Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD затихла около 0.65

Спойлер

«Если усиление новозеландского доллара сохранится, и это под большим вопросом, то впервые с июля прошлого года он снова ворвётся в диапазон.»
- ANZ Bank New Zealand (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
В понедельник новозеландский доллар соответствовал ожиданиям, так как разместился напротив второй совокупности сопротивлений около 1.6495. Однако неясна ситуация сейчас, так как полоса Боллинджера и 55-дневная средняя скользящая поддерживают пару прямо под текущим уровнем цены. Хотя прямо сейчас пара NZD/USD пребывает в нерешительности, попытки нарушить недельной и месячную R1 были. Технические индикаторы сейчас дают бычьи сигналы, предполагая, что пара может подняться на свежий шестинедельный максимум, но с вероятностью завершения дня с небольшим понижением.

Настроение трейдеров
Разрыв между количеством быков и медведей сузился, поскольку 45% всех позиций сейчас длинные, а оставшиеся 55% короткие, тогда как доля ордеров на продажу упала на восемь процентных пунктов до 65%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD развивает подъём на фоне растущих цен на нефть

Спойлер

«Толчок назад в ожиданиях повышения ставки ФРС, последовавший за оглашением разочаровывающих данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, вызвал облегчённый подъём стоимости сырья и валют развивающихся рынков в краткосрочной перспективе. Валюты, которые в последние месяцы пострадали наиболее сильно, совершают самые сильные развороты.»
- Bank of Tokyo-Mitsubishi (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Австралийский доллар подорожал против своего соперника из США, поскольку РБА снова оставил свои ставки без изменений. Пара AUD/USD слегка превысила ожидания, поскольку торговля закрылась на отметке 0.7164, а не на ожидаемом уровне 0.7150. Пускай доллар Австралии открылся напротив совокупности сопротивлений из недельной R2 и 55-дневной средней скользящей, преобладать, вероятно, всё же будет бычий импульс, несмотря на медвежьи технические индикаторы. Второе ближайшее сопротивление покоится около отметки 0.7230, но важный уровень 0.72 тоже может быть труднопреодолимым, так как он удерживает рассматриваемую пару от повышения уже более месяца.

Настроение трейдеров
Бычье настроение трейдеров не изменилось, оставшись на уровне в 63%, тогда как доля ордеров на продажу австралийской валюты увеличилась на один процентный пункт до 63%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD приближается к минимуму за девять недель

Спойлер

«Наш расчёт справедливой цены остаётся ниже, сегодня около 1.2765, но мы считаем, что дальнейший прогресс в этом направлении может затрудняться всё больше и больше, пока мы не получим более ясную картину ускорения роста канадской экономики.»
- TD Securities (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Во вторник пара USD/CAD упала в пятый день подряд, так как совокупность поддержек около 1.3060 не смогла спровоцировать отскок, а слабые данные по торговому балансу отяготили доллар США. Сейчас указанная совокупность обеспечивает сопротивление, ограничивая восходящую волатильность, поэтому американский доллар рискует упасть сегодня под зону психологического уровня 1.30. Несмотря на то, что полоса Боллинджера является ближайшей поддержкой, она вряд ли сможет сдержать потери, позволив доллару США упасть до отметки 1.2946, где покоится недельная S2. Однако ожидается, что пара закроется над этой недельной S2.

Настроение трейдеров
Количество быков едва превышает количество медведей, поскольку 51% всех позиций сейчас длинные. Доля ордеров на приобретение выросла с 61% до 63%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD продолжает шагать к двухмесячному максимуму

Спойлер

«Новозеландский доллар по-прежнему продают на подъёмах, но эти подъёмы могут дойти до 66 (центов США).»
- ASB Institutional (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Во вторник новозеландский доллар развил свой подъём, совершенно проигнорировав ближайшее сопротивление, так как стабилизировался на 0.6543. Новозеландская валюта и сегодня тоже остаётся сильной, учитывая рисковое настроение и растущие цены на нефть. Хотя на пути пары NZD/USD лежит довольно сильная совокупность сопротивлений, представленная полосой Боллинджера, недельной и месячной R2, пара решает не учитывать этого. NZD, вероятно, закроется над отметкой 0.66, сделав шаг в направлении максимума августа на 0.6706. Более того, технические индикаторы сохраняют свои сигналы бычьими, увеличивая вероятность позитивного исхода.

Настроение трейдеров
Короткие позиции стали более многочисленными, заняв 61% рынка, тогда как вчера их было 55%. Количество ордеров на продажу тоже выросло, с 65% до 79%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Перед заседанием ФРС AUD/USD держится вблизи 0.72

Спойлер

"Лишь прорыв выше 0.7270/0.7350 будет означать дальнейший отскок до ключевого сопротивления на 0.75, уровня коррекции 23.6% июльских максимумов, который должен сдержать любое оздоровление."
- Societe Generale (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Вчера австралиец смог достичь целевого уровня 0.7230, но психологический уровень 0.72 всё же ограничил обменный курс. Пара AUD/USD закрылась на 0.7207, едва перевалив через шести месячную линию сопротивления, которая, скорее всего, сегодня вновь вызовет отскок австралийской валюты, так как она так же поддерживается месячным R1, полосой Боллинджера и недельным R3. Ближайшая поддержка в лице 55-дневного SMA и недельного R2 находится вблизи 0.7175, однако, если заявление ФРС будет мягким, что подразумевает отсрочку повышения ключевой ставки, то может иметь место падение.

Настроение трейдеров
Сегодня 74% трейдеров держат длинные позиции (73% вчера). Доля ордеров, выставленных на покупку так же выросла - с 37 до 41%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD торгуется в неопределённости перед решением по ключевой ставке

Спойлер

"Инфляция или отсутствие таковой является основной внутренней причиной для не повышения процентной ставки, поэтому любая смена формулировки, которая подразумевает более медленное возвращение ФРС к уровню 2% будет мягким сигналом."
- CMC Markets (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Валютная пара USD/CAD была на пути к недельному R2, но крайне плохие данные разрешения на строительство в Канаде ослабили валюту, позволив паре вырасти на 24 пункта. Перед публикацией протокола собрания Федерального комитета по открытым рынкам напряжение растёт, но доллар в целом не меняется, так как рынком движет неясность. Если ФРС отложит повышение до 2016 года, доллар США может вернуться ниже отметки 1.29, проигнорировав ближайшую поддержку, но если заверит в повышении в 2015 году, то это может вызвать ралли, что сведёт на нет недельные потери.

Настроение трейдеров
Сейчас на рынке преобладают медведи, занимая 51% позиций. Доля ордеров, выставленных на покупку доллара США не изменилась - 63%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD пытается достичь августовских максимумов

Спойлер

"Похоже, что общая стабилизация аппетита к риску в совокупности с менее мрачным прогнозом в молочном секторе Новой Зеландии продлили импульс роста. Скорее всего, это удивило рынок, учитывая то, что недавние данные показывают, что спекулянты заняли короткие позиции по NZD, что больше не является крайность."
- Банк Новой Зеландии (по материалам The New Zealand Herald)

Перспективы пары
Новозеландский доллар двигался согласно прогнозу, так как он вырос выше ближайшего сопротивления и смог закрепиться выше психологического уровня 0.66. Несмотря на то, что NZD/USD сейчас немного приглушена, ожидается, что позднее сегодня, когда начнётся собрание ФРС, импульс сменится. Доллар Новой Зеландии поддерживается полосой Боллинджера, недельным и месячным R2 вблизи 0ю6575, а технические индикаторы посылают бычьи сигналы, предполагая, что сегодня пара вырастет. У NZD есть потенциал вырасти до августовского максимума, но риск понижения всё же остаётся.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров остаётся медвежьим, но теперь их 59% (61% ранее), в то время как число ордеров, выставленных на продажу упало с 79 до 70%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD повышается над 0.73

Спойлер

«Происходит очень рисковый подъём, и сырьевые валюты долларового блока показывают себя хорошо. Сказав это, я был бы осторожен в погоне за повышением, так как ФРС по-прежнему в игре.»
- CIBC World Market (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Австралийский доллар подорожал против американского в седьмой день подряд, но стабилизировался на высшей точке совокупности сопротивлений на 0.7259. Вероятно, австралийская валюта не только продолжит свой подъём в восьмой день, но и установит новый семинедельный максимум. Полоса Боллинджера сейчас является ближайшим сопротивлением, тогда как повышение к 100-дневной средней скользящей на отметке 0.7371 может стать причиной ещё и достижения парой AUD/USD свежего максимума за восемь недель. Однако мы не должны отбрасывать вероятность коррекции, если доллар США получит стимул от речей членов FOMC.

Перспективы пары
Настроение бычьих трейдеров остаётся на 74%, тогда как доля ордеров на приобретение доллара Австралии упала с 41% до 39%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD продолжает удаляться от многолетних максимумов

Спойлер

«Это [USD/CAD] в большой степени является отражением того, что происходит с WTI (сырая нефть West Texas Intermediate), стоимость которой превысила $50 впервые за несколько месяцев.»
- National Bank Financial (по материалам Business Recorder)

Перспективы пары
Вчера доллар США ослаб, позволив канадскому доллар взять верх. Пара USD/CAD протестировала нижнюю полосу Боллинджера, но всё же закрылась над важным уровнем 1.30. Ожидается, что американский доллар сегодня снова упадёт против своего канадского соперника, так как рисковое настроение инвесторов сегодня продолжает улучшаться, усиливая сырьевые валюты. Ближайшая поддержка лежит около отметки 1.2950 и представлена полосой Боллинджера и недельной S2, что также является новым десятилетним минимумом.

Настроение трейдеров
Количество быков и медведей вернулось на уровень, наблюдавшийся в среду, а именно 51% и 49% соответственно. Количество же ордеров на приобретение, с другой стороны, уменьшилось на 17 процентных пунктов до 46%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

​EUR/JPY в узком диапазоне между 136.00 и 136.50

Спойлер

«Неприятие риска понуждает к выкупу фондовых валют, таких как евро. Важнейшие из них покупаются в порядке иена, евро, доллар.»
- Aozora Bank (по материалам Business Recorder)

Перспективы пары
Пара EUR/JPY упала до целевого уровня 136.00, но закрылась слегка выше, оставшись по итогу дня относительно неизменной. Данная пара остаётся в пределах своей нынешней торговой зоны, будучи снизу ограниченной недельной точкой разворота и 55-дневной средней скользящей, а сверху 100-дневной средней скользящей. Более того, технические индикаторы продолжают давать смешанные сигналы, и впереди нет событий, которые бы значительно повлияли сегодня на обменный курс. Падение под отметку 136.00 по-прежнему маловероятно, в то время как ожидается, что евро будет подвержен маленькой коррекции после вчерашнего девятипунктного понижения.

Настроение трейдеров
Сегодня 62% трейдеров являются длинными по евро, тогда как во вторник их было 58%. Количество ордеров на продажу увеличилось на десять процентных пунктов, и сейчас они занимают 55% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD частично восстанавливает потери

Спойлер

«Рынок явно воспринял сегодняшние новости как прокладывание пути к потенциальному сокращению ставок РБА… Реакция рынка явно указывает на риск того, что другие банки, как ожидается, тоже последуют этому примеру.»
- TD Securities (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Вчера австралийский доллар сделал U-образный разворот и упал до совокупности поддержек из недельной точки разворота и месячной R1 по причине слабых китайских данных. Из-за ещё одного разочарования из Китая сегодня была некоторая волатильность, но сейчас пара находится в подвешенном состоянии. Нисходящая волатильность уже ограничивалась важным уровнем 0.72, а ещё пара осталась поддерживаемой вчерашней совокупностью, которая всё ещё может привести сегодня к отскоку. Более того, технические индикаторы сохраняют свои сигналы бычьими, укрепляя вероятность подъёма к отметке 0.73.

Настроение трейдеров
Бычье настроение вернулось на уровень прошлой среды, то есть на 73%, в то время как ордеров на продажу австралийского доллара сейчас стало значительно больше, и занимают они 77% рынка (ранее - 52%).

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD остановилась около 1.30

Спойлер

«CAD может также быть уязвимым к внутренней экономической слабости, где сентябрьская занятость потенциально может переориентировать трейдеров FX на вероятность дальнейшего внутреннего кредитно-денежного смягчения, что, по нашему мнению, является недооценённым со стороны рынка ставок.»
- BNP Paribas (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Пройдя во вторник месячную S1, пара USD/CAD отступила и стабилизировалась только на отметке 1.3038. Однако кажется, что пара ушла от важного уровня 1.30, а поэтому сегодня, вероятно, возникнет понижение. Технические индикаторы продолжают давать медвежьи сигналы, но недельная точка разворота на отметке 1.3005 может помешать доллару США понизиться ещё больше. Если произойдёт подъём, пара может войти в бычий тренд, пока будет формировать фигуру круглого дна и двигаться к 11-летнему максимуму. Тем не менее сегодня наиболее вероятным исходом является падение до отметки 1.29.

Настроение трейдеров
Длинные позиции остаются без изменений, занимая 52% рынка. Между тем доля ордеров на покупку увеличилась с 43% до 63%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD на максимальном уровне с июня

Спойлер

«Вчерашнее понижение было не в последнюю очередь обусловлено отчётом со слабыми данным по розничным продажам, который добавился в цепочку недавних слабых экономических релизов США, что перенесло ожидания первого повышения ФРС на середину 2016 года.»
- Danske Bank (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
После вторничных потерь пара NZD/USD снова подскочила, воспользовавшись слабыми фундаментальными данными США. Тем не мене сопротивление было встречено на отметке 0.6793, где полоса Боллинджера совпадает с недельной R1. Данная совокупность сопротивлений ослабла, поскольку разрыв между двумя этими уровнями сегодня увеличился. В результате, вероятно, будет ещё один подъём новозеландского доллара. Пара уже протестировала важный уровень 0.69, но не смогла пройти, так как он усилен недельной R2. Технические индикаторы остаются бычьими, увеличивая вероятность позитивного исхода.

Настроение трейдеров
Как чистые позиции, так и чистые ордера ухудшились. Сейчас 71% трейдеров является коротким по новозеландской валюте, тогда как 73% всех ордеров поставлено на его продажу.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY падает, сохраняя медвежий тренд

Спойлер

«ЕЦБ, должно быть, очень обеспокоила неудача в вызове восстановления за счёт инфляционного давления. Тут есть потенциал для включения их мягкой риторики.»
- Rabobank (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Единая валюта подорожала против японской иены, наверстав вторничные потери. Хотя евро оставался крепким из-за склонности к риску, сегодня ситуация изменилась ввиду повсеместного усиления иены, заставившего продавцов действовать. Пара EUR/JPY уже упала до отметки 135.23, нарушив ближайшую совокупность поддержек. Пусть даже эта совокупность около важного уровня 135.00 сможет на данный момент сдержать продажи, риски её прохождения остаются. Бычий импульс вряд ли будет получен снова, поскольку довольно сильная группа сопротивлений будет обеспечивать препятствие.

Настроение трейдеров
Разрыв между длинным и короткими позициями сузился с 24 до 2%. В то же самое время доля ордеров на покупку уменьшилась с 45% до 39%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD в узком диапазоне между 1.5415 и 1.5485

Спойлер

«Вчерашний пик на 1.5510 был ещё этапом подъёма, и тут нам на самом деле нужно укрепиться, чтоб обосновать движение к зоне 1.5630. Рынок ищет свидетельства перекупленности, что может привести нас обратно к поддержке на 1.5420 и 1.5360.»
- CMC Markets (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В четверг пара GBP/USD испытала небольшую волатильность, в итоге немного понизившись ввиду смешанных экономических данных США. Тем не менее стерлинг остаётся на трёхнедельном максимуме, но сегодня ситуация может измениться. 100-дневная средняя скользящая и месячная R1 продолжают обеспечивать сопротивление около отметки 1.5485, уменьшая шансы фунта на повышение. Совокупность поддержек прямо над 1.54 тоже вряд ли сдастся, что даёт основание полагать, что пара GBP/USD останется в границах этих двух областей. Более того, технические индикаторы из бычьих стали смешанными как на дневном, так и на недельном таймфреймах.

Настроение трейдеров
Хотя настроение рынка SWFX остаётся бычьим - доля лонгов на 56% (прежде - 58%), доля ордеров на покупку существенно уменьшилась, с 52% до 29%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY развивает вчерашний импульс

Спойлер

«На рынке царит настроение, что инвесторы начнут продажи, когда [доллар] двинется выше 119 йен.»
- Sumitomo Mitsui Banking Corp (по материалам Market Watch)

Перспективы пары
Вчера на отметке 118.50 йен была протестирована десятимесячная поддержка, что заставило доллар восстановиться после высокой волатильности, в результате которой пара упала. Однако по итогу дня особых изменений не наблюдалось, поскольку производственный индекс ФРС Филадельфии отяготил валюту США, сдержав её подъём. Ожидается, что то же самое сопротивление, что удерживало доллар США вчера, а именно лента Боллинджера и недельная S2, сегодня ограничит вероятное ралли. Верхняя цель лежит на уровне 119.20 йен, но прорыв к 119.70 возможен, если фундаментальные данные приятно удивят.

Настроение трейдеров
Хоть и не такое сильное, каким оно было вчера, но настроение рынка остаётся бычьим - доля длинных позиций составляет 73% (прежде было на уровне 74%). Разрыв между количеством ордеров на покупку и продажу остаётся незначительным, всего четыре процентных пункта.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

Прогноз по паре EUR/JPY сильно медвежий

«Тот ЕЦБ, который мы слышали в четверг, был таким ЕЦБ, который предупреждал любой возможный спад и не был тем ЕЦБ, который в краткосрочной перспективе собирался реагировать на какие-либо хорошие данные.»
- BNP Paribas (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Тот факт, что на прошлой неделе пара EUR/JPY закрылась под нижней границей треугольника, подтвердил медвежий уклон, предполагавшийся недельными и месячными техническими индикаторами. Сейчас, когда на пути пары уже нет восходящего тренда, 200-часовой средней скользящей и месячной точки разворота, первой целью является сентябрьский максимум на отметке 132.22, но распродажи вряд ли остановятся тут. Если цена погрузится ниже 132 иен, пара нацелится на апрельский минимум на 126.

Настроение трейдеров
Настроение остаётся нейтральным: половина трейдеров является длинной, а половина - короткой. Между тем после четвергового шока ситуация с отложенными заказами нормализовалась, и доля ордеров на продажу отступила до 47% после 91%, отмеченных на прошлой неделе.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD останется под 100-дневной средней скользящей

«Когда осядет пыль, что может занять некоторое время, мы ожидаем увидеть австралийский доллар ближе к 60, чем к 70 центам.»
- Citigroup Inc. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
У нас больше нет причин оставаться бычьими по австралийскому доллару, поскольку пара AUD/USD потеряла возможность восстановиться после формирования двойного дна. Какие-либо краткосрочные прибыли будут, как сейчас ожидается, ограничены 100-дневной средней скользящей на отметке 0.7320, тогда как внимание сосредоточено на меньшей средней скользящей. Нарушение поддержки на 0.7165 проложит путь к значительно большим распродажам, потенциально до минимума прошлого года на 0.69, и месячная точка разворота вряд ли осадит медведей.

Настроение трейдеров
Чистый рынок SWFX является длинным: 70% трейдеров считают, что австралийская валюта подорожает в сравнении со своим соперником из США. С другой стороны, доля ордеров на продажу резко выросла. Сравнивая с пятницей, их часть увеличилась с 58% до 69%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD развивает отскок

«Если Индекс потребительских цен, сигнализирующий о стагнации инфляции или её отсутствии, сопоставить … со спадом, который мы видели в ценах на нефть, естественно, что можно увидеть ослабление канадского доллара, что сейчас и происходит.»
- USForex (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара USD/CAD продолжает восстановление с 1.28. Новый вызов для подъёма бросит 55-дневная средняя скользящая на 1.3160, закрытие над которой будет означать тест месячной точки разворота на 1.3260. Если возросший спрос на доллар США сохранится, сентябрьский максимум на отметке 1.3460 может пасть под напором нынешнего бычьего импульса. Общий прогноз останется позитивным до тех пор, пока 15-месячный восходящий тренд (сейчас на отметке 1.26) будет нетронут.

Настроение трейдеров
Доля быков на рынке упала ещё больше, но пока что разница между количеством длинных (47%) и коротких (53%) несущественна. Распределение ордеров на покупку и продажу такое же, каким оно было 23 октября: 79% и 21% соответственно.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD вернётся к 0.69

«Если взглянуть на процентные ставки Народного банка Китая, которые устанавливались с начала смягчения, можно увидеть, что это не остановило снижение австралийского доллара. Замедление китайской экономики продолжается.»
- Commonwealth Bank of Australia (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Хотя вчера цена закрылась над месячной R1, мы продолжаем придерживаться негативной точки зрения в отношении австралийской валюты. В краткосрочной перспективе данная пара может получить около 50 пунктов, но восстановление может быть ограничено 100-дневной средней скользящей на отметке 0.7318. Дополнительные жесткие сопротивления есть на 0.74 (нисходящий тренд), 0.7440 (месячная R2) и 0.7550 (апрельский минимум и 200-дневная средняя скользящая). Погружение под отметку 0.7230 будет означать понижение до 55-дневной средней скользящей на 0.7165.

Настроение трейдеров
Быков на рынок зашло больше, чем медведей, и распределение сейчас ещё больше смещено в пользу длинных, доля которых составляет 75%. Что касается ордеров, доля отложенных заказов на продажу упала с 69% до 57%.