Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD прощупывает месячную точку разворота

Спойлер

«Общий укрупнённый тренд канадского доллара таков, что мы, вероятно, пойдём ниже.»
- Cambridge Global Payments (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Только что пара USD/CAD установила новый ускоренный восходящий тренд, в связи с чем прогноз будет бычьим до тех пор, пока поддержка на 1.3166 (усилена 55-дневной средней скользящей) останется нетронутой. Ближайшее сопротивление есть на 1.3260 и потенциально этот уровень может задержать дальнейшее продвижение от 1.2840. Однако, учитывая недельные технические индикаторы, быки в итоге могут толкнуть пару сквозь это препятствие, что откроет максимум сентября на отметке 1.3455.

Настроение трейдеров
В нейтральном отношении рынка к паре USD/CAD изменений замечено не было: 47% позиций длинные, а 53% короткие. С другой стороны, в ордерах было крупное движение, где доля ордеров на покупку упала с 79% до 37%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD демонстрирует нерешительность

Спойлер

«Новозеландский доллар после повышений на прошлой неделе по-прежнему спокоен, уравновешенный перед аукционом Мировой молочной торговли, ожидаемым сегодня ночью. Если мы увидим цену почти горизонтальной, это может отнять у новозеландской валюты несколько восходящих импульсов.»
- OMF (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Несмотря на тот факт, что пара новозеландский доллар/американский доллар упала сквозь линию поддержки восходящего тренда, медведи не кажутся активными. Однако в конечном итоге цена может развить нисходящий импульс, учитывая, что на отметке 0.7020 повышение ограничено жестким уровнем сопротивления, представленным 200-дневной средней скользящей. Вдобавок пять из восьми месячных технических индикаторов дают сигналы на продажу, а только три являются бычьими. Ближайшей существенной поддержкой является месячная R3 около круглого уровня 0.67.

Настроение трейдеров
В настоящий момент медведей больше—они занимают 57% рынка SWFX, хотя их преимущество не так впечатляет, как впечатляло пять дней назад, когда семь из десяти позиций были короткими.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Падение GBP/USD отложено уровнем 1.51

Спойлер

"В то время как мы придерживаемся положительного мнения касательно среднесрочных перспектив стерлинга, любые признаки замедления в краткосрочной перспективе могут добавить давления на валютную пару."
- UniCredit SpA (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
До сих пор на этой неделе медведи безуспешно пытались преодолеть недельную РР, но сигналы "на продажу", которые посылают технические индикаторы, убеждают нас, что в итоге это произойдёт. В таком случае следующая основная поддержка, которая проверит медвежий импульс фунта, будет находиться на минимуме сентября на 1.51. В то же время ближайшее сопротивление находится относительно близко к споту - 200-дневная SMA на 1.5330, что оставляет мало место для дневных ралли. Если оно будет нарушено, дополнительное сопротивление находится на 1.5390 и оно представлено 55-дневной SMA.

Настроение трейдеров
Настроение рынка улучшилось, но остаётся нейтральным - 55% позиций являются длинными (53% вчера). В то же время число ордеров, выставленных на покупку, выросло с 50% до 61%, подразумевая растущий спрос.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

В краткосрочной перспектвие USD/JPY будет медвежьей

Спойлер

"Перед встречей FOMC, справедливо будет отметить, что рынок не настроен на изменения, но если будем иметь место риск, то это будет способствовать повышению ставки, так что, если бы куда-то надо было бы вложить деньги, то сегодня лучшим вариантом был бы доллар."
- State Street Global Markets (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Ни 55, ни 200-дневная SMA не смогли предотвратить падение, а это означает, что скорее всего, в ближайшие дни доллар США ослабнет ещё больше. Нижняя граница теперь находится на отметке 120 иен, где месячная РР сливается с недельной S1 и 20-дневной SMA . Однако, если медведи одолеют быков, курс опуститься ещё ниже, до 118.50 (месячная S1).

Настроение трейдеров
Настроение продолжает ухудшаться. Доля длинных позиций упала с 49 до 46%. Что касается ордеров, то те, что выставлены на покупку, составляют большинство, но за последние 24 часа их преимущество сократилось с 28 до 22%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

По мере приближения решения FOMC, золото укрепляет позиции

Спойлер

"Если в скором времени золото не покажет убедительный рост, то недавно открытые длинные позиции могут разочаровать и ликвидироваться. Хотя в долгосрочной перспективе мы ожидаем рост, в краткосрочной перспективе мы можем ожидать падения до $1,150/oz."
- HSBC (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Впервые за последние четыре дня со вторника жёлтый металл удорожал, но рост даже не преодолел ближайшего сопротивления, представленного недельной РР на 1,167. Однако, похоже, что ралли продолжится и в среду прямо перед собранием FOMC, которое состоится позднее. В том случае, если августовский максимум и 200-дневная SMA будут нарушены, внимание сфокусируется на следующем предложении на 1,177 (недельное R1). Рынки внимательно следят за событиями в ФРС и язык, который используют политики, является наиболее важным. Дневные технические индикаторы так же являются бычьими, так как они поддерживают слабый доллар.

Настроение трейдеров
Шесть дней подряд доля быков не меняется - 52%, а это означает, что на данный момент их преимущество является ничтожным.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Снова пытается достичь 55/100-дневных SMA

Спойлер

"Если на этой неделе мы увидим разочаровывающие данные от США, то нынешняя вероятность декабрьского повышения процентной ставки в 50% значительно уменьшится. Это поспособствует спросу на ряд валют и на этой неделе золото потенциально может удорожать."
- IG Securities (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В пятницу слиток решил продолжить торговаться с медвежьим настроением, но решительных попыток преодолеть 55 и 100-дневные скользящие средние не было. Однако, в понедельник утром золото упало до 1,134 (минимум 6 октября), но затем восстановилось. Мы ожидаем дополнительных попыток преодолеть эту важную поддержку на 1,140/38. Успех на этом уровне сперва открыл бы путь на нижнюю полосу Боллинджера и недельную S1, за которыми следует восходящий тренд октября-июля на 1,116. Похоже, что последний уровень является довольно устойчивым для того, чтобы в среднесрочной перспективе предоставить XAU/USD бычий импульс.

Настроение трейдеров
В пятницу доля быков на рынке SWFX выросла с 52% до 54%. Однако, за последние 72 часа настроение рынка не поменялось.

 

[Denis Dukascopy Bank]

​EUR/JPY продолжает тестировать 133.00

Спойлер

«Комментарий от Драги на выходных был чуть более уравновешенным и нейтральным, чем прежде, что вызывает некоторое короткое покрытие евро.»
- Nomura (по материалам Reuters)

Перспективы пары
В пятницу сентябрьский минимум во второй день ограничил волатильность пары EUR/JPY, но она понизилась лишь на 22 пункта. Сегодня ближайшая поддержка представлена недельной точкой разворота, тогда как второй целью остаётся минимум сентября, всё ещё поддерживаемый полосой Боллинджера. Между тем ближайшее сопротивление лежит около отметки 133.80, а именно месячной точкой разворота и недельной R1, а ещё одна зона сильного предложения лежит около отметки 134.50 (200-дневная средняя скользящая). Однако технические индикаторы предполагают, что евро опустится против иены, но недельная тока разворота, как ожидается, сейчас выдержит.

Настроение трейдеров
Сейчас 53% трейдеров являются длинными по евро, сравнивая с пятничными 52%. Доля же ордеров на покупку упала с 63% до 45%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD изо всех сил пытается нарушить 55-дневную среднюю скользящую

Спойлер

«Продолжающееся ослабление данных по Китаю и растущие страхи лишь увеличат давление сверху на австралийский доллар, но поскольку он не слишком зависит от этого, некоторое давление возникнет, но не очень сильное. Австралийский доллар определённо выступает в качестве валюты-отражателя ситуации в Китае.»
- OMF (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
В пятницу австралийский доллар подорожал против своего американского соперника, но всё же прибыли были ограничены 55-дневной средней скользящей. Сегодня австралийская валюты, вероятно, снова столкнётся с трудностями при попытке подняться, так как 55-дневная средняя скользящая сейчас усилена также недельной и месячной точкам разворота. В то же самое время технические индикаторы дают медвежьи сигналы, увеличивая вероятность негативного исхода. Ближайшая поддержка в лице полосы Боллинджера и недельной S1 покоится около отметки 0.7060, однако, несмотря на все медвежьи сигналы, мы верим, что пара AUD/USD может подпрыгнут в направлении 0.72.

Настроение трейдеров
Трейдеры рынка SWFX остаются уверенными в долларе Австралии, поскольку 72% из них быки, в то время как 66% всех ордеров поставлено на продажу AUD (было 60%).

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD пытается стабилизироваться над 55-дневной средней скользящей

Спойлер

«Кроме того, австралийский доллар наслаждается чуть запоздавшим отскоком, последовавшим за недавним улучшением рискового настроения, которое было сдержано встречей РБА.»
- Societe Generale (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Доллар Австралии подорожал против доллара США, но не так сильно, как ожидалось, поскольку повыситься паре помешала 55-дневная средняя скользящая. Сейчас данная средняя скользящая обеспечивает поддержку, тогда как 20-дневная ограничивала восходящую волатильность в середине дня, после того как РБА оставил свою ставку без изменений. Несмотря на то, что австралийский доллар держится над своим американским соперником, недельная и месячная точки разворота продолжают ставить под сомнение способность пары на нахождение около отметки 0.72. Между тем риски падения сохраняются, так как технические индикаторы продолжают давать медвежьи сигналы, хотя восьминедельный бычий тренд остаётся нетронутым.

Настроение трейдеров
Пусть и не так сильно, как было вчера, но настроение трейдеров остаётся бычьим на 70%. Доля ордеров на покупку выросла с 34% до 41%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD приблизится к 55-дневной средней скользящей

Спойлер

«Мы отмечаем, что среднесрочные сигналы остаются склонным в пользу роста пары USDCAD и ожидаем, что USDCAD полностью повторит свой недавний спад.»
- Scotiabank (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Подъём пары USD/CAD был замедлен месячной точкой разворота, что привело к неудаче пары в сохранении уровня торговли над 1.31. Тем не менее ближайшее препятствие для доллара США находится сейчас на отметке 1.3137 и представлено недельной точкой разворота, тогда как месячная точка разворота и 20-дневная средняя скользящая обеспечивают поддержку на 1.3070. Бычьи технические индикаторы предполагают, что доллар США повысится ещё больше, достигая 55-дневной средней скользящей. Цена сейчас уже неделю держится над 20-дневной средней скользящей, что является хорошим сигналом к возможному краткосрочному восстановлению.

Настроение трейдеров
Впервые за восемь дней длинных позиций больше (52%), чем коротких (48%). Однако доля ордеров на продажу увеличилась на девять процентных пунктов до 73%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD пытается достичь 0.67

Спойлер

«Очевидно, что декабрьская встреча ФКОР (Федеральной комиссии по открытым рынкам) находится в шатком равновесии, и такая ситуация сейчас намного острей, чем была пару недель назад. Каждый индикаторов, который мы имеем или получим потом, включая завтрашние данные по занятости, будет рассматриваться в этом контексте.»
- RBC Capital Markets (по материалам Reuters)

Перспективы пары
20-дневная средняя скользящая помогла новозеландскому доллару остаться в зелёной зоне, пусть даже закрылась вчера пара с подъёмом всего в девять пунктов. Нисходящий тренд сегодня был подтверждён и снова протестирован, но ситуация в корне изменилась, так как недельная точка разворота и 20-дневная средняя скользящая не смогли обеспечить достаточную поддержку, чтоб помешать паре NZD/USD упасть глубже. Сейчас новозеландская валюта может достичь намеченной цели на отметке 0.67, тогда как месячная точка разворота ограничит потери, если указанный важный уровень будет пройден.

Настроение трейдеров
Быки продолжают доминировать рынке со своими 58%, сравнивая со вчерашними 52%. Разрыв между количеством ордеров на покупку и продажу сузился до 2 процентных пунктов, где ордера на продажу составляют большинство.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD рискует упасть под 1.54

Спойлер

«Но думаю, что рынок сфокусирован на том факте, что доходность бумаг США продолжает расти, что приводит к ожиданиям данных по занятости (в несельскохозяйственном секторе) в пятницу и ещё большим ожиданиям роста ставок ФРС и ВВП США. И, как мы видим, росту в США способствует то, что потребление остаётся достаточно сильным.»
- Citigroup (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пусть даже стерлинг подорожал против доллара США, пара получила лишь четыре пункта. Жесткая совокупность около отметки 1.5360 помогла паре восстановиться от потерь середины дня и остаться на плаву. Нарушение данной зоны спроса, вероятно, вызовет распродажи вплоть до восходящего тренда (сейчас около 1.5210), в котором пара GBP/USD торговалась с апреля. Между тем 100-дневная средняя скользящая продолжает обеспечивать ближайшее сопротивление около 1.5475, но она вряд ли будет достигнута, поскольку 55-дневная средняя скользящая находится на границе нарушения 200-дневной, а потому вызовет резкое снижение в среднесрочной перспективе.

Настроение трейдеров
Соотношение быков к медведям сейчас равно единице, тогда как доля ордеров на покупку восстановилась, увеличившись с 53% до 65%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD рискует упасть под 1.54

Спойлер

«Но думаю, что рынок сфокусирован на том факте, что доходность бумаг США продолжает расти, что приводит к ожиданиям данных по занятости (в несельскохозяйственном секторе) в пятницу и ещё большим ожиданиям роста ставок ФРС и ВВП США. И, как мы видим, росту в США способствует то, что потребление остаётся достаточно сильным.»
- Citigroup (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пусть даже стерлинг подорожал против доллара США, пара получила лишь четыре пункта. Жесткая совокупность около отметки 1.5360 помогла паре восстановиться от потерь середины дня и остаться на плаву. Нарушение данной зоны спроса, вероятно, вызовет распродажи вплоть до восходящего тренда (сейчас около 1.5210), в котором пара GBP/USD торговалась с апреля. Между тем 100-дневная средняя скользящая продолжает обеспечивать ближайшее сопротивление около 1.5475, но она вряд ли будет достигнута, поскольку 55-дневная средняя скользящая находится на границе нарушения 200-дневной, а потому вызовет резкое снижение в среднесрочной перспективе.

Настроение трейдеров
Соотношение быков к медведям сейчас равно единице, тогда как доля ордеров на покупку восстановилась, увеличившись с 53% до 65%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY продолжает тестировать 200-дневную среднюю скользящую

Спойлер

«Только США готовы к повышению. Оставшиеся государства либо нейтральны, либо мягкие. Это поддерживает позитивную в отношении доллара точку зрения.»
- Credit Suisse (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Хотя пара USD/JPY смогла подняться над важным уровнем 121.00, 200-дневная средняя скользящая вчера ограничила прибыли доллара США. В соответствии с краткосрочными техническими индикаторами, доллар настроен сегодня на ещё один взлёт, несмотря на отступление к цене открытия (был вытолкнут недельной R1). 200-дневная средняя скользящая по-прежнему выступает в качестве довольно сильного сопротивления, что вместе с большим количеством фундаментальных показателей может привести к понижению до совокупности 120.00. Свежему двухмесячному максимуму ещё предстоит быть установленным, а следующее целевое предложение находится около отметки 121.75 и предоставлено 100-дневной средней скользящей.

Настроение трейдеров
Медведи продолжают занимать 71% рынка, тогда как доля ордеров на приобретение USD увеличилась на семь процентных пунктов до 56%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото упало до линии четырёхмесячного тренда

Спойлер

«После прохождения за ночь сквозь линию поддержки тренда на уровне $1,119 следующая нисходящая цель золота находится около уровня в $1,105.»
- MKS Group (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Медведи провели вторничную торговую сессию, активно продавая данный желтый металл прямо перед оглашением в среду большого массива статистических данных США. Идеальная торговля толкнула пару XAU/USD вниз к важной четырёхмесячной тренд-линии, тогда как дневного уровня закрытия пара коснулась на отметке 1,117. Оптимистичные фундаментальные показатели США могут привести к нарушению это ключевой поддержки, что обнажит минимум октября на 1,104 и сентябрьский минимум на 1,098. В случае отскока быки могут нацелиться на уровень вчерашнего открытия на отметке 1,133 и учитывать 100/55-дневную средние скользящие на 1,137/39.

Настроение трейдеров
Настроение в отношении доллара США в последние 24 часа торгов ухудшилось, тогда как доля длинных открытых позиций по золоту выросла на три процентных пункта. В настоящий момент быки на рынке SWFX удерживают с медведями равное количество сделок.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD попытается вернуть 1.54

Спойлер

«У рынков уже будет возможность оценить многое до тех пор, как начнется пресс-конференция. Любые сомнения в силе GBP отзовутся, но мы, со стратегической точки зрения, остаёмся по стерлингу приверженцами быков.»
- TD Securities (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Сильные фундаментальные показатели толкнули пару GBP/USD обратно под уровень 1.54, но мощная совокупность около 1.5360 ограничила потери. Хотя сегодня понижению пары мешает всё та же группа, следующая порция данных США может толкнуть пару внутрь совокупности на 1.5360. С точки зрения технических индикаторов, стерлинг может отскочить, а обменный курс возвратиться в торговый диапазон 1.54-1.55. 100-дневная средняя скользящая является ближайшим сопротивлением и может ограничить восходящую волатильность.

Настроение трейдеров
Равновесие между быками и медведями нарушилось, и длинные позиции занимают сегодня 51% рынка. Между тем количество ордеров на покупку британского фунта опустилось с 65% до 63%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY в узком диапазоне между 100- и 200-дневной средними скользящими

Спойлер

«Сейчас ещё не принято ни одно решение [ФРС по поводу повышения процентной ставки], и в своё время зависеть оно будет от оценки Федерального комитета по открытым рынкам. Эта оценка будет исходить из всех данных, собранных нами сейчас и потом.»
- Джанет Йеллен, Глава ФРС (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Пара USD/JPY подорожала чуть больше, чем ожидалось, в результате чего стабилизировалась на двухмесячном максимуме. Пусть даже доллар США поддерживается сегодня недельной R1, возможно и более резкое падение к 200-дневной средней скользящей на отметке 121.08, если фундаментальные данные разочаруют. В то же самое время 100-дневная средняя скользящая вместе с максимумом 28 августа (121.74) обеспечивают сопротивление, прорыв которого в долгосрочной перспективе может вызвать подъём к максимуму июля на отметке 125.87.

Настроение трейдеров
Настроение рынка остаётся медвежьим, и 63% трейдеров удерживает короткие позиции, сравнивая со вчерашними 71%. Доля отложенных заказов на покупку остаётся неизменной, составляя 56% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото закрылось на минимуме 2 октября; 1,100 следующий

Спойлер

«Мы считаем, что декабрьское повышение ставки вероятней, чем его отсутствие, и подобающей этому реакцией является облегчение риска, падение цен на сырьё, увеличение доходностей и укреплённый доллар.»
- ANZ (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Сейчас золото опускается уже в шестой день подряд. Со среды прошлой недели оно потеряло около $60 за унцию, тогда как вчера распродажи ушли под линию четырёхмесячного тренда. Медвежье движение было остановлено минимумом второго октября на отметке 1,106. Мы ожидаем дальнейшего понижения. Участники рынка готовы оценить предстоящие пятничные данные по занятости в США, и позитивный исход может отправить желтый металл до отметки 1,100 и даже ниже этого психологического уровня. Долгосрочная поддержка обеспечивается золоту минимумом июля на 1,070.

Настроение трейдеров
Так как рассматриваемый ценный металл продолжает дешеветь, то всё больше трейдеров рынка SWFX фиксируют прибыль, закрывая открытые короткие позиции. По этой причине вчера доля быков выросла с 50% до 54%, тогда как медвежья опустилась до 46%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD делает шаг обратно в треугольник

Спойлер

«Этим утром последствия для AUD и NZD были очень сильно ограничены, что позволяет предположить, что сейчас уровень снижения этих валют в условиях беспокойства в торговле может быть оценен полностью.»
- Bank of Tokyo-Mitsubishi (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В прошлую пятницу пара AUD/USD протестировала месячную точку разворота, но опустилась на фоне сильных данных по занятости в США. В результате она нарушила восходящий тренд и нашла поддержку лишь в лице полосы Боллинджера и недельной S1 около 0.7040. Ожидается, что сегодня произойдёт коррекция, что поможет австралийской валюте вернуть себе некоторую ценность в сравнении с её американским соперником. Хотя полоса Боллинджера является сегодня ближайшим сопротивлением, главной целью является недельная точка разворота, хотя достичь её шансов мало. Между тем технические индикаторы дают медвежьи сигналы, предполагая, что пара может упасть под отметку 0.70.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций вернулась на уровень понедельника, а именно на 72%, тогда как доля ордеров на продажу занимает сейчас 59% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD страдает из-за слабости после оглашения данных по занятости в несельскохозяйственном секторе

Спойлер

«Если в декабре цифры по занятости в несельскохозяйственном секторе будут сильными, это увеличит степень обсуждения возможности дополнительного повышения ставки в начале следующего года.»
- Mizuho Bank (по материалам Market Watch)

Перспективы пары
В конце прошлой недели доллар США смог установить свежий пятинедельный максимум, но обменный курс не смог хоть немного повыситься над важным уровнем 1.33, поскольку полоса Боллинджера и месячная R1 ограничили волатильность. Сегодня эта совокупность сопротивлений остаётся в игре, а потому пара, вероятно, подвергнется коррекции. Ближайшая поддержка лежит на отметке 1.3219 и представляет собой недельную точку разворота. Нарушение данной зоны может привести к сглаживанию пятничного подъёма доллара США, но другое препятствие в лице 55-дневной средней скользящей может помешать этому.

Настроение трейдеров
Количество длинных позиций сейчас равняется количеству коротких, в то время как доля ордеров на покупку выросла с 41% до 71%.