Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD остается неизменной

«Пониженные цены на нефть приручили инфляционные ожидания не только в Канаде, но и по всему миру.»
- Royal Bank of Canada Global Asset Management (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара USD/CAD колебалась немного в течение среды, однако в основном осталась неизменной с последнего закрытия дня на отметке 1.1956. Скоро пара, вероятно, станет снижаться в соответствии с оформленным расширяющимся каналом. Вдобавок RSI сейчас немного выше нормы, что свидетельствует о перекупленности пары. Однако если продолжится восходящее движение, недельная и месячная R3 на отметке 1.21 сыграют роли сильного уровня сопротивления.

Настроение трейдеров
В среду торговля была тихой, поэтому не произошло каких-либо важных движений. 74% открытых позиций являются длинными, впрочем как и на момент прошлых новостей. Между тем длинные отложенные заказы размещены в 50 пунктах 67% трейдеров, тогда как в 100 пунктах они открыты для 74%. трейдеров

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD нашла поддержку на недельной точке разворота

«Многие инвесторы обожглись, поэтому сейчас закрывают некоторые позиции, по которым они имели определенную прибыль – мы наблюдаем это в Канаде, в австралийском долларе, новозеландском.»
- Nomura Securities International Inc (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Сегодня рынок показал как минимум хоть какое-то движение, двинув пару на 145 пунктов над последним закрытием. И несмотря на то, что паре AUS/USD удалось нарушить недельную точку разворота на отметке 0.8146, ей не удалось удержать позиции, и USD снизилась против своего соперника, торгуясь около полосы Боллинджера на отметке 0.82. На протяжении этого дня паре удалось отметиться на отметке 0.829, максимуме, но близко к месячной точке разворота, и рухнуть к 20–дневной средней скользящей на отметке 0.813.

Настроение трейдеров
74% открытых позиций являются длинными. Между тем отложенные заказы в 50 пунктах открыты длинными для половины участников рынка. 100–пунктные ордера размещены длинными для 38% трейдеров.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD остается неопределенной

Спойлер

«Я никогда реально не понимал, почему Канада считалась в безопасности, когда ее экономика так зависит от сырьевых товаров.»
- Коллин Кроунер из Global Advisors Inc.'s (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Бычьи участники рынка то и дело пытаются стащить пару USD/CAD ниже. Поэтому сегодня сделки колебались в 193 пунктах, от отметки 1.18 до 1.199. Однако рынок оставил день с неопределенной бычьей свечей. Пара потихоньку отползает вниз от уровня полосы Боллинджера на отметке 1.20. Вдобавок в последнее время RSI показывает вполне явное состояние перекупленности.

Настроение трейдеров
В настоящий момент никто из участников рынка не держит отложенных заказов в 50 пунктах от текущего уровня цены. Однако в 100 пунктах ордера открыты для 29%, меньше бывших ранее 74%. Между тем данные некоторых технических индикаторов остаются нейтральными.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD возмещает предыдущие потери

«Мы получили смешанную информацию по экономике, и вы получили прибыль на этой неделе, что собирается возыметь большой эффектна рынки, так как люди следят за потребителями [США].»
- Thornburg Investment Management Inc. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара восполнила все свои предыдущие потери, позволив NZD подешеветь против соперника из США до 100–дневной средней скользящей на 0.789 на дневном графике. Между тем 200–дневная средняя скользящая смотри на юг, тогда как 55–дневная придерживается нейтрального курса. В целом паре удалось упасть близко к недельной S1 на 0.769 подняться на 187 выше. Тем не менее медведи вступают в игру и вынуждают пару NZD/USD торговаться ниже.

Настроение трейдеров
В основном рынок смотрит в сторону понижения пары, так как только 36% трейдеров открыты длинными. Длинные отложенные заказы в 50 пунктах от текущего уровня цены размещены в 75% случаев, тогда как в 100 пунктах ордера являются длинными для 69% трейдеров.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD откатывается к отметке 1.5150

"Действие ШНБ поможет доллару, особенно тем, что добавит больше давления на понижение евро, а это увеличит медвежье давление на фунт (пара стерлинг/доллар)."
- Societe Generale (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Как выяснилось, фунт не смог продлить рост с месячной S3, а вместо этого свёл на нет большую часть роста, который наблюдался в среду. Тем не менее, настроение на краткосрочный период является бычьим, особенно учитывая сильную поддержку на 1.5145. Первое сопротивление, которое может остановить ралли находится на 1.5315 и оно представлено месячной S2, за которой следует плотная область предложения на 1.5444, где месячная S1 сливается с многомесячным нисходящим трендом.

Настроение трейдеров
Падение стерлинга повлекло рост длинных позиций - с 55 до 58% среди участников рынка SWFX. Распределение между ордерами, выставленными на покупку и продажу более менее такое же, как и вчера - 44 и 56% соответственно.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY проверяет боковую линию

"Учитывая изменение политики ШНБ, евро упал, а франк вырос, создав пик волатильности, что привело к торговле, основанной на неприятии риска. На фоне этого, йена покупается."
- Mizuho Securities Co. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
USD/JPY достигла важного уровня, который, если будет нарушен, может привести к резкому падению. Поддержка на 116 является границей фигуры "двойная вершина" и её нарушение может повлечь распродажу, которая вряд ли остановится до тех пор, пока курс не упадёт до отметки 113, а именно до уровня коррекции 50% последнего ралли на отметке 105 и 100-дневного SMA. Тем не менее, технические индикаторы не поддерживают такой вариант развития событий, так как они либо бычьи (недельные), либо смешанные (дневные и месячные).

Настроение трейдеров
Быки составляют большинство на рынке SWFX - 60% открытых позиций являются длинными. В то же время, доля ордеров, выставленных на продажу доллара в пределах 100 пунктов выросла с 53 до 66%, предполагая, что мы достигли значительной области спроса.

 

[Denis Dukascopy Bank]

XAU/USD растёт после решения Банка Швейцарии

"Отрицательные процентные ставки должны положительным образом повлиять на золото. Согласно пресс-релизу ШНБ, решение об ощутимом понижении процентных ставок было сделано для того, чтобы избежать непреднамеренного ужесточения монетарной политики вслед за удалением нижней границы обменного курса"
- UBS (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Вчерашнее неожиданное решение ШНБ опустить процентную ставку до -0.75% и повысить потолок франка поспособствовало значительному росту доллара. Поскольку трейдеры хотели избежать риска, слиток вырос выше уровня коррекции Фибоначчи 50% и в конце дня закрылся на $1,266, что на $35 больше курса открытия того дня. Как следствие, было нарушено большое количество сопротивлений, включая месячное и недельное R1. Сейчас мы может наблюдать небольшую коррекцию до недельного R2 на $1,254. в среднесрочном периоде, как дневные, так и недельные технические индикаторы посылают бычьи сигналы.

Настроение трейдеров
Распределение между открытыми позициями по-прежнему остаётся сильно в пользу длинных позиций, так как быки составляют большинство - 68% трейдеров (на 5% меньше, чем сутки назад).

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD опускается к недельной точке разворота на 1.194

«В результате ослабленного прогноза роста, мягкого Банка Канады и необходимости дальнейшей регулировки на понижение условий торговли мы считаем, что в следующем году канадский доллар продолжит обесцениваться.»
- Санкт-Арно, бывший экономист Банка Канады (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара USD/CAD коснулась недельной точки разворота на 1.194 и немного подскочила от этого уровня к уровню открытия последней пятницы. В целом торговая сессия понедельника началась на пару пунктов ниже, и медведи имели достаточно сил, чтобы толкнуть пару ниже. Между тем, похоже, в настоящий момент пара USD/CAD является немного перекупленной. Вдобавок с сентября 2014 года пара торгуется над 55–, 100– и 200–дневной средними скользящими.

Настроение трейдеров
57% всех участников рынка предрекают усиление USD против CAD и держат свои позиции длинными. Тем временем 67% 50–пунктных отложенных заказов являются длинными, на 17% больше количества, существовавшего на момент прошлого обзора. И в 100 пунктах ордера поставлены на бычью сторону в 79% случаев.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD продолжает снижение

«Одним из наиболее примечательных аспектов этого последнего периода была упругость американского рынка энергоносителей.»
- Амос Хочстейн из государственного департамента США (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Утром понедельника пара NZD/USD подскочила, но на протяжении дня потеряла 33 пункта. В настоящий момент пара торгуется под 55–дневной средней скользящей, где так же находится недельная точка разворота, то есть на отметке 0.779. Несмотря на медвежье движение, паре NZD/USD не удалось нарушить месячную точку разворота и 20–дневную среднюю скользящую на уровне 0.777.

Настроение трейдеров
Количество участников на рынке не изменилось с последних новостей, и 37% из них держат длинные позиции. 38% трейдеров разместили свои 50–пунктные отложенные заказы на покупку, тогда как 100–пунктные поровну поделены между длинными и короткими позициями.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD потеряла почву

«Хоть и говорят, что США является тут лучшим рынком, но в глобальной перспективе вы не сможете увидеть замедление в каждой стране и ожидать при этом, что США останется на плаву.»
- Schaeffer's Investment Research Inc. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара AUD/USD нарушила недельную точку разворота и продолжает опускаться, торгуясь около 20–дневной средней скользящей на отметке 0.815. В целом за день USD подешевел AUD на 50 пунктов. В последнее время пара перестала интересовать инвесторов, так как уровень сделок падает уже третий день подряд. Вдобавок 55–, 100– и 200–дневная средние скользящие все еще указывают ниже.

Настроение трейдеров
Большинство открытых позиций поставлены быть длинными, и только 28% ожидают снижения пары. 45% отложенных заказов в 50 пунктах от текущего уровня цены открыты длинными, тогда как в 100 пунктах их половина.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD взмыла над недельной R1

«Мы видим, что США не могут выйти из-под дефляционного давления.»
- Vanguard Group Inc. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара USD/CAD поднялась над важными уровнями сопротивления, в настоящий момент даже нарушив недельную R1 на 1.208. Перед нарушением уровня полосы Боллинджера на отметке 1.211 пара потеряла бычий импульс и в итоге консолидировалась под R1. Если пара продолжит подниматься, следующим проложенным уровнем будет месячная R3 на отметке 1.212. Однако пара является перекупленной, и ожидается короткая нисходящая коррекция.

Настроение трейдеров
Рынок все еще является бычьим, так как 56% трейдеров держат свои позиции длинными.
Отложенные заказы в 50 пунктах от текущего уровня цены сегодня сработали, и их количество снизилось с 67% до 25%. В 100 пунктах они сейчас открыты в 17% случаев.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD упала к полосе Боллинджера

«Возможно, США не может отойти от стандарта и расти в своей оживленной манере.»
- RBS Securities Inc. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
На протяжении дня пара NZD/USD погрузилась ниже на 100 пунктов. Конкретно, спуск начался, когда паре коснулась уровня 55–дневной средней скользящей на отметке 0.779. Нисходящее движение было остановлено около полосы Боллинджера на отметке 0.767, перед тем как пара поднялась над недельной S1 на отметке 0.769. Однако существенное движение не сделало пару перепроданной, и та продолжила торговаться в пределах нормы RSI.

Настроение трейдеров
Участники рынка все еще ожидают, что пара поднимется выше, так как 47% трейдеров являются длинными, на 10% больше, чем было на момент последнего выпуска новостей. Дневной прогноз с бычьего поменялся на нейтральный.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/RUB выросла впервые за четыре дня

«Представители регулятора это (снижение ставки) объяснили тем, что повышение ключевой ставки не принесло ожидаемого результата: оно было призвано сдержать рост доллара и евро, однако этого не произошло».
- Национальный финансовый совет при ЦБ РФ (по материалам Прайм)

Обзор
В первый раз за последние четыре торговых дня американская валюта смогла прибавить в стоимости к российскому рублю. С конца прошлой недели спрос на рубль активно поддерживался стабильными ценами на нефть, которые остановили падение в диапазоне 45-47 долларов за баррель, а также периодом налоговых выплат в России, который обязателен для проведения в национальной валюте. С точки зрения инструментов технического анализа, пара USD/RUB также хорошо сейчас поддерживается уровнем недельной точки разворота на 64.38. Эта поддержка, как ожидается, может подтолкнуть доллар США к росту далее на этой неделе.

Сентимент
Преимущество быков над медведями сократилось впервые на этой рабочей неделе. Сейчас 71% трейдеров ждут роста доллара США против российского рубля, что на два процентных пункта меньше, чем 24 часа назад.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY сталкивается с жёстким сопротивлением на отметке 119

"Ожидания по поводу того, что Банк Японии смягчит монетарную политику, были низкими, так что удорожание йены происходит в допустимых рамках."
- Praevidentia Strategy (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Несмотря на то, что вчера USD/JPY смогла обосноваться выше уровня 118, на данный момент валютная пара подвергается сильному давлению от распродажи после проверки месячной точки разворота на 119. Тем не менее, поддержка, представленная недельной РР и уровнем коррекции Фибоначчи 23.6% могут предотвратить дальнейшее падение доллара США. Это должно означать, что курс готов пройти предложение на 119 и перепроверить декабрьский максимум вблизи 121.

Настроение трейдеров
Несмотря на повышенную волатильность USD/JPY, соотношение длинных и коротких позиций остаётся относительно стабильным. На данный момент 63% открытых позиций являются длинными (62% вчера). С другой стороны, доля ордеров, выставленных на покупку, упала - с 63 до 53%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

XAU/USD вырастает выше $1,300

"Цены выросли на фоне надежд на количественное смягчение ЕЦБ, что, как ожидается, будет иметь большое влияние на рынок облигаций."
- Phillip Futures (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Как и ожидалось, быки по паре XAU/USD смогли набрать должный импульс для того, чтобы во вторник продвинуть пару выше. Цена на золото выросла выше уровня коррекции Фибоначчи 61.8% и также преодолела основную линию сопротивления, представленную месячным R2 на $1,283. Более того, в среду утром восходящий тренд продолжился, в то время как цена за унцию золота выросла до $1,300. Тем не менее, ожидается, что ближайшая область предложения вблизи $1,305(минимум 2011 года, недельное R1) будет держать быков под давлением следующие 24 часа.

Настроение трейдеров
Распределение между открытыми позициями на покупку и продажу металла по-прежнему остаётся в пользу первых, так как со вторника преимущество быков над медведями выросло на три процентных пункта и достигла 61%. Тем не менее, это всё равно меньше 64% - отметки, которая была в начале недели.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD немного изменилась

"Это самый сильный спрос [на рынке жилья США] с рецессии."
- Crescent Communities (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара AUD/USD снизилась, прежде чем прорваться сквозь недельную S1 на 0.809. Дневной максимум, вероятно, будет поставлен на отметке 0.813, а минимальная точка размещен под минимумом мая 2010 года, на отметке 0.806. Пара продолжает торговаться в нейтральной зоне RSI. В целом сегодня рынок был не слишком волатильным, и колебалась в пределах примерно 80 пунктах. 55–, 100– и 200–дневная средние скользящие указывают на север.

Настроение трейдеров
По результатам указанных ниже индикаторов настроение в дневном периоде сменилось с медвежьего на нейтральное. 72% участников рынка являются длинными, а 50–пунктные отложенные заказы будут куплены 47% трейдеров.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD стоит на месте

«В результате ослабления прогноза роста, мягкого Банка Канады и необходимости дальнейшего приспособления к замедленным темпам рынка мы считаем, что в следующем году CAD продолжит дешеветь.»
- Санкт-Арно, бывший экономист Банка Канады (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
В четверг пара USD/CAD немного изменилась, так как рынок потерял некоторую долю участников. Паре удалось отметиться на пару пунктов выше уровня последних новостей, но в целом пара USD/CAD сегодня не двигалась. В настоящий момент недельная R3 на отметке 1.233 является ближайшим уровнем поддержки, тогда как сопротивление находится не так близко – на отметке 1.246, апрельском максимуме 2009 года.

Настроение трейдеров
В то время как, исходя из индикаторов, настроение является нейтральным, половина трейдеров являются длинными. Отложенные заказы в 50 пунктах от текущего уровня цены в основном поставлены на покупку в 67% случаев, и в 100 пунктах они размещены на покупку для 78% трейдеров.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD закрылась без изменений

«Рынки ожидали чего-то большого, и это [количественное смягчение ЕЦБ] звучит как довольно большая программа, поэтому это хорошая новость.»
- Societe Generale. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара NZD/USD колебалась в 71 пункте, но закрылась, грубо говоря, на том же уровне, что и вчера, а именно на 0.755. Пара не сдавлена между какими-либо важными уровнями, но ближайший уровень сопротивления находится на недельной S2 на отметке 0.759, тогда как поддержка - на S3 на отметке 0.749. RSI приближается к уровню перепроданности.

Настроение трейдеров
Рынок потерял своих быков, так как 47% из всех являются длинными, сравнивая с 51% по состоянию на последний обзор новостей. Отложенные заказы в 50 пунктах от текущего уровня цены будут куплены 46% трейдеров, а в 100 пунктах ордера будут проданы 66% всех трейдеров.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD делает очередной шаг в сторону минимума 2013 года

"Фунт по-прежнему хорошо двигается на торгово-взвешенной основе и пара фунт-доллар больше не падает из-за непреклонного падения кросса евро-доллар."
- Nomura International Plc (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Евро продолжает тянуть стерлинг вниз, который, в свою очередь, упал сквозь недельную S1 и S2. Сейчас имеется хорошая возможность для бычьей коррекции, однако она, скорее всего, будет сдержана на 1.5050. На следующей неделе ожидается, что фунт продолжит распродажу, а среднесрочная цель находится на 1.48, но поддержка на 1.4900/1.4850 может отложить прибытие пары к минимуму 2013 года. На данный момент технические индикаторы в большой степени являются смешанными.

Настроение трейдеров
Даже несмотря на резкое падение, отношение между быками (57%) и медведями (43%) осталось тем же. С другой стороны, доля трейдеров, которые планируют продать британский фунт неуклонно растёт, а именно с 56 до 81%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY отскакивает от отметки 118

"Риски того, что решение ЕЦБ перейдёт от повышения процентной ставки к увеличению баланса, растут. Они не собираются брать на себя обязательство повышать процентную ставку."
- BMO Capital Markets (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Как и ожидалось, USD/JPY подтвердила поддержку на уровне 118. Однако, бычий импульс по-прежнему хрупок, так как сопротивление на 119, представленное, в основном, месячной точкой разворота, остаётся нетронутым. Если этот уровень предложения не будет нарушен в ближайшее время, то курс может вернуться на отметку 116, где месячная S1 вместе с уровнем коррекции Фибоначчи 38.2% вновь попробуют сохранить положительный прогноз по доллару США.

Настроение трейдеров
На данный момент людей, ожидающих того, что доллар удорожает против йены, значительно больше, так как 64% позиций являются длинными. Ордеров, выставленных на покупку также больше, поскольку они составляют 61% от общего количества отложенных ордеров.