Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD на пути к нисходящему тренду

Спойлер

«На этой стадии развития декабрьское сокращение ставки [РБНЗ] кажется более вероятным, чем его отсутствие, но всё ещё есть возможность двинуться до этого момента.»
- Westpac (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Пара NZD/USD упала сквозь ближайшую совокупность поддержек, завершив торги напротив недельной S2 и 55-дневной средней скользящей на 0.6520. Данная поддержка остаётся сильной и, как ожидается, сегодня тоже сможет помешать новозеландскому доллару упасть ниже. Полоса Боллинджера является ближайшим сопротивлением, но на отметке 0.6573 есть более сильный уровень в виде 100-дневной средней скользящей. Из-за низкой рыночной активности и, следовательно, недостаточно сильного бычьего импульса сегодня новозеландская валюта может остаться в границах 55- и 100- дневной средних скользящих.

Настроение трейдеров
Быки отступили, но остались в большинстве, поскольку 55% всех позиций длинные (прежде таких было 62%). В то же самое время количество ордеров на продажу доллара Новой Зеландии уменьшилось на 13 процентных пунктов, упав до 68%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Рост пары EUR/USD сдержан месячной S1 на 1.0768

Спойлер

"​Рост доллара приостановился, так как рынки, возможно, опережают ожидания декабрьского повышения процентной ставки от ФРС."
- Ueda Harlow Ltd. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
В понедельник наиболее часто торгуемый кросс пытался восстановиться после пятничных потерь, но не смог вырасти даже выше отметки 1.0750. В добавок к этому, важная медвежья поддержка была предоставлена месячной S1 на 1.0768. Мы не ожидаем что в среднесрочной перспективе ралли продлиться дальше, в то время как доллар США окажет давление на валютную пару. Скорее всего, в краткосрочной перспективе медвежье давление будет ограниченым по причине отсутствия фундаментальных драйверов во вторник. Медведи сфокусировались на апрельском минимуме на 1.0519, за которым следует мартовский минимум на 1.0461.

Настроение трейдеров
Во вторник быки и медведи держат одинаковое число открытых позиций на рынке SWFX. 66% отложенных ордеров в пределах 100 пунктов от спота выставлены на продажу евро.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD делает ещё один шаг к нисходящему тренду

Спойлер

"Мы думаем, что рост USD может продлиться, но ФРС так же внимательно следит за препятствиями, созданными крепкой валютой. Мы думаем, что рост может быть ограничен."
- BNP Paribas (по материалам Business Recorder)

Перспективы пары
Вчера фунт смог вернуться выше уровня 1.51, таким образом, закрепившись выше сентябрьского минимума. Хотя у британской валюты есть ещё много пространства, которое надо преодолеть от нынешнего спота до нисходящего тренда, на данный момент есть два скопления (вблизи 1.5195 и 1.5340), которые могут не дать этому случиться. Вторая группа уровней является сильнее и, скорее всего, будет достигнута на следующей неделе, когда она сольётся с линией сопротивления тренда. В то же время, GBP/USD нацелилась на уровень Фибоначчи 23.60%, который, как ожидается, будет достигнут в течение двух следующих дней.

Настроение трейдеров
Доля ордеров, выставленных на продажу, и коротких позиций выросла до 60% и 55% соответственно.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY остаётся на многолетних максимумах

Спойлер

"США самостоятельно двигаются вперед, так как все остальные идут по другому пути. Если история с повышением процентной ставки останется ключевой, то в этом случае позиционирование станет основным фактором."
- State Street Global Markets (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Доллар продолжил колебаться выше основного уровня 123.00, так как полоса Боллинджера и месячное R2 не дали USD/JPY выйти из узкого диапазона. Однако, сейчас два уровня формируют единое сопротивление вблизи 123.45, таким образом, риск падения выше. Тем не менее, технические индикаторы посылают бычьи сигналы, предполагая, что пара преодолеет ближайшее сопротивление. В то же время, ближайшая поддержка находится лишь вблизи отметки 122.00, но событие, которое может опустить доллар ниже на сегодняшний день отсутствует. Таким образом, основным сценарием остаётся падение до 122.80.

Настроение трейдеров
Сейчас 73% трейдеров держат короткие позиции по доллару США, в то время как 58% ордеров выставлены на его продажу (59% ранее).

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD вновь пытается достичь границы треугольника

Спойлер

"Наиболее важным движением, которое мы наблюдали 24 часа назад, были признаки ослабления доллара. Возможно, рынок решил взять паузу после больших скачков в связи с данными занятости в несельскохозяйственном секторе США."
- HSBC (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Во вторник AUD/USD неожиданно упала, но осталась выше курса открытия понедельника. Скорее всего, сегодня австралиец воспользуется преимуществом банковских каникул в США и удорожает против американского коллеги. Однако, возвращение в пределы границ фигуры треугольник маловероятно, так как линия тренда поддерживается недельной РР и психологическим уровнем 0.71, которые вместе должны ограничить волатильность. С другой стороны, технические индикаторы посылают медвежьи сигналы, предполагая, что пара упадёт до полосы Боллинджера вблизи отметки 0.70.

Настроение трейдеров
Хоть и не так сильно, как вчера, но настроение рынка остаётся бычьим - 70%. Число ордеров, выставленных на покупку, выросло с 28 до 63%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD падает

Спойлер

"С учётом того, что ФРС, скорее всего, начнёт программу ужесточения монетарной политики в следующем месяце, мы ожидаем, что в течение полу года USD/CAD вырастет до отметки 1.34."
- Rabobank (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Пара USD/CAD пережила небольшое падение, а волатильность была ограничена вблизи уровня 1.3240. Сегодня обменный курс вновь упал до этой области, но вернулся к курсу открытия. Если сегодня настроение подтвердится, то нынешнее постепенное понижение может преобразоваться в нисходящий тренд, даже при том, что технические индикаторы посылают бычьи сигналы. Несмотря на каникулы в США, быки всё же могут взять верх и перепроверить отметку 1.33, так как ближайшее сопротивление теперь находится вне зоны досягаемости. Однако, мы верим, что доллар упадёт третий раз подряд и проверит недельную РР.

Настроение трейдеров
Медведи остаются в большинстве, так как 51% позиций являются короткими. В то же время, доля ордеров, выставленных на покупку, упала с 69 до 66%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD постепенно растёт и торгуется между скользящими средними

Спойлер

"Доллар США немного свёл на нет рост после публикации данных NFP, но это имеет место, скорее всего, из-за фиксации прибыли и каникул в США, нежели из-за переоценки силы доллара."
- Australia and New Zealand Banking Group (по материалам Business Recorder)

Перспективы пары
За последние 24 часа валютная пара NZD/USD ничуть не изменилась. Соответственно, торговый диапазон между 55 и 100-дневными SMA так же остался невредим, и, скорее всего, сегодня так же ограничит новозеландский доллар. Однако, торговый диапазон сужается, так как 55-дневная SMA теперь находится на 0.6518, а 100-дневная на 0.6567. Ожидается, что будет иметь место фиксация прибыли по доллару США, так как в Америке теперь банковские каникулы, что в свою очередь продвинет новозеландца вверх к 100-дневной SMA. Однако, технические индикаторы посылают медвежьи сигналы.

Настроение трейдеров
Разрыв между длинными и короткими позициями сужается, так как 54% трейдеров держат длинные позиции, а оставшиеся 46% - короткие. Сегодня ордеров, выставленных на продажу новозеландца меньше - 67%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD пытается закрепиться выше восходящего тренда

Спойлер

"Скорее всего, рост австралийского доллара будет временным, так как окружающие структуральные условия не изменились. Китай столкнулся с замедлением роста экономики, а экономика Австралии так же находится в процессе восстановления равновесия."
- Barclays (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Австралийский доллар свёл на нет потери вторника и сделал очередной шаг к возвращению к фигуре треугольник. Хорошие данные занятости в Австралии настолько поддержали национальную валюту, что волатильность растянулась за пределы 20-дневной SMA на 0.7155. Скорее всего, сегодняшние фундаментальные данные из США не превзойдут австралийские, хотя технические индикаторы не исключат падения. Недельная РР может сыграть роль и вынудить закрыть торги вблизи 0.71, в то время как стабилизация вблизи 55-дневной SMA более вероятна, так как это восстановило бы фигуру треугольник.

Настроение трейдеров
Сегодня 71% трейдеров держат длинные позиции, в то время как доля ордеров, выставленных на покупку, значительно сократилась - с 63 до 34%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD борется, чтобы вернуть бычий импульс

Спойлер

"Рынок фьючерсов указывает на то, что в декабре мы скорее увидим повышение процентной ставки от ФРС, нежели её сохранение на нынешнем уровне."
- CMC Markets Plc (по материалам Business Recorder)

Перспективы пары
Вчера доллар США упал по отношению к своему канадскому коллеге третий раз подряд. Недельная РР смогла предоставить поддержку для того, чтобы ограничить потери, но риск её сегодняшнего нарушения существует. Слабые фундаментальные данные могут продвинуть USD/CAD к уровню 1.32, а возможно и к 55-дневной SMA на 1.3176. Если основной уровень 1.33 будет пробит, то положительные данные могут послать пару вверх и полностью свести на нет недельные потери. Месячное R1 на 1.3328 по-прежнему является ближайшим сопротивлением, которое становится сильнее по мере приближения к полосе Боллинджера.

Настроение трейдеров
Медведи немного перевешивают быков, а именно на 4%. В то же время доля ордеров, выставленных на покупку, упала с 66 до 55%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD застряла в узком диапазоне

Спойлер

"На данный момент главной темой является возвращение сильного доллара. Сегодня вечером будут говорить многие спикеры ФРС и это может послужить катализатором. Что касается данных, то мы должны подождать завтрашних данных по розничным продажам."
- Barclays (по материалам Reuters)

Перспективы пары
В среду новозеландский доллар приблизился к основному уровню 0.66, но в итоге закрепился ниже 100-дневной SMA. В начале недели данная SMA предотвратила рост новозеландца и, скорее всего, сегодня вновь сделает это. Ближайшая поддержка, представленная 55-дневной SMA, держала пару на плаву ещё дольше, таким образом, это должно ограничить потери. В то же время, технические индикаторы посылают медвежьи сигналы, поддерживая вероятность сегодняшенго негативного варианта развития событий.

Настроение трейдеров
Бычье настроение рынка не изменилось - 54%. Число ордеров, выставленных на покупку и продажу теперь уравнялось по сравнению с 67% ордеров, которые вчера были выставлены на продажу доллара Новой Зеландии.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Пара AUD/USD пытается остаться в пределах фигуры

Спойлер

"ФРС может хеджировать против неопределённости развития финансовых рынков, поскольку остаётся еще месяц до встречи по вопросам ёё политики. Это означает, что на ближайшие несколько недель доллару будет тяжело продолжать восхождение."
- Mitsui Banking Corp. (по материалам Business Recorder)

Перспективы пары
Вчера австралийскому доллару удалось закрыть торги в пределах 55-дневной средней скользящей, вернувшись таким образом в треугольник. Даже при другом желаемом сценарии, где движение должно пойти к совокупности из недельной R1 и месячной точки разворота, пара AUD/USD может всё ещё понести серьезные потери. Восходящий тренд затем снова может терпеть неудачу и доказывать свою ненадежность до тех пор, пока недельной точке разворота не удастся удержать потери вблизи основного уровня 0.71. Технические индикаторы не могут подтвердить альтернативный сценарий, так как сегодня они дают смешанные сигналы в дневном таймфрейме.

Настроение трейдеров
Бычье настроение рынка вернулось к уровню вторника - 74% (по сравнению со вчерашними 71% ). В то же время, количество команд на продажу австралийской валюты повысилось с 66% до 82%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Пара USD/CAD может стереть недельные потери

Спойлер

"Тем не менее, мы по-прежнему думаем, что в течение ближайших недель для пары USD/CAD риски возрастут, но вчерашнее нежелание фондов торговать выше подсказывает нам, что понижение будет необходимым условием для предупреждения явных рисков, которые мы предвидим к концу года ".
- TD Securities (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Пара USD/CAD испытала довольно серьезную волатильность, растянувшуюся от 1.3224 до 1.3340. В конечном счете, американский доллар превзошел своего канадского коллегу, но не смог полностью стереть потери этой недели. Тем не менее, очередной всплеск сегодня может сделать трюк и помочь доллару США преодолеть основной уровень 1.33. Тем не менее, сохраняются риски падения не только назад, к недельной точке разворота, но и еще дальше, к отметке 1.3175, где 20-дневная и 55-дневная средние скользящие совпадают. Технические индикаторы, с другой стороны, указывают на иной путь роста, с верхней границей, расположенной на 1.3401 - недельной R1.

Настроение трейдеров
Быки продолжают отступать, так как лишь 46% всех позиций сегодня являются длинными. Доля ордеров на покупку почти не изменилась, увеличившись с 55% до 56%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Пара NZD/USD пытается выйти из недельного диапазона консолидации

Спойлер

"Расхождения в денежно-кредитной политике крупных центральных банков являются очень мощными. Мы еще не полностью оценены декабрьским повышением ФРС, и, когда они поднимутся ещё выше, мы вынуждены будем установить нагрузку на следующие два года."
- Millennium Global (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В четверг Новозеландский доллар слегка снизился по отношению к доллару США, с волатильностью, ограниченной в большей степени основным уровнем 0.65, чем 55-дневной средней скользящей. Даже не смотря на то, что диапазон между 55- и 100-дневной средними скользящими сегодня ещё более узкий, разрыв в любом из направлений возможен. Вторая область, которая может остановить Новозеландский доллар от дальнейших потерь находится в районе 0.6470, а именно месячной S1 и полосы Боллинджера. Между тем, недельная точка разворота является следующим сопротивлением в том случае, если 100-дневная средняя скользящая будет сегодня пробита.

Настроение трейдеров
Сегодня 60% всех позиций являются длинными (ранее 55%). Равновесие между ордерами на покупку и продажу пошатнулось, так как доля всех заказов на приобретение новозеландской валюты составила лишь 45%.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD изо всех сил пытается сохранить восходящий тренд

Спойлер

«Уровень инфляции в США не является чрезвычайной проблемой, и опасения конкретных чиновников ФКОР насчёт «слишком низкой инфляции» несколько неоправданные.»
- Bank of Tokyo-Mitsubishi (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В пятницу волатильность пары AUD/USD была ограничена восходящим трендом и уровнем 0.7160, что в конечном итоге оставило пару неизменной в течение дня. Сегодня австралийский доллар открылся под 55-дневной средней скользящей и сейчас застрял в ещё более узком диапазоне между недельной точкой разворота, восходящим трендом и 20- и 55-дневной средними скользящими, имея мало места для движения. Линии тренда рискуют быть нарушенными и стать ненадёжными, поскольку технические индикаторы дают отчётливо медвежьи сигналы. Тем не менее остаётся надежда на отскок и даже закрытие над ближайшей совокупностью сопротивления.

Настроение трейдеров
Сегодня 73% всех трейдеров удерживает длинные позиции, сравнивая с пятничными 74%. Между тем ордеров на покупку австралийской валюты стало значительно больше, а именно 47% (прежде таких было 18%).

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD закрепилась около 1.33

Спойлер

«Понижение цен на нефть является дефляционным, но удешевление канадского доллара является инфляционным. Более насущная проблема Канады - рост. Розничные продажи, вероятно, упадут из-за снижения стоимости бензина. За исключением автомобилей и бензина, канадские розничные продажи, как ожидается, вырастут на 0.4%. Мы предполагаем, что риски нисходящие.»
- BBH (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Доллар США вырос в пятницу против канадского доллара, достигнув нового шестинедельного максимума. Пара сейчас USD/CAD застряла между недельной точкой разворота, поддерживающей пару снизу, и месячной R1 — ближайшим сопротивлением. Попытки пройти сквозь это сопротивление были, но американский доллар был отброшен обратно к цене открытия, где остаётся тихим. Пятничный подъём не смог дать USD достаточно импульса, чтобы остаться над важным уровнем 1.33, а потому обменный курс продолжает тяготеть к этой зоне. Мы ожидаем, что в течение дня пара USD/CAD будет торговаться горизонтально, несмотря на бычьи сигналы.

Настроение трейдеров
Рыночное настроение ослабло, поскольку 64% всех позиций короткие (прежде таких было 54%), тогда как доля ордеров на покупку съехала с 56% до 30%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD заигрывает с 0.65

Спойлер

«За последние пару недель данные были много лучшими, чем ожидалось. Новозеландский доллар изо всех сил борется за то, чтоб подняться над 66 (центами США).
- HiFX (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Хотя в прошлую пятницу новозеландский доллар ослаб против валюты США, потери были едва заметными, поскольку пара опустилась всего на пять пунктов, оставшись запертой между 55- и 100-дневной средними скользящими. Медведи сегодня взяли верх, вынудив новозеландскую валюту упасть под отметку 0.65, тем самым нарушив недельную тенденцию к консолидации. Несмотря на такое сильное понижение, у доллара Новой Зеландии мало сил для прохождения препятствия около отметки 0.6470. Тем не менее закрытие около важного уровня 0.65 является наиболее вероятным исходом, в то время как технические индикаторы поддерживают вероятность спада.

Настроение трейдеров
Бычье настроение трейдеров вернулось на уровень прошлого понедельника, а именно на 55%. Доля ордеров на продажу снова выросла, увеличившись на 6 процентных пунктов до 61%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/USD сформировала новые восьмимесячные минимумы

Спойлер

"​Условия теста паритета наконец-то могут встать на свои места."
- Nomura Securities (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Вчера пара EUR/USD падала, отреагировав на неясность касательно экономического прогноза Европы и даже несмотря на положительные данные инфляции. Во вторник утром новый восьмимесячный минимум на 1.0650 уже был проверен. Теперь мы полностью сконцентрировались на апрельском минимуме на 1.0519, что является ближайшей основной поддержкой, которая сверху подкрепляется месячной S2, недельной S3 и нижней полосой Боллинджера. Ближайший спрос находится на недельной S2 на 1.0602. Объёмы торговли находятся на максимальном значении за три недели, а это означает, что в ближайшем будущем волатильность рынка может сохраниться.

Настроение трейдеров
Во вторник утром доля быков выросла до 56%, что является наибольшим значением за три месяца. Однако, число отложенных ордеров на покупку евро в пределах 100 пунктов от текущей рыночной спотовой цены сократилось до 35%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD готова вернуться к сентябрьскому минимуму

Спойлер

"Внимание к инфляции, а вернее к её отсутствию, вновь приковывает внимание к Великобритании и США. Отсутствие инфляции может быстро поменять ожидание того, повысит ли ФРС процентную ставку в следующем месяце или нет."
- CMC Markets (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В понедельник фунт проверил ближайшую поддержку, но, как и предполагалось, закрепился перед основным уровнем 1.52. Технические индикаторы и 20-дневная SMA, пересекающая 55-дневную, вместе указывают на возможное понижение. Как следствие, ближайшее скопление поддержек рискует быть пробитым, а второй значительной целью, которая может ограничить потери, является недельная S1 на 1.5096. Однако, фундаментальные данные из Великобритании и США могут помочь стерлингу, помогая валютной паре продолжит оздоровление, которое имело место после отчёт NFP, приблизившись к 20-дневной SMA вблизи 1.5275.

Настроение трейдеров
Число коротких позиций и ордеров, выставленных на продажу фунта, вернулось к пятничному уровню 60% и 59% соответственно.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY нацелилась на новый максимум

Спойлер

"Похоже, что это является большим спором, вложит ли ФРС деньги туда, куда говорит. Похоже, что в декабре ФРС действительно начнёт ужесточение монетарной политики, что в значительной мере будет отличаться от решения других основных центробанков, а это предоставит долгосрочный спрос на доллар."
- Westpac Banking Corp. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Из-за того, что Япония вернулась в рецессию, валютная пара USD/JPY смогла пробить ближайшую поддержку и закрыла торги вблизи 11-недельного максимума. Скорее всего, сегодня доллар продолжит вчерашнее ралли и, возможно, даже установит новый 13-недельный максимум, но для того, чтобы осуществить это, данная пара сперва должна пробить скопление в лице недельного R1 и месячного R2 вблизи 123.40. Ожидается, что новый 13-недельный максимум так же направит доллар к максимум 2015 года, до тех пор, пока ближайшее сопротивление не опустит пару USD/JPY ниже отметки 123.00.

Настроение трейдеров
Медвежье настроение рынка вернулось к уровню прошлого вторника (73%), а ордера, выставленные на продажу, перевесили те, что выставлены на покупку на 2%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD тестирует недельную точку разворота перед оглашением протокола комитета ФРС

Спойлер

«В протоколе ФРС будет идти речь о торговом диапазоне. Мы сможем увидеть сокращение некоторых позиций, тогда как в последние несколько недель доллар рос.»
- CIBC World Markets (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Несмотря на изначальную слабость, пара AUD/USD смогла остаться над недельной точкой разворота. Однако 20- и 55-дневная средние скользящие по-прежнему остаются на пути австралийского доллара, мешая паре в будущем протестировать нисходящий тренд. Недельная точка разворота выступает сейчас в качестве исходной поддержки и технически может сдержать потери, но, судя по техническим индикаторам, снижение не исключается. Недельная S1 станет следующей целью, если будет нарушена недельная точка разворота, в то время как совокупность около отметки 0.7180 будет потолком, если 20- и 55-дневная средние скользящие не смогут вызвать предложение.

Настроение трейдеров
Бычье настроение трейдеров вернулось на уровень прошлой среды, то есть на 70%. Между тем доля ордеров на покупку уменьшилась с 48% до 44%.