Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

XAU/USD вновь торгуется выше уровня Фибоначчи 61.8%

"По нашему мнению, несмотря на исторически-положительное соотношение золота к евро, возможное дальнейшее падение евро может поспособствовать удорожанию слитка, особенно учитывая отношение к золоту, как к валюте-убежищу, и валюте, которую нельзя напечатать."
- HSBC (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В четверг кросс XAU/USD был довольно волатильным, так как рынок отреагировал на программу стимулирования от ЕЦБ. Вчера золото торговалось в диапазоне между $1,280 и $1,307, преодолевая две важные области поддержки и сопротивления. Как следствие, в конце дня цена на слиток оказалась чуть ниже недельного R1 на $1,301. Эта линия сопротивления хорошо подкрепляется минимумом 2011 года, который находится на шесть долларов выше, и они оба вряд ли сдадутся в ближайшем будущем. Таким образом, в пятницу мы можем увидеть консолидацию вблизи $1,290.

Настроение трейдеров
Преимущество быков над медведями на покупку драгоценного металла продолжает возвращаться на уровни, намного выше 60%. После краткосрочного падения пары несколько дней назад, с четверга доля длинных позиций увеличилась на четыре процентных пункта и сегодня достигла 66%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD получает прирост после недельного снижения

«Драги удалось выжать действительно сильную реакцию. Другая интересная сторона дела состоит в том, как собираются реагировать другие центральные банки.»
- Rabobank International (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара AUD/USD открыла эту неделю провала, съехав к 0.786 с предыдущих 0.790. Однако австралийский доллар нашел своих покупателей, так как поднялся за день выше, коснувшись часовой полосы Боллинджера на отметке 0.793. Сверху ближайшим уровнем сопротивления сейчас является месячная S1 на отметке 0.799. С другой стороны, уровнем поддержки является месячная S2 на отметке 0.781.

Настроение трейдеров
В 50 пунктах от текущего уровня цены отложенные заказы поставлены в основном в медвежью пользу, так как лишь 18.75% трейдеров удерживают длинные позиции. Между тем в 100 пунктах царит такое же медвежье настроение, и около 80% трейдеров хотят продать пару.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD достигает максимума апреля 2009 года

«Планы по поводу заявлений ФРС на следующей неделе – где повторяется, что экономика хорошо восстанавливается, и весьма вероятно, что в этом году им нужно будет повысить ставки – определенно поддерживает доллар.»
- Westpac Callow (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
На фоне низкой волатильности рынка пара USD/CAD почти не изменилась. В целом пара, кажется, будет колебаться около максимума апреля 2009 года на отметке 1.246. Если произойдет восходящий прорыв, следующим уровнем сопротивления может быть недельная R1 на 1.26. С другой стороны, если пара прорвется в нисходящем направлении, то произойдет встреча с недельной точкой разворота на отметке 1.22 в качестве линии поддержки.

Настроение трейдеров
Хотя настроение от технических индикаторов все еще является нейтральным, 51% трейдеров держат свои позиции длинными. Между тем отложенные заказы в 50 пунктах от текущего уровня цены будут куплены для 47% трейдеров, а в 100 пунктах они поставлены быть длинными для 42%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD остается перепроданной

«Рынок все еще оценивает недавние действия ЕЦБ, пытаясь подсчитать, сколько этого действия было заложено в рынки, готовящиеся к игре, и что это может значить для рынков в будущем.»
- Stifel Nicolaus & Co. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
В самой ранней сессии пара NZD/USD поднялась выше, но потеряла свой бычий импульс после неудачной попытки подняться над уровнем месячной S2 на 0.747 и снизилась к минимуму марта 2011 года. Кросс-пара падала три дня подряд. Между тем по состоянию на момент написания отчета дневной минимум был на отметке 0.740.

Настроение трейдеров
Количество участников рынка не изменилось, и 51% их всех совершают длинные сделки с парой NZD/USD. Половина всех трейдеров держат свои отложенные заказы в 50 пунктах от текущего уровня цены короткими, и в 100 пунктах они работают на покупку в 47% случаев.

 

[Denis Dukascopy Bank]

​EUR/JPY не удалось нарушить уровень коррекции Фибоначчи 100%

«После того, через что прошла Европа, все должно хорошенько успокоиться, прежде чем мы сможем просить людей вновь голосовать за евро.»
- Loekke Rasmussen (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
В целом JPY получила назад половину потерь предыдущего дня, отступив вниз примерно на 60 пунктов. Пара EUR/JPY поднялась над отметкой закрытия предыдущего дня перед потерей импульса, и начала колебаться в узком диапазоне между уровнем коррекции Фибоначчи 100% и недельной точкой разворота на уровнях 134.146 и 133.53 соответственно. Челюсти Аллигатора все еще открыты, что говорит о том, что в итоге пара, возможно, упадет на новые минимумы.

Настроение трейдеров
53% всех трейдеров ставят на покупку. С другой стороны, отложенные заказы в 50 и 100 пунктах в основном являются медвежьими, так как лишь 29% и 18% участников рынка желают купить пару.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD закрывается в зеленом

«Объемы были чрезвычайно легкими, учитывая бурю, а также завтрашнее заседание FOMC.»
- Cantor Fitzgerald LP (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Быки рынка не были готовы позволить CAD рухнуть против своего соперника, и пара восполнила какую-то часть потерь предыдущего дня. В течение дня произошел небольшой откат от апрельского максимума 2009 года на отметке 1.246. В случае прорыва вверх, следующим уровнем сопротивления может быть полоса Боллинджера на отметке 1.256. Однако пара, кажется, сейчас немного перекуплена.

Настроение трейдеров
Пара USD/CAD куплена в незначительном количестве, так как 47% трейдеров являются длинными. Тем временем отложенные заказы в 50 пунктах от текущего уровня цены поставлены на покупку 31% трейдеров, и 46% будут покупать, как только пара достигнет 100 пунктов.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD торгуется неопределенно

«В действительности вы еще не видели отражения внутренней экономической силы [США].»
- Скот Браун из Raymond James & Associates Inc. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Сегодня пара NZD/USD была слабо волатильна, и участники рынка не могли далеко двинуть цену куда-либо от закрытия предыдущего дня на 0.745. Если будет прорыв выше майского минимума 2012 года на 0.746, ближайшим сопротивлением будет отметка 0.751, линия тренда.

Настроение трейдеров
Рынок не перестал интересовать трейдеров, поскольку 51% из них заключают длинные сделки по паре NZD/USD. Между тем 22% трейдеров держат свои 50–пунктные отложенные заказы короткими, а в 100пунктах те сработают на покупку в 5% случаев.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD чрезвычайно волатильна

«Суть в том, что чтобы доллару возобновить рост, ему необходим перерыв. Американский фондовый рынок, который оказывает поддержку росту доллара, начинает бороться.»
- Bank of America Merrill Lynch (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Сегодня пара AUD/USD погрузилась к новым минимумам, пробившись под недельную S1 на 0.778. Следующий уровень поддержки должен встретиться на минимуме 2007 года на отметке 0.769. Сверху же недалеко находится уровень сопротивления в виде недельной S1 на отметке 0.778. Между тем пара в настоящий момент является в высшей степени перепроданной, и все же большинство технических индикаторов все еще указывают в сторону продажи пары.

Настроение трейдеров
Отложенные заказы в 50 пунктах от текущего уровня цены до сих пор поставлены в пользу медведей, так как около 43% трейдеров держат длинные позиции. Тем временем в 100 пунктах ордера имеют такое же медвежье настроение, и около 46% трейдеров хотели бы продать пару.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD продолжает расти

«Объемы были чрезвычайно легкими, учитывая бурю, а также завтрашнее заседание FOMC.»
- Cantor Fitzgerald LP (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Быки пары USD/CAD довольно существенно подбросили ее над недельной R1 на 1.260, тем самым сформировав дневной максимум на 1.267. Сегодня пара подорожала примерно на 150 пунктов от предыдущего закрытия на отметке 1.253. Между тем пара является весьма перекупленной с декабря 2014 года. 55–, 100 и 200– средние скользящие все еще указывают на север. CAD дешевеет против своего соперник из США уже более чем два месяца подряд.

Настроение трейдеров
Пара USD/CAD куплена в незначительном количестве случаев, так как 41% трейдеров являются длинными. Тем временем отложенные заказы в 50 пунктах от текущего уровня цены поставлены на покупку 33% трейдеров, и 45% из них купят пару, как только та достигнет 100 пунктов.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD падает ниже недельной S3

«В действительности вы еще не видели отражения внутренней экономической силы [США].»
- Скот Браун из Raymond James & Associates Inc. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара NZD/USD отступила от недельной S1 на 0.732 и упала примерно на 82 пунктов ниже. Вместе с тем входит в уровень перепроданности по RSI. 55–, 100– и 200–дневная средние скользящие опускаются ниже. Следующим уровнем поддержки будет недельная S2 на отметке 0.719. Сверху же довольно сносной является недельная S1 на отметке 0.732. Пара дешевеет уже третью неделю подряд.

Настроение трейдеров
Рынок потерял вполне справедливое количество покупателей, так как сейчас 63% из всех продают. Между тем 100% трейдеров держат свои 50–пунктные и 100– пунктные отложенные заказы короткими.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD опускается до 1.5050

"ФРС в большей степени не отступила от идеи повышения процентной ставки и мы видели данные количества заявлений на пособие по безработице, которые сегодня были лучше, чем ожидалось и, таким образом, доллар может найти поддержку."
- Rabobank (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Поддержка на 1.5150, представленная, в основном, месячной S3, не смогла поддержать фунт на фоне вчерашних фундаментальных данных и позволила валютной паре опуститься до отметки 1.5050, а именно до недельной РР. Таким образом, стерлинг упустил возможность в ближайшем будущем перепроверить восходящий тренд на 1.53 и таким образом приготовился к распродаже. Одной из ближайших целей является отметка 1.49, за которой следует одна из основных областей спроса на 1.48 (минимум 2013 года).

Настроение трейдеров
Падение фунта сильно не повлияло на настроение на рынке SWFX: 57% открытых позиций являются длинными. В то же время, разница между ордерами, выставленными на покупку (46%) и продажу (54%) является незначительной - меньше десяти процентных пунктов.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY торгуется в узком диапазоне

"Доллар США является единственной валютой, которая не связана с ожиданиями урезания процентной ставки."
- Mizuho Bank Ltd. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
USD/JPY продолжает колебаться вблизи уровня 118,так как паре по-прежнему не хватает импульса. Тем не менее, до тех пор, пока поддержка на 116 остаётся нетронутой, долгосрочная перспектива будет считаться бычьей, однако впереди есть значительные сопротивления: отметки 119, 121 и 122. Если ключевой уровень спроса будет нарушен, то перспектива станет негативной, но на 115 и 113 находятся значительные поддержки, представленные 100-дневным SMA и восходящим трендом соответственно.

Настроение трейдеров
Настроение рынка SWFX остаётся бычьим, но на данный момент, даже при том, что волатильность снизилась, длинных позиций относительно меньше (60%), чем вчера (65%). Доля ордеров, выставленных на покупку также сократилась - с 60 до 51%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

XAU/USD падает до 11-дневного минимума

"Главной темой следующих 12 месяцев по драгоценному металлу будет ликвидность, которой будет больше в совокупности с тем фактом, что экономикам евро зоны и США надо будет расти для того, чтобы привлекать больше долларовых инвестиций."
- ANZ Banking Group (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Наибольший спад в паре XAU/USD с 15 декабря имел место в четверг текущей недели. Из-за сильных фундаментальных данных из США, цена на золото упала на $30 за унцию, ниже уровня коррекции Фибоначчи 50% на $1,260. В свою очередь, общие дневные потери были остановлены лишь 55-дневной SMA на $1,252, а драгоценный металл немного отскочил и закрылся на $1,257. Вслед за этим, дневные технические индикаторы перестали посылать бычьи сигналы по золоту и сейчас они являются нейтральными.

Настроение трейдеров
Настроение по отношению к драгоценному металлу среди трейдеров рынка SWFX остаётся сильно положительным, так как доля быков остаётся на уровне 73%, не изменившись со вчерашнего дня.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY отскакивает от недельной точки разворота

«Правительство Германии может лишь попытаться сделать все возможное, а именно убедить людей в том, что экономическая интеграция в Европе общей валюты в интересах немцев.»
- Министр финансов Вольфганг Шойбле (по материалам Reuters)

Перспективы пары
В понедельник пара EUR/JPY съехала ниже, но рыночные быки были достаточно сильны, чтобы в итоге толкнуть пару выше. В момент написания этого отчета пара нашла себе уровень поддержки на недельной точке разворота на отметке 132.41 и не смогла пробиться ниже. Вместо того она отскочила близко к максимуму мая 2013 года на отметке 133.79. В целом в понедельник пара прекратила торговаться к зоне перепроданности RSI.

Настроение трейдеров
Рынок открыл новую неделю, оставаясь с бычьим настроением, так как 55% всех открытых позиций являются длинными. Между тем около 22% трейдеров держат отложенные заказы в 50 пунктах от текущего уровня цены короткими, при этом в 100 пунктах они будут проданы в 33% случаев.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD продолжает оставаться перепроданной

«Раз ясно, что австралийцы отвернулись от премьер-министра, то можно предположить, что он будет убран.»
- Хэйдон Мэннинг из Университета Флиндерса (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара AUD/USD торговалась в узком диапазоне между полосой Боллинджера на 0.77 и недельной точкой разворота на 0.78. Торговля понедельника была слабо волатильна, поскольку пара подорожала лишь на 78 пунктов. До сих пор пара продолжает быть чрезвычайно перепроданной, и какие-либо восходящие движения являются желательными. Восходящий прорыв к недельной точке разворота на уровне 0.783 может открыть следующую цель на месячной точке разворота на отметке 0.792.

Настроение трейдеров
Пока что настроение все еще остается сильно бычьим, где 70% трейдеров покупают пару, и лишь 33% из них хотели бы купить пару AUD/USD в диапазоне 50 пунктов от текущего уровня цены. В 100 пунктах отложенные заказы даже еще больше медвежьи, так как только 22% из всех направлены на покупку.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD рушится в начале нового месяца

«Снижение в ценах на энергоносители, что мы наблюдали, собирается в этом году непропорционально ударить по канадской экономике.»
Franklin Templeton Solutions group (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Паре USD/CAD не удалось продолжить постоянное полугодовое подорожание, и февраль начался с заметного падения. Недельный график показывает на отметке 1.273 сильный уровень сопротивления, который является майским максимумом 2005 года. Еще большее погружение будет поддержано максимумом апреля 2009 года на уровне 1.246. Дело в том, что нынешняя небольшая коррекция кажется обоснованной, так как пара является чрезвычайно перекупленной с декабря 2014 года.

Настроение трейдеров
Пара USD/CAD потеряла какую-то часть своих бычьих трейдеров, поскольку только 35% из всех держат длинные позиции. Пара, вероятно, будет продана, как только приблизится к 50 пунктам, где 73% участников рынка разместили короткие ордера.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD будет распродаваться с уровня 1.5030

"Несмотря на то, что экономические данные в Великобритании указывают на рост, инвесторы беспокоятся из-за политической неясности на горизонте."
- IronFX Global Limited (по материалам Reuters)
Перспективы пары
GBP/USD создала новый ускоренный нисходящий тренд, который опускал пару с 28 января, и он, скорее всего, останется невредим до тех пор, пока курс не упадёт до нисходящей линии поддержки на 1.4930/20. На данный момент краткосрочные технические индикаторы поддерживают этот вариант развития событий, однако, долгосрочные индикаторы является смешанными, а спрос на 1.50 является значительным. Тем не менее, ожидается, что в итоге курс опуститься до минимума 2013 года на 1.48.

Настроение трейдеров
Рынок SWFX больше не является бычьим, так как доля быков сократилась с 57% до 50%. Схожая ситуация наблюдалась с отложенными ордерами, так как доля тех, что выставлены на покупку упала с 59% до 49%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY подвергается риску падения до 116.00/115.50

"Из крепкого доллара было извлечено немного пользы. Экономика движется вперёд, но не так быстро, как хотелось бы."
- Lundgreen's Capital (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Несмотря на то, что недельная S1 на уровне 117 второй раз подряд смогла предотвратить падение USD/JPY, краткосрочные риски подразумевают понижение. Валютная пара подвержена риску падения до 116.00/115.50. Это, в свою очередь, приведёт к формированию нисходящего треугольника, который, обычно означает ослабление спроса и повышенную вероятность медвежьего варианта развития событий. Тем не менее, до тех пор, пока уровень коррекции Фибоначчи находится в безопасности, общая перспектива считается положительной.

Настроение трейдеров
Удорожание доллара не поспособствовало увеличению числа быков на рынке, их доля упала с 59 до 57%. С другой стороны, сейчас людей, желающих приобрести доллар значительно больше - три четверти, вместо вчерашних 56%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

XAU/USD не смогла преодолеть недельную РР

"Я думаю, что прошлогоднее крайне медвежье настроение по золоту, которое было вызвано ожиданиями более высокой процентной ставки, сменилось."
- Standard Bank (по материалам CNBC)

Перспективы пары
2 февраля жёлтый металл пытался преодолеть ближайшую линию поддержки, представленную недельной РР на $1,278. Тем не менее, этот уровень оказался довольно сильным для золота и оно не смогло преодолеть его в первый раз. После достижения отметки $1,274 золото отскочило и торговалось выше этой поддержки. Более того, дополнительные трудности создаются долгосрочным нисходящим трендом, который попытается держать медведей на расстоянии. Тем не менее, краткосрочная перспектива является скорее нейтральной, чем бычьей.

Настроение трейдеров
Настроение по отношению к драгоценному металлу на рынке SWFX остаётся сильно положительным, так как доля быков составляет 74% (75% 24 часа назад).

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD торгуется над месячной точкой разворота

«Нашим [канадским] преимуществом является местонахождение и широкое признание общества.»
- Марк Браун из Pieridae Energy Ltd. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара USD/CAD подпрыгнула с месячной точки разворота на 1.237, получив в течение дня около 176 пунктов. Сформировав захватывающую бычью фигуру, канадский доллар продолжит терять свою ценность. 55–, 100– и 200–дневная средние скользящие направляются на север, но челюсть индикатора Аллигатор, являющаяся 13-периодной сглаженной скользящей средней, сегодня снизила свое направление.

Настроение трейдеров
На рынке добавилось участников, и кажется, что настроение будет бычьим, с 51% покупающих позиций. 80% трейдеров держат длинными свои отложенные заказы в 50 пунктах от текущего уровня цены, а в 100 пунктах они скорее на продажу, с 43% покупающих ордеров.