Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD сводит на нет подъем четверга

Спойлер

«Наши технические аналитики акцентируют внимание на серии ключевых недельных медвежьих событий для USD против EUR, GBP и CAD, предполагая, что эту неделю USD начнёт с отступления.»
- RBC Capital Markets (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара USD/CAD упала глубже, чем в среду. Тем не менее месячная точка разворота осталась сильным уровнем поддержки. К концу торговой сессии пара разместилась на 1.2549. Ожидается, что сегодня доллар США возвратит себе тенденцию к повышению, так как технические индикаторы в основном дают сигналы на покупку. Ближайший уровень сопротивления покоится на 20-дневной средней скользящей. Более сильная зона спроса находится на отметке 1.2610, представленной недельной точкой разворота.

Настроение трейдеров
Настроение рынка SWFX продолжает портиться: длинные позиций занимают 71% (в пятницу было 72%). Доля отложенных заказов на покупку в 100 пунктах от текущего уровня цены резко уменьшилась, так как на покупку доллара США поставлено 38% всех ордеров (20 марта было 57%).

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD взлетает над нисходящим трендом

Спойлер

«Учитывая дикое колебание доллара США, примечательно, что новозеландский доллар был выдавлен выше, когда рынок продавал доллар США, и был значительно более устойчивым к покупке доллар США, чем австралийский доллар.»
- ANZ Bank New Zealand (по материалам The New Zealand Herald)

Перспективы пары
В пятницу новозеландский доллар прошел 156 пунктов, нарушив все на своём пути все потенциальные препятствия. Важно, что пара NZD/USD нарушила тренд-линию сопротивления, прежде чем закончить торговый день на отметке 0.7656. Технические индикаторы являются смешанными, поэтому у новозеландского доллара есть реальный шанс упасть против доллара США, если объем продаж жилья на вторичном рынке недвижимости США не разочарует. Поддержка сейчас лежит около отметки 0.7501 и представлена 55-дневной средней скользящей.

Настроение трейдеров
За выходные дни настроение рынка ухудшилось, так как доля длинных позиций уменьшилась с 29% до 26%. Между тем количество ордеров на приобретение новозеландского доллара выросло, поскольку 53% ордеров поставлено на покупку (ранее 41%).

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD сохраняет тенденцию к повышению

Спойлер

«Поскольку был получен краткосрочный восходящий импульс, прорыв выше важного сопротивления зоны сопротивления на 0.7870/0.7920 не ожидается, по крайней мере на этой неделе.»
- UOB Group (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Австралийский доллар двинулся даже выше, нарушив линию сопротивление нисходящего канала. Вчера обменный курс разместился прямо под максимумом февраля, перед недельной R1. Сегодня пара, вероятно, снова поднимется, хотя технические индикаторы дают смешанные сигналы тем не менее в подъеме пара, весьма возможно, встретится с препятствием около отметки 1.7936, а именно с верхней полосой Боллинджера и месячной R1.

Настроение трейдеров
Настроение рынка остается бычьим, с 68% длинных позиций. В то же время количество ордеров на приобретение австралийского доллара снизилось, так как сейчас лишь 29% всех ордеров поставлены на покупку, а остальные 71% - на продажу.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD стремится к 1.2430

Спойлер

«Пара USD/CAD совершает небольшой откат, но вряд ли мы увидим повышение. Глава Банка Канады Стивен Полоз в ближайшее время может выступить для этого в качестве катализатора. Со стороны же США нам требуется увидеть более сильные данные, чтобы получить движение вверх.»
- CIBC World Markets (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В понедельник доллар США понизился в сравнении с канадским долларом, и пусть потери были незначительными, он все же проигнорировал месячную точку разворота. На вторник технические индикаторы прогнозирую отскок для пары USD/CAD, но этого может не случиться. Есть существенная вероятность того, что данная пара продолжит снижение до отметки 1.2430, где, как ожидается, обнаружит 55-дневную простую среднюю скользящую.

Настроение трейдеров
Позитивное отношение трейдеров к доллару США ослабло, поскольку сейчас 63% позиций являются длинными, тогда как вчера их было 71%. Доля ордеров на приобретение доллара США выросла на 30 процентных пунктов, и в настоящий момент они занимают 68% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD закрепляется над 0.7600

Спойлер

«На фоне относительно «сильных» фундаментальных показателей РБНЗ дал понять, что процентные ставки находятся сейчас в «периоде стабильности.»
- Rabobank (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Вчера новозеландский доллар добавил 75 пунктов, поскольку проигнорировал 100-дневную среднюю скользящую. Валюте также удалось бросить вызов полосе Боллинджера, закончила торговую сессию она на 0.7650. Сейчас новозеландский доллар готов к обратному отскоку, и указывающие на юг технические индикаторы поддерживают такой исход, разве что торговый баланс страны улучшился более, чем ожидалось. Ближайшее сопротивление находится на отметке 0.7628 и представлено недавно нарушенной долгосрочной средней скользящей.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций выросла с 26% до 35%, тогда как количество ордеров на покупку увеличилось на один процентный пункт, с 53 до 54%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Рубль обновил максимум 2015 года

«Любые объемы на продажу валюты со стороны экспортеров заметно двигают курс доллара вниз. Цены на нефть пока остаются в тени локальных событий и не предоставляют резко-негативных поводов».
- банк Зенит (по материалам Reuters)

Обзор
Российская валюта во вторник зафиксировала уверенное укрепление по отношению к доллару США, достигнув максимального значения с начала текущего года. Позитива рынку по рублю прибавляет налоговый период в РФ, когда большинство экспортеров продают иностранную валюту. Более того, цены на нефть в данный момент остаются стабильными и не представляют угрозы для курса рубля в ближайшее время. USD/RUB, однако, закрывшись на отметке 57.64 вчера, смогла пересечь недельную S1 и 100-дневную среднюю скользящую, хотя и была остановлена поддержкой на 57.26 (месячная S1). Этот уровень, в свою очередь, попытается удержать пару от падения в краткосрочной перспективе.

Сентимент
Быки сохраняют значительное численное превосходство над медведями, занимая 71% от всего рынка SWFX, без изменений за последние 24 часа.

 

[Denis Dukascopy Bank]

XAU/USD растёт пятый день подряд

"Из-за вчерашнего краткосрочного ралли, золото не предпринимает никаких действий."
- BullionVault (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Последние пять дней XAU/USD приближалась к важной линии нисходящего тренда, показывая константный рост каждый день. Во вторник золото удорожало ещё на пять долларов за унцию и достигло уровня 1,195. В то же время, похоже, что бычий импульс убывает. Ближайшее сопротивление находится на 1,198 и поддерживается линией нисходящего тренда января-марта и недельным R1. Ожидается, что эти линии развернут слиток. Однако, потенциальное среднесрочное падение должно быть ограничено спросом вблизи 1,180 (минимум 2013 года и 20-дневное SMA).

Настроение трейдеров
Настроение по отношению к драгоценному металлу среди трейдеров SWFX является оптимистичным, так как общая доля бычьих позиций (67%, -1% со вчерашнего дня) имеет сильное преимущество над медвежьими.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY восстанавливается намного медленнее, чем ожидалось

"Скорее всего, йена останется слабой, так как как только Государственный Пенсионный Инвестиционный Фонд начнёт иссякать, потоки из "трёх пенсионных фондов" продолжат оказывать давление."
- Mitsubishi UFJ Securities (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Во вторник доллар США удорожал против японской йены, но не так много, как ожидалось.USD/JPY удорожала лишь на пять процентных пункта и не находилась рядом с сопротивлением в течение торгового дня. Однако, сегодня вряд ли произойдёт падение из-за ожиданий падения числа заказов на товары длительного пользования, в то время как технические данные посылают смешанные сигналы. Ближайшая поддержка находится среди скопления важных уровней вблизи 119.00, который вряд ли будет нарушен.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров улучшилось, так как 63% трейдеров сейчас длинные позиции по доллару (59% вчера). В то же время, доля ордеров, выставленных на покупку остаётся нетронутой - 62%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Направление AUD/USD сменилось

Спойлер

«Череда разочаровывающих релизов США толкнула объемы неожиданных данных вновь к недавним минимумам.»
- BNP Paribas (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Вчера австралийский доллар погрузился во второй день подряд, хоть и был готов к ожидаемому подъему. 55-дневной средней скользящей не удалось остановить падение пары, в результате чего пара AUD/USD отступила до отметки 0.7843. Сегодня спад, вероятно, произойдёт снова, пусть даже технические индикаторы остаются смешанными. Австралийский доллар найдёт поддержку около отметки 0.7780, где лежит месячная тока разворота.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров остается позитивным, хоть длинных участников рынка в отношении австралийского доллара сейчас меньше на один процентный пункт (66%), чем было один день назад. Доля отложенных заказов на приобретение австралийского доллара сместилась в бычью сторону, так как ордеров на покупку австралийского доллара против его соперника из США сейчас 61%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD слегка отскакивает

Спойлер

«Политика центрального банка сместилась в сторону зависимости о данных, роста значимости занятости и релизов по инфляции. Ожидается, что ФРС начнёт цикл повышения ставок, тогда как Банк Канады сохранит низкие ставки и в итоге поддастся на второе снижение процентной ставки.»
- Scotiabank (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Доллар США добавил 26 пункта против своего канадского соперника, и ему удалось протестировать месячную точку разворота, прежде чем разместиться на 1.2518. Уже второй день технические индикаторы ожидают для доллар США бычий уклон, но речь главы Банка Канады окажется жесткой, пара USD/CAD может снизиться к 55-дневной средней скользящей на отметке 1.2455. Между тем ближайшее сопротивление сохраняет свои позиции на месячной точке разворота на отметке 1.2543.

Настроение трейдеров
Настроение трейлеров рынка SWFX улучшилось, так как 68% (ранее 61%) всех позиций являются длинными. В то же время количество ордеров на покупку за последние 24 часа резко уменьшилось с 71% до 45%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD отступает

Спойлер

«Пара NZD/USD остается быть хорошо поддерживаемой, найдя себе опору на 100-дневной средней скользящей. Нам пока что стоило бы быть осторожными при вхождении в короткие позиции по паре NZD/USD и ожидать того, что увидим импульс к понижению. Мы подозреваем, что в ближайшее время пара NZD/USD продолжит расти.
- Райко Шариф, BNZ (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Доллар США превзошел канадский, несмотря на фундаментальные данные. Хоть пара и пыталась подняться, окончательное движение было вниз. Новозеландский доллар потерял 46 пунктов против доллара США и закрыл день на отметке 0.7603. Пусть даже технические индикаторы дают смешанные сигналы на дневном промежутке времени, пара, вероятно, обрушится на фоне лучших, нежели ожидалось, данных США по заявкам на пособие по безработице. Ближайшая поддержка находится на отметке 0.7493 и представлена 55-дневной средней скользящей, но сомнительно, чтобы сегодня валюта упала так низко.

Настроение трейдеров
Короткие позиции остаются доминирующими, и 72% трейдеров имеют медвежий прогноз в отношении новозеландского доллара. Между тем ордера на покупку сейчас находятся в хрупком большинстве, составляя 51%.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD неожиданно упала

"Мы ожидаем, что нынешняя коррекция USD будет краткосрочной."
- Analyst at ANZ (по материалам Reuters)

Настроение трейдеров
Несмотря на все фундаментальные факторы, вчера фунт отступил. GBP/USD проверила минимум 2013 года, который предотвратил дальнейшее падение пары. Более того, ралли, которое имело место в псреду, было полностью сведено на нет. Технические индикаторы оказались более надёжными и на данный момент они указывают на падение, предполагая дальнейшее оступление. Стерлинг может с лёгкостью достигнуть минимума 2013 года, однако, уровень 1.48 вряд ли будет нарушен.

Настроение трейдеров
Настроение рынка не изменилось, число длинных позиций составляет 46%. В то же время, разрыв между ордерами, выставленными на покупку и продажу сократился, так как 47% (вчера 40%) ордеров в пределах 100 пунктов выставлены на покупку фунта.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY: отскок близок?

"Мы думаем, что низкие и снижающиеся процентные ставки, скорее всего, вынудят инвесторов из евро зоны и Японии сфокусироваться на продажу их валюты на взлётах, и мы ожидаем, что USD извлечёт из этого выгоду."
- аналитик в BNP Paribas (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В четверг доллар США упал, несмотря на более хорошие данные обращений за пособием по безработице. Доллар проверил скопление поддержек вблизи 119.00, но ему не хватило силы для того, чтобы пробить препятствие и, как следствие, USD/JPY обосновалась на 119.16. Скорее всего, в течение пятницы доллар отскочит, поскольку он находится вблизи сильного скопления поддержек. Ралли может растянуться до 119.60, до тех пор, пока сегодня не разочаруют фундаментальные данные. Ближайшее сопротивление находится на 120.27, представленное недельной РР.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций выросла ещё больше, так как 67% трейдеров позитивно смотрят на дальнейшее движение доллара. В то же время, число ордеров, выставленных на покупку, упало - с 69 до 58%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

XAU/USD пытается преодолеть недельной R2

"На фоне опасений по поводу геополитической напряжённости вокруг Саудовской Аравии, которая нанесла авиа удары по Йемену, золото, как валюта-убежище, начало дорожать."
- Australia & New Zealand Banking Group Ltd. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Вчера жёлтый металл попытался пробить две основные зоны предложения и зафиксировал значительный дневной рост. Однако, слиток был остановлен уровнями на 1,209 (100-дневное SMA) и 1,216 (недельное R2), соответственно. Но к концу дня это не остановило золото от консолидации выше линии нисходящей тренда, которая имела место в январе - марте, и недельного R1 на 1,205. Скорее всего, будет предпринята вторая попытка продвинуться выше, однако, в случае неудачи, распродажа будет практически неизбежна с краткосрочной целью на 1,190-1,195.

Настроение трейдеров
Настроение среди трейдеров SWFX по отношению к драгоценному металлу является оптимистичным, так как доля бычьих позиций (66%, +2% с четверга) имеет сильное преимущество над медвежьими.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD движется к 0.7550

«Мы совершенно тверды в своих убеждениях на нынешнем рынке, и мы оставляем короткими позиции по иене и австралийскому доллару против длинных позиций по доллару США.»
- Pacific Investment Management Co. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Тест верхней границы канала привел к сильной распродаже, которая может нарушиться либо на 0.7651 (месячная S1), либо уже около 0.7550. Нарушение более позднего уровня подтвердит долгосрочные намерения австралийского доллара, так как следующая важная точка будет лишь около отметки 0.60, представленной минимумом 2008 года. Между тем ожидается, что отчетливая восходящая коррекция начнётся около отметки 0.73, где пара повстречает нижний край фигуры.

Настроение трейдеров
Быки сохраняют преимущество на рынке SWFX, поскольку они занимают 62% рынка. В то же время количество ордеров на покупку и продажу, размещенных в 100 пунктах от текущего уровня цены, абсолютно равное.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD стремительно поднимается сквозь месячную точку разворота

«Наименее эффективными валютами являются канадская, австралийская и норвежская, что говорит много в плане настроения рынка в отношении сырьевого блока прямо сейчас.»
- National Bank Financial (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Найдя внушительную поддержку прямо под 1.2480, созданной 55-дневной средней скользящей и недельной S1, пара USD/CAD легко прошла сквозь месячную точку разворота. Сейчас данная пара движется к месячной R1 на отметке 1.2735, но должна вырасти даже больше, к линии восходящего тренда на отметке 1.2830. Такой сценарий усиливают недельные технические индикаторы, тогда как краткосрочные технические индикаторы являются либо смешанными, либо нейтральными.

Настроение трейдеров
Большинство участников рынка кажутся убежденными в тенденции к повышению доллара США в сравнении с его канадским соперником, так как 69% из них в настоящий момент занимают короткие позиции. Касаемо ордеров, доля их на покупку упала с 68% до 46%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD бросает вызов недельной S1

«Очевидно, что председатель ФРС Джанет Йеллен не видит в повышенном долларе препятствия для продолжения повышения ставки.»
- Nomura Securities (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Пара NZD/USD движется от сопротивления на 0.7650, которое остановило развитие фигуры двойного дна. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 0.7505, но чрезвычайно маловероятно, чтобы он предотвратил дальнейшее понижение новозеландского доллара. 55-дневная средняя скользящая на отметке 0.7482 имеет хороший шанс замедлить распродажу, но вероятность сильной бычьей реакции будет низкая, пока уровень не опустился до отметки 0.7250, и технические индикаторы говорят в пользу такого курса развития событий.

Настроение трейдеров
Отношение трейдеров к новозеландскому доллару сильно негативное, поскольку 71% открытых позиций являются короткими. Однако настроение может улучшиться, так как большинство размещенных неподалеку ордеров являются на приобретение новозеландского доллара.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY оттолкнулась от 130

«Ухудшение фундаментальных показателей вследствие истощения от роста налогов может быть ещё большим, нежели Банк Японии себе представлял.»
- Goldman Sachs (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Как предполагалось, сопротивления около 130 иен было более чем достаточно, чтобы вызвать распродажу. Потолок ограничен месячной S2 и многомесячным нисходящим трендом, тогда как ближайшей поддержкой является недельная S1. Однако потери не должны выйти за последний уровень, дойдя, вероятно, до минимума этого года на уровне 127 иен. Ниже этой цены лежит нисходящая линия поддержки, которая, возможно, начнёт бычью коррекцию в регионе между 126 и 125 иен.

Настроение трейдеров
Разрыв между количеством быков и медведей расширяется. Сейчас 60% открытых позиций являются длинными. Между тем доля ордеров на продажу взмыла с 53% до 84%, так как рынок, кажется, серьёзно сомневается в устойчивости подъемов.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD столкнётся с 0.7560

«Более мягкий прогноз для австралийской экономики, вероятность ещё одного снижения внутренней ставки в ближайшее время и нисходящий риск в ценах на сырьевые товары также указывают на ослабленность австралийского доллара.»
- St. George Bank (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Как оказалось, месячная S1 не собирается давать достаточно поддержки австралийскому доллару. Соответственно, мы, вероятно, увидим ещё большее погружение. Тем не менее, всё ещё есть восходящие риски, и спрос на отметке 0.7560 легко может вынудить медведей отступить, хоть в долгосрочной перспективе давление продаж должно преобладать, и поэтому мы увидим зондирование нижней границы нисходящего канала, формирующегося с июля 2014 года.

Настроение трейдеров
Распределение быков и медведей остается стабильным и в настоящий момент является абсолютно таким же, как и 10 дней назад (67% длинных и 33% коротких). Что до ордеров, то их доля на продажу выросла с 50% до 64%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD достигает 1.2840

«Касаемо Канады, в частности, просто рынок, сверх прочего, немного больше нервничает по поводу цен на нефть.»
- Klarity FX (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара USD/CAD сохраняет свой восходящий импульс и пока что игнорирует все видимые неподалёку сопротивления. Прямо сейчас данная пара разрушает сочетание недельной R2 и месячной R1 на отметках 1.2757/35, и ожидается, что эта зона тоже падёт жертвой подъема. Однако следующая зона предложения, находящаяся около 1.2840, вряд ли легко сдастся, и есть высокая вероятность существенного снижения отсюда, потенциально до отметки 1.25.

Настроение трейдеров
В относительном количестве бычьих участников рынка было небольшое снижение, но настроение всё ещё остаётся отчётливо позитивным. Касаемо отложенных ордеров, сегодня, в противовес вчерашнему дню, их доля на покупку больше (58%), чем на продажу (42%).