Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD действует предсказуемо

«Наши экономисты по-прежнему ожидают первого повышения ставки по федеральным фондам в сентябре этого года и увидеть, как FOMC обронит «терпеливое» упоминание на политической встрече в марте.»
- BNP Paribas (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Поведение доллара США было довольно предсказуемым, так как он повел себя в точности по прогнозу. В понедельник пара USD/CAD выросла, но встретила сопротивление, как достигла линии тренда на 1.2535. Более того, доллар США оказался неспособным нарушить эту линию, так как предложение поддерживается уровнем месячной точки разворота. Несмотря на то, что технические индикаторы остаются нейтральными, пара, весьма вероятно, будет опущена встреченными сопротивлениями, хотя падение, предположительно, продлится до недельной точки разворота на отметке 1.2518 либо 1.2502, представленной 20-дневной средней скользящей.

Настроение трейдеров
Распределение длинных и коротких позиций почти не изменилось, так как 74% трейдеров являются быками. Между тем доля ордеров на покупку упала на 11 процентных пунктов, с 70% до 59%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD: неожиданный итог

«Дальнейшее смягчение политики может быть целесообразным в грядущий период для содействия устойчивого роста в спросе и инфляции в соответствии с обозначенной целью.»
- Гленн Стивенс, глава РБА (по материалам The New Zealand Herald)

Перспективы пары
Несмотря на бычьи признаки, торговую неделю пара NZD/USD начала с погружения. Новозеландский доллар открыл торги на 0.7552 и прошел сквозь уровень недельной точки разворота, которому не удалось остановить пару. Кроме того новозеландский доллар потерял в два раза больше, чем приобрел, снизившись с цены открытия до недельной точки разворота. Сегодня технические индикаторы тоже предполагают бычью развязку, и как бы то ни было, но нет и существенных данных по США, которые бы помешали поведению пары. Ближайшее сопротивление остается той же 55-дневной средней скользящей, так как недельная точка разворота доказала свою неспособность повлиять на движение курса.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций снизилась до 29%, хотя доля отложенных заказов на покупку новозеландского доллара подскочила с 46% до 57%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY снова падает

«Прогноз для всех стран улучшился. Ослабленное евро должно помочь интенсивному росту экспорта и, что, возможно, самое важное, начало ЕЦБ количественного смягчения может стимулировать экономику в течение года.»
- Markit (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Пара перечеркнула прибыли понедельника и продвинулась немного ниже. Пара EUR/JPY запнулась на 133.80 после встречи с совокупностью сопротивлений около отметки 134.32, поэтому уровень поддержки на 133.20 так и остался нетронутым. Судя по недельным техническим индикаторам, единая валюта, весьма вероятно, продолжит дешеветь, пока ближайшая существенная поддержка остается около нижней полосы Боллинджера и недельной S1.

Настроение трейдеров
В настоящий момент бычье настроение преобладает на рынке, так как 55% трейдеров имеют оптимистичный прогноз по отношению к евро и держат длинные позиции. Более того, коэффициент покупки/продажи снова вырос, так как доля отложенных заказов на приобретение евро выросла с 39% до 45%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Австралийский доллар на пути к отскоку

«Сегодня национальный доклад о занятости населения ADP будет важным, так как сделан он для пятницы, и, с учетом суровой погоды на восточном побережье США и портовых забастовок на западном побережье, в отношении данных по этой неделе есть малый нисходящий риск.»
- Bank of Tokyo-Mitsubishi (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В понедельник австралийский доллар показал себя бедно, так как валюта поднялась даже выше, чем ожидалось. Пара AUD/USD прошла сквозь месячную точку разворота и 20-дневную среднюю скользящую, пока не разместилась прямо под недельной точкой разворота на 0.7819. Технические индикаторы дают нейтральные сигналы на дневном промежутке времени, но австралийский доллар все еще может пересечь недельную точку разворота и осесть между отметками 0.7819 и 0.7900. Более того, ослабленный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов США поддерживает медвежий итог для доллара США.

Настроение трейдеров
Количество быков немного увеличилось, достигнув 61% рынка, тогда как вчера их было 60%. Отложенные заказы на приобретение австралийского доллара отскочили с 29%, и 42% всех ордеров сейчас поставлены на покупку.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD торгуется близко к линии тренда

«Если это заявление оставляет широко открытой возможность еще одного снижения ставки в относительно недалеком будущем, то мне кажется, что для данной валюты все еще остается негативная вероятность, даже если сейчас ставки неизменны.»
- RBC Capital Markets (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Вчера пара USD/CAD погрузилась, так как зона предложения, сформированная линией тренда и недельной точкой разворота, оказалась достаточно сильной, чтоб развернуть пару. Тем не менее, доллар США опустился немного ниже поддержки 20-дневной средней скользящей и закончил торговый день на отметке 1.2492. Если доллар США вырастет, что очень маловероятно, данная валюта найдет свой потолок на отметке 1.2518, где недельная точка разворота пересекает линию тренда. Технические индикаторы остаются нейтральными, но несколько релизов данных США, ожидается, увеличат давление продаж, что толкнет доллар США вниз.

Настроение трейдеров
Доля длинных остается неизменной на 74%, тогда как доля отложенных заказов на покупку выросла с 59% до 67%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD: возвращающая коррекция

«Кредитно-денежная политика может помочь мировой экономике, но в конечном счете она не может быть фундаментальным стимулом роста экономики.»
- RBA (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В среду австралийский доллар протестировал верхнюю полосу Боллинджера, но в итоге разместился под недельной точкой разворота на 0.7815. В сравнении со средой, сегодня пара AUD/USD поднялась на совсем чуть-чуть. В соответствии с показаниями технических индикаторов, австралийский доллар, ожидается, останется неизменным, но последние прибыли будут, вероятно, подвергнуты медвежьей коррекции. Поэтому австралийский доллар, похоже, ждет снижение, тогда как поддержки, способные сдержать значительные потери, находятся на отметках 0.7796 и 0.7782.

Настроение трейдеров
Хоть и не такое сильное, как вчера, но настроение среди участников рынка SWFX остается бычьим, с 60% длинных позиций. Однако количество ордеров на покупку упало до 39%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD следует скользящей линии тренда

«Как и ожидалось, вчера Банк Канады оставил политические ставки на том же уровне, однако тон заявления был более нейтральным, чем ожидалось и необходимо для стимулирования CAD к подъему.»
- Scotiabank (по материалам FX Street)

Перспективы пары
В среду пара USD/CAD упала, как и предполагалось. Доллар США протестировал два ближайших сопротивления, но оказался неспособным нарушить их, так как следует скользящей линии тренда. Более того, он потерял против своего канадского соперника 67 пунктов, прежде чем закончить торговый день на отметке 1.2425. Технические индикаторы демонстрируют смешанные сигналы, и чистый эффект от данных по Канаде и США является неопределенным. Тем не менее шанс того, что пара нарушит какой-либо существенный уровень, очень мал, поэтому она, вероятно, будет торговаться в диапазоне между 20-дневной средней скользящей и недельной S1.

Настроение трейдеров
Настроение остается неизменным, 74% позиций являются длинными, тогда как ордера на продажу имеют преимущество перед ордерами на покупку: 51% к 49% соответственно.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD: вероятен медвежий итог

«Сопротивление, вероятно, будет встречено при любом движении к 0.7610, которая отмечает максимум с середины января.»
- Кимберли Мартин, валютный эксперт БНЗ (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Новозеландский доллар увеличил свои успехи на еще один день. Однако паре не хватило крепости, чтобы достичь недавно установленных уровней сопротивления, представленных полосой Боллинджера и недельной R1. Тем не менее пара разместилась на отметке 0.7589, слегка под 55-дневной средней скользящей. Технические индикаторы являются бычьими, но ожидаемые улучшения в данных по США, вероятно, отразятся на новозеландском долларе. Ближайшая поддержка находится на отметке 0.7531 и представлена недельной точкой разворота, хотя кажется ненадежной.

Настроение трейдеров
Разрыв между длинными и короткими позициями расширился, так как 33% трейдеров сейчас длинные (вчера было 36%). В то же время доля ордеров на покупку почти удвоилась, поднявшись с 30% до 66%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD четвертый день уходит вниз

"Доллар идет по хорошо проторенной дорожке, когда его покупают при ожидании сильных цифр по занятости. Йеллен затронула аспект зависимости ФРС от статистических данных, а рынок стал больше внимания обращать на индикаторы".
- Barclays (по материалам Reuters)

Перспективы пары
В четверг пара GBP/USD не удивила собстевнным поведением, так как она четвертый день подряд снова опустилась вниз. Стерлинг протестировал недельную линию поддержки S2 на уровне 1,5219, но так и не смог её пробить. В конечном итоге, пара закончила торговый день на уровне 1,5236. Несмотря на нейтральные показатели технических индикаторов, валюта по-прежнему способно снизиться и в пятый день. Ближайшее сопротивление представлено недельной линией S2, поскольку ожидается, что данные из США будут достаточно сильны, чтобы отправить фунт ещё ниже.

​Настроение трейдеров
Разрыв между количеством длинных и коротких позиций стал уже, так как 58% трейдеров с оптимизмом смотрят на стерлинг. В то же время доля ордеров на покупку в диапазоне 100 пунктов сократилась до 39%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY: ожидается коррекция

"Относительно его краткосрочной динамики, ралли USD опережает разницу в процентных ставках перед выходом данных в ответ на основательный отчет по занятости от ADP и сильный компонент занятости индекса ISM в докладе по деловой активности в секторе услуг".
- BNP Paribas (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
USD/JPY вчера, превзойдя все ожидания, отскочила и вернула себе все позиции, потерянные за два дня. Доллару США удалось прорваться сквозь недельную линию R1, затем он проверил верхнюю полосу Боллинджера и, в конце концов, закрепился на уровне 120,11. Доллар продолжает следовать бычьей фигуре и сегодня, вероятно, он поднимется еще выше, поскольку технические индикаторы поддерживают такой ход событий. Однако этот сценарий может и не случиться, если часть основных показателей сегодня не будет соответствовать ожиданиям, в том числе цифры по занятости в несельскохозяйственном секторе, которые, согласно оценкам, должны снизиться.

​Настроение трейдеров
Доля быков среди трейдеров SWFX сократилась на четыре процентных пункта, и длинные позиции теперь составляют 56% рынка. Тем временем количество ордеров на покупку доллара увеличилось до 73%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

XAU/USD находится в диапазоне между уровней 1,207 и 1,195

"Сильные цифры по занятости в несельскохозяйственном секторе могут вызвать резкое и стремительное снижение золота, возможно, до уровня $1,180, за которым последуют незначительные "судороги мертвого кота". Любая цифра выше 250,000 способна запустить такую реакцию".
- Phillip Futures (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Четвертый день подряд суточная динамика золота не привышает двух важных технических уровня, которые держат слиток в узком диапазоне торговли. Среди них недельная точка разворота на уровне 1,207 и недельная линия S1, что разместилась возле уровня 1,195. Вчера металлу удалось закрыться под круглым уровнем 1,200; тем не менее, медведям не хватило импульса, чтобы пересечь ближайшую линию поддержки. Впрочем, технические индикаторы на недельном графике прогнозируют рост золота; следовательно, погружение далеко за пределы области 1,190-1,195 на данный момент маловероятно.

​Настроение трейдеров
Настроения среди трейдеров SWFX по отношению к ценному металлу остаются оптимистичными, даже несмотря на то, что общая доля бычьих позиций (54%, - 1% со вчера) не настолько большая, как она была несколько дней назад.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY ищет поддержку на 131.00

«Начало количественного смягчения будет одной из ключевых причин, почему евро будет оставаться мягким.»
- ING Groep (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В прошлую пятницу данная пара понизилась в четвертый день подряд. Пара EUR/JPY легко прошла сквозь недельную S2, месячную S1 полосу Боллинджера, прежде чем разместиться над недельной S3 на 130.96. Тем не менее технические индикаторы являются смешанными, предполагая возможность коррекции. Сегодня евро может хорошо сгладить потери прошлой недели. Ближайший уровень сопротивления лежит на отметке 131.84 и представляет собой месячную S1.

Настроение трейдеров
Доля бычьих трейдеров увеличилась на два процентных пункта, и сейчас они занимают 59% рынка SWFX. Количество ордеров на покупку снизилось, и на приобретение евро сейчас поставлены 31% всех отложенных заказов.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Доллар США перевешивает австралийский доллар

«Количество китайских сделок было меньшим, чем предполагает сводка новостей, и, с учетом данных США по заработной плате, это значит, что международная обстановка все в большей мере наводит на мысль, что AUD будет тестировать свежий минимум.»
- ANZ Group (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В предыдущие торговые дни пара AUD/USD погрузилась, хотя немного глубже, чем предполагалось. Австралийский доллар упал под уровень поддержки на отметке 0.7725 и закончил торговый день на отметке 0.7712, прямо напротив нижней полосы Боллинджера. Технические индикаторы предполагают для пары нейтральный итог, поэтому она, вероятно, останется в узком диапазоне между недельной точкой разворота на 0.7759 и недельной S1 на 0.7659, так как на сегодня не запланировано каких-либо существенных релизов данных.

Настроение трейдеров
Среди участников рынка SWFX все еще остается больше бычьих, нежели медвежьих трейдеров, поскольку 61% всех позиций являются длинными. Между тем количество ордеров на приобретение австралийского доллара уменьшилось, опустившись с 39% до 32%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD отвечает ожиданиям

«Доллар прошел долгий путь за довольно короткое время. Доходы США увеличились, но им требуется другой катализатор, чтобы двинуться еще выше. До тех пор мы сможем видеть некую консолидацию.»
- CIBC World Markets (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пятничные прогнозы сбылись. Доллар США поднялся сквозь все сопротивления на своем пути, пока на 1.2626 не достиг полосы Боллинджера, которая помешала его дальнейшему повышению. Однако после этой волны должна быть коррекция, поэтому в понедельник пара, вероятно, немного опустится. Между тем технические индикаторы являются смешанными, и на сегодня не назначено никаких существенных публикаций данных. Ближайшая к доллару США существенная поддержка находится около недельной и месячной точек разворота на отметке 1.2547.

Настроение трейдеров
Разрыв между количеством длинных и коротких позиций уменьшился, и прямо сейчас 71% трейдеров имеют позитивный прогноз по доллар США. Доля ордеров на покупку подскочила на 30 процентных пунктов, с 49% до 79%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD: неистраченный нисходящий импульс

«Каждый раз, когда ФРС ужесточает политику после достижения полной занятости, это толкает экономику в рецессию.»
- Ричард Фишер, Президент ФРС Далласа (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В понедельник австралийский доллар отрылся на 0.7722 и шагнул на 40 пунктов на юг. То есть данная пара осталась в узком диапазоне между недельной точкой разворота и S1. Австралийский доллар, вероятно, сегодня снова упадет в четвертый день подряд, так как австралийский Индекс доверия в деловой сфере ухудшился, тогда как технические индикаторы остаются нейтральными. Ключевой уровень поддержки лежит на отметке 0.7605 и представлен недельной S2.

Настроение трейдеров
Ликвидное доверие потребителя в отношении к австралийскому доллар улучшилось до 62% (ранее составляло 61%). В то же время разрыв между ордерами на покупку и продажу сузился. Сейчас 58% трейдеров планируют продать валюту в 100 пунктах от текущего уровня цены.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD сохраняет восходящий импульс

«Комментарии некоторых служащих ФРС тоже наводят на мысль о том, что мы приближаемся к повышению ставки, тогда как превеликое множество быть коротким в отношении в другим валютам против доллара.»
- CIBC World Markets (по материалам CNBC)

Перспективы пары
После своего пятничного подъема доллар США немного опустился против своего канадского соперника. Однако распродажа была несущественной, и доллар США не протестировал ни одной важной поддержки. Технические индикаторы предполагают горизонтальное движение, тогда как число открытых вакансий в США упало, что может негативно отразиться на цене. Между тем ближайший уровень поддержки находится около отметок 1.2551/43 и сформирован недельной и месячной точками разворота.

Настроение трейдеров
В то время как доля бычьих трейдеров рынка SWXF вернулась к своему изначальному объему в 74%, количество ордеров на покупку в 10- пунктах от текущего уровня цены упало с 79% до 61%, свидетельствуя о том, что спрос может ослабнуть.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD продолжает снижение

«Новозеландский доллар, очевидно, очень чувствителен ко всему, что происходит с нашими сырьевыми областями, поэтому можно ждать, что вес на эту валюту немного возрастет, но в долгосрочной перспективе стоит ожидать, что наши торговые партнеры будут довольны полученному ответу.»
- ANZ Bank (по материалам The New Zealand Herald)

Перспективы пары
Вопреки ожиданиям в понедельник новозеландский доллар уступил территорию. Вчерашние дневные индикаторы доказали свою ненадежность, тогда как сегодня они тоже указывают на север. В то же самое время данные США оказались более слабыми, нежели ожидалось, предоставляя новозеландскому доллару возможность подорожать. Ближайшее сопротивление состоит из недельной месячной точек разворота, а дополнительное предложение может быть найдено на отметке 0.7480, представленной 20-дневной средней скользящей.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров остается неизменным, так как доля длинных позиций составляет 26%. Количество ордеров на приобретение новозеландского доллары выросло на три процентных пункта до 31%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD превзошла ожидания

"Поскольку многие пары с USD превзошли ожидания, столкнувшись с ближайшими целями, многие участники рынка задаются вопросом, были ли скачки чрезмерными и стоит ли ожидать коррекции."
- BNP Paribas (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Во вторник стерлинг упал в два раза сильнее, чем ожидалось. Месячной S1 было недостаточно для того, чтобы предотвратить падение GBP/USD ещё глубже, и валютная пара закончила торговый день на 1.5066. Технические индикаторы на дневном тайм-фрейме остаются смешанными. В то время как ожидается, что серийное производство Великобритании покажет более хорошие результаты, отсюда следует ожидать, что фунт, скорее всего, удорожает против доллара США. Дополнительным положительным фактором может быть близость текущей рыночной спотовой цены к поддержке на 1.4950, но общее настроение тем не менее остаётся негативным.

Настроение трейдеров
Настроение рынка ухудшилось, так как лишь 51% всех открытых позиций является длинными. В то же время, разрыв между ордерами, выставленными на покупку и продажу сократился - 31% ордеров являются бычьими, а оставшиеся 69% - медвежьими.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY проверяет максимум 2014 года

"Рынок начал беспокоится по поводу побочных эффектов от падения йены."
- Nikko Securities (по материалам CNBC)

Настроение трейдеров
Вчера USD/JPY столкнулась с максимумом прошлого года, а затем ожидаемо отошла. Доллар США немного опустился до 121.11 на фоне неспособности открытых вакансий JOLTS оправдать ожидания. Что касается сегодняшнего дня, то технические индикаторы посылают нейтральные сигналы, а волатильность курса ограничена отметкой 121.83 сверху и 120.76 снизу. Это означает, что мы можем увидеть горизонтальный тренд до середины марта, когда пара предположительно столкнётся с основной линией поддержки тренда и продолжит долгосрочное оздоровление.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров рынка SWFX не изменилось; доля длинных позиций, как и вчера, составляет 55%. Доля ордеров, выставленных на покупку выросла с 63 до 67%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

XAU/USD поддерживается полосой Боллинджера на 1,160

"Вероятность дальнейшего роста доллара оказывает давление на золото, но появляется спрос из Азии, который может оказать поддержку курсу."
- HSBC (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Несмотря на падение, во вторник золото было более стабильно и менее волатильно. Слиток активно получал поддержку от нижней границы полосы Боллинджера на 1,160, которая не сдалась и не открыла путь на уровень 1,146 (недельная S1). Более того, в среду утром золото показало намерения отскочить. В случае успешного продвижения вверх, мы сможет наблюдать ралли до месячной S1 на 1,173. К тому же, умеренно бычий прогноз разделяют технические индикаторы на недельном тайм-фрейме.

Настроение трейдеров
Настроение по отношению к драгоценному металлу среди трейдеров рынка SWFX по-прежнему остаётся оптимистичным, так как доля бычьих позиций (68%, +4% со вчерашнего дня) на данный момент имеет сильное преимущество над медведями.