Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD делает попытку сохранить тенденцию к повышению

Спойлер

«Мы думаем, что рынки психологически настроены на последовательные построения по списку, поэтому сегодняшнее понижение может оставить склонность CAD к сжатию. Однако это будет продолжаться недолго, ведь после обеда огласится протокол ФРС, тон которого, как мы ожидаем, будет строгий.»
- TD Securities (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Во вторник американский доллар понёс небольшие потери против своего канадского соперника, так как данные по промышленному производству разочаровали, вызвав понижение на 11 пунктов. Вчера была протестирована недельная точка разворота, но она оставила пару USD/CAD торговаться над отметкой 1.33. Доллар США настроен на ещё одну попытку пройти сегодня этот уровень, тогда как технические индикаторы считают, что будет отскок. Вторым уровнем, который сдержит потери, если этого не сделает недельная точка разворота, является недельная S1, в то время как ожидается, что совокупность, представленная недельной R1 и полосой Боллинджера, удержит американский доллар на плаву.

Настроение трейдеров
Быки занимают сейчас 39% рынка, сравнивая со вчерашними 36%. Доля отложенных заказов на продажу тоже уменьшилась, а именно с 74% до 58%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD затихла между недельной S2 и месячной S1

Спойлер

«В этих границах [аукциона по экспортным товарам] результаты добавляют веса нашей основной точке зрения насчёт дальнейшего сокращения ставки РБНЗ на встрече 10 декабря. Как минимум, это согласуется с текущим смещением банка в сторону смягчения.»
- BNZ (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Падение новозеландского доллара остановилось на ближайшей поддержке, заставив вчера пару NZD/USD закрыть торги на 0.6468. Пусть даже новозеландская валюта пытается вернуть себе бычий импульс, недельная S1 ограничивает восходящую волатильность, мешая паре преодолеть важный уровень 0.65. Между тем технические индикаторы по-прежнему указывают в южную сторону, что значит, что NZD может нарушить недельную S2 и найти поддержку только около отметки 0.64, где недельная S3 совпадает с нижней полосой Боллинджера.

Настроение трейдеров
Рыночное настроение слегка ухудшилось, но осталось бычьим на 53% (прежде - 55%). В то же самое время количество ордеров на продажу доллара Новой Зеландии увеличилось на 12 процентных пунктов, дойдя сегодня до 63%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Австралийский доллар использует слабость USD

Спойлер

«Кажется, спор стал не о том, когда ФРС поднимет ставки, а как много мы увидим таких повышений в 2016 году.»
- IG Ltd. (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В течение дня пара AUD/USD осталась неизменной, после того как вчера достигла свежего недельного минимума. Сегодня австралийская валюта на более чем 60 пунктов увеличилась против доллара США, который, в свою очередь, может стать перепроданным. Месячная точка разворота сейчас препятствует повышению доллара Австралии, но обменный курс всё же может достичь недельной R1 на отметке 0.7184 или даже важного уровня 0.72, если пара получит достаточный толчок от фундаментальных показателей. В то же самое время существуют риски затухания подъёма, где 20- и 55-дневная средние скользящие удерживают прибыли, так как технические индикаторы дают медвежьи сигналы.

Настроение трейдеров
Бычье настроение трейдеров вернулось на уровень понедельника, то есть на 73%. Сейчас стало больше ордеров на покупку AUD (57%), тогда как ранее их было 44%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD на грани повторного тестирования восходящего тренда

Спойлер

«Наша точка зрения по поводу пары USD/CAD не поменялась – это лишь дело времени, когда мы увидим восходящий прорыв из, грубо говоря, диапазона 1.28-1.34, в котором пара торговалась последние три с половиной месяца.»
- Westpac (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Доллар США после роста до середины дня завершил день в красной зоне. Однако потери ограничились недельной точкой разворота, удержавшей пару USD/CAD в среду над важным уровнем 1.33. Тем не менее из-за сегодняшних распродаж доллара США пара упала до недельной S1, хотя предпринимаются усилия для восстановления. Если фундаментальные показатели не удивят особенными цифрами, американский доллар, вероятно, закроется где-то между недельной S1 и недельной точкой разворота.

Настроение трейдеров
Прогноз по американской валюте остаётся довольно медвежьим, поскольку 63% трейдеров удерживает сейчас короткие позиции (прежде был 61%). Доля ордеров на покупку увеличилась на десять процентных пунктов до 52%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD восстанавливает бычий импульс

Спойлер

«Люди всю неделю толкают доллар США выше, особенно против евро и новозеландского доллара, очень сильно сдерживая свои позиции перед оглашением протокола, и это небольшая краткосрочная консолидация доллара США – новозеландский доллар сильно вырос, но я ожидаю, что продавцы это переживут.»
- Bank of New Zealand (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
В среду новозеландский доллар не смог нарушить ни ближайшую поддержку, ни сопротивление, поэтому к концу дня торговался горизонтально. Технические индикаторы продолжают давать медвежьи сигналы, но повсеместная слабость USD помогает паре NZD/USD подняться сегодня выше. Вторая совокупность сопротивлений уже протестирована, но смогла слегка оттолкнуть доллар Новой Зеландии обратно, оставив его в подвешенном состоянии между двух ближайших совокупностей сопротивлений. В конечном итоге ожидается, что пара стабилизируется около важного уровня 0.65, разве что фундаментальные показатели США разочаруют, вызвав подъём за пределы отметки 0.6540.

Настроение трейдеров
Сегодня 59% всех открытых позиций длинные (прежде таких было 53%), в то время как соотношение ордеров на покупку и продажу сейчас равно единице.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD удерживает под контролем своего американского визави

Спойлер

"В настоящее время, раскручивание позиции, построенной вокруг ужесточения ФРС доминирует, вызывая озабоченность по поводу слабости сырьевых товаров. Я не думаю, что это будет продолжаться."
- Imre Speizer, Westpac Banking Corp. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Австралийский доллар немного промахнулся мимо нашей цели и обменный курс достиг 100-дневной средней скользящей, а не ожидаемого вчера уровня 0.72. Тем не менее, цена по-прежнему закрыта на 0.7193, с месячной точкой разворота и недельной R1 в районе 0.7180, которые в настоящее время поддерживают пару. В то же время 100-дневная средняя скользящая продолжает обеспечивать сопротивление, но пара AUD/USD старается пробить его, несмотря на сохранение техническими индикаторами медвежьих сигналов. Если австралийская валюта сохранит импульс относительно доллара США, то нисходящий тренд, на отметке 0.7230, может также пройти тестирование сегодня.

Настроение трейдеров
Настроение в меньшей степени бычье, нежели вчера. Процент быков снизился с 73% до 70%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD настроена на ралли

Спойлер

​"Чувствуется, что рынок немного более уязвим с понижением доллар/ Канада - мы могли бы протестировать минимум C$ 1.32s."
- Scotiabank (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Представляется, что пара USD/CAD заранее находится в хорошей позиции. Не смотря на то, что существует жесткий уровень сопротивления 1.3328, в виде месячной R1, начиная с середины октября валютная пара создала надежный восходящий тренд, который должен предотвратить потери за 1.3250.Дополнительный сигнал «покупать» дается техническими индикаторами, особенно в дневных и месячных графиках. Над уровнем 1.3330 доллар США должен нацелиться на сентябрьский максимум 1.3450. В то же время, провал до 1.3250 будет означать распродажи, по крайней мере, до 55-дневной средней скользящей.

Настроение трейдеров
Медведи вытесняют быков. Процент первых вырос с 63% до 65%. В то же время до сих пор нет никакой разницы между заказами на покупку (47%) и продажу (53%).

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD прорывает средние скользящие на пути к 0.6650

Спойлер

"Снижение цен на основные статьи экспорта Новой Зеландии явно играет негативную роль для валюты, но инвесторы, вероятно, не учитывают степень поддержки новозеландской валюты, обеспечиваемой усиливающимся аппетитом к риску и поисками доходности."
- Citi (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Пара NZD/USD быстро восстанавливается после теста месячной S1. Паре удалось пробить комбинацию из 55- и 100-дневных средних скользящих, которая проложила путь для движения к 0.6650, где мы ожидаем, что Новозеландский доллар исследует падающую линию сопротивления, созданную в октябре. Тем не менее, дальнейшее расширение движения вряд ли будет иметь место, учитывая, что большинство дневных и месячных индикаторов предполагают, что риски сместятся в сторону снижения.

Настроение трейдеров
На рынке относительно меньше быков, чем вчера, но они по-прежнему занимают большинство, а именно 56%. С другой стороны, существует значительный потенциал для усиления активизации продаж, учитывая, что часть заказов на продажу возле спота прыгнула с 50% до 67%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD разворачивается и падает до 0.65

Спойлер

"Я думаю, что последствия повышения процентной ставки и укрепления доллара США будут иметь большее воздействие не на США, а на остальной мир."
- Ashok Shah, London & Capital (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В пятницу, после достижения 20-невной SMA на 0.6604, валютная пара NZD/USD откатилась, что вылилось в падение на пять пунктов. Хотя пара поддерживается группой важных уровней, так их как 55 и 100-дневные SMA, ожидается падение за пределы 0.65. Новозеландец уже опустился ниже этой области, но он вряд ли столкнётся со вторым скоплением вблизи 0.6460, хотя дневные технические данные подтверждают вероятность негативного варианта развития событий. Настроение остаётся медвежьим, но обменный курс может закрыться выше 0.65.

Настроение трейдеров
Сегодня 57% позиций являются длинными, а оставшиеся 43% - короткими. В то же время, доля ордеров, выставленных на покупку, продолжает падать, а 71% ордеров выставлены на продажу новозеландца (67% ранее).

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD установит новый семимесячный максимум

Спойлер

"Как и многие другие валютные пары, USDCAD двигалась в отсутствии тренда и откровенно говоря, мы думаем, что рынок сфокусирован на чём-то другом. Учитывая то, что собрание ЕЦБ, которое состоится 3 декабря, уже на носу (мы ожидаем дальнейшего урезания и увеличения программы количественно смягчения), интереса торговать USDCAD не так много."
- TD Securities (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Доллар США подтвердил восходящий тренд, в конце прошлой недели пробив сопротивление на 1.3328 и сведя на нет недельные потери. Хотя USD/CAD открылась чуть ниже, чем курс закрытия пятницы, доллар готов к росту. Ближайшим сопротивлением является недельное R1, нарушение которого повлечёт рост до сентябрьского максимума на 1.3456. В то же время, месячное R1 и недельная РР оказывают поддержку вблизи 1.3325, не давая американской валюте упасть ниже.

Настроение трейдеров
Настроение рынка остаётся медвежьим - 69% (65% ранее). По сравнению с пятничными данными, доля ордеров, выставленных на покупку, выросла на шесть процентных пунктов. Теперь они составляют 53% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Австралийский доллар падает

Спойлер

"Поскольку 70% рынка ожидают повышения процентной ставки в декабре, скорее всего, сильный доллар сохранится."
- IG Securities (по материалам Business Recorder)

Перспективы пары
Австралиец с лёгкостью пробил 100-дневную SMA и в пятницу закрыл сессию на нисходящем тренде. Курс уже значительно отскочил, что привело AUD/USD к нижней границе ближайшего скопления поддержек, а именно, к месячной РР на 0.7171. Другая сильная поддержка находится вблизи 0.7130 и она представлена недельной S1; 20 и 55-дневными SMA, но она вряд ли будет достигнута. Продолжение ралли прошлой недели крайне маловероятно, так как нынешний нисходящий тренд оказывает сопротивление уже более года.

Настроение трейдеров
Число трейдеров с положительным прогнозом во отношению к австралийцу выросло до 71% (70% ранее). Доля ордеров, выставленных на покупку противоположной валюты так же выросла - с 27 до 42%.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD пытается развить подъём

Спойлер

«С увеличением шансов на декабрьское повышение ставок [ФРС] обсуждение сместится в сторону того, будут ли такие повышения медленными и постепенными.»
- CIBC World Markets (по материалам Business Recorder)

Перспективы пары
В понедельник пара USD/CAD была отброшена второй совокупностью сопротивлений, лишь только её достигнув. Тем не менее пара подорожала на 32 пункта, но не смогла закрыться над двухнедельным максимумом на отметке 1.3370. Ближайшая поддержка по-прежнему находится около 1.3325 и состоит из недельной точки разворота и месячной R1. Если этот уровень сдастся, доллар США, вероятно, снова протестирует восходящий тренд около важного уровня 1.33. Ещё ожидается, что пара будет бороться за повышение над отметкой 1.34, поскольку этот уровень укреплён недельной R1, в то время как технические индикаторы ожидают, что обменный курс сегодня останется неизменным.

Настроение трейдеров
Медведей всё ещё на 54 процентных пункта больше, чем быков (прежде – 58 процентных пункта), в то время как 55% всех ордеров поставлено на покупку американского доллара, хотя ранее их доля составляла 53%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD на пороге повторного подтверждения нисходящего тренда

Спойлер

«Если РБА собирается действовать [в сторону смягчения], то кажется обоснованным дождаться отчёта по CPI за четвёртый квартал 2015 года 27 января, прежде чем так делать. Это значит, что следующей действительной встречей будет встреча второго февраля 2016 года.»
- RBS (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Как и ожидалось, австралийская валюта вчера отскочила от нисходящего тренда, в целом за день потеряв 40 пунктов. Потери ограничились недельной и месячной точками разворота, которые сегодня могут вызвать отскок. Однако подъём вряд ли превысит уровень 0.7227, так как это значило бы нарушение нисходящего тренда. Между тем совокупность около отметки 0.7130 может ограничить любые погружения, пусть даже сперва паре AUD/USD потребуется пройти сквозь недельную и месячную точки разворота. Технические индикаторы сохраняют свои сигналы смешанными, не в силах подтвердить какой-либо сценарий дальнейшего развития событий.

Настроение трейдеров
Почти три четверти (74%) всех открытых позиций сегодня длинные, в то время как количество ордеров на продажу уменьшилось с 58% до 57%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

​EUR/JPY ещё раз пытается вернуть себе бычий импульс

Спойлер

«Опыт Японии за первый период применения КС, когда краткосрочные рынки валют практически исчезли, в общем расценивается как негативный, и всё же этот недостаток должен быть оценён в связи с необходимостью, как подчеркивает ЕЦБ, облегчить политику для возвращения ценовой стабильности со слишком низкого уровня.»
- Франческо Пападиа, Bruegel Institute (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Хотя в понедельник пара EUR/JPY не смогла подорожать, фигура нисходящего канала нарушена не была. Восходящий тренд и месячная S1 смогли сдержать потери, оставив данную пару относительно неизменной и с надеждой на ещё один отскок сегодня. Полоса Боллинджера и недельная S1 сейчас тоже содействуют указанной совокупности поддержек, однако, несмотря на такой сильный спрос, риск ещё одного понижения или горизонтального движения присутствует, так как технические индикаторы продолжают давать медвежьи сигналы. Между тем недельная точка разворота по-прежнему обеспечивает сопротивление на отметке 131.21.

Настроение трейдеров
Рыночное настроение остаётся бычьим на 71%, но уже не таким сильным, каким было вчера. Доля же ордеров на покупку осталась на уровне в 44%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD рискует пройти сквозь восходящий тренд

Спойлер

«В настоящий момент доллар США выглядит полностью оценённым, и похоже, что ответственность за поддержание нынешнего его уровня лежит на данных США. Кажется, есть риск того, что такая коррекция пока что может продолжиться.»
- ANZ Bank New Zealand (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Во вторник пара USD/CAD не преподнесла сюрпризов, поскольку снова протестировала восходящий тренд и закрылась прямо над 1.33. Сегодня доллар США испытал незначительную волатильность и остался на какое-то время в подвешенном состоянии, в том числе на грани нарушения линии поддержки тренда. Технические индикаторы дают сейчас бычьи сигналы, предполагая, что американский доллар даже может наверстать вчерашние потери, но сопротивление, сформированное недельной точкой разворота и месячной R1, может вызвать ещё одно понижение. Ближайшая поддержка после восходящего тренда есть около отметки 1.3250, в то время как 55-дневная средняя скользящая на 1.3190 обеспечивает намного более сильный спрос.

Настроение трейдеров
Медведи по-прежнему в большинстве, занимая 64% рынка. Доля ордеров на покупку упала на 11 процентных пунктов до 44%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD торгуется над нисходящим трендом

Спойлер

«Ноябрьское заявление РБА по монетарной политике включало в себя прогноз годового роста на 3% к декабрю 2016 года. Пока что РБА может быть удовлетворён наличным курсом в 2%. Основной риск для прогноза, кажется, исходит от условий торговли.»
- Westpac (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Австралийский доллар вчера вырос сильней ожидаемого, закрывшись над годовой линией сопротивления по причине взлёта цен на сырьевые товары. Сегодня пара попытается сохранить бычий импульс, но всё же может и вернуться под линию тренда, поскольку цифры из данных по фундаментальным показателям США могут отягчить пару AUD/USD. Ближайшая поддержка представлена сейчас 100-дневной средней скользящей, недельной и месячной точками разворота около отметки 0.7184. Однако в том случае, если указанные данные сегодня разочаруют, австралийский доллар может стабилизироваться около 0.73 — на недельной R1.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций уменьшилась сегодня на два процентных пункта и занимает сейчас 72% рынка. Между тем количество ордеров на продажу вышло на уровень понедельника, то есть на 58%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY на грани того, чтобы вырваться из канала

Спойлер

«Он (ЕЦБ) не рискует разочаровывать рынки, увеличивая ожидания действий. Так или иначе, но это очень вероятно, вопрос лишь в том, какую форму примут эти действия.»
- BNP Paribas (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Во вторник европейская валюта понизилась против японской иены, коснувшись нижней границы канала. Сегодня иена повсеместно усилилась, вынуждая данную пару опуститься ниже. Обменный курс уже прошел сквозь ближайшую совокупность, линию поддержки канала и даже под отметку 130.00. Однако технические индикаторы сейчас демонстрируют смешанные сигналы и тем самым дают надежду на то, что к концу дня пара останется движущейся горизонтально. Тем не менее наш прогноз остаётся медвежьим, в соответствии с которым пара понизится ко второй поддержке в лице недельной S2 на 129.57.

Настроение трейдеров
Бычье настроение трейдеров вернулось на уровень понедельника, то есть на 74%. Доля ордеров на покупку изменилась лишь чуть-чуть, увеличившись с 44% до 45%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD борется за развитие подъёма в третий день

Спойлер

«Декабрьское повышение ставки учтено. В центре внимания то, когда будет следующее, и как скоро они будут повышать ставки в дальнейшем.»
- Sumitomo Mitsui Trust Bank (по материалам Market Watch)

Перспективы пары
В среду новозеландский доллар подорожал против своего американского соперника лишь на 23 пункта, завершив торговлю на трёхнедельном максимуме. Сегодня плотная совокупность около отметки 0.6550 обеспечивает паре NZD/USD ближайшую поддержку, оставляя ближайшее сопротивление, а именно нисходящий тренд и недельную R1, вне досягаемости около 0.6632. Цены на сырьевые продукты тоже могут возложить давление на новозеландский доллар, поскольку сегодня нет фундаментальных событий, которые бы простимулировали пару. В результате есть вероятность того, что NZD может отступить к 55-дневной средней скользящей на 0.6554.

Настроение трейдеров
Быки сегодня стали сильней, поскольку 63% трейдеров сейчас удерживает длинные позиции. Между тем доля ордеров на продажу продолжает расти и составляет сейчас 71% рынка, увеличившись на 4 процентных пункта.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD застряла между недельной S1 и точкой разворота

Спойлер

«Движение пары USD/CAD на повышение демонстрирует некоторые признаки усталости, но фундаментальный фон оставляет перспективы пары бычьими.»
- Westpac (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
При достижении ближайшей совокупности сопротивлений пара была отброшена обратно, что привело к прорыву сквозь линию поддержки. Сейчас доллар США поддерживается недельной S1 и 20-дневной средней скользящей около отметки 1.3260, тогда как ближайшее сопротивление находится на 1.3320 и представлено недельной точкой разворота и месячной R1. Технические индикаторы предполагают, что пара USD/CAD сегодня отскочит и сохранит восходящий тренд, однако она по-прежнему может стабилизироваться лишь на важном уровне 1.33, учитывая нехватку вероятных рыночных стимулов.

Настроение трейдеров
Быки продолжают восстановление, так как 37% всех позиций сегодня длинные (выросли с 36%). Большинство всех ордеров, а именно 57%, поставлено сегодня на приобретение американской валюты (прежде их было 44%).

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD ещё не готова вернуться в нисходящий тренд

Спойлер

«Недавно австралийский доллар остался устойчивым, хотя стоимость железной руды упала на новые минимумы. Мы по-прежнему ожидаем, что австралийский доллар и дальше будет слабнуть, устанавливаясь ниже.»
- Bank of Tokyo-Mitsubishi (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Пара AUD/USD не смогла вчера снова подняться над нисходящим трендом и по итогу дня осталась практически неизменной. Пусть даже технические индикаторы продолжают сегодня давать бычьи сигналы, маловероятно, чтобы пара отскочила. Неожиданно намного худшие, чем ожидалось, данные по Частным капитальным расходам установили по отношению к австралийской валюте медвежье настроение без каких-либо свидетельств бычьего импульса. 100-дневная средняя скользящая является ближайшим уровнем поддержки на отметке 0.7202, но всё же вероятно, что торговля закончится над нисходящим трендом.

Настроение трейдеров
Бычье настроение трейдеров вернулось на уровень понедельника, а именно на 71%, сравнивая со вчерашними 72%. Доля ордеров на покупку доллара Австралии увеличилась на 12 процентных пунктов. Такие отложенные заказы занимают сейчас 54% рынка.