Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD падает

Спойлер

«Исключая масштабное несчастье в Новой Зеландии, которое могло бы тяжеловесно отправить новозеландский доллар вниз, тяжело представить себе данную валюту падающей.»
- Bancorp Treasury Services (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
В прошлую пятницу данная валюта опустилась. Хоть прогноз был на погружение к 0.75, фактически новозеландский доллар закрыл неделю на 0.7528. Близость к тренд-линии сопротивления развернуло ход новозеландского доллара. Технические индикаторы продолжают давать смешанные сигналы, но мы всё ещё ожидаем, что курс будет медвежьим. 55- и 100-дневная средние скользящие, равно как и недельная S1, не считаются достаточно сильными для остановки падение. Месячная S1 и нижняя полоса Боллинджера, с другой стороны, могут укрепить зону около отметки 0.7440 и предотвратить снижение.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров остаётся неизменным, с 72% коротких позиций. Между тем количество ордеров на покупку опустилось с 44% до 36%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD восстанавливается над 0.76

Спойлер

«Если отметку 0.7550 не удастся, пара AUD/USD может резко отскочить и отойти для повторного теста свечи 0.77 и выше.»
- Дхвани Мехта, FXStreet

Перспективы пары
Как и ожидалось, паре AUD/USD не удалось закрыться на 0.76. Вместо этого данная пара упала на 79 пунктов, сведя на нет все прибыли прошлой недели, и стабилизировалась лишь на отметке 0.7583, прямо над недельной S1. Это ещё одно свидетельство того, что медведи всё ещё в игре. Несмотря на в массе своей смешанные технические индикаторы, австралийский доллар, вероятно, немного вырастет. Недельная точка разворота и 20-дневная средняя скользящая соединились в группу сопротивления около отметки 0.7660, но до конца торговой сессии австралийский доллар может не достичь столь высоких уровней.

Настроение трейдеров
Прогноз трейдеров в отношении австралийского доллара остаётся бычьим, с 62% длинных позиций. Между тем количество ордеров на продажу увеличилось на один процентный пункт, и сейчас они составляют 66% из всех.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD падает к 1.2540

Спойлер

«Учитывая шаткое начало года в США, усиленный доллар и падение цен на нефть, думаю, кульминацией этой действительно ухабистой скачки может быть первое снижение прибылей за шесть лет.»
- Крейг Ерлам, OANDA (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Вчера доллар США подорожал против канадского соперника. Однако прибыли были ограничены месячной точкой разворота, и в конце пара разместилась на отметке 1.2592. Сегодня мы ожидаем от доллара США понижения, как предполагают медвежьи дневные технические индикаторы. Исходная поддержка покоится на отметке 1.2577, представленной 55-дневной средней скользящей, но снижение может продолжиться до отметки 1.2540, где находится недельная точка разворота.

Настроение трейдеров
Прогноз участников рынка SWFX в отношении доллара США улучшилось, так как длинные вновь занимают 74%. В то же самое время ордера на покупку сейчас в большинстве, занимая 53% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD будет отскакивать

Спойлер

«Крупные изменения взаимосвязанных цен, будь то обменные курсы или цена на нефть, создают победителей и проигравших.»
- IMF (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
В понедельник пара NZD/USD испытала существенные потери. 55- и 100-дневной средние скользящие и недельная S1 не смогли остановить падение новозеландского доллара. Протестировав отметку 0.7420, новозеландский доллар разместился на 0.7460, невдалеке от спрогнозированного уровня 0.7440. Во вторник, несмотря на то, что технические индикаторы либо указывали в разных направлениях, либо были нейтральными, ожидается отскок. Недельная S1, вероятно, осадит подъем, и мы увидим, как пара закончит день либо около отметки 0.7500, либо около 0.7520.

Настроение трейдеров
Людей, уверенных в новозеландском долларе, сегодня стало еще меньше, и короткими являются 74% трейдеров. Разрыв между количеством отложенных заказов на покупку и продажу сузился, так как 45% из них поставлены на приобретение данной валюты (ранее 36%).

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/RUB приближается к отметке 50

«Рубль сильно укрепился, из-за чего текущие уровни уже могут быть привлекательны для корпоративных покупок валюты, тогда как текущая форвардная кривая уже не очень интересна для покупок российских бондов, которых очень много набрали в предыдущие дни».
- банк Открытие (по материалам Reuters)

Обзор
Рубль продолжил укрепляться по отношению к доллару США также во второй рабочий день текущей недели. Пара пересекла сильный уровень поддержки во вторник, представленный месячной S2 на 52.06, и продолжила двигаться по нисходящей. В итоге, уровень закрытия торгов был зафиксирован на значении 50.84. Аналитики связывают вчерашнее движение с такими позитивными для рубля факторами, как дорожающая нефть и разница денежных потоков в пользу продавцов валюты. Более того, вчера доллар США в целом дешевел на рынках на фоне фундаментальных данных. Если в среду паре USD/RUB удастся снизиться ниже 50 рублей за доллар, то не исключено падение вплоть до 48 (недельная S1) в ближнесрочной перспективе.

Сентимент
Быки сохраняют значительное численное превосходство над медведями, занимая 73% от всего рынка SWFX, рост на 3 процентных пункта за последние 24 часа.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD колеблется около 0.78

Спойлер

«Но это [продолжение ослабления доллара США] не стоит превратно расценивать как свидетельство силы доллара США.»
- Credit Suisse (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В прошлую пятницу пара AUD/USD осталась относительно неизменной. Хоть австралийский доллар и протестировал сопротивление около отметки 0.7815, в конце концов пара опустилась на пять пунктов, вопреки прогнозированному росту. В понедельник, вероятно, будет небольшое понижение, хотя технические индикаторы демонстрируют смешанные сигналы. Также есть вероятность небольшого подъема, который может быть ограничен совокупностью сопротивлений около отметки 0.7820. Однако наиболее вероятным является исход в виде падения к отметке 0.7780, то есть уровню, на котором в пятницу пара закрылась.

Настроение трейдеров
Отношение трейдеров рынка SWFX к австралийскому доллар улучшилось, с 68% длинных позиций (прежде было 67%). Доля ордеров на покупку увеличилась на десять процентных пунктов и сейчас они занимают 49% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD восстанавливает импульс

Спойлер

«Но с учётом того, что Банк Канады находится в режиме ожидания и наблюдения до, вероятно, следующей встречи или двух, перспектива устойчивого отскока финансов вверх выглядит сейчас ограниченной.
- TD Securities (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Вопреки медвежьему прогнозу, к концу прошлой недели пара USD/CAD выросла. Пара упала под отметку 1.21, но смогла вырасти к концу дня. Даже ближайшее сопротивление, а именно месячная S2, не смогло остановить подъём. Технические индикаторы продолжают в основном давать смешанные сигналы, но ожидается небольшое повышение. Падение сомнительно, так как прежде психологический уровень предотвращал снижение. Однако месячная S2, вероятно, сегодня замедлит рост, вынудив пару закончить торговлю где-то между отметками 1.2214 и 1.2250.

Настроение трейдеров
Количество чистых позиций и ордеров выросло. Доля длинных позиций увеличилась с 65% до 66%, тогда как доля ордеров на покупку возросла с 28% до 36%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD отступает вниз после открытия

Спойлер

«Дальнейшие китайские стимулы подтолкнули новозеландский доллар.»
- ANZ Bank New Zealand (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
В прошлую пятницу новозеландский доллар повел себя в соответствии с прогнозом, поднявшись, но чуть менее, чем ожидалось. Пара NZD/USD протестировала сопротивление на отметке 0.7741, прежде чем закончила торговую сессию на отметке 0.7672. Исходная совокупность важных уровней предотвратила существенное повышение новозеландского доллара. Весьма вероятно, что в понедельник произойдёт коррекция, хотя технические индикаторы дают нейтральные сигналы. Ближайшая значительная поддержка лежит на отметке 0.7655, то есть на 200-дневной средней скользящей, однако вряд ли произойдёт резкое падение.

Настроение трейдеров
Медвежье настроение стало сильней, и 27% трейдеров являются короткими в отношении новозеландского доллара. Между тем отложенных заказов на его покупку стало меньше и сейчас они занимают лишь 40% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY продолжает снижение

Спойлер

«Негативные заголовки о Греции при отсутствии чего-либо важного подстёгивают инвесторов сокращать позиции в евро.»
- UBS (по материалам Reuters)

Перспективы пары
В понедельник пара EUR/JPY понизилась, как и предполагалось. В течение торговой сессии пара достигла отметки 127.6, но разместилась на отметке 128.13, не осилив нарушить психологический уровень 128. Тенденция к понижению, ожидается, продлится до вторника, тогда как технические индикаторы поддерживают негативный исход. Евро, вероятно, попробует достичь уровня 127, но недельная точка разворота может замедлить это скольжение. В результате единая валюта может закрыться около отметки 127.50.

Настроение трейдеров
Трейдеров, имеющих позитивный прогноз в отношении евро, стало меньше, так как сейчас лишь 57% открытых позиций являются длинными (ранее было 58%). Между тем ордера на продажу занимают даже ещё большую часть рынка, а именно 59%, тогда как вчера их доля была 53%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD падает ниже

Спойлер

«Протоколы не были жесткими, и похоже, что на фоне отскока доллара США и в результате замечаний Стивена (из РБА) будет некоторое восстановление продаж австралийского доллара.»
- Monex Inc (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Вчера австралийский доллар снизился против доллара США, но намного больше, чем ожидалось. Вместо маленького спуска к отметке 0.7780 пара AUD/USD упала на 84 пунктов. Месячная точка разворота и 55-дневная средняя скользящая предоставили достаточно поддержки для предотвращения дальнейшего сползания австралийского доллара. Технические индикаторы продолжают давать смешанные сигналы на дневном промежутке времени, но мы всё ещё ожидаем, что сегодня пара упадёт ещё глубже. Несколько поддержек создают для пары препятствие около отметки 0.7705, но весьма вероятно, что оно буде нарушено. Между тем недельная точка разворота должна ограничить любые мелкие прибыли.

Настроение трейдеров
Количество длинных позиций уменьшилось на два процентных пункта и сейчас составляет 66%. Доля ордеров на покупку составляет лишь треть рынка (33%).

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD продолжает расти

Спойлер

«Мы склонны ожидать повышения пары USD/CAD от нынешних уровней, но такое движение требует сочетания пониженных цен на нефть с высокими доходами США.»
- BNP Paribas (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Как и прогнозировалось, в понедельник пара USD/CAD выросла. Пара испытала небольшую волатильность и разместилась на отметке 1.2226, в границах предсказанного ценового диапазона. Доллар США, вероятно, будет расти против канадского доллара и сегодня тоже, так как коррекция всё ещё присутствует. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке 1.2312, представленной уровнем коррекции Фибоначчи на 23.60% и недельной точкой разворота, но доллару США не хватит сил зайти столь далеко. Более того, к окончанию торговой сессии пара может стабилизироваться около отметки 1.2250.

Настроение трейдеров
Настроение среди трейдеров рынка SWFX немного улучшилось, так как среди них сейчас 67% являются длинными по доллару США (прежде было 66%). В тоже самое время доля ордеров на продажу составляет в данный момент 69%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD снова поднимается

Спойлер

«Мы рассчитываем увидеть возвращение AUD в нисходящий тренд, и вдобавок с скорым нисходящим рискам есть вероятность продолжения получения неожиданных негативных новостей из Китая, в частности на этой неделе будет оглашение апрельских данных по производственному индексу PMI HSBC/Markit, которые должны отразить недавнюю слабость в производственной активности.»
- BNP Paribas (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Во вторник совокупность поддержек около 0.7705 предотвратила излишне глубокое падение пары AUD/USD. Однако австралийский доллар испытал некоторую волатильность и даже протестировал поддержку на отметке 0.7682. Сегодня ожидается отскок на фоне улучшений в данных по индексу деловой активности в промышленной сфере Австралии. Ближайшее сопротивление, недельная точка разворота, вряд ли помешает росту австралийского доллара, следовательно, 100-дневной средней скользящей на отметке 0.7791 нужно обладать определённой силой, чтоб остановить подъем. Между тем технические индикаторы всё ещё дают смешанные сигналы.

Настроение трейдеров
Настроение трейлеров рынка SWFX немного улучшилось, поскольку доля длинных позиций увеличилась с 66% до 67%. Количество ордеров на покупку уменьшилось на один процентный пункт, снизившись до 32% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD застряла между 1.2214 и 1.2312

Спойлер

«Мы склонны ожидать повышения пары USD/CAD от нынешних уровней, но такое движение требует сочетания пониженных цен на нефть с высокими доходами США.»
- BNP Paribas (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В среду доллар США немного поднялся, поскольку разместился почти на 20 пунктов выше прогнозированного уровня 1.2250. В течение этой сессии доллар США даже смог достичь исходной группы сопротивления, но, как и ожидалось, ему не хватило сил, чтоб удержать эту позицию. Технические индикаторы сегодня всё ещё предоставляют смешанные сигналы, тогда как другие факторы предполагают снижение. Ближайшая поддержка покоится на отметке 1.2214, хотя она, вероятно, лишь замедлит падение, но не остановит окончательно. Тем не менее, мы не должны сбрасывать со счетов вероятность дальнейшего роста ввиду ожидания улучшений в фундаментальных показателях США.

Настроение трейдеров
Количество чистых позиций и ордеров уменьшилось. Сейчас 64% трейдеров являются длинными по доллару США, тогда как 28% ордеров сейчас поставлены на покупку доллара США.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD растёт перед оглашением данных по продажам существующего жилья в США

Спойлер

«Нынешняя краткосрочная фаза консолидации кажется неполной, и ожидается, что пара ещё парочку дней будет торговаться горизонтально. Пока скользящая поддержка на 0.7600 остаётся нетронутой, мы ожидаем, что за движением над пиком на 0.7740 последует 0.7780.»
- UOB Group (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
В среду новозеландскому доллару удалось немного вырасти, несмотря на серьёзную волатильность в течение сессии. 200-дневная средняя скользящая предоставила паре NZD/USD поддержку, необходимую для разворота её направления. Технические индикаторы продолжают давать смешанные сигналы, не в силах поддержать какой-либо сценарий. Тем не менее, мы всё ещё ожидаем, что пара NZD/USD вырастет как минимум до месячной R1, разве что фундаментальные факторы США удивят исключительными данными. При наихудшем раскладе новозеландский доллар может отступить к отметке 0.76, тогда как мы прогнозируем, что новозеландская валюта закончит торговаться между отметками 0.77 и 0.7737.

Настроение трейдеров
Прогноз трейдеров в отношении новозеландского доллара улучшился с 27% до 30%, тогда как отложенные заказы на покупку составляют сейчас 47% (ранее - 46%).

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY теряет почву

[

Спойлер

img]https://www.dukascopy.com/plugins/market_news/attach.php?id=64225[/img]

«Они (греки) собираются совершить свой следующий платёж, но даже если так… Я чувствую, что на рынке становится всё больше людей, которые настраиваются на Грексит»
- Адам Майерс, Credit Agricole (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Несмотря на все ожидания, в пятницу пара EUR/JPY опустилась. Евро потерял 35 пунктов в сравнении с иеной, хоть пара и дорожала большую часть дня. Технические индикаторы продолжают давать уверенно бычьи сигналы, ожидая сегодня отскока. Тем не менее мы ожидаем, что сегодня единая валюта ослабнет и пересечёт уровень 134, но погружение ниже отметки 133 является чрезвычайно вероятным, так как она поддерживается исходным уровнем поддержки, а именно недельной S1. Нам не стоит сбрасывать со счетов вероятность подъёма к как минимум отметке 135 ввиду результатов встречи Еврогруппы.

Настроение трейдеров
Сегодня лишь 40% трейдеров являются длинными по евро, тогда как количество ордеров на приобретение единой валюты остаётся неизменным - 48%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD падает обратно, стирая прибыли

Спойлер

«Июньское повышение ФРС сейчас совершенно не рассматривается, и мы придерживаемся мнения, что повышение произойдёт в сентябре. Было не слишком неприветливо, чтобы предположить, что слабость роста в первом квартале наберёт обороты во втором. Следовательно, данные поддерживают производительность как государственных облигаций, так и акций.»
- BNZ Markets (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
К концу прошлой недели пара AUD/USD немного снизилась. После значительной волатильности австралийскому доллару удалось вырасти, достигнув ожидаемой зоны на отметке 0.7960, но закрылся он на 30 пунктов ниже. Сегодня ожидается, что он испытает коррекцию и снижение. Недельная точка разворот на отметке 0.7913 выступает в качестве исходной поддержки, но погружение к психологическому уровню 0.79 является более вероятным, поскольку ранее эта зона уже предотвращала дальнейшее снижение пары. Между тем технические индикаторы наоборот продолжают давать отчётливо бычьи сигналы.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров рынка SWFX сегодня улучшилось, так как 71% всех позиций являются длинными, тогда как в пятницу их было 67%. Доля ордеров на покупку сейчас в меньшинстве, составляя лишь 48%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD в узком диапазоне между недельной точкой разворота и 20-дневной средней скользящей

Спойлер

«Если для пары USDCAD искать ключевой фактор в краткосрочной перспективе, это может быть распространение настроения рынков с фиксированной доходностью и какое-либо движение в спредах США-Канада.»
- TD Securities (по материалам FXStreet)

Настроение трейдеров
В прошлую пятницу доллар США повёл себя в соответствии с ожиданиями. 20-дневная средняя скользящая остановила восходящую волатильность, поэтому пара USD/CAD снизилась. Более того, доллар США разместился прямо между отметкой 1.2050 и недельной точкой разворота, как и было предсказано. Мы ожидаем, что в понедельник американская валюта поднимется, и её прибыли будут ограничены около отметки 1.2129, представленной 20-дневной средней скользящей. Между тем данная пара поддерживается недельной точкой разворота, тогда как торги зафиксированы около психологического уровня 1.21. Однако технические индикаторы продолжают давать в дневном диапазоне медвежьи сигналы, ожидая дальнейшего ослабления.

Настроение трейдеров
Количество медведей увеличивается, так как 55% позиций короткие. Между тем ордера на покупку занимают сейчас 58% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD падает под 0.74

Спойлер

«Доллар США продолжает отступать, так как рынки усвоили информацию. Это помогло подняться новозеландскому доллару.»
- ANZ Bank (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
В прошлую пятницу пара NZD/USD смогла вернуть себе тенденцию к повышению. Новозеландский доллар дошел даже до отметки 0.75, но стабилизировался на 0.7488, совершенно сведя на нет потери четверга. Однако сегодня указанная валюта, вероятно, понизится в сравнении с долларом США. Ближайшая поддержка находится на отметке 0.7413, а именно на месячной S1, хотя ожидается, что новозеландская валюта упадёт ещё ниже, до нижней полосы Боллинджера или даже недельной S1. Технические индикаторы продолжают давать смешанные сигналы, не поддерживая какой-либо определённый сценарий развития событий.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров немного улучшилось, но остаётся медвежьим в 57% (ранее было 59%). В то же самое время количество отложенных заказов на приобретение новозеландского доллара выросло с 52% до 61%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY отбита в обратном направлении

Спойлер

«Ясно, что рынок не стабилизировался. Прежде чем началась распродажа [государственных облигаций], низкая волатильность была распространённым явлением. Сейчас инвесторы более осторожны в своих желаниях большей волатильности, виденной нами ранее.»
- Nordea Bank (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В понедельник евро повёл себя в соответствии с ожиданиями и опустился, несмотря на чрезвычайно бычьи технические индикаторы. Психологический уровень 134 был пройден, и пара EUR/JPY достигла даже отметки 133.50. Тем не менее к концу дня она стабилизировалась на отметке 133.85. Сегодня, вероятно, произойдёт отскок, и снова поднимется над уровнем 134 и достигнет как минимум отметки 135. Ближайшее сопротивление находится на отметке 134.40, в то время как более сильная совокупность лежит около отметки 135.70. Между тем технические индикаторы всё ещё демонстрируют отчётливые бычьи сигналы, поддерживая ожидание дальнейшего подъёма.

Настроение трейдеров
Доля быков занимает сейчас лишь 43% рынка (ранее - 40%), тогда как количество ордеров на покупку выросло с 48% до 49%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD сводит на нет потери предыдущей недели

Спойлер

«Мы продолжаем видеть риск ослабления пары AUD/USD, ожидая движения к зоне $0.74 в течение шести месяцев.»
- Rabobank (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Вчера пара AUD/USD опустилась, как и было предсказано. Недельная точка разворота не смогла остановить дальнейшее падение пары, как того ожидалось, и австралийский доллар разместился на отметке 0.7896, всего лишь в четырёх пунктах от цели. Существенное восстановление, вероятно, произойдёт сегодня, в то время как технические индикаторы дают отчётливо бычьи сигналы. Недельная точка разворота выступает сейчас в качестве ближайшего сопротивления, но подъём может превзойти этот уровень. Движение к отметке 0.80 вероятно, но торговля, скорей всего, закроется около отметки 0.7950.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров рынка SWFX снова улучшилось, поскольку 72% всех позиций являются длинными (ранее - 71%). Отложенные заказы на покупку отступают, так как 65% всех ордеров сейчас поставлены на продажу австралийского доллара.