Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD медленно, но неуклонно поднимается к 1.33

Спойлер

«Для неожиданного позитивного влияния на доллар данные по заработным платам должны будут, вероятно, быть больше 230,000, учитывая опасения насчёт того, что продолжающаяся волатильность помешает повышению ставок в сентябре.»
- Citi (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В среду пара USD/CAD получила лишь десять пунктов, оставшись относительно неизменной. Со вчера ситуация не изменилась, так как совокупность около отметки 1.3150 продолжает поддерживать пару снизу, тогда как препятствие около 1.3365 ещё нужно преодолеть. Однако нисходящая волатильность доллара США была вчера ограничена важным уровнем 1.32 и в какой-то мере недельной точкой разворота, которая обеспечивает существенную поддержку сегодня. В результате к концу дня американский доллар, вероятно, покажет незначительные прибыли, как считают технические индикаторы.

Настроение трейдеров
Быки снова несколько уменьшились в количестве, так как лишь 44% всех позиций длинные. Однако доля ордеров на покупку выросла с 33% до 49%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD снова отскочит от месячной и недельной точек разворота

Спойлер

«Игроки делятся на тех, кто считает, что Федеральный Резерв начнёт нормализацию процентной ставки в этом месяце, и тех, по мнению которых ФРС подождёт, пока глобальная ситуация не прояснится.»
- ANZ Bank New Zealand (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Новозеландская валюта вела себя в соответствии с прогнозом, поскольку в среду пара NZD/USD подорожала и наверстала потери вторника. Более того, совокупность сопротивлений, представленная месячной и недельной точками разворота, удерживает новозеландский доллар от повышения и, вероятно, сегодня развернёт движение. В результате NZD, ожидается, частично потеряет вчерашние прибыли и окажется на своём многолетнем минимуме. Между тем полоса Боллинджера продолжает выступать в качестве ближайшей поддержки, но лежит вне зоны досягаемости на важном уровне 0.63.

Перспективы пары
Сегодня трейдеров, имеющих позитивный прогноз в отношении новозеландского доллара, стало больше, а именно 62% из них (прежде было 57%). В то же самое время количество отложенных заказов на продажу новозеландской валюты выросло с 60% до 63%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Пара EUR/JPY опускается до своего четырёхмесячного минимума

Спойлер

"В настоящее время волатильность слишком высока, чтобы инвесторы из еврозоны осуществляли вывоз капитала в количествах, достаточных для ослабления евро. Таким образом, ЕЦБ может ограничить потенциал роста евро, но не открывает потенциал снижения."- Morgan Stanley (по материалам CNBC)
Перспективы парыВ четверг валютная пара EUR/JPY упала более, чем ожидалось, нарушив ближайший кластер поддержки.Пара стабилизировалась только на 133.61, после тестирования майского минимума в 133.18. Единая валюта остается под давлением, в то время как технические индикаторы сохраняют свои медвежьи сигналы, предполагая, что евро может упасть до нового четырехмесячного минимума сегодня. Майское дно еще выступает в качестве непосредственной поддержки, подкрепленное недельной S2, в то время как месячная S2 поддерживает данную пару немного ниже, на уровне 132.63, ограничивая суточные потери.
Настроение трейдеровЧуть больше трейдеров имеют положительный прогноз относительно евро, а именно 46%. Соотношение ордеров на продажу и покупку в настоящее время равно единице.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Пара AUD/USD резко падает до самого низкого уровня за последние шесть лет

Спойлер

"Это наши менее компромиссные прогнозы как для роста ВВП, так и процентных ставок, которые лежат в основе нашего мнения о том, что австралийский доллар все же достигнет дна."- Capital Economics (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Несмотря на то, австралийский доллар снизился относительно доллара США вчера, прибыли среды не были стерты, так как психологический уровень в 0.70 предоставил достаточную поддержку. Сегодня валютная пара AUD/USD вряд ли пересечёт грань ниже 0.6920, а сильный кластер, в лице месячной S1; недельной S2; апрельского минимума 2009-го года и нижней полосы Боллинджера, как ожидается, ограничит любую волатильность в сторону снижения. Технические индикаторы, однако, остаются неоднозначными и не в состоянии подтвердить сценарий.

Настроение трейдеров
Настроение бычьих SWFX трейдеров остается неизменным на уровне 71%. В то же время часть ордеров на покупку увеличена, добавив 12 процентных пунктов. На заказы в настоящее время приходится 71% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Пара USD/CAD пытается закончить неделю ростом

Спойлер

"Рост ставок скажется положительно на доллар, но более широкий долларовый восходящий тренд выглядит более развитым в отдаленных перспективах. Стремления USD еще имеют свое место, но мы предпочитаем позиционировать по отношению к валютам более подверженным глобальным проблемам роста, падениям цен на сырьевые товары, и /или центральные банки еще в режиме ослабления ".- TD Securities (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Пара USD/CAD не была оценена, продемонстрировав потерю 76 пунктов к концу дня. Волатильность растянулась ниже, а именно к 1.3150 кластера поддержки, что предотвратило дальнейшее снижение пары. Технические индикаторы продолжают показывать бычьи сигналы, указывая на то, что сегодня американская валюта превзойдет канадскую. Ближайшее сопротивление представлено недельной точкой опоры на 1.3246, но более сильный кластер лежит в районе 1.3350, а именно месячных и недельных R1, а также полосы Боллинджера. Тем не менее, доллар США всячески пытался подняться выше основного уровня 1.33 на этой неделе, что также могло бы ограничить сегодняшние доходы.

Настроение трейдеров
Быки в настоящее время занимают 46% рынка, в то время как отложенные ордера распределены поровну между покупками и продажами.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD торгуется горизонтально, оставаясь в мутных водах

«Проблема в том, что эти цифры, вероятно, соответствуют росту ВВП в 2-2.5 % в лучшем случае, чего достаточно для начала нормализации ставок США, но мало для того, чтоб служить в качестве локомотива для остального мира.»
- Citi (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Несмотря на существенную поддержку сильной совокупности, австралийский доллар всё же опустился ниже 0.6920, достигнув 0.6907. Учитывая сегодняшнюю недостаточность рыночных движений, пара AUD/USD, вероятно, претерпит коррекцию, однако месячная S1 представляет сейчас собой препятствие для данной пары на отметке 0.6955. Более того, это сопротивление может вызвать отскок австралийского доллара и его падение даже ещё глубже, до важного уровня 0.69, как полагают технические индикаторы со своими медвежьими сигналами.

Настроение трейдеров
Бычье настроение трейдеров рынка SWFX вернулось на уровень двухнедельной давности, то есть на 72%. Доля ордеров на приобретение австралийской валюты в 100-пунктном диапазоне от текущего уровня цены стала ещё меньше, а именно с 29% до 21%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD продолжает тестировать 1.33

«В конечном счёте решение по повышению ставок в этом месяце может вообще не основываться на этих данных, но исходить из беспокойства насчёт того, что повышение ставки может сделать для финансовой стабильности международных рынков, где, если взять за основу события предыдущих нескольких недель, такое же ожидается в следующие несколько дней.»
- CMC Markets (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В пятницу доллар США подорожал против своего канадского соперника, не осилив нарушить важный уровень 1.33. Тем не менее пара USD/CAD всё же завершила неделю немного выше, несмотря на борьбу за достижение максимума июля 2004 года на отметке 1.3380. Сильная совокупность около отметки 1.3365 продолжает обеспечивать существенным сопротивлением, ограничивая волатильность пары, тогда как недельная точка разворота съехала до отметки 1.3239 и сейчас выступает в качестве ближайшей поддержки. Ожидается, что доллар США и сегодня тоже вырастет против канадского доллара, учитывая слабость последнего после пятничного оглашения данных по фундаментальным показателям, но не коснётся зоны сопротивления.

Настроение трейдеров
Настроение рынка остаётся медвежьим, сейчас на 55%, сравнивая с прошлыми 54%. Доля ордеров на покупку тоже уменьшилась, а именно с 50% до 46%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD продолжает приближаться к минимуму июля 2009 года

«Эти данные не отменяют сентябрьское повышение ФРС. Однако продолжающееся волнение на развивающихся рынках и повышение волатильности фондовых рынков и дальше будут важными аспектами.»
- ANZ Bank New Zealand (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
На прошлой неделе новозеландский доллар потерял всю недельную прибыль, так как прошел сквозь психологический уровень 0.63 и разместился напротив нижней полосы Боллинджера на 0.6280. Более того, доллар США не смог за выходные вернуть себе бычий импульс и продолжает слабнуть и сегодня. Падение под отметку 0.6217 маловероятно, так как совокупность в виде недельной S1 и полосы Боллинджера преграждает путь. Более того, данная совокупность усилена важным уровнем 0.62 и минимумом июля 2009 года, по достижении которых может произойти отскок.

Настроение трейдеров
Сегодня меньше трейдеров, имеющих позитивный прогноз по новозеландской валюте, а именно 47% (прежде было 59%). Между тем ровно три четверти всех ордеров поставлено на продажу новозеландского доллара, увеличившись в количестве с 69%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD пытается вернуть себе тенденцию к повышению

«Настроение рынка остаётся чрезвычайно хрупким, преимущественно из-за опасений по поводу китайского замедления и развивающихся рынков, а на следующей неделе нас ждет решение ФРС.»
- Rabobank (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Австралийский доллар остался в понедельник относительно неизменным в сравнении с долларом США, так как пара получила лишь 11 пунктов. Следовательно, месячная S1 помешала паре AUD/USD повыситься и восстановиться со свежего пятилетнего минимума. Ожидается, что австралийская валюта разовьёт свой бычий импульс и снова попытается взять важный уровень 0.70, несмотря на по-прежнему медвежьи сигналы технических индикаторов. Тем не менее указанная валюта остаётся под давлением на фоне возрастающих опасений по поводу замедления экономики Китая, что ещё может вызвать понижение под отметку 0.69.

Настроение трейдеров
Бычье настроение трейдеров вернулось на пятничный уровень, то есть на 71%, в то время как доля ордеров на покупку подросла с 31% до 32%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD совершает U-образный разворот напротив 1.33

«Относительные политические соображения будут, вероятно, способствовать CAD, учитывая продолжающееся смягчение в ожидании ослабления со стороны Банка Канады в течение следующих 12 месяцев—сейчас шанс сокращения процентной ставки на 25 базисных пунктов оценивается в 39%, что вдвое меньше тех 78%, которые были в конце августа.»
- Scotiabank (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Пара USD/CAD повела себя вчера в соответствии с прогнозом. Прибыли ограничились психологическим уровнем на отметке 1.33, и группа сопротивлений около отметки 1.3365 оказалась вне досягаемости, поэтому сегодня доллар США может отскочить. Ближайшая поддержка в виде недельной точки разворота и 20-дневной средней скользящей находится около отметки 1.3225. Данная поддержка лежит около важного уровня 1.32, который, вероятно, воспрепятствует каким-либо дальнейшим потерям. Нарушение этой важной отметки может вызвать даже ещё большее понижение ко второй совокупности около отметки 1.3150.

Настроение трейдеров
Большинство трейдеров, а именно 72%, удерживают сегодня короткие позиции. Доля ордеров на приобретение доллара выросла с 46% до 70%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD концентрируется на повторном взятии 0.63

«Рынок сейчас очень сильно сосредоточен на возрастающем эффекте Эль-Ниньо. Действительно, кажется, что за ним в настоящий момент возрастает импульс. Это плохо для страны. Это значит, что новозеландский доллар продолжает оставаться под давлением.»
- OMF (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Во вторник пара NZD/USD упала лишь на 21 пунктов, и волатильность доходила только до 0.6244. Исходя из нескольких предыдущих недель, такое замедление, как вчерашнее, может стать причиной одно- или двухдневного отскока. В результате новозеландская валюта, как представляется, вернёт себе психологический уровень 0.63 и, возможно, даже достигнет ближайшего сопротивления на отметке 0.6342, представленного недельной точкой разворота. Снизу пару продолжает поддерживать сильная совокупность, которая всё ещё может вызвать отскок при её достижении.

Настроение трейдеров
Доля медведей остаётся на уровне 53%. В то же самое время отложенных заказов на приобретение новозеландского доллара стало немного больше, а именно 32%, сравнивая со вчерашними 25%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Рубль подорожал во вторник на фоне роста нефти

«Если сегодня пара доллар/рубль завершит торги ниже 69,00, уровня шестидневного тренда, это может на некоторое время приостановить ее рост».
- Sberbank CIB (по материалам Reuters)

Обзор
Российская валюта резко подорожала против американского доллара во вторник, в то время как цены на нефть восстановились и марка Brent на данный момент приближается к 50 долларам за баррель. Более того, рубль позитивно реагировал на бычью динамику мировых фондовых рынков, начиная с Азии и заканчивая США. В результате, пара USD/RUB вновь вернулась ниже отметки в 68 рублей за доллар и закрылась на 67.91. Данное развитие позволяет сделать вывод, что рубль до сих пор очень сильно зависит от колебаний цен на энергоресурсы, тогда как другие факторы, такие как геополитическая ситуация и фундаментальные данные по экономике РФ отошли на второй план. Несмотря на это, волатильность движений, скорее всего, останется высокой.

Сентимент
Распределение между быками (72%) и медведями (28%) остается уверенно склоненным в пользу первых.

 

[Denis Dukascopy Bank]

После удорожания во вторник, EUR/USD теряет импульс

Спойлер

"Степень внимания на фактор USD на фондовых рынках развивающихся стран за последний месяц существенно ослаб и приближается к наименьшему значению за год."
- Goldman Sachs (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Во вторник EUR/USD удорожала примерно на 50 пунктов и закрылась выше ближайшего сопротивления, а именно недельной точки разворота и 20-дневного SMA на 1.1191. Однако, сегодня валютная пара вернулась на отметки ниже обоих этих уровней, поскольку медведи вновь укрепляют свои позиции. Мы смотрим на скопление скользящих средних в области 1.1114/1.1085, на которую в краткосрочной перспективе нацелятся медведи. Помимо этого, бычий вариант развития событий менее вероятен, в то время как любой рост должен быть сдержан недавним максимумом на 1.13.

Настроение трейдеров
Доля быков на рынке SWFX выросла на один процентный пункт и составила 51%. В то же время доля ордеров, выставленных на покупку в пределах 100 пунктов от спота, вчера сократилась с 52% до 35%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD продолжит торговаться под 0.63

Спойлер

«Пока пониженный обменный курс поддерживает конкуренцию в экспортных и импортных секторах, дальнейшее понижение уместно, учитывая резкость снижения экспортных цен Новой Зеландии на сырьё.»
- Грэм Уилер, РБНЗ (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
В среду новозеландский доллар не удивил, так как валютная пара NZD/USD снова упала, протестировав уровень 0.64. Как и ожидалось, нарушение зоны 0.63 вызвало также дальнейшее понижение, которое ликвидировало всю недельную прибыль. Сокращение процентной ставки РБНЗ привело сегодня к тому, что новозеландский доллар повысился, и такое повышение, вероятно, будет сохраняться весь сегодняшний день. Недельная точка разворота сейчас опять обеспечивает сопротивление, хотя новозеландская валюта, как ожидается, замедлится и, возможно, даже опустится против американского доллара, поскольку РБНЗ по-прежнему считает, что стоимость NZD остаётся завышенной.

Настроение трейдеров
Настроение рынка остаётся медвежьим, но уже на 60% (ранее - 67%). Три четверти всех ордеров поставлено на продажу доллара Новой Зеландии, тогда как ранее их было 84%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD: неповреждённый бычий тренд

Спойлер

«Сейчас у нас очень странная ситуация, где экономика США продолжает расти, но есть повышенный риск финансовой распродажи, и в действительности это самая позитивная среда для доллара. Доллар может быть поддержан во множестве сценариев.»
- SLJ Macro Partners LLP (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Достигнув скопления поддержек на отметке 1.3150, пара USD/CAD отскочила, в результате чего её подъём превзошел ожидания. Ближайшее сопротивление было пройдено, и потери вторника ликвидировались почти полностью. Однако, невзирая на бычьи технические индикаторы, всё ещё ожидается, что сегодня доллар США ослабнет. Потери могут быть ограничены недельной точкой разворота и 20-дневной средней скользящей около отметки 1.3235, тогда как ещё одну поддержку обеспечит важный уровень 1.32, если указанное скопление будет нарушено. Тем не менее на данный момент американский доллар поднимается против канадского уже почти два месяца, потерпев до этого сильные неудачи.

Настроение трейдеров
Медведи всё продолжают усиливаться, так как 73% всех позиций сейчас короткие. Доля ордеров на покупку подросла с 64% до 66%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD восстанавливается из погружения среды

Спойлер

«Неясно, будут ли ещё коррективы пары AUD/USD или нет. Недавний подъём дрогнул на .7070, и есть вероятность, что рынок готов вернуться к понижению, но нас беспокоит возможность дальнейшей консолидации.»
- Commerzbank (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Австралийский доллар удивил в среду своим понижением, снова приблизившись к минимуму апреля 2009 года. Тем не менее вчерашние потери вряд ли увеличатся, поскольку австралийская валюта была сегодня простимулирована сильными данными по занятости. Пара AUD/USD уже восстановилась и даже протестировала около отметки 0.71 скопление сопротивлений, представленное недельной R1 и 20-дневной средней скользящей. Эта зона, как ожидается, сдержит рост, но пара останется на наивысшей точке за неделю. Однако технические индикаторы продолжают давать сильные медвежьи сигналы.

Настроение трейдеров
Бычье настроение трейдеров рынка SWFX остаётся на уровне 72%. Между тем тут стало на девять процентных пунктов больше ордеров на продажу австралийского доллара. Сейчас такие отложенные заказы занимают 80% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Пара NZD/USD по-прежнему на пути к июльскому минимуму 2009 года

Спойлер

"Покупка доллара США сдерживается, в то время как рынки ощущают вероятность повышения ставок ФРС на следующей неделе."
- Aozora Bank (по материалам бизнес-Recorder)

Перспективы пары
Новозеландский доллар отказался падать ниже 0.6260 вчера, что происходит уже четвертый день подряд. Пара NZD/USD восстановилась и коснулась ближайшего сопротивления на 0.6340. Тем не менее, сопротивление все еще может повлечь за собой закрытие торговли ближе к основному уровню 0.63, отпугивая быков даже сегодня, и вызвав небольшую распродажу. Новозеландский доллар, вероятно, до конца недели останется практически без изменений, а ожидаемое сегодня падение должно подтолкнуть эту валюту к цене открытия понедельника, продлевая довольно резкий медвежий тренд на всю третью неделю.

Настроение трейдеров
Быки в настоящее время в большинстве, а 52% трейдеров длинные к новозеландской валюте (ранее 40%). Между тем, доля заявок на продажу скользнула на девять процентных пунктов. Ордера в настоящее время занимают 66% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Пара USD/CAD, подтверждает бычий тренд

Спойлер

​"Доллар [США] был смешан в последних сессиях, ведущих к решению ФРС по ставкам. Тем не менее, его инфляция, являющаяся дилеммой для ФРС, не связана с рынком труда. Индекс цен производителей, который опубликовали в пятницу, станет предпоследним кусочком данных инфляции для ФРС, чтобы рассмотреть его с Индексом потребительских цен, о котором сообщат на следующей неделе, за день до заседания ФРС ".
- CMC Markets (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Как и ожидалось, валютная пара USD/CAD потерпела неудачу в четверг, снизившись на 50 пунктов в течение дня. Даже если волатильность пойдёт вниз до 1.3180, ближайшая поддержка сможет остановить пару от падения глубже. Отскок, скорее всего, состоится сегодня, учитывая что линия тренда 1.3221 должна сыграть свою роль в поддержке доллара, в то время как на канадский доллар оказывает давление падение цен на нефть. Хотя наш прогноз бычий, доллар США рискует остаться в горизонтальном положении на фоне возможных результатов слабых фундаментальных показателей.

Настроение трейдеров
Настроение участников рынка остается медвежьим, поскольку 71% всех позиций по-прежнему длинные (ранее 73%). В то же время, есть немного меньше ордеров на приобретение доллара США, а именно 60% (по сравнению с прежними 66%).

 

[Denis Dukascopy Bank]

Пара AUD/USD торгуется ровно в ожидании большего числа движущих факторов

Спойлер

"Не было никакой продолжительной покупки. Начальная поддержка рассматривается в области $ 0.7000- $ 0.7020. Разрыв $ 0,6980 подтвердит, что коррекция завершена и что начался новый виток вниз."
- ВВН (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Австралийский доллар отскочил от месячного S1 в четверг на фоне гораздо лучших, чем ожидалось, данных по изменению занятости. Ближайшая поддержка была легко нарушена, позволив паре AUD/USD добраться до скопления вблизи психологического уровня 0.71. Данное скопление может вызвать отскок австралийской валюты. Поддержка в районе 0.70 вряд ли ограничит любые убытки, если таковые будут достигнуты, как это не удалось сделать в течение всей недели. Тем не менее, американская валюта, как ожидается, может немного сдвинуться в сторону снижения, если фундаментальные показатели США сильно не разочаруют.

Настроение трейдеров
Неизменное количество трейдеров остаётся длинным по отношению к австралийской валюте, а именно 72%. Часть ордеров на покупку австралийского доллара повысилась с 20% до 38%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY отскочила от 137

«Японией снова движет международная тенденция ухода от рисков, поэтому если международные рисковые деньги утекут из Японии, то это тоже приведёт к прибыли иены.»
- UBS (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Есть большая вероятность того, что сигналы на продажу, которые были даны техническими индикаторами в пятницу, окажутся правдивыми. После сегодняшних наиболее активных торговых часов пара EUR/JPY упала не только сквозь месячную точку разворота, но и сквозь 55- и 100-дневную средние скользящие, оставив незащищёнными недельную точку разворота и 20-дневную среднюю скользящую на отметках 135.60/55. Если и эта поддержка будет нарушена, то следующей целью станет плотная зона спроса около 134.30, где 200-дневная средняя скользящая сливается с месячной S1.

Настроение трейдеров
Медвежье настроение против евро усилилось. Доля коротких позиций достигла 57%. В то же самое время доля ордеров на покупку взлетела с 39% до 61%.