Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD колеблется около 0.76

Спойлер

«Ликвидность начинает ускользать с валютных рынков и не вернётся до седьмого апреля.»
- BBH (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Сейчас пара AUD/USD находится поблизости от зоны спроса на 0.76, которая вполне может инициировать подъем обратно в нисходящий тренд на 0.78. Однако данная пара всё ещё находится в границах медвежьего канала, то есть в целом прогноз по австралийскому доллару является негативным. Соответственно, в итоге минимум 11 марта должен быть пройден, и это, в свою очередь, повлечёт за собой, как ожидается, спуск к нижней линии тренда, формирующей данную фигуру.

Настроение трейдеров
В отношении пары AUD/USD трейдеры характерны своей согласованностью, поскольку распределение длинных (66%) и коротких (34%) остаётся почти неизменных в течение последних 10 дней. В то же самое время доля ордеров на продажу уменьшалась с 64% до 58%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD проиграла битву с 1.27

Спойлер

«Чуть лучший, чем ожидалось, Канадский ВВП в январе, хоть всё ещё и демонстрирующий чрезвычайную слабость, помог канадскому доллару уменьшить его потери.»
- Scotiabank (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Несмотря на вчерашний неуклонный подъем к 1.28, пара USD/CAD оказалась неспособной утвердиться над 1.27 и сейчас ищет поддержку на 1.2640, представленную месячной точкой разворота и 20-дневной средней скользящей.Тем не менее восходящий импульс должен сохраниться, и в этом случае доллар США будет стремиться к тренд-линии сопротивления на отметке 1.29. Но если отметке 1.2640 не удастся выдержать давление продаж, дополнительные поддержки есть на 1.25769/46 и под 1.2500.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров рынка SWFX несколько ухудшилось, но быки (64%) по-прежнему пользуются достаточным преимуществом над медвежьими участниками рынка (36%). В то же самое время доля ордеров на покупку выросла с 58% до 62%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD нарушает 55-дневную среднюю скользящую

Спойлер

«У них нет вариантов, кроме как прибегнуть к вмешательству для ослабления обменного курса. Если они снизят процентную ставку, это вызовет риск возбуждения внутренней экономики и домашних рынков.»
- ABN Amro (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара NZD/USD остаётся медвежьей, так как 55-дневная средняя скользящая в целом проигнорирована, хоть осталась ещё месячная точка разворота. Прямо сейчас пара разрушает отметку 0.7444/41, и закрытие под этой зоной может повлечь за собой резкое и значительное снижение, поскольку там нет существенных уровней (кроме недельной S3 на 0.7340) до 0.7250. Поэтому мы можем ждать, что быки станут более активными. Следующим важным уровнем будет отметка 0.7114, а именно минимум 2011 года.

Настроение трейдеров
Хоть и не так сильно, как вчера, но пара NZD/USD, кажется, является перепроданной на рынке SWFX: 70% открытых позиций являются короткими. Касаемо ордеров, ордера на покупку перестали быть в большинстве и сейчас составляют лишь 39% всех отложенных заказов, размещенных в 100 пунктах от текущего уровня цены.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY выдвинулась ближе к 131

Спойлер

«Совету управляющих было важно оставаться твёрдыми, осуществляя принятые без колебаний меры, пока цели не были достигнуты.»
- ECB (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В пятницу бычий прогноз подтвердился, поскольку пара EUR/JPY продолжила подъем. Однако прибыли были несущественными, в сравнении с предыдущим днём. Кроме того, психологический уровень на отметке 131 предотвратил дальнейший рост единой валюты. В понедельник евро, вероятно, сохранит восходящий импульс, тогда как дневные технические индикаторы поддерживают краткосрочный бычий прогноз. Между тем уровень 131 продолжает играть роль сильного сопротивления.

Настроение трейдеров
Сальдо длинных позиций прошло нулевую отметку в отрицательном направлении, так как в настоящий момент лишь 48% всех открытых позиций являются бычьими (ранее было 51%). В то же время количество ордеров на покупку тоже уменьшилось, но с 80 до 77%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD: риски обратились вниз

Спойлер

«Неспособность произвести сокращение ставки на этой неделе тоже может усилить австралийский доллар, но в пределах такого сценария ожидания роста ограничены. Многие игроки ещё больше уверятся в майском снижении ставки, в особенности в том случае, если сопутствующее заявление будет и вовсе обнадёживающим.»
- BBH (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
В прошлую пятницу выросла и совершенно свела на нет потери, имевшие место в течение двух предыдущих недель. Австралийский доллар пробовал месячную точку разворота около отметки 0.7704, но в итоге расположился на отметке 0.7628. Общий уклон остается негативным, и технические индикаторы дают медвежьи сигналы. В результате австралийский доллар, вероятно, понизится, пока не расстроят фундаментальные показатели США. Ближайшая поддержка покоится на отметке 0.7636, тогда как более сильный уровень лежит около отметки 0.7536, но вряд ли будет достигнут.

Настроение трейдеров
Рост на три процентных пунктов обусловил долю быков в 69% рынка. Часть ордеров на приобретение в 100 пунктах от текущего уровня цены выросла с 28% до 37%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD выходит из канала

Спойлер

«Данные по заработной плате были слабее, чем ожидалось. Этот доклад можно будет присовокупить к страхам существенного замедления тенденции роста, хотя свидетельств уменьшения количества заявлений на получение пособий по безработице нет.»
- High Frequency Economics (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В конце предыдущей недели канадский доллар превзошел американский, выудив пару упасть к линии поддержки тренда. Более того, пара USD/CAD протестировала нижнюю полосу Боллинджера, проигнорировав при этом месячную S1. Всё говорит о падении данной пары, и технические индикаторы поддерживают медвежий уклон. Кроме того, сегодня доллар США открыл торговый день под тренд-линией поддержки канала, тогда как ближайшая поддержка расположена на отметке 1.2450, то есть на месячной S1.

Настроение трейдеров
Настроение рынка испортилось, с 58% длинных участников по доллару США (ранее было 66%). Разрыв между отложенными заказами на покупку (52%) и продажу (48%) сузился.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD поднимается после заявление РБА

Спойлер

«Дальнейшее смягчение политики может быть целесообразным в грядущий период для содействия устойчивого роста в спросе и инфляции в соответствии с обозначенной целью.»
- РБА (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
На протяжении дня пара AUD/USD не преподнесла неожиданностей, так как австралийский доллар опустился против американского. Исходная поддержка на отметке 0.7636 была пройдена легко, но австралийскому доллару удалось пройти лишь полпути к уровню 0.7534. Хоть технические индикаторы сегодня и ожидают негативного исхода для австралийского доллара, все ещё вероятно повышение пары по причине восходящего импульса ввиду оставления неизменными процентных ставок РБА. Ближайший уровень сопротивления лежит на 0.7636, но есть высокая вероятность, что он будет нарушен. Прочная совокупность покоится около отметки 0.7710.

Настроение трейдеров
Настроение рынка остается бычьим на 67% (вчера было 69%), тогда как 48% (ранее 37%) всех ордеров поставлено на приобретение австралийского доллара.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD колеблется

Спойлер

«USD, по-видимому, приходит в себя после слабых данных по рабочим местам, полученных на прошлой неделе, с некоторой помощью доходности США, которая отскочила от пятничных минимумов.»
- BNP Paribas (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Доллар США остался относительно неизменным против своего канадского напарника. Было лишь небольшое снижение, так как пара открылась под тренд-линией поддержки канала. Доллар США, вероятно, вырастет и, возможно, закончит торговую сессию около отметки 1.25. Между тем технические индикаторы дают смешанные сигналы, однако прогноз для данной пары остаётся медвежьим. USD/CAD сформирует медвежий канал.

Настроение трейдеров
Быки превалируют над медведями, поскольку 73% трейдеров являются длинными по доллару США (ранее 58%). Доля ордеров на покупку, с другой стороны, уменьшилась на 13 процентных пунктов, до 39%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD может достичь 0.75

Спойлер

«Вторую неделю подряд модель поведения по NZD остаётся длинной, с позитивным ростом и сигналом суммарной прибыли, во вторую неделю компенсирующими сигнал о низкой долгосрочной оценке.»
- Westpac (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Вопреки всем ожиданиям, новозеландский доллар упал против доллара США. Ближайшая совокупность поддержек была нарушена, тогда как 100-дневная средняя скользящая ещё большее снижение пары. Торговая сессия окончилась с ценой в 0.7532. Между тем технические индикаторы остаются бычьими. Тем не менее, если фундаментальные показатели не разочаруют, то доллар США, вероятно, перевесит пару NZD/USD, и поэтому падение к отметке 0.75 остаётся чрезвычайно вероятным.

Настроение трейдеров
Прогноз трейдеров в отношении новозеландского доллара ухудшился, так как 62% всех позиций сейчас являются короткими, а оставшиеся 38% - длинные. Тем временем количество ордеров на приобретение новозеландского доллара уменьшилось с 47% до 43%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD закрылась на уровне 1.47

"На фоне грядущих выборов в мае фунт по-прежнему не отличается своей привлекательностью, поскольку рынок предполагает, что явного победителя в них не будет и есть шансы получить"подвешенный" Парламент".
- Валерия Беднарик, FXStreet (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Во вторник ряд линий поддержки около уровня 1.4866 не смог помешать паре GBP/USD снизиться. В результате чего стерлинг протестировал уровень 1.48, который вместе с недельной линией S1 предотвратил более глубокое снижение. Сегодня этот барьер может быть нарушен, однако снижение дальше уровня 1.4750 маловероятно. Этот важный уровень в течение последних трех недель останавливал снижение стерлинга. Данный уровень также укреплен полосой Боллинджера. Более того, технические индикаторы поддерживают медвежью тенденцию валютной пары.

​Настроение трейдеров
Разрыв между количеством длинных и коротких позиций увеличился. Прямо сейчас 42% трейдеров разделяет оптимизм по отношению к фунту, а остальные 58% держат короткие позиции по стерлингу.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY нивелирует двухнедельное снижение

"Доллар отрикошетил, скорее всего, благодаря базовому спросу, а не в силу ряда факторов. ФРС, возможно, будет вынужден отсрочить повышение ставок, но он все же намере придерживаться курса ужесточения монетарной политики в то время, как другие банки повязли в количественном смягчении".
- Barclays (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Вчера был второй день, когда доллар США в очередной раз вырос против иены, продолжая ралли понедельника. Динамика доллара помогла ему перечеркнуть все снижение, что происходило в последние две недели, так как ни одна линия сопротивления не смогла помешать паре вырасти. Более того, барьерный уровень 120 был преодолен, и доллар разместился на отметке 120.28. Впрочем, сегодня ожидается, что иена укрепится против доллара, а уровень 120, вероятно, будет снова пересечен в нисходящем направлении. Под конец дня пара должна стабилизироваться около отметки 119.60.

​Настроение трейдеров
Бычье рыночное настроение среди трейдеров SWFX крепчает. Теперь 72% из всех позиций составляют длинные позиции (в предыдущий раз было 70%). Число ордеров на покупку также выросло, они теперь занимают 61% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

XAU/USD без особых перемен возле 100-дневного SMA

"Я ожидаю, что протокол подтвердит, что на ближайшее будущее ФРС занял "голубиную" позицию с осторожными прогнозами на перспективы развития экономики США, которая еще не готова к такому скорому повышению ставок"
- Phillip Futures (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Слиток во вторник уже второй день подряд, практически, не отмечает никаких серьезных изменений. Три сильных технических уровня, 100-дневное скользящее среднее, 55-дневное скользящее среднее и недельная линия S1, по-прежнему мешают золоту сделать какое-либо серьезное движение. На данный металл колеблется прямо под уровнем первой из этих трех линий на отметке 1,210. Таким образом, вероятность снижения выше, чем роста, и в ближайшие пару дней ценный металл способен направиться в сторону недельной точки РР на уровне 1,196, так как до этой отметки линии поддержки, что способные заставить быков купить пару, отсутствуют.

​Настроение трейдеров
Настроение по отношению к ценному металлу среди трейдеров SWFX полно оптимизма, так как на данный момент общая доля бычьих позиций (66%, +1% со вторника) имеет сильное преимущество над медвежьими позициями.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD закрывается на границе канала

Спойлер

«Вчерашние протоколы FOMC показали, что за завесой «зависимости отданных» можно обнаружить, что FOMC поделен на ястребов, уже настроенных на июньское повышение ставок, и голубей, желающих немного подождать в течение этого года и даже немного в течение следующего.»
- Rabobank (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Как и ожидалось, вчера австралийский доллар подорожал против доллара США, несмотря на наличие некоторых свидетельств понижения.» Тем не менее дневное изменение не было столь большим, как ожидалось, пусть даже на протяжении дня пара протестировала более высокий уровень сопротивления. В конечном итоге пара разместилась на отметке 0.7682. Четверг тоже должен быть бычьим, хотя технические индикаторы остаются смешанными. Ближайшее сопротивление покоится около отметки 0.7705, где сливаются месячная точка разворота и 20-дневная средняя скользящая, но цена может достичь и региона между отметками 0.7705 и 0.7736.

Настроение трейдеров
Настроение среди трейдеров рынка SWFX несколько ухудшилось, но всё же остаётся бычьим: 63% участников являются длинными по австралийскому доллару. Количество ордеров на покупку увеличилось с 40% до 42%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD скомпенсирует вчерашние прибыли

Спойлер

«Думаю, что много движений до и после прошедших выходных были вызваны позиционированием. Вы можете видеть, что основной точкой зрения рынка всё ещё является то, что доллар (США) движется вверх.»
- Майкла Шейда, BNP Paribas (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В среду пара USD/CAD выросла вопреки ожиданиям. Во-первых, доллар США упал до 1.24, хотя внезапная перемена настроения произошла на фоне жесткого протокола встречи, и пара выросла. Совокупность сопротивлений около отметки 1.2560 предотвратила ещё большее развитие успеха пары. Технические индикаторы всё ещё дают бычьи сигналы, и доллар США, вероятно, отскочит назад. Потери должны быть ограничены психологическим уровнем на отметке 1.25.

Настроение трейдеров
Бычье настроение трейдеров ещё больше усилилось, так как как длинные вернулись на уровень 73%, каким он был во вторник. В то же самое время доля ордеров на приобретение потеряла два процентных пункта. Сейчас они занимают 58% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD поднимается выше

Спойлер

«В целом протоколы не добавили ясности в прогноз по кредитно-денежной политике, особенно учитывая несколько слабые экономические данные, полученные после это встречи.»
- Westpac Banking Corp. (по материалам New Zealand Herald)

Настроение трейдеров
В среду новозеландский доллар вернул себе восходящий импульс. В соответствии с прогнозом, пара NZD/USD нарушила первые два уровня сопротивления, но ей не хватило сил достичь 0.76. Новозеландская валюта закрылась на 0.7549, немного под целью на отметке 0.7560. Тем не менее продолжение подъема ожидается в четверг, и технические индикаторы демонстрируют бычьи сигналы. Сегодня пара может бросить вызов отметке 0.76, но продвижение выше может оказаться сложным ввиду тренд-линии сопротивления.

Настроение трейдеров
Медвежьи трейдеры становятся всё сильнее, поскольку сейчас стало ещё больше коротких позиций, а именно 74%. Между тем ордера на продажу находятся в большинстве, с 57% от всех отложенных заказов.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/RUB рухнула в седьмой день подряд

«Сейчас рынок one way - нет валютного спроса, зато все продают валюту по своим причинам: есть сброс стратегических валютных лонгов, есть заход в доходность, хотя сейчас уже особенно нечего ловить, кто-то торгует по тренду».
- дилер крупного российского банка (по материалам Reuters)

Обзор
Пара USD/RUB продолжила снижение в четверг, обновив минимумы 2015 года, в то время как российская валюта продолжила укрепляться против своих конкурентов. Таким образом, бычья тенденция по рублю наблюдается уже седьмой день подряд, и за этот период доллар США потерял почти 13% своей стоимости против рубля. Более того, вчера пара пересекла целых две зоны поддержки на 53.14 (лента Боллинджера) и 52.20 (недельная S3; месячная S2). Аналитики прогнозируют, что пара продолжит какое-то время торговаться в едином тренде на фоне отсутствия покупателей валюты, а также стабильных цен на нефть и геополитической ситуации. Поэтому, вскоре можно ожидать тестирования отметки в 50 рублей за доллар.

Сентимент
Быки сохраняют значительное численное превосходство над медведями, занимая 70% от всего рынка SWFX, на 1 п.п. меньше уровня на утро четверга.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/USD упала самыми большими темпами с 19 марта

"Расхождение в монетарной политике между ФРС и ЕЦБ будет наибольшим за всё время.​ У этого есть список последствий инвестиций, и обменный курс станет одной из основных."
- Deutsche Bank (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
В конце-концов, вчера EUR/USD упала ниже одного из основных уровней поддержки, который представлен минимумом 2003 года на 1.0759. Как следствие, медведи по паре открыли путь к следующей области спроса, и область до 1.0589 стала свободна. В четверг единая валюта решила опуститься до 1.0650, за день упав более чем на 100 пунктов. Дневные технические индикаторы являются смешанными, в то время как среднесрочные и долгосрочные предполагают то, что пара направится к недельной S2 ниже уровня 1.06.

Настроение трейдеров
Распределение между быками и медведями на рынке SWFX является наиболее положительным за 23 дня, так как 53% всех позиций являются открытыми, на 7% больше, чем 24 часа назад.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD достигает пятидневного минимума

"Несмотря на то, что пара (GBP/USD) перепродана, она сохраняет сильное медвежье настроение, так как 20-дневная SMA на 1-часовом графике резко опустилась ниже нынешнего уровня, и технические индикаторы продолжают указывать на понижение."
- Valeria Bednarik, главный аналитик FXStreet (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Несмотря на прогноз, валютная пара упала. Потери были большими и лишь поддержка на 1.47 смогла остановить фунт от падения ниже, что она и делала несколько раз ранее. Технические индикаторы на дневном тайм-фрейме остаются смешанными, но сегодня, вероятно, стерлинг отскочит, если вчерашние факторы не продолжат давить на пару. Ближайшей поддержкой по-прежнему является уровень 1.47, а ближайшее сопротивление находится на 1.4791 (недельная S1).

Настроение трейдеров
Трейдеры вновь стали более уверенными в фунте, так как доля длинных позиций выросла на два процентных пункта до 45%. В то же время, баланс между ордерами, выставленными на покупку и продажу был нарушен, поскольку доля первых опустилась до уровня среды (47%).

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD отскакивает от месячной точки разворота

Спойлер

«Полученные вчера вечером данные [по китайскому торговому балансу] были очень сильно зависимы от снижения объемов экспорта, что скажется на регионе как довольно негативный фактор.»
- Ян Стеннард, Morgan Stanley (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В прошлую пятницу пара AUD/USD опустилась, так как месячная точка разворота вынудила пару отступить. Потери не были столь резкими, как ожидалось, но тем не менее австралийский доллар протестировал недельную точку разворота на отметке 0.7636. В конце концов австралийский доллар стабилизировался на отметке 0.7670. Технические индикаторы шлют смешанные сигналы, тогда как мы всё ещё ожидаем продолжение погружения пары. Принимая во внимание дневные колебания валюты, демонстрирующийся ею в течение последних двух недель, в понедельник пара может закрыться около отметки 0.7600, и тем временем может быть протестирована нижняя полоса Боллинджера.

Настроение трейдеров
Сегодня стало немного больше длинных трейдеров по австралийскому доллару, а именно 63%, в то время как большинство из них (65%) планируют продать данную валюту.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD завершает победную серию

Спойлер

«На этой неделе мы остаёмся осторожными в отношении CAD, в частности в связи с заседанием Банк Канады в среду. Повода для немедленного сокращения ставки, вероятно, нет, но учитывая, что экспорт ещё покажет уверенное восстановление, Банк Канады может дать понять, что всё варианты обсуждаются.»
- BNP Paribas (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
К концу предыдущей недели доллар США ослаб против канадского соперника, несмотря на подъем в начале торговой сессии. Доллар США достиг отметки 1.2670, прежде чем опустился ниже и разместился на отметке 1.2567, и в итоге снижение оказалось не таким большим, как ожидалось. Прямо сейчас, несмотря на медвежьи технические индикаторы, цена растёт, но месячная точка разворота может предоставить достаточно спроса для ограничения прибылей.

Настроение трейдеров
Доля бычьих трейдеров уменьшилась на один процентный пункт, и сейчас 73% участников рынка являются длинными в отношении доллара США. В то же самое время количество ордеров на приобретение доллара США увеличилось, так как 34% отложенных заказов поставлены на покупку доллара (ранее 31%).