Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD продолжает проталкиваться под 0.63

Спойлер

«Ставки на повышение процентной ставки ФРС делаются на всё более ранний срок, после того как президент ФРС Атланты (Деннис) Локхарт, известный «ястреб» и участник голосования в FOMC, подтвердил свою точку зрения насчёт повышения таких ставок в этом году.»
- IG Markets (по материалам Business Recorder)

Перспективы пары
В понедельник доллар Новой Зеландии опустился сверх ожидаемого, достигнув недельной S1 на 0.6296, но стабилизировался на 0.6326. Хотя недельная S1 укреплена важным уровнем 0.63, который на прошлой неделе держал пару на плаву, данная совокупность поддержек вряд ли предотвратит ещё большее падение. Новозеландский доллар по-прежнему находится в своём 13-месячном медвежьем тренде и сейчас начинает своё путешествие к минимуму третьего квартала 2009 года, где тот совпадает с нисходящим трендом прямо под психологической зоной 0.62, которая может быть достигнута к концу недели.

Настроение трейдеров
Быки снова сдались, позволив медведям занять рынок, насчитывая 57% от общего количества. Количество ордеров на продажу тоже превысило их количество на покупку на 12 процентных пунктов.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Евро опускается против иены на фоне неприятия риска

Спойлер

«Цифры этого месяца вряд ли побудят ЕЦБ совершить какое-либо действие.»
- Oxford Economics Ltd. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
В пятницу европейская валюта повысилась против японской иены в третий день подряд, после того как протестировала месячную S1 на 134.25. Совокупность сопротивлений в лице 20- и 200-дневной средних скользящих препятствовало повышению пары на прошлой неделе, а потому пара EUR/JPY, как ожидается, сегодня понизится, несмотря на открытие торгов на уровне недельной точки разворота. Ближайшая отсюда поддержка покоится на отметке 134.25 и представлена месячной S1, нарушение которой может вызвать понижение ниже важного уровня 134.00.

Настроение трейдеров
Медведи отказываются сдаваться, и 52% трейдеров являются по евро короткими, а оставшиеся 48% длинными. С другой стороны, доля ордеров на покупку единой валюты выросла до 57%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD снова тестирует 0.70

Спойлер

«Ожидается, что уклон в сторону потенциального влияния глобального рискового настроения на AUD этой неделе будет превалировать перед торговлей в диапазоне в этом временном промежутке.»
- OCBC Bank (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
В пятницу австралийский доллар дал бой, помешав повышению доллара США. Данная пара не смогла достичь ближайшей поддержки и в течение дня осталась относительно неизменной. Тем не менее по-прежнему ожидается, что австралийская валюта ослабнет против своего американского соперника, завершив торговлю около психологического уровня 0.70. Пара всё ещё может достичь свежего двухнедельного минимума на отметке 0.6950, но вряд ли надолго останется под важным уровнем 0.70. Более того, пара AUD/USD остаётся в пределах фигуры нисходящего канала без пока что каких-либо свидетельств выхода из медвежьего тренда.

Настроение трейдеров
Бычье настроение рынка вернулось на уровень прошлого четверга, на 73%. Доля ордеров на покупку увеличилась на девять процентных пунктов до 56%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD снова пытается достичь максимума третьего квартала 2004 года

Спойлер

«Йеллен на прошлой неделе была на самом деле довольно выразительной – она очень твёрдо повторила, что ждёт начала в этом году.»
- BNP Paribas (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В пятницу пара USD/CAD не удивила, так как восстановилась с потерь четверга и закрыла торговлю в запланированной зоне, а именно в совокупности сопротивлений около 1.3340. В понедельник канадский доллар, вероятно, будет опущен слабеющими ценами на нефть и, возможно, позволит доллару США достичь максимума третьего квартала 2004 года на отметке 1.3380. Однако сперва американской валюте нужно стабилизироваться над месячной R1 и полосой Боллинджера, которые успешно препятствовали повышению пары на прошлой неделе и могут сделать то же самое и в этот раз.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров продолжает слабнуть, и почти что три четверти (74%) удерживает короткие позиции. Между тем ордера на продажу занимают рекордную долю рынка, а именно 88%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD рискует упасть на четырёхнедельный минимум

Спойлер

«Уставшим нет покоя, если уровни жажды рисков продолжают опускаться, и пара AUD-USD вполне может повторно посетить 0.6895.»
- OCBC (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В понедельник австралийский доллар понёс ещё большие потери, пройдя важный уровень 0.70 и стабилизировавшись на 0.6988. Учитывая то, что эта важная зона нарушена, австралийская валюта настроена сегодня на ещё одно понижение. Первой целью сейчас является месячная S1 на отметке 0.6956, однако, учитывая волатильность вплоть от 0.6940 в последние три недели, данный уровень может стать дном в течение дня. Тем не менее вероятность отскока всё ещё присутствует, но любое возможное повышение будет ограничено совокупностью сопротивлений в лице недельной точки разворота и 20-дневной средней скользящей.

Настроение трейдеров
Ровно три четверти (75%) трейдеров удерживают сейчас длинные позиции. В то же самое время ордеров на продажу стало больше ордеров на покупку и занимают они 51% и 49% рынка соответственно.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD не удовлетворена новым десятилетним максимумом

Спойлер

«Мы остаёмся длинными по паре USD/CAD. Может, её восходящий тренд в прошлом месяце и застопорился, но по той же причине, и, возможно, красноречиво, CAD не смог извлечь выгоду из заметного отскока в ценах на энергоносители (удорожание WTI на 19% в сравнении с минимумом конца августа), стабилизации местного потока данных и оптимистичного канадского прогноза Полоза.»
- Westpac (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Вчера американский доллар подорожал в сравнении со своим канадским соперником, нарушив максимум третьего квартала 2004 года и тем самым достиг свежего десятилетнего максимума. Тут пара USD/CAD не остановилась и сегодня продолжает проталкиваться ещё выше, хотя курс уже не такой высокий, каким был. Ближайшее сопротивление находится на отметке 1.3442 и представлено недельной R1, в то время как полоса Боллинджера поддерживает пару снизу на уровне её открытия. Любое возможное движение вниз является лишь передышкой и вряд ли надолго сдержит прибыли.

Настроение трейдеров
Количество коротких позиций вернулось на уровень прошлого четверга, а именно 71%. Между тем большинство всех ордеров поставлено на покупку доллара США и занимают они три четверти рынка, то есть 75%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD пытается вырваться из своего медвежьего тренда

Спойлер

"Слабые данные восстановления роста зарплат [в Великобритании] помогают стимулировать спрос потребителей, но замедление роста мировой экономики и жёсткие границы означает то, что по мере наступления осени ритейлеры не обгонят себя."
- CBI (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Валютная пара GBP/USD достигла наименьшего значения с августа и закрепилась на 1.5148. Пока что признаков потенциального оздоровления нет, а технические индикаторы так же посылают медвежьи сигналы, предполагая, что сегодня фунт так же продолжит понижение. Месячная S1 и уровень Фибоначчи 23.6% оказывают сопротивление, но если минимум августа будет нарушен, то ближайшая поддержка будет находиться на 1.5066 (полоса Боллинджера). Однако, если сегодня фундаментальные данные США разочаруют, то возможно ралли.

Настроение трейдеров
Теперь 63% трейдеров держат длинные позиции (62% ранее), в то время как доля ордеров, выставленных на покупку стерлинга выросла с 51 до 58%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY не может отойти от уровня 120.00

Спойлер

"Краткосрочное ускорение роста USD/JPY автоматически вновь снизит ожидания смягчения монетарной политики Банком Японии. Инвестиции Японии в иностранные активы так же могут уменьшиться, так как ослабление JPY помогает пенсионным фондам достичь целевого капитала без скупок."
- Nomura (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
USD/JPY проверила как ближайшее сопротивление, так и ближайшую поддержку, но в итоге опустилась на 20 пунктов. Сегодняшняя ситуация схожа со вчерашней, так как ожидается понижение. 20-дневное SMA и недельная РР продолжают оказывать сопротивление вблизи 120.20, в то время как недельная S1 и полоса Боллинджера поддерживают пару снизу вблизи 119.30. Однако, согласно техническим данным, ожидается, что сегодня доллар ослабнет против иены, несмотря на попытки пары вырасти во время сессии в Азии.

Настроение трейдеров
Число быков продолжает расти, так как сейчас 68% позиций являются длинными по сравнению со вчерашними 61%. Число ордеров, выставленных на покупку, сократилось на 13 процентных пунктов до 44%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото продолжает дешеветь, но не подтверждает поддержку на 1,125

Спойлер

"Золото больше не является валютой-убежищем."
- IG Asia Pte (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Несмотря на тот факт, что во вторник драгоценный металл продолжил понижение, в конце дня он не смог закрепиться ниже важной поддержки на 1,125. Для того, чтобы обратить внимание на более низкие уровни, курс должен консолидироваться ниже этой области, а именно основного уровня 1,100. Учитывая нейтральные сигналы от дневных и недельных технических индикаторов, на данный момент бычий вариант развития событий кажется более вероятным, в то время как в ближайшем будущем медведи, скорее всего, будут оказывать давление на пару.

Настроение трейдеров
Распределение между быками и медведями на рынке SWFX за последние 24 часа не менялось, так как быки и медведи продолжают держать 49% и 51% позиций соответственно.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD падает обратно под 1.33

Спойлер

«Очевидно, что США движется к глубокой дефляции, страдая от сильного доллара. Повышение ставок ФРС в такой обстановке не только смехотворно, но и губительно. Фонды США исчезают не из-за перспективы повышения ставки ФРС, а чтоб предотвратить это.»
- Eishi Wakabayashi (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Доллар США опустился в сравнении со своим канадским соперником ниже, чем предполагалось, так как месячная R1 была пройдена, и пара закончила торговаться только напротив недельной точки разворота. Пускай даже данная недельная точка разворота сегодня обеспечивает поддержку, канадский доллар, вероятно, толкнёт пару USD/CAD ниже, к месячной точке разворота. Слабые фундаментальные показатели США тоже могут вызвать ещё одно резкое понижение, вынудив американский доллар достичь важного уровня 1.32, усиленного недельной S1. Однако технические индикаторы полагают, что сегодня описываемая пара отскочит.

Настроение трейдеров
Доля медведей вернулась на пятничный уровень в 73%, сравнивая со вчерашними 70%. Между тем доля отложенных заказов на покупку американской валюты повысилась с 37% до 71%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD готова продолжить бычий тренд

Спойлер

«Некоторая нервозность там по-прежнему остаётся, и что новозеландский доллар может быть крепко ограничен сверху, а продавцы, вероятно, дойдут до 64 (центов доллара США).»
- ANZ Bank New Zealand (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
В среду новозеландский доллар не только вырос в сравнении с долларом США, но даже достиг наивысшего уровня за более чем неделю. Доллар Новой Зеландии повстречал сопротивление около психологического уровня 0.64, а потому закрылся несколько ниже. Тем не менее американский доллар остаётся сильным и, как ожидается, покажет прибыли в третий день подряд, с ближайшим сопротивлением около отметки 0.6435, а именно полосой Боллинджера и недельной R1. Нарушение этой совокупности может позволить паре NZD/USD достичь нового месячного максимума.

Настроение трейдеров
Рыночное настроение остаётся медвежьим, поскольку 72% трейдеров удерживает длинные позиции (прежде таких было 57%). Количество ордеров на продажу продолжает расти, так как сегодня они занимают 79% рынка, увеличившись со вчерашних 66%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD касается сопротивления канала

Спойлер

«Выходные в Китае не должны развеять сомнения насчёт темпов роста, что ограничивает восходящий потенциал пары AUD/USD. В ходе недели большая часть торговли должна пройти в диапазоне 0.69-0.72, и пара рискует упасть в течение следующих/-его нескольких недель/месяца, поскольку цены на железную руду дрогнули в ответ на увеличение предложения.»
- Westpac (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Австралийский доллар наверстал потери этой недели, но не смог остаться над ценой открытия понедельника и стабилизировался только на 0.7015. Указанная валюта получила сегодня стимул в виде неожиданно хороших данных по поводу производственного сектора Китая, что может сегодня помочь паре подняться выше. Сильное сопротивление находится около отметки 0.7060 и представлено оно недельной и месячной точками разворота, а также 20-дневной средней скользящей и верхней границей канала. Несмотря на медвежьи технические индикаторы, пара AUD/USD может закрыться где-то в пределах совокупности сопротивлений.

Настроение трейдеров
Сегодня 70% трейдеров являются длинными по австралийской валюте (прежде таких было 75%), в то время как доля ордеров на продажу выросла на четыре процентных пункта до 67%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD застряла между 1.51 и уровнем коррекции Фибоначчи 23.6%

Спойлер

«В то время как мрачные данные [по занятости в США] могут привести к относительно прямой реакции в виде продажи доллара, оптимистичные данные не обязательно повлекут за собой повышение доллара.»
- Citigroup (по материалам Market Watch)

Перспективы пары
Британский фунт повторно протестировал уровень коррекции Фибоначчи на 23.60%, но остался в течение дня относительно неизменным, получив лишь два дополнительных пункта. Несмотря на то, что пара GBP/USD пыталась сегодня повыситься, прогноз остаётся медвежьим. Уровень коррекции Фибоначчи на 23.60% продолжает препятствовать повышению стерлинга на этой неделе, поэтому вероятность достижения этой зоны парой GBP/USD сохраняется. Однако базовый сценарий предполагает падение к важному уровню 1.51 или ближайшей поддержке около отметки 1.5025, а именно полосе Боллинджера или недельной S1. Более того, технические индикаторы поменяли свои сигналы с нейтральных на медвежьи, предполагая приближение понижения.

Настроение трейдеров
Бычье настроение трейдеров вернулось на уровень среды, то есть на 63%, тогда как соотношение ордеров на покупку и продажу сейчас равно единице.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY продолжает тестировать недельную точку разворота

Спойлер

«Очень бычий отчёт [по занятости] имел бы, конечно, большое влияние. Но ФРС не может принять решение по ставкам только на основании данных по занятости.»
- Barclays (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Несмотря на некоторую волатильность, в четверг пара USD/JPY осталась относительно без изменений. В конечном итоге доллар США закончил торговаться напротив месячной точки разворота, но дальнейшие усилия, направленные на повышение, могут оказаться тщетными. Пара изо всех сил пыталась подняться над важным уровнем 120.00, так как тот поддерживается совокупностью сопротивлений, состоящей из 20-дневной средней скользящей, недельной и месячной точек разворота. Более того, технические индикаторы сохраняют свои сигналы медвежьими, однако данные по занятости США всё ещё стимулируют пару к подъёму к психологическому уровню 120.33, вершине совокупности сопротивлений.

Настроение трейдеров
Сейчас 71% трейдеров имеют позитивный прогноз по доллару США, тогда как доля ордеров на покупку увеличилась с 40% до 56%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

​Золото продолжает торговаться в красном, готово тестировать 1,105

Спойлер

«Наше заявление о том, что к концу года золото коснётся $1,050, по-прежнему вполне в силе, основываясь на том, что ФРС повысит ставки до конца года.»
- OCBC (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В четверг желтый металл показал незначительное понижение цены, но в целом дневные потери были уже в пятый день подряд.Единственная попытка снова подняться над уровнем коррекции Фибоначчи на 23.6% и 55-дневной средней скользящей была сильно отражена. Мы ожидаем, что в пятницу уровень 1,105 (недельная S2) будет протестирована, и многое будет зависеть от отчёта по рабочим местам в США, ожидаемого позже в течение дня. Позитивные данные могут вызвать потери до отметки 1,100, которую охраняет минимум сентября, нижняя полоса Боллинджера и линия долгосрочного тренда. Неудача тут может повлечь за собой падение до месячной S1 на 1,089.

Настроение трейдеров
Распределение бычьих и медвежьих участников рынка SWFX продолжает улучшаться в пользу первых. Общая доля длинных позиций со вчерашнего дня подскочила на четыре процентных пункта с 52% до 56%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD рискует вырваться из нисходящего канала

Спойлер

«Если ФРС не может поднять ставки в 2015 году, после того как ранее проявляла очень большое желание поступить таким образом, её авторитету может быть причинён некоторый ущерб.»
- IG Securities (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Австралийский доллар в течение пятницы оставался волатильным, коснувшись совокупности сопротивлений около 0.7060 и поддержки в лице важного уровня 0.70. Пара AUD/USD осталась в пределах фигуры нисходящего канала, но открыла сегодня торговлю над верхней линией этого тренда, игнорируя ближайшее сопротивление. Хотя австралийская валюта выроста в сравнении с долларом США, у неё всё есть шанс опуститься до недельной точки разворота на отметке 0.7021, тем самым сохраняя фигуру.

Настроение трейдеров
Бычье настроение рынка вернулось на уровень четверга, то есть на 70%, сравнивая с пятничными 72%. Между тем количество отложенных заказов на покупку увеличилось на два процентных пункта до 42%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD продолжает тестировать трёхнедельные минимумы

Спойлер

«Октябрьское повышение ФРС, как кажется, совершенно не рассматривается, и даже наша основная идея о повышении в декабре кажется шаткой.»
- Bank of New Zealand (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Доллар США понёс довольно сильные потери против своего канадского соперника на фоне неожиданно плохих пятничных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе. В результате пара не только нарушила две ближайших поддержки, но прошла и сквозь третью, достигнув двухнедельного минимума. Американский доллар остаётся слабым под давлением и возможно, что испытает ещё одно понижение, где ближайшая поддержка лежит около отметки 1.3108 и представлена полосой Боллинджера. Тем не менее отскок к 55-дневной средней скользящей тоже возможен, поскольку технические индикаторы продолжают давать отчётливо бычьи сигналы.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров изменилось совсем немного, и 53% всех позиций являются длинными. Доля же ордеров на покупку занимает сейчас лишь 22% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD пытается установить свежий пятинедельный максимум

Спойлер

«Двумя основными факторами, которые, как ожидается, будут способствовать слабости пары NZD/USD в следующую пару месяцев, являются смягчение со стороны РБНЗ (к концу года мы ждём падения официальной учётной ставки до 2.5% и в итоге до 2.0%) и окончательное ужесточение со стороны ФРС. Разочарование по любому из указанных направлений может поставить под сомнение наше многомесячное медвежье ожидание.»
- Westpac (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Пара NZD/USD вела себя в соответствии с прогнозом, так как завершила день, разместившись около совокупности сопротивлений на 0.6340. Более того, новозеландский доллар достиг максимума за один месяц против доллара США и, как кажется на первый взгляд, начал восстанавливаться с многолетних минимумов. Ожидается, что доллар Новой Зеландии сохранит свой бычий импульс, так как ближайшее сопротивление было оставлено в стороне, что позволило паре подняться сегодня над отметкой 0.65. Однако вторая совокупность всё же может предоставить достаточное сопротивление, чтоб повернуть ход событий.

Настроение трейдеров
Быки по-прежнему увеличиваются в количестве, поскольку 69% всех позиций сейчас короткие (прежде таких было 68%). Доля ордеров на продажу новозеландской валюты тоже выросла, а именно с 67% до 73%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD продолжает подъём на фоне прорыва канала

Спойлер

«Повышение австралийского доллара не выглядит устойчивым. Заявления были вовсе не воинственными, и РБА ясно заявил, что кредитно-денежной политике нужно быть адаптивной.»
- BBH (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Пребывая вчера в подъёме в четвёртый день подряд, пара AUD/USD вырвалась из фигуры нисходящего канала. Была протестирована вторая зона сопротивления, но торговля всё же завершилась прямо над ближайшей совокупностью, которая сейчас обеспечивает поддержку. Следовательно, ожидается, что австралийская валюта вырастет в сравнении с долларом США в пятый день подряд. Недельная R1 снова выступает в качестве ближайшего существенного сопротивления. Тем не менее волатильность уже вышла за этот уровень, то есть дневной потолок может быть примерно на отметке 0.7150.

Настроение трейдеров
Почти три четверти трейдеров (73%) являются сейчас длинными по австралийскому доллару. В то же самое время отложенных заказов на эту валюту стало слегка меньше, а именно 38% (прежде было 42%).

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD тяготеет к 1.31

Спойлер

«По мнению рынка, данные по занятости (США) слабы настолько, чтобы уменьшить вероятность повышения ставок США, но недостаточно, чтоб указывать на существенное ослабление экономики.»
- Royal Bank of Canada (по материалам Business Recorder)

Перспективы пары
Американский доллар опустился в сравнении с канадским во второй день, так как обменный курс медленно удаляется от многолетних максимумов. Пара USD/CAD нарушила ближайшую поддержку и даже протестировала вторую, однако та пока что не поддаётся. В результате доллар США настроен на то, чтоб попытаться вернуть себе бычий импульс, отскочив от месячной и недельной S1. Сомнительно, чтобы он достиг 55-дневной средней скользящей, которая является окончательной дневной целью, так как полоса Боллинджера несколько мешает этому.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров немного улучшилось, поскольку 54% трейдеров сейчас удерживает длинные позиции (прежде их было 53%). Между тем количество ордеров на покупку резко выросло, а именно с 22% до 61%.