Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

День Благодарения цена на золото не меняется

Спойлер

"Золото вновь не может найти покупателей. На любом минимальном ралли, которое мы наблюдаем, золото распродаётся."
- Sydney-based precious metals trader (по матераилам CNBC)

Перспективы пары
В четверг слиток не буквально не изменился, что объяснимо банковскими каникулами в США и низкой волатильностью на сырьевом рынке и рынке FX. Курс открылся и закрылся чуть выше июльского минимума на 1,070. В пятницу утром мы видим небольшое движение вниз, но мы ожидаем, что в целом торги будут проходить в узком диапазоне. В любом случае, для того, чтобы подтвердить эту поддержку, золоту необходимо торговаться ниже июльского минимума. Объём торговли с максимума прошлой недели сократился в 2.5 раза, а в ближайшее время торги будут спокойными.

Настроение трейдеров
На данный момент настроение рынка по отношению к золоту остаётся сильно положительным. Более 72% трейдеров SWFX держат длинные позиции (без изменений за последние 24 часа). Однако, риск к понижению сильно вырос, так как похоже, что золото раскуплено.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY застряла вблизи уровня 122.50

Спойлер

"Мы так же ожидаем, что продажа JPY местными инвесторами/предприятиями продолжится. Мы не ожидаем, что политики из Японии крайне негативно отреагируют на ослабление JPY до уровня 130 [...]."
- Nomura Bank (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
В четверг доллар США опустился против японской иены, нарушив восходящий тренд. Как следствие, курс открылся вдалеке от восходящего тренда и рискует упасть ещё ниже, так как 20-дневная SMA на 122.57 сейчас оказывает давление на пару. Ближайшая цель, которая может ограничить падение, находится вблизи 122.05 и она представлена недельной S1 и месячным R1, а технически индикаторы продолжают посылать бычьи сигналы. Ближайшее сопротивление в лице недельной РР в течение недели осталось нетронутым и, как ожидается, не даст кроссу оздоровиться.

Настроение трейдеров
Медведи остаются в большинстве, так как 73% трейдеров держат короткие позиции по доллару. В то же время, доля ордеров, выставленных на покупку, выросла с 56 до 63%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD двигается к недельной S1

Спойлер

"Поскольку цены на сырьё вновь попадают под давление к понижению, Банк Англии может посчитать затруднительным повышение процентной ставки в 2016 году. Выглядит, что в 2016 году стерлинг потеряет свою привлекательность."
- Bank of New York Mellon (по материалам Business Recorder)

Перспективы пары
Вчера стерлинг приблизился к ноябрьскому минимуму, упав против доллара США к основному уровню 1.51. Похоже, что фунт держится у недельной S1 и на этой неделе отказывается падать ниже 1.5075, а это предполагает, что сегодня обменный курс может вырасти примерно на 25 пунктов. Хотя технические индикаторы поддерживают такой вариант развития событий, посылая бычьи сигналы, понижение может быть продлено, а недельная S2 и ноябрьский минимум будут выступать в роли ближайшей поддержки вблизи 1.5035.

Настроение трейдеров
Сегодня прогноз по GBP/USD вновь улучшился, так как 54% всех позиций являются длинными (53% ранее). Доля ордеров, выставленных на продажу, в течение дня едва изменилась, составляя 57%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD борется за удержание прибылей на многолетних максимумах

Спойлер

«Речь не идёт о сильном дальнейшем укреплении доллара [США], ведь декабрьский подъём хорошо учтён.»
- Commerzbank (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Несмотря на повышение цен на нефть, пара USD/CAD по итогу дня осталась относительно неизменной, опустившись всего на несколько пунктов. Однако ближайшая поддержка была пройдена, и сейчас она обеспечивает сопротивление и давит на доллар США. Восходящий тренд тоже сдержал нисходящую волатильность, но бычьи технические индикаторы предполагают, что пара всё же сможет отскочить. С другой стороны, мы думаем, что цена закроется около отметки 1.3330, поскольку у американского доллара мало импульса, чтобы упасть к совокупности поддержек около 1.3290.

Настроение трейдеров
Медвежье настроение трейдеров вернулось на пятничный уровень в 61%, тогда как доля ордеров на покупку увеличилась на 8 процентных пунктов до 45%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD выходит из нисходящего тренда

Спойлер

«Пара NZD/USD заигрывала с уровнем 0.6600, ещё раз его тестируя, но тот остался очень прочным. Мы по-прежнему склонны продавать пару NZD/USD на подъёмах.»
- Банк Новой Зеландии (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Новозеландский доллар смог вчера стабилизироваться над плотной совокупностью около 0.6550 и сейчас нацеливается на восходящий тренд. Ободрённый подорожавшей нефтью, доллар Новой Зеландии проигнорировал восходящий тренд и важный уровень 0.66, резко бросившись ко второй совокупности сопротивлений около отметки 0.6640, а именно к полосе Боллинджера и недельной R2. Это, вероятно, помешает сегодня повышению пары NZD/USD, поскольку технические индикаторы продолжают давать смешанные сигналы. То, что 55-дневная средняя скользящая была пересечена 100-дневной, дало основание спрогнозировать этот подъём, который может развиваться, пока пара не достигнет максимума октября на 0.6896.

Настроение трейдеров
Разрыв между количеством длинных и коротких позиций сейчас лишь 8 процентных пунктов, и быки в большинство. Ордеров на продажу новозеландской валюты в настоящий момент 64%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD выходит из нисходящего тренда

Спойлер

«Пара NZD/USD заигрывала с уровнем 0.6600, ещё раз его тестируя, но тот остался очень прочным. Мы по-прежнему склонны продавать пару NZD/USD на подъёмах.»
- Банк Новой Зеландии (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Новозеландский доллар смог вчера стабилизироваться над плотной совокупностью около 0.6550 и сейчас нацеливается на восходящий тренд. Ободрённый подорожавшей нефтью, доллар Новой Зеландии проигнорировал восходящий тренд и важный уровень 0.66, резко бросившись ко второй совокупности сопротивлений около отметки 0.6640, а именно к полосе Боллинджера и недельной R2. Это, вероятно, помешает сегодня повышению пары NZD/USD, поскольку технические индикаторы продолжают давать смешанные сигналы. То, что 55-дневная средняя скользящая была пересечена 100-дневной, дало основание спрогнозировать этот подъём, который может развиваться, пока пара не достигнет максимума октября на 0.6896.

Настроение трейдеров
Разрыв между количеством длинных и коротких позиций сейчас лишь 8 процентных пунктов, и быки в большинство. Ордеров на продажу новозеландской валюты в настоящий момент 64%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

У пары AUD/USD проблемы с пересечением 0.7335

Спойлер

«Мы по-прежнему ожидаем, что пара AUD/USD в ближайшие месяцы понизится, так как относительные условия торговли и приближающееся повышение ФРС отягчат пару.»
- Danske Bank (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Вчера австралийский доллар взмыл из-за стимула, полученного им от оставления неизменной процентной ставки РБА. Совокупность около отметки 0.7335 ограничила волатильность пары AUD/USD, и сегодня тоже может её удержать, так как сама поддерживается сейчас полосой Боллинджера. В соответствии с техническими индикаторами, австралийская валюта всё ещё может подорожать в сравнении с долларом США, но мы думаем, что величина такого подъёма не превысит 16 пунктов. Между тем недельная R1 выступает в роли ближайшей поддержки, находясь на отметке 0.7263.

Настроение трейдеров
Количество быков снова вернулось на уровень понедельника, а именно на 74% (увеличилось с 73%). Между тем доля ордеров на продажу потеряла шесть процентных пунктов. Такие отложенные заказы занимают сейчас 61% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD снова окажется над восходящим трендом

Спойлер

«Тот факт, что ещё больше мягких представителей ФРС стали склонными к декабрьскому повышению, подстёгивает доллар.»
- Мэтт Веллер, Forex.com (по материалам Market Watch)

Перспективы пары
Во вторник доллар США остался относительно неизменным по отношению к своему канадскому сопернику из-за смешанных фундаментальных данных. Однако вчерашнее маленькое погружение стало причиной того, что пара снова открылась под восходящим трендом. Несмотря на то, что технические индикаторы ожидают от пары USD/CAD третий день горизонтальной торговли, вероятно, произойдёт коррекция, которая толкнёт доллар если не выше, то как минимум ближе к восходящему тренду. Главным препятствием является недельная точка разворота, находящаяся прямо на уровне цены открытия, в то время как пространство для падения американского доллара к 20-дневной средней скользящей около отметки 1.3309 остаётся.

Настроение трейдеров
Рыночное настроение изменилось лишь немного, так как 60% трейдеров являются длинными по доллару США, в то время как ордеров на продажу больше, чем на покупку, всего на 2 процентных пункта.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD не может завоевать недельную точку разворота

Спойлер

«Йеллен дала понять, что ФРС собирается начать политику нормализации, даже если темп будет очень низким. Её беспокоит то, что задержка может привести к резкому ужесточению, что может случайно толкнуть экономику в рецессию. Рынок снова оценивает вероятность повышения в этом месяце почти на 75%.»
- Банк Новой Зеландии (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Вчера пара USD/CAD в третий день подряд испытала незначительную волатильность, запрыгнув в зону между 20-дневной средней скользящей и верхней полосой Боллинджера. Потери доллара США увеличиваются день ото дня, но 20-дневная средняя скользящая, недельная S1 и месячная точка разворота по-прежнему обеспечивают поддержку около уровня 1.33. Однако технические индикаторы опять дают бычьи сигналы, ожидая от доллара США ещё одного теста недельной точки разворота и попытки снова подняться выше восходящего тренда. Пока что сентябрьский максимум остаётся вне досягаемости на 1.3456, в то время как ожидаемое сегодня падение не добавляет уверенности.

Настроение трейдеров
Трейдеров, имеющих позитивный прогноз для американского доллара, стало сейчас больше, а именно 58%. Между тем количество ордеров на продажу увеличилось с 51% до 64%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD пытается наверстать потери среды

Спойлер

«В целом она [Йеллен] даёт зелёный свет [на повышение процентных ставок]. Они [ФРС] уже приняли решение. Это почти решённый вопрос.»
- Oanda (по материалам Market Watch)

Перспективы пары
В среду пара NZD/USD упала, приблизившись ко второй совокупности поддержек прямо под 0.66. Однако торговле с трудом удалось завершиться под ближайшей поддержкой, что значит, что достаточного количества предложения для дальнейшего понижения пары нет. В итоге у австралийской валюты есть хороший шанс вернуть себе бычий импульс, но ей вряд ли удастся стабилизироваться над уровнем вчерашнего открытия цены из-за того, что неподалёку от этого уровня недельная R3 предоставляет сопротивление. Более того, сильные данные по фундаментальным показателям США могут даже толкнуть новозеландский доллар вниз до 0.66, где покоится месячная точка разворота.

Настроение трейдеров
Медвежье настроение трейдеров рынка SWFX изменилось совсем немного, и 62% всех позиций сейчас короткие. Доля же ордеров на продажу съехала с 53% до 52%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY приостановилась в ожидании данных по занятости

Спойлер

"Недавние слабые данные ISM ясно указали на негативное влияние удорожания доллара. Фондовый рынок США может продолжить быть хрупким, что не будет способствовать покупке USD/JPY."
- MUFG (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Потери доллара США превзошли ожидания, так как пара закрепилась на 122.59, а не перед недельной РР на 122.74. Тем не менее сейчас USD/JPY столкнулась с довольно сильным скоплением поддержек вблизи 122.30, которое представлено месячной РР, недельной S1 и полосой Боллинджера. Но у кросс по-прежнему есть место в 20 пунктов для понижения, или в случае слишком разочаровывающих данных занятости возможно даже нарушение ближайшего скопления поддержек. Но основным сценарием является рост до 20-дневной SMA и возможная перепроверка недельной R1 на 123.22.

Настроение трейдеров
Медвежье настроение рынка не изменилось - 71%, в то время как число ордеров, выставленных на покупку, немного упало - с 68 до 65%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото поддерживается решением ЕЦБ, объемы торгов растут

Спойлер

"Дальнейшее краткосрочное ослабление доллара поддержит драгоценные металлы. Уровни поддержки для золота находятся на середине 1,040, а ближайшее сопротивление - на 1,060."
- MKS Group (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В четверг драгоценный металл вырос, особенно отреагировав на "резкое смягчение" от ЕЦБ, что сильно опустило стоимость доллара на рынке. За последние две недели на дневном графике мы видели большее количество зелёных свеч. Это указывает на то, что активная фаза потерь, возможно, завершилась, так как рынки обратили внимание с ЕЦБ на ФРС. Мы ожидаем, что слиток в основном будет торговаться в горизонтальном тренде до тех пор, пока июльский минимум на 1,070 или минимум 2010 года на 1,044 не будут нарушены. Однако, среднесрочный прогноз является негативным.

Настроение трейдеров
Потеряв четыре процентных пункта за последние 24 часа, доля бычьих позиций упала до 67%.

 

[chocolate]

Денис, пожалуйста, добавляйте большие картинки под спойлер, чтобы страница не "разъезжалась"

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD пытается оживить восходящий тренд

Спойлер

«Предстоящий запуск цикла повышений ставки ФРС будет подслащен мягкими уверениями в скорости ужесточения. Рынок этого ждёт.»
- Societe Generale (по материалам Reuters)

Перспективы пары
К концу предыдущей недели пара USD/CAD продолжила консолидацию и осталась относительно горизонтальной, на грани полного разрушения восходящего тренда. Тем не менее во вторник бычий импульс был возвращен, и американский доллар поднялся на более чем 85 пунктов. Сентябрьский максимум и недельная R2 около отметки 1.3470 доказали, что обеспечивают сильное сопротивление, так как пытаются ограничить волатильность в течение дня. Закрытие над ближайшим сопротивлением, а именно над полосой Боллинджера и недельной R1 около 1.3415, может возобновить восходящий тренд и дать паре ещё один шанс достигнуть максимума 2004 года на 1.4002.

Настроение трейдеров
Медведи остались в большинстве, и 63% трейдеров короткие по американскому доллару. Однако доля ордеров на покупку увеличилась с 43% до 57%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD делает первую остановку для возвращения к 0.66

Спойлер

«Наша основная идея насчёт сокращения ставки РБНЗ на 25 процентных пунктов оценена рынком с вероятностью в менее чем 50%. Если это произойдёт, то NZD будет уязвим для резкого рефлективного понижения. Однако развитие какого-либо подобного движения будет зависеть от сопутствующих комментариев РБНЗ.»
- BNZ Markets (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В пятницу новозеландский доллар совершил ещё один подъём, в итоге стабилизировавшись на 0.6744. Сегодня пара NZD/USD настроена на ослабление, где полоса Боллинджера и недельная точка разворота формируют совокупность поддержек около психологического уровня 0.67. Вторая цель находится около важного уровня 0.66, но доллар США вряд ли опустит новозеландскую валюту столь низко. Между тем технические индикаторы демонстрируют смешанные сигналы, не в силах спрогнозировать сегодняшнее поведение пары, но кажется, что сегодня лидирующую позицию займут медведи.

Настроение трейдеров
Трейдеры снова стали придерживаться негативного прогноза для доллара Новой Зеландии, так как 62% всех позиций короткие. Большинство всех ордеров поставлено на продажу новозеландской валюты, а именно 73%, сравнивая с 76%, наблюдавшимися в прошлую пятницу.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/RUB на трехмесячном максимуме из-за цен на нефть

Спойлер

«Сохраняющийся перевес на стороне предложения нефти после пятничного заседания ОПЕК пока не оставляет рублю поводов для позитива».
- Росбанк (по материалам Reuters)

Обзор
Вчера цены на энергоресурсы продолжили активно снижаться, тогда как медведи полностью доминировали на рынке. Нефть рухнула на более, чем на 5% по обеим маркам Brent и WTI. Первая сейчас торгуется ниже 38 долларов за баррель, тогда как Brent опустилась ниже 42 долларов. На данное развитие влияет заседание ОПЕК и рост доллара из-за надвигающегося заседания ФРС США. В результате, вчера рубль снизился до минимума за последние три месяца на отметку 69.36 к доллару. Это был самый сильный рост пары USD/RUB с 12 ноября. На данный момент она вплотную приближается к важному уровню 70, но его прохождение маловероятно в ближайшие 24 часа из-за некоторого восстановления цен на нефть с утра во вторник.

Сентимент
Трейдеры продолжают отдавать предпочтение доллару США, так как доля длинных позиций находится уверенно выше 70%, а именно на уровне 72%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/USD настроена на прохождение сквозь 1.08

Спойлер

«При отсутствии важных экономических данных из США вплоть до пятничных данных по розничным продажам США, на этой неделе торговлей двигать будут цены на сырьевые продукты.»
- Commonwealth Bank of Australia (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара EUR/USD по-прежнему продолжает оценивать рост предыдущей недели. На данный момент имеется больше места для подъёма до 55-дневной средней скользящей на отметке 1.0984 в ближайшей перспективе. Однако, в данную минуту более глобальный прогноз склонен в медвежью сторону. Главной целью для коротких трейдеров мы видим отметку 1.08, где находятся июльский минимум и недельная точка разворота. Неудача тут может означать дополнительное нисходящее движение в направлении месячной точки разворота на 1.0724, а в итоге до апрельского минимума на 1.0519. Между тем, объемы торговли вчера упали, то есть рыночная волатильность сегодня, вероятно, уменьшится.

Настроение трейдеров
В последние 24 часа доля медведей на рынке SWFX уменьшилась с 57% до 56%. Более того, отложенные заказы на покупку евро против доллара США увеличились как в 50-, так и в 100-пунктном диапазоне около текущего уровня цены.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD проверяет поддержку на 0.72

Спойлер

"Нам нравятся торговые валюты как способ игры с ФРС на следующей неделе, а австралийский доллар не упал так сильно как остальные, поэтому можно опасаться понижения. Есть как минимум пара данных, которые могут опустить пару."
- BNP Paribas (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Во вторник валютная пара AUD/USD упала более чем на 50 пунктов, а торги закончились прямо перед ближайшим скоплением поддержек. Сегодня после того как стало известно, что произошёл отскок цены на нефть, австралийский доллар каким-то образом восстановился с дневного минимума. Однако, первоначальное давление было вызвано ценами на промышленность. Жёсткое скопление поддержек остаётся на пути австралийского доллара и если оно не будет пробито, то оно как минимум ограничит потери вблизи отметки 0.7190, где находится 100-дневная SMA . В то же время технические индикаторы продолжат предполагать, что пара вырастет.

Настроение трейдеров
Третий день подряд бычье настроение рынка остаётся на уровне 74%, в то время как доля ордеров, выставленных на продажу, выросла с 55 до 64%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Темп роста USD/CAD замедляется, восходящий тренд нетронут

Спойлер

"Заявление, которое будет сопровождать решение по процентной ставке в краткосрочной перспективе определит движение доллара США, а на 2016 год центробанк занял выжидательную позицию."
- DailyFX (по материалам Business Recorder)

Перспективы пары
Вчера доллар США в очередной раз удорожал против своего канадского коллеги, преодолев основной уровень 1.36. Доллар не мог продолжить торги выше психологического уровня, так как сильные фундаментальные данные из Канады немного опустили пару USD/CAD. Сегодня отскок цены на нефть поддержал канадца, что повлекло распродажу, но волатильность не преодолела отметку в лице недельного R2, месячного R1 и полосы Боллинджера вблизи 1.3530. Скорее всего, сегодня пара подвергнется коррекции и останется выше ближайшей поддержки на фоне отсутствия триггеров на рынке.

Настроение трейдеров
Сегодня общая доля коротких позиций составляет 70% (64% ранее). Более четверти (76%) всех ордеров выставлены на продажу доллара.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD готова к очередному понижению

Спойлер

"Я не уверен, проходит ли доллар коррекцию или рынки предполагают разворот тренда доллара после решения ФРС. Доллар очень чувствителен."
- Jun Kato, Shinkin Asset management (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Вчера в движении пары USD/CAD не было сюрпризов, так как после проверки ближайшей поддержки пара немного опустилась. Сегодня данная пара продолжает получать поддержку от того же скопления, а именно недельного R3, месячного R1 и полосы Боллинджера вблизи 1.3540. Крупная распродажа доллара вместе со слабыми фундаментальными данными могут повлечь за собой проверку недельного R2 на 1.3479, а восходящий тренд ограничит чрезмерные потери. В то же время, месячное R2 сдержит рост, если такой будет иметь место.

Настроение трейдеров
Сегодня 65% всех открытых позиций являются короткими (70% ранее). Хотя число ордеров, выставленных на продажу, сократилось на 22%, они по-прежнему составляют большинство рынка - 54%.