Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD вновь проверяет уровень 0.76

Спойлер

"Импульс негативно настроен на тайм-фреймах с ST до LT. Минимумы 2015 года на 0.7530/60 остаются под угрозой. Сопротивление находится на 0.7665/85."
- Westpac (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Австралийский доллар двигался согласно прогнозам, так как он свёл на нет все потери прошлой недели. Тем не менее, валютная пара AUD/USD не смогла упасть ниже уровня 0.76, так как она предоставила достаточную поддержку для того, чтобы ограничить потери. Ожидается, что австралиец продолжит медвежий тернд, в то время как технические индикаторы предполагают негативный исход событий. Недельная S1 на 0.7536 выступает в роли ближайшей поддержки, но такое глубокое падение маловероятно, так как ранее психологический уровень 0.76 предотвратил ещё большее падение пары. Однако, в том случае, если поддержка будет пробита, австралийский доллар упадёт ещё ниже.

Настроение трейдеров
Доля быков вернулась на значение среды (73%). Доля ордеров, выставленных на покупку австралийца упала с 70 до 33%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY продолжает консолидироваться между отметками 139 и 140

Спойлер

"Продолжающаяся неясность вокруг Грецией и группой кредиторов продвинули базовый DM в противоположном направлении."
- TD Securities (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В конце прошлой недели сюрпризов с парой EUR/JPY не было. Пара практически не изменилась, так как евро вырос лишь а 15 пунктов, вместо ожидаемой существенной волатильности. Технические индикаторы посылают смешанные сигналы, предполагая, что евро продолжит консолидироваться. Снизу валютную пару поддерживает месячное R2, в то время как полоса Боллинджера оказывает сопротивление вблизи 140.80. Тем не менее, рост за пределы уровня 140 и падение ниже отметки 139 маловероятны.

Настроение трейдеров
Бычье настроение рынка не изменилось и осталось на уровне 52%. В то же время, число ордеров, выставленных на покупку ордеров, сократилось на два процентных пункта и достигло равновесия.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Уровень 0.77 отодвинул AUD/USD

Спойлер

"Учитывая то, что финансовые рынки продолжают реагировать на ограниченный риск смягчения в краткосрочной перспективе после неожиданно резкого заявления политиков, AUD должен пойти вниз."
- Citigroup Inc. (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В понедельник австралийский доллар вёл себя не так, как предполагалось, так как он удорожал против доллара США вместо того, чтобы упасть. Максимум торговой сессии находился выше уровня 0.77, но пара AUD/USD закрепилась на 0.7687, чуть выше недельной РР. Вчерашнее ралли считается неудачей, так как ожидается, что сегодня австралиец продолжит медвежий тренд. Недельная РР, которая теперь играет роль ближайшей поддержки, вряд ли предотвратит падение; таким образом, торги должны закрыться вблизи уровня 0.7630. Более того, технические индикаторы теперь посылают явно медвежьи сигналы, предполагая вероятность негативного исхода.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров не изменилось, так как 73% из них по-прежнему держат длинные позиции. Доля ордеров, выставленных на покупку, выросла с 33 до 45%.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

Скорее всего, после сильного отскока, NZD/USD потерпит убытки

Спойлер

"Не обращая внимания на то, что он мог или не мог сказать на конфиденциальных встречах, к которым у прессы не было доступа, по моему мнению, валютный рынок ещё не готов перейти к более сильному доллару, вне зависимости, будут ли данные США положительными или нет."
- Commerzbank (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Вчера новозеландский доллар превзошёл ожидания, так как вырос больше, чем ожидалось. Во время торгов новозеландец смог достичь второе сопротивление, но ему не хватило силы закрепиться вблизи этого уровня. Как следствие, NZD/USD закрепился на 0.7130, но существует риск падения ещё ниже. Технические индикаторы продолжают посылать медвежьи сигналы, в то время как волатильность уже достигла недельной РР на 0.7089. Более того, возможная линия сопротивления тренда может вынудить пару вновь опуститься, тем самым подтвердив всеобъемлющий медвежий тренд.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров по отношению к новозеландскому доллару улучшилось, так как 39% позиций теперь являются длинными (38% ранее). Число ордеров, выставленных на покупку, теперь составляет большинство - 53%, в то время как вчера они составляли 36%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY даёт трещину на месячной R2

Спойлер

"На почве реально эффективного валютного курса, йена может потерять не много."
- Харухико Курода, председатель Банка Японии (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Европейская валюта против японской йены в целом торговалась в горизонтальном тренде. Кросс EUR/JPY потерял лишь восемь пунктов, однако, во время сессии достиг месячного R2. Сегодня, впервые за неделю, технические индикаторы посылают скорее бычьи сигналы, чем смешанные. Тем не менее, пара, скорее всего, упадёт из-за утреннего ралли йены. Месячное R2 играет роль ближайшей поддержки, но евро может закрепиться чуть выше - на уровне 140.

Настроение трейдеров
Сегодня быки и медведи достигли равновесия. В то же время, доля ордеров, выставленных на покупку евро, увеличилась на четыре процентных пункта и теперь она составляет 45% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD нацелилась на двух недельный минимум

Спойлер

​"Казначейские облигации остаются под давлением, так как Soft патч США приходит к концу, а прогноз мирового экономического роста наконец-то становится на ноги. Но катастрофа облигаций на подобие той, что была в 1994 году пока всё еще находится за горами."
- Societe Generale (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Вчера доллар США пережил очередную слабость против канадского коллеги. Ближайшее скопление поддержек вблизи 1.2370 не смогло остановить падение, а USD/CAD после проверки месячной РР закрепилась на 1.2341. Несмотря на то, что поддержка вблизи 1.23 смогла ограничить потери, сегодня данная пара, скорее всего, пересечёт эту область. Более того, если фундаментальные данные разочаруют, мы сможем даже увидеть падение доллара США до второго скопления поддержек на 1.2265. В то же время, технические индикаторы посылают бычьи сигналы, не подтверждая этот вариант развития событий.

Настроение трейдеров
Число длинных позиций вернулось на уровень пятницы (44%), в то время как доля ордеров, выставленных на покупку выросла с 57 до 59%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD растёт третий день подряд

Спойлер

"Мы ожидали, что председатель Уилер ясно даст понять, что он настроен на смягчение, а любой рост пары NZD/USD будет краткосрочным."
- Rabobank International (по материалам The New Zealand Herald)

Настроение трейдеров
Несмотря на довольно крупную волатитльность, несмотря на прогнозы, пара NZD/USD всё же удорожала. Недельная РР продвинула новозеландский доллар выше, но вчера недельное R1 ограничило рост. Технические индикаторы на дневном тайм-фреме продолжают посылать медвежьи сигналы, но мы ожидаем, что сегодня новозеландец вырастет. Недельное R1 по-прежнему выступает в роли ближайшего сопротивления, но более сильное сопротивление находится на 0.7193 (20-дневное SMA, подкреплённое психологическим уровнем 0.72).

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров SWFX не изменилось - 39% позиций являются длинными. В то же время, число ордеров, выставленных на продажу, составляет большинство - 53%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD рискует свести на нет недельный рост

Спойлер

"Многие будут обращать внимание на данные занятости, однако эти показатели показывают сильные признаки улучшения экономики Австралии. Возможно, недавнее снижение процентной ставки и поправки в Федеральный бюджет, принесут уверенность рынку труда."
- IG (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
После горизонтальных торгов во вторник, в среду Австралийский доллар смог продолжить ралли. Пара AUD/USD пережила значительную волатильность, но закончила торговую сессию перед ближайшим сопротивлением - 20-дневным SMA. Тем не менее, ожидается, что австралиец вернётся на уровни ниже 0.77. Недельная РР остаётся ближайшей значительной поддержкой, но падение до 0.76 так же возможно, если фундаментальные данные США окажутся лучше, чем ожидается. Технические индикаторы остаются медвежьими, но не на столько, как предыдущие два дня.

Настроение трейдеров
Три четверти всех позиций являются длинными (72% ранее). В то же время, доля ордеров, выставленных на покупку австралийца, упала с 51 до 46%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD предпринимает попытку развернуться после трёх-недельного падения

Спойлер

"По сравнению с нашей оценкой объективной стоимости (сегодня 1.2365), USDCAD по-прежнему выглядит дёшево. Поэтому, продолжение отскока USD ещё не вне рассмотрения - даже если суточные тенденции в значительной степени зависят от данных розничных продаж США."
- TD Securities (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Доллар США вновь упал против канадского коллеги. Пара достигла недельного минимума 1.22, но была отодвинута основным уровнем и закрепилась вблизи второго скопления поддержек. Технические индикаторы продолжают посылать бычьи сигналы, предполагая, что доллар США отскочит от данных областей поддержки. Ближайшее сопротивление, представленное месячной РР, находится на 1.2305, но мы можем даже увидеть возвращение USD/CAD к уровням 1.24, если фундаментальные данные приятно удивят.

Настроение трейдеров
Теперь длинные позиции составляют большинство, так как сегодня 52% трейдеров положительно смотрят на американский доллар. Доля ордеров, выставленных на покупку, потеряла 15 процентных пункта и теперь составляет 44% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD продолжает падать в соторону восьми-месячных минимумов

Спойлер

"Поскольку мировая экономика приходит в норму,мы, скорее всего, увидим возвращение валют к середине из долгосрочных диапазонов. Для новозеландского доллара это скорее будет где-то между 70 и 80 [USD], чем между 60 и 70."
- CMC Markets (по материалам The New Zealand Herald)

Перспективы пары
Несмотря на то, что вчера NZD/USD выросла, торги закончились тем, что новозеландец понёс серьёзны потери. Новозеландец свёл на нет практически весь недельный рост, а сегодня ожидается продолжение падения. Недельная S1, а так же полоса Боллинджера, оказывают сильную поддержку; однако, падение до 0.69 наиболее вероятно. Основной уровень 0.69 так же поддерживается недельной S2 и месячной S1, которые вместе должны ограничить потери и, возможно, немного вернут пару на прежние уровни.

Настроение трейдеров
Число быков растёт, так как сейчас 44% трейдеров держат длинные позиции (39% ранее). С другой стороны, доля ордеров, выставленных на покупку, упала с 47 до 29%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/USD валится к 1.12, но ограничивает потери

«Доллар лидирует на рыке, и его движения вызываются ожиданиями повышения процентных ставок США.»
- Societe Generale (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Вчера пара EUR/USD была отправлена под 1.13 ввиду позитивных фундаментальных показателей США. Вначале пара осела под отметку 1.12, но смогла отскочить к зоне 1.1250. Это подтверждает факт, что общая валюта пытается подняться над месячной R1/максимумом четвёртого июня на отметках 1.1360/80. Поэтому среднесрочный прогноз всё ещё состоит в падение в направлении минимума восьмого июня на отметке 1.1085. Однако в ближайшее время мы сможем наблюдать отскок, судя по дневным техническим индикаторам.

Настроение трейдеров
Разрыв между количеством длинных и коротких позиций на рынке SWFX остался совершенно неизменным в течение последних 24 часов, так как быки всё ещё удерживают 47% всех открытых позиций. Между тем доля длинных отложенных заказов упала с 45% до 31%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD нацелилась на 1.54

«Нужно отметить, что наш средне- и долгосрочный прогноз становится всё более негативным для пары GBP/USD, и под недельной средней скользящей на 1.5173 55 на рынке может произойти сильная распродажа.»
- Commerzbank (по материалам FX Street)

Перспективы пары
Несмотря на крепкие фундаментальные показатели США, стерлинг всё же смог вчера приподняться против доллара США. Пара не испытывала нисходящую волатильность, но была вытолкнута обратно недельной R1, не желая стабилизироваться над уровнем 1.55. Сегодня британский фунт, как ожидается, понесёт убытки, но около отметки 1.54 покоится мощная совокупность поддержек, которая, вероятно, ограничит падение. Однако технические индикаторы дают смешанные сигналы в дневном диапазоне.

Настроение трейдеров
Бычье настроение трейдеров рынка SWFX вернулось к уровню, наблюдавшемуся в среду, а именно к 58% (ранее - 59%). В то же самое время доля отложенных заказов на приобретение фунта увеличилась на три процентных пункта. Сейчас указанные ордера составляют 56% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY приняла решение вернуться к 124

«Учитывая, что второй квартал был сложным для многих участников рынка, а также приближение встречи FOMC на следующей неделе, может присутствовать некоторая неохота в восстановлении длинных позиций по USD или коротких позиций в краткосрочных ставках.»
- BNP Paribas (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Вчера доллар США снова пытался пересечь важный уровень 124, так как 20-дневная средняя скользящая предоставила некоторое сопротивление. Тем не менее, если сегодня эта средняя скользящая будет нарушена, то мы сможем увидеть подъём пары USD/JPY выше отметки 124 и встречу её с новым сопротивление на отметке 124.230, а именно на недельной S1. Волатильность может достичь отметки 125, но пара тут же будет отброшена обратно, благодаря недельной точке разворота, поддерживающей этот уровень. Между тем технические индикаторы сейчас дают бычьи сигналы, повышая вероятность позитивного исхода.

Настроение трейдеров
Трейдеры теряют уверенность в долларе США, так как сегодня лишь 46% являются длинными. Количество ордеров на покупку разрушило равновесие и сейчас они занимают 47% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD нацелилась на уровни августа 2010 года

Спойлер

"Мы думаем, что комментарии [Йеллен] будут более двусмысленными, поскольку она будет намекать на зависимость от статистических данных и на возможное повышение процентной ставки в этом году, но не на обычном собрании."
- RBC Capital Markets (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
После того, как в прошлую пятницу новозеландский доллар упал в третий раз подряд, полоса Боллинджера предотвратила NZD/USD от очередного падения. Более того, основной уровень 0.70 был с лёгкостью пробит и пара даже проверила минимум августа 2010 года на 0.6948. Скорее всего, сегодня доллар Новой Зеландии упадёт за пределы вышеупомянутого минимума и закрепится вблизи 0.6940, а именно между нижней полосой Боллинджера и минимумом августа 2010 года. В то же время, технические индикаторы посылают смешанные сигналы, не подтверждая ни один из возможных сценариев.

Настроение трейдеров
Разрыв между быками и медведями сократился, так как 47% позиций теперь являются длинными (44% ранее). В то же время, число ордеров, выставленных на покупку новозеландца, выросло с 34 до 43%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD вновь проверяет уровень 0.77

Спойлер

"Монетарная политика остаётся эффективной, однако дальнейшее ослабление австралийской валюты "желательно и необходимо" для того, чтобы поддержать спрос на домашнюю продукцию."
- Кристофер Кент, Резервный Банк Австралии (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В конце прошлой недели сюрпризов с движением австралийской валюты не было. Обменный курс достиг недельной РР на 0.7677, но вернулся на 0.7724, где AUD/USD и закрепилась прямо перед 20-дневным SMA. На данный момент пара поддерживается недельной РР и 20-дневной SMA на 0.7707, в то время как технические индикаторы посылают явно медвежьи сигналы. Тем не менее, скорее всего, австралийский доллар всё же пробьёт скопление поддержек и закроется вблизи 0.7680.

Настроение трейдеров
Хоть и не на столько сильно, как в пятницу, но настроение рынка остаётся бычьим (71%). Доля ордеров, выставленных на покупку, сократилась на 30 процентных пунктов и теперь составляет лишь 28% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD продливает рост ещё на один рост

Спойлер

"Собрание ФРС в среду является явным риском, а с учётом того, что переговоры по Греции осложнились, мы можем увидеть приток инвестиций в США, что повлечёт за собой рост пары USDCAD, если Федеральный комитет по открытым рынкам использует собрание для обсуждения будущей процентной ставки."
- TD Securities (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
USD/CAD немного разочаровала, так как пара выросла не так высоко, как предполагалось. Доллар едва смог пересечь психологический уровень 1.23 и закрепился на 1.2315. Мы по-прежнему ожидаем, что доллар США удорожает против своего канадского коллеги, а недельная РР будет выступать в роли ближайшего сопротивления. Однако, другое сильное скопление сопротивлений находится вблизи 1.24 и оно представлено 20 и 100-дневными SMA, которые с большей долей вероятности остановят рост, нежели недельная РР. В то же время, технические индикаторы посылают бычьи сигналы, предполагая возможный рост.

Настроение трейдеров
Настроение рынка теперь является медвежьим, так как лишь 49% трейдеров держат длинные позиции, в то время как доля ордеров, выставленных на покупку, сократилась с 46 до 29%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY всё ещё кружится около 139

Спойлер

«Европейская политик продолжает приходить в упадок, так как тупик в греческом вопросе выглядит всё более вероятным, хотя EUR укрепился, так как рынки игнорируют Грецию.»
- ANZ Bank New Zealand (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Пара EUR/JPY не удивила своим поведением. В понедельник данная пара подорожала, пройдя важный уровень 139, и прибыли ограничила совокупность сопротивлений около отметки 139.25. Несмотря на то, что евро уже протестировала психологический уровень 140, мы ожидаем, что сегодня пара всё же понизится, так как сопротивление может оказаться слишком трудным для преодоления после получения данных о слабых фундаментальных показателях. Однако есть вероятность роста, так как технические индикаторы сохраняют свои сигналы бычьими. Снизу пара поддерживается 20-дневной средней скользящей и месячной R1 около отметки 137.65, тогда как ближайший существенный потолок лежит на отметке 140.26.

Настроение трейдеров
Медвежье настроение рынка осталось на уровне 52%, в то время как ордера на покупку и продажу делят сейчас рынок поровну.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD отступит после вчерашней неудачи

Спойлер

«Снижение от майского максимума предполагает возросший риск возвращения среднесрочного нисходящего тренда. В то время как краткосрочные мероприятия могут предоставить корректирующую паузу, учитывая близость к следующим линиям ключевых уровней поддержки и нынешний размах перепроданности, новые минимумы всё же ожидаются.»
- JP Morgan (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
В понедельник 20-дневная средняя скользящая вместе с недельной точкой разворота предотвратили понижение пары AUD/USD и толкнули австралийский доллар обратно вверх. В результате австралийская валюта получила 29 пунктов, так как 100-дневная средняя скользящая пресекла все попытки подняться выше. Тем не менее, на её пути около отметки 0.78 находится внушительная совокупность сопротивлений, нарушить которую будет трудно, а потому мы ожидаем, что сегодня данная пара понесёт убытки. Ближайшая поддержка всё ещё покоится около отметки 0.7705 и представлена недельной точкой разворота и 20-дневной средней скользящей, тогда как технические индикаторы продолжают демонстрировать медвежьи сигналы, хоть и не столь сильные, как раньше.

Настроение трейдеров
Быки смогли увеличиться в количестве, так как сейчас 73% всех позиций длинные. Доля ордеров на покупку тоже выросла, а именно с 28% до 32%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD продолжает повышаться

Спойлер

«Глобальный дует FOMC и Греции продолжает будоражить – это будет тема дня для следующего месяца … в случае ФРС, от трёх до четырёх месяцев.»
- IG (по материалам CNBC)

Перспективы пары
И всё же доллар США снова не смог соответствовать ожиданиям, так как он не продвинулся настолько против канадского доллара. Волатильность не достигла дневного максимума на отметке 1.2360, но торговля всё же закрылась на 1.2316, всего в 12 пунктах от цели. Сегодня доллар США, вероятно, снова поднимется, несмотря на медвежьи технические индикаторы. Более того, недельная точка разворота на отметке 1.2328 вряд ли будет обладать достаточной силой, чтоб остановить повышение пары. В итоге американский доллар может стабилизироваться около отметки 1.2360, учитывая недостаточность импульса для достижения сильной совокупности сопротивлений около отметки 1.24.

Настроение трейдеров
Большинство трейдеров, а именно 51%, удерживают сейчас длинные позиции, тогда как количество ордеров на приобретение увеличилось с 29% до 32%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD погружается под 0.77

Спойлер

«Мы не считаем, что FOMC будет так смел, чтоб понятно объяснить, но мы определённо не ждали бы услышать что-либо, что не согласуется с повышением процентных ставок в сентябре… В итоге мы будет позитивно настроены к доллару.»
- RBC Capital Markets (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Вчера австралийский доллар понизился, но не столь сильно, как ожидалось. Данная валюта испытала незначительную волатильность, но не смогла достичь ближайшей поддержки около отметки 0.7705. Тем не менее пара AUD/USD, вероятно, продолжит своё снижение, невзирая сегодня на совокупность поддержек. Базовый сценарий развития событий состоит в падении до важного уровня 0.76, но недельная S1 на отметке 0.7623 может предотвратить чрезвычайно глубокое падение пары. Технические индикаторы сохраняют свои сигналы медвежьими, поддерживая в среду вероятность негативного исхода.

Настроение трейдеров
Хоть и не такое сильное, как было вчера, но настроение рынка остаётся бычьим на 72% (ранее было 73%). В то же самое время доля ордеров на приобретение австралийской валюты выросла с 32% до 47%.