Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD не удалось нарушить сопротивление

«Такие финансовые операции идут на пользу экономике Австралии, открывая больше источников финансирования.»
- Gulf Asia Shari'ah Compliant Investments Association (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Быки пары AUD/USD потеряли некоторое количество прибылей предыдущего дня, так как сегодня рынок показал себя чрезвычайно медвежьим, оттолкнув цену от 20–дневной средней скользящей на 0.781. Пара торгуется в том же самом ценовом диапазоне с начала февраля 2015 года, колеблясь от 0.783 до 0.771. Индикатор относительной силы сейчас находится перед расхождением с фигурой на графике.

Настроение трейдеров
В настоящий момент большинство участников рынка являются бычьими, поскольку 61% из них покупают пару. Вместе с тем 41% трейдеров в 50 пунктах от текущего уровня цены разместили свои отложенные заказы на продажу. И наоборот, 100-пунктные отложенные заказы в основном на продажу 62% из всех.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD отскакивает от месячной точки разворота

«Кредитно-денежная политика [Канады] вносит свой вклад в усилия по обеспечению обстановки с низкой и стабильной инфляцией, поддерживая корректировки, необходимые для возвращения устойчивого и сбалансированного роста экономики.»
- Carolyn Wilkins (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Канадский доллар ослабился протии своего соперника из США, и пара отскочила от недельной точки разворота на 1.237. Пара снова протестировала минимальный уровень февраля 2014 года и вернула некоторую часть вчерашних потерь. Если паре удастся продолжить медвежье движение, то следующим уровнем сопротивления будет недельная точка разворота на 1.252 или уровень коррекции Фибоначчи на 68.80%. в случае же падения в качестве ближайшего сопротивления выступит уровень коррекции Фибоначчи на 100%.

Настроение трейдеров
Настроение остается бычьим, с 73% длинных позиций. Около 60% трейдеров держат длинными свои отложенные заказы в 50 пунктах от текущего уровня цены, тогда как в 100 пунктах они на покупку 67% участников рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD опускается к недельной R1

«Цены на нефть получили больше 2 процентов… на новостях о том, что промышленность США сокращает расходы и уменьшает бурение.»
ANZ bank (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Сегодня пара NZD/USD снизилась на фоне недельных доходов и торговалась на уровне R1, 0.751. Нисходящий прорыв высветит путь к месячной точке разворота на отметке 0.745, при этом следующая линия сопротивления находится очень близко к нынешней цене – это полоса Боллинджера на 0.755. пара постоянно дорожала в течение трех недель к ряду. В связи с этим вероятна временная коррекция.

Настроение трейдеров
Рынок становится все более неуверенным по поводу того, стоит ли покупать пару, поскольку сейчас лишь 26% являются длинными. Вдобавок 43% купили бы пару, изменись ее цена на 50 пунктов. Отложенные заказы в 100 пунктах от текущего уровня цены в целом являются медвежьими для 81% случаев.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD встречает новых медведей

«Австралийская промышленность должна продолжать демонстрировать, что может быть конкурентоспособной, и может энергично и долгосрочно способствовать в предоставлении цепей и стратегий поддержки.»
- Министр промышленности Ян Макфарлейн (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Сегодня пара AUD/USD показала сегодня чрезвычайно медвежьей, соблюдая вчерашнее движение. Она торгуется в одном и том же ценовом диапазоне с начала февраля 2015 года, колеблясь от 0.783 до 0.771. В четверг цена упала до недельной точки разворота на отметке 0.775, но немного отскочила. Индикатор Индекса относительной силы все еще находится перед расхождением с часовым графиком. Если продолжится снижение, то следующей поддержкой будет полоса Боллинджера на отметке 0.768.

Настроение трейдеров
Рынок остается бычьим, с 61% трейдеров, покупающих пару. Около 36% отложенных заказов в 50 пунктах от текущего уровня цены размещены длинными. Вдобавок почти такое же количество участников рынка будут покупать (40%, если быть точным).

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD дорожает, но к концу дня съезжает

«Большой группы из от 7 до 9 млн. баррелей будет достаточно, чтобы толкнуть цены ниже. Но завтра мы сможем видеть восстановление в ожидании еще одного резкого падения количества буровых установок.»
- Commerzbank (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Сегодня пара USD/CAD подорожала, подскочив над недельной точкой разворота на 1.252. Тем не менее такой сильный прорыв над этим уровнем продолжился с временной коррекцией. Если паре удастся продолжить бычье движение, следующим уровнем сопротивления будет недельная R1 на 1.262. В противном случае следующий уровень поддержки находится на месячной точке разворота на 1.287 вместе с недельной S1 и уровнем коррекции Фибоначчи на 100%. Более того, пара, кажется, формирует фигуру нисходящего треугольник.

Настроение трейдеров
Настроение все еще является бычьим, с 70% длинных позиций среди всех трейдеров. 74% из всех держат длинными отложенные заказы в 50 пунктах от текущего уровня цены, тогда как в 100 пунктах они куплены 65% участников рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD снижается к недельной R1

«Несмотря на то, что стало чуть более вероятно, что греческая сторона в конечном итоге уступит... тот же риск политической просчета все еще существует.»
- DZ Bank (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Доллар США немного вырос против новозеландского соперника. Рыночные медведи восполнили все свои потери предыдущего дня, позволив паре подешеветь ниже недельной R1 на отметке 0.751. следующим уровнем поддержки является месячная точка разворота на отметке 0.745. Сверху же, кажется, сопротивление будет держать полоса Боллинджера на 0.756. Пара собирается приблизиться к максимуму 2009 года на отметке 0.76.

Настроение трейдеров
Трейдеры пары NZD/USD ожидают усиления доллара США, поскольку 62% из них продают пару. Отложенные заказы остаются такими же, а именно с 42% длинных позиций для 50–пунктного диапазона и 29% для 100–пунктного.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/RUB зафиксировала незначительные изменения

«Спекулятивная активность против российской валюты должна остаться подавленной, поскольку уже в начале следующей недели мы должны увидеть присутствие экспортеров на рынке, которые будут продавать валюту под уплату налогов в среду».
- Банк «Зенит» (по материалам Прайм)

Обзор
Бычьи настроения по паре USD/RUB оставались подавленными в течение торгового дня в четверг. Спрос на российский рубль, в то же самое время, растет из-за приближения очередного периода налоговых выплат, и компании-экспортеры продают валютную выручку. За последние 24 часа американский доллар прибавил менее 40 копеек и закрылся немногим выше уровня 55-дневной средней скользящей. Тем временем, несмотря на отсутствие сильных уровней сопротивления вплоть до недельной точки разворота на 64.02, сильного роста доллара США не ожидается. Вероятнее всего, в ближнесрочной перспективе спрос на рубль не упадет, что будет поддерживать его стоимость по отношению к другим валютам.

Сентимент
Количество длинных позиций на рынке SWFX остается стабильным, тогда как быки до сих пор занимают большинство рынка по паре USD/RUB, а именно 73% на утро пятницы.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/USD пытается преодолеть недельную РР

"У нас будут хорошие и плохие новости, так что будет много шума и будет иметь место волатильность."
​- BNP Paribas (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Несмотря на тот факт, что за последние три дня евро дважды пытался преодолеть ближайшее сопротивление в лице 20-дневного SMA, ему это по-прежнему не удалось. Как следствие, EUR/USD опустилась ниже уровня 1.14 в сторону недельной РР на 1.1366. Если паре удастся консолидироваться ниже линии поддержки, то это откроет путь до следующей области спроса, представленной недельной S1 на 1.1291. В то же время, дневные технические индикаторы посылают нейтральные сигналы.

Настроение трейдеров
Число бычьих позиций на рынке SWFX продолжает колебаться ниже отметки 50%, согодня утром составив 49%. Отложенные ордера на покупку евро в пределах 100 пунктов от спота по-прежнему составляют меньшинство (33%).

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD, возможно, пойдёт вверх

"Несмотря на то, что на фоне мягких заявлений ФРС доллар опустился, рынок приходит к мысли, что заседания утрачивают свою силу, так как не отражают сильных (январских) данных по занятости."
- Sumitomo Mitsui Trust Bank (по материалам Reuters)

Перспективы пары
После небольшого вчерашнего роста до и после полуночи, фунт вошёл в медвежий канал. Нисходящий тренд сверху подкрепляется 20-дневным SMA, однако, даже несмотря на то, что на дневном тайм-фрейме технические индикаторы посылают медвежьи сигналы, в долгосрочной перспективе они указывают на рост, а это означает, что в течение дня пара вернёт бычий импульс. 55-дневное SMA поддерживает этот прогноз и, скорее всего, послужит уровнем поддержки для отскока.

Настроение трейдеров
Настроение рынка среди его участников находится в равновесии между быками и медведями. Тем не менее, количество отложенных ордеров в пределах 100 пунктов на покупку стерлинга увеличилось на пять процентных пункта. За ночь их доля выросла до 52%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY продолжает падать

"Главной причиной неясного движения пары доллар-йена является колеблющиеся предположения рынка касательно времени повышения процентной ставки в США."
- Daiwa Securities (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
USD/JPY торгуется в узком диапазоне. Верхняя граница представлена 20- и 55- дневными SMA, в то время как поддержка состоит из нижней границы полосы Боллинджера и 100-дневного SMA. Более того, технические индикаторы посылают нейтральные сигналы, поэтому до тех пор, пока сегодня не будут опубликованы данные из США, которые могут в значительной степени повлиять на движение пары, доллар, скорее всего, будет торговаться в узком диапазоне.

Настроение трейдеров
Доля быков на рынке SWFX за последние 24 часа увеличилась на два процентных пункта и теперь составляет 61%. Хоть и не так много, как вчера, но доля ордеров, выставленных на покупку остаётся бычьей - 69%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD продолжила повышение

«В Австралии люди знали, что объем добычи будет малым, но ожидали инвестиций в строительство, что компенсировало бы это. Когда этого не произошло, мы увидели реакцию на (австралийском ) долларе.»
- Credit Agricole (по материалам CNBC)

Перспективы пары
На сейчас австралийский доллар уже во второй день превосходит ожидания. Австралийский доллар не только достиг намеченных целей, но и зашел за исходные уровни сопротивления. Однако в целом пара движется в нисходящем канале, а потому рост ожидается лишь тогда, когда цена будет под линией тренда на отметке 0.7916. Потом пара AUD/USD, вероятно, отскочит обратно. Технические индикаторы предполагают, что цена будет двигаться горизонтально, но учитывая то, что ею установлены новые уровни поддержки, пара, вероятно, вырвется вверх, хотя в долгосрочной перспективе мы ожидаем продолжения медвежьей тенденции.

Настроение трейдеров
Соотношение длинных/коротких остается неизменным, где 61% быков и 49% медведей, тогда как доля ордеров на приобретение австралийского доллара подскочила до 45%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD поддержан 1.24

«Даже если Индекс потребительских цен США является более сильным, чем ожидалось, доллар-позитивное влияние может быть ограничено, так как ФРС уделяет большое внимание также и зарплатам.
- IG Securities (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Действительно, доллар США съехал в цене против канадского напарника, подтвердив поддержку на 1.2405, представленную недельной S1. Тем не менее уровень поддержки остановил пару от дополнительных потерь, поскольку доллар США закончил торговый день на отметке 1.2432. Несмотря на то, что завтра будет довольно много имеющих большое значение данных из США, пара USD/CAD, вероятно, останется между недельной точкой разворота и R1, так как технические индикаторы являются нейтральными.

Настроение трейдеров
По сравнению со вчерашним днем, сейчас среди трейдеров рынка SWFX стало даже еще больше быков, чем медведей, а именно 74% рынка. В то же самое время количество ордеров на покупку тоже выросло. Они занимают 77% всех отложенных заказов.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD снова восстанавливается

«Доллар США продолжает прорываться ниже, отражая общее мнение, что утверждение главы ФРС Йеллен отодвинуло дату начала ФРС подъема ставок.»
- Банк Новой Зеландии (по материалам The New Zealand Herald)

Перспективы пары
Как ожидалось, доллар США упал против своего новозеландского соперника. Во вторник новозеландский доллар получил вдвое больше, чем потерял, но уровень коррекции Фибоначчи на 50% и недельная R1 пресекли дальнейшее повышение. Между тем технические индикаторы дают бычьи сигналы, поэтому ожидается, что пара NZD/USD продолжит свой подъем, если в пятницу данные США покажут улучшение. Ближайшее сопротивление сдвинулось сейчас к совокупности важных уровней около отметки 0.7624.

Настроение трейдеров
Настроение рынка все еще остается медвежьим, так как 42% позиций являются длинными. Тем не мене ордера на продажу находятся в большинстве, составляя 53% отложенных заказов в 100 пунктах от текущего уровня цены.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/USD упал на 160 пунктов

"​Количественное смягчение ЕЦБ сдержит рост евро. Но я думаю, что катализатором следующего этапа падения евро будут новости со стороны Америки."
- Сим Мо Сионг, Bank of Singapore (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Евро упал быстрее, чем ожидалось, легко пробив сильную поддержку на 1.13. Теперь EUR/USD торгуется на 1.12, уровне, который на какое-то время может сдержать курс, но, скорее всего, в итоге будет нарушен. Это даст возможность упасть паре до 1.11, а именно до минимума этого года, который, как ожидается, так же станет жертвой медведей, но перед тем как окончательно сдаться, может спровоцировать ралли до 1.13/1.14.

Настроение трейдеров
Массовая распродажа евро не изменила настроения на рынке SWFX, который по-прежнему пребывает в нерешительности, так как 51% открытых позиций являются длинными, а 49% - короткими. С другой стороны, доля ордеров, выставленных на покупку, выросла с 48 до 65%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD покидает границы восходящего клина

"Скорее всего, пауза в росте доллара продлится ещё один или два месяца."
- BMO Capital Markets (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В четверг пара GBP/USD проверила скопление сопротивлений вблизи отметки 1.5560 и упала раньше, чем предполагалось ранее. Стерлинг пробил нижнюю границу клина, укрепленную недельным R1, покинув таким образом границы фигуры. Перед тем, как столкнуться с поддержкой вблизи 1.5395, пара даже опустилась ниже месячного R1. Дневные технические индикаторы в основном указывают на рост, а это означает, что к концу дня фунт, скорее всего, отскочит. На фоне данных США, которые будут опубликованы позднее, пара может закрепиться в диапазоне между 1.5395 и 1.5447.

Настроение трейдеров
Настроение рынка улучшилось - сейчас 52% позиций являются длинными. Доля ордеров, выставленных на покупку, упала до 33%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY перепроверяет недельную R1

Спойлер

"Падение доллара должно быть ограничено, так как многие будут использовать его для покупки валюты."
- Global-info Co (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Как ожидалось, вчера паре USD/JPY не удалось опуститься. Более того, перед тем как закрепиться на двухнедельном максимуме на 119.41, пара выросла и столкнулась с недельной R1. Согласно техническим индикаторам, доллар опустится на четырёхчасовом графике, но к концу сегодняшней торговой сессии ожидается рост. При условии, что данные из США не окажутся неудовлетворительными, доллар может столкнуться с сопротивлением вблизи 119.50.

Настроение трейдеров
Третий день подряд настроение рынка среди трейдеров SWFX остаётся положительным, поскольку 56% позиций являются длинными. В то же время количество ордеров, выставленных на покупку доллара, также составляет большинство (62%).

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

Краткосрочный подъем пары EUR/JPY

«Существует мнение, что продавать государственные облигации ЕЦБ будут скорее иностранцы, нежели инвесторы еврозоны, что может иметь для евро негативные эффект.»
- Rabobank (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Евро удалось обрести некоторую почву после довольно резкого снижения, но данная валюта оказалась неспособна нарушить недельную S1 на 133.86. Хоть успехи и были незначительны, они могут быть стерты уже в этот понедельник. Технические индикаторы предполагают, что евро подорожает против иены в ближайшее время, но впереди есть совокупность сильного сопротивления около отметки 134.30. в более долгих промежутках времени есть признаки погружения пары EUR/JPY, так как стрелка недельных технических индикаторов указывает строго на юг.

Настроение трейдеров
Доли быков и медведей сегодня близки к равновесию, и лишь легкое большинство трейдеров (51%) имеют негативный прогноз по отношению к евро. В то же время количество ордеров на покупку уменьшилось до 36%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD: мелкий отскок

«Австралийский доллар может упасть как минимум временно, если будет снижение (процентной ставки).»
- Praevidentia (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
После резкого падения в четверг, в прошлую пятницу австралийскому доллару удалось подорожать. Однако пара AUD/USD вырвалась лишь на девять пунктов, прежде чем встретила сопротивление. Австралийский доллар разместился на отметке 0.7807, прямо под недельной точкой разворота, которая препятствует дальнейшему повышению пары. Более того, ситуация с австралийским долларом не выглядит хорошей, так как технические индикаторы в большинстве своем являются медвежьими, предполагая, что в течение недели пара, вероятно, понизится. Если лишь две достаточно сильные поддержки, способные развернуть течение, и находятся они около отметок 0.7725 и 0.7650.

Настроение трейдеров
Соотношение /быков остается неизменным с пятницы, так как 63% трейдеров являются оптимистичными в отношении австралийского доллара. Количество отложенных заказов на приобретение австралийского доллара выросло с 32% до 44%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD следует медвежьей фигуре

«После изменения Джанет Йеллен своего тона на прошлой неделе, похоже, что рынок желает быть позитивным по отношению к доллару.»
- Morgan Stanley (по материалам CNBC)

Перспективы пары
После значительного отскока пара USD/CAD слегка упала. Доллар США тоже, кажется, вошел в нисходящий тренд против канадского соперника. Тем не менее в понедельник доллар США, вероятно, получит импульс, соответствующий информационным релизам США, так как многие из них ожидают улучшения. Технические индикаторы поддерживают позитивный прогноз по доллару США, но крепкое сопротивление около отметки 1.2538, обеспечивающее сопротивление, представлено линией нисходящего тренда и месячной точкой разворота.

Настроение трейдеров
За выходные распределение длинных и коротких позиций не изменилось, и 73% трейдеров остаются бычьими. Между тем коэффициент покупок/продаж вырос, так как доля отложенных заказов на приобретение доллара США увеличилась с 67 до 70%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD понесла убытки

«На сегодняшнем заседании Совет решил, что, ослабив кредитно-денежную политику в прошлую свою встречу, было бы целесообразно на какое-то время удержать процентные ставки.»
- Гленн Стивенс, глава РБА (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Пара AUD/USD продолжает торговаться в границах нисходящего канала. Вчера австралийский доллар упал, пренебрегая 20-дневной средней скользящей и месячной точкой разворота. Тем не менее неделя лишь началась, и австралийский доллар все еще располагает временем, чтоб упасть к одной из ранее указанных поддержек около отметки 0.7725 или 0.7655. Что касается вторника, то технические индикаторы дают нейтральные сигналы, поэтому вероятно, что пара разместится под месячной точкой разворота около отметки 0.7778, если после понедельника не упадет еще глубже.

Настроение трейдеров
Коэффициент бычьих/медвежьих трейдеров съехал, так как сейчас оптимистичными по отношению к австралийскому доллару являются 60%. В тоже время количество ордеров на покупку резко снизилось, поскольку 29% трейдеров планируют открыть длинные позиции.