму 2009 года на 139.407, который тоже лежит на линии поддержки канала. Однако в первую очередь требуется нарушить полосу Боллинджера на 139.68.

Настроение трейдеров
Длинные размещенные ордера в 50–пунктном диапазоне были закрыты на 84%, опустившись с 55% открытых позиций до 8%. С другой стороны, 100–пунктные длинные размещены для 39% участников рынка, на 22% меньше, чем было во время последних новостей.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD снизилась на 128 пунктов

Спойлер

«С учетом ретроспективно пересмотренного ВВП я бы ожидал, что рынок больше сосредоточится на легких товарах длительного пользования. Тем не мене, это не изменит расширяющегося направления USD, но добавит скорое колебание.»
- Мэтт Дерр из Credit Suisse Group AG. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара NZD/USD сократила предыдущие прибыли и сегодня упала с 0.786 до 0.773. Позже сегодня новозеландскому доллару удалось немного подорожать против своего соперника, и пара чуть-чуть выросла в уровне торговли до недельной и месячной точек разворота на 0.776. Глядя на недельный график, как 55–, так и 100–дневная средние скользящие указывают на юг, и лишь 200–дневная готовится вверх.

Настроение трейдеров
Меньше трейдеров пребывают в уверенности по поводу того, будет ли NZD/USD двигаться вверх. А именно 46% против 54% являются длинными по паре, и рынок потерял 8% открытых позиций.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/USD остается ниже недельной PP

"Низкие цены на топливо должны положительным образом сказаться на экономике США, но я думаю, что людей беспокоит снижение инфляции, которая может произойти даже в США, так что рынок может волноваться по поводу того, что низкая инфляция может отложить планы ФРС по повышению процентной ставки."
- Brown Brothers Harriman (based on Reuters)

Перспективы пары
В понедельник пара EUR/USD в целом не менялась из-за отсутствия импульсов как с бычьей, так и с медвежьей стороны. Кросс продолжил колебаться ниже основной линии сопротивления вблизи 1.1860, представленной недельной РР и минимумом 2010 года. Пока что кажется, что пара пытается возобновить долгосрочную медвежью тенденцию, а это означает, что в ближайшем будущем мы можем увидеть падение евро до месячной S2 на 1.1781. В свою очередь, технические индикаторы на дневном графике так же посылают негативные сигналы.

Настроение трейдеров
Настроение рынка по EUR/USD остаётся довольно нейтральным, в то время как превосходство быков над медведями по-прежнему незначительно (51% против 49%).

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD преодолевает поддержку на 1.5150

"В последнее время стерлинг занял оборонительные позиции, но в преддверии публикации данных он попробовал совершить осторожный отскок. Похоже, что настроение немного улучшается."
- KBC (по материалам Reuters)

Перспективы пары
На данный момент месячная S3 действует в роли поддержки, вчера предотвратив падение стерлинга. Тем не менее, считается, что медведи по-прежнему доминируют над быками и таким образом ожидается, что они продвинут пару через спрос на 1.5145. Сперва это должно результироваться в перепроверку поддержки на 1.50 (недельная S1), за которым последует падение до 1.48 (минимум 2013 года. В то же время рост будет ограничен месячной S2 на 1.53.

Настроение трейдеров
Фунт на рынке становится всё менее популярным, о чём свидетельствует снижение длинных позиций. За последние 24 часа их доля упала с 59 до 57%. Доля ордеров, выставленных на продажу также упала, но с 64 до 55%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY остаётся вблизи уровня 118

"Сейчас падение цен на нефть считается фактором, который способствует неприятию риска. Вероятность того, что аппетит к риску вернётся до того, как не будет ясна нижняя граница цены на нефть, крайне мала. Поскольку фаза неприятия риска углубляется, давление на укрепление йены увеличивается."
- IG Markets Securities Ltd. (based on Bloomberg)

Перспективы пары
Учитывая отсутствие фундаментальных данных, которые двигают пару, USD/JPY осталась без изменений чуть выше отметки 118. Тем не менее, настроение улучшилось, так как доллар вряд ли преодолеет критические поддержки. Ближайшая основная область спроса представлена уровнем коррекции 23.6% недавнего ралли и 55-дневным SMA, за которым следует уровень коррекции 38.2% на 115.20. Тем не менее, для того, чтобы подтвердить свои долгосрочные бычьи намерения, доллар должен закрыться выше уровня 122.

Настроение трейдеров
В то время как доллар США не активен, людей, купивших валюту больше, чем тех, кто продал её, что поспособствовало росту длинных позиций, которые теперь составляют 57% рынка. Одновременно с этим доля ордеров, выставленных на покупку, упала с 60 до 51%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

XAU/USD вырастает выше месячного R1

"Краткосрочным движением золото движет доллар, нефть и общее настроение риска на рынке."
- Citics Futures Co. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
В понедельник продолжилась сильная бычья тенденция, так как кросс XAU/USD преодолел основную линию сопротивления, представленную месячным R1 на $1,233, а так же уровень коррекции Фибоначчи 38.2%, который находится чуть ниже его. На данный момент золото пытается пробить недельное R1 на $1,238. Если оно преуспеет, то мы можем увидеть его удорожание ещё больше, вплоть до недельного R1/55-дневного SMA на $1,254. Тем не менее, судя по техническим индикаторам, прежде, чем возобновится медвежий тренд, какое-то время металл может торговаться в горизонтальном тренде.

Настроение трейдеров
Распределение между открытыми позициями на покупку и продажу золота по-прежнему остаётся сильно в пользу первых, так как быки составляют большинство трейдеров - 75%. Как следствие, распределение между быками и медведями вернулось на уровень четверга прошлой недели.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY нашла поддержку на недельной S2

«Стерлинг, что за бесполезная вещь; евро, опять же, что за бесполезность; и иена реально попала в точку, где, я думаю, вы не сможете больше честно назвать ее валютой – это своего рода талон, который центральный банк печатает каждый день.»
- Дэвид Фергюссон из Woodside Holdings Investment Management (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Сегодня пара EUR/JPY рухнула на 189.69 пунктов, чтоб встретиться с дневным минимумом на 137.005. Однако уровень не очень долго держал, и в итоге пара нашла себе поддержку на недельной S2 на отметке 137.539. При взгляде на дневной график кажется, что 200–, 100– и 55–дневная средние скользящие корректируют свое движение сверху вниз. Следующий крепкий уровень поддержки размещается на отметке 136.0. И наоборот, находящийся сверху уровень сопротивления в настоящий момент находится на недельной S1 на отметке 138.96.

Настроение трейдеров
Сегодня рынок не потерял слишком много участников, так как 52% трейдеров держат свои позиции короткими. Между тем в 50 пунктах 40% участников разместили длинные отложенные заказы, и только 30% их размещено в 100–пунктном диапазоне.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD снова тестирует минимум 2010 года

«Данные по экономике [США] были справедливыми – определенно не плохими, но и не замечательными. Есть небольшие беспокойства при приближении к сезону отчетности. Мы были в точке, где рынок несколько опережал самого себя.»
- Boston Advisors LLC (по материалам Bloomberg)


Перспективы пары
Сегодня пара была чрезвычайно волатильна, так как колебалась в пределах примерно 120 пунктов, и рынок был не в состоянии установить ценность австралийского доллара. Поскольку пара трижды отскочила от минимума 2010 года на отметке 0.8069, консолидация для восходящего движения все еще может произойти. Между тем пара торгуется в нейтральной территории RSI, в то время как простые скользящие средние указывают ниже.

Настроение трейдеров
С последних новостей настроение немного изменилось. Вдаваясь в детали, 73% трейдеров держат по паре длинные позиции. Отложенные длинные заказы в 50 пунктах открыты в меньшинстве случаев - 21%, на 58% меньше, чем было вчера.