Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

После решения РБНЗ NZD/USD продлила ралли

Спойлер

"Они [РБНЗ] послали слабый сигнал возможного смягчения монетарной политики, но поскольку они не определили возможные направления движения, это дало сигнал, что они закончили с урезанием ставок и следующим действием будет их повышение."
- TD Securities (по материалам Business Recorder)

Перспективы пары
Хотя РБНЗ вчера урезал процентную ставку, доллар Новой Зеландии всё же удорожал против своего американского коллеги, так как Банк объявил, что для достижения инфляции в 2% в дальнейшем смягчении монетарной политики нет необходимости. Сегодня доллар НЗ столкнулся с сопротивлением вблизи 0.6765, представленным полосой Боллинджера и месячным R1, в то время как другое возможное препятствие может быть предоставлено пяти-месячным максимумом. В то же время, если ближайшая поддержка будет нарушена, понижение будет ограничено недельным РР или жёстким скоплением вблизи 0.6580.

Настроение трейдеров
Настроение быков на рынке SWFX не меняется уже второй день подряд (53%). В то же время, число ордеров, выставленных на покупку новозеландца, уменьшилось, так как их доля упала с 60 до 44%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY повторно пытается избавиться от прироста среды

Спойлер

«Все центральные банки надеются, что скорое ужесточение от ФРС ослабит их национальные валюты против доллара США. Они сдерживаются от удовлетворения рыночных ожидания по поводу дальнейшего смягчения политики".
- Royal Bank of Scotland (по материалам Business Recorder)

Перспективы пары
В четверг жесткое скопление сопротивлений помешала паре USD/JPY показать серьёзный прирост. Хотя пара остаётся под давлением ближайшего скопления сопротивлений, блок фундаментальных данных может обеспечить доллару США достаточный импульс для роста. В таком случае совокупность, представленная месячной точкой разворота и недельной S1 на 122.36, может ограничить прирост. Тем не менее, американский доллар остаётся под угрозой ещё большего падения с ближайшей целью провести спад до отметки 122.99, преодоление которой могло бы вызвать резкие распродажи к ноябрьскому минимуму на 120.25.

Настроение трейдеров
Количество быков медленно увеличивается, так как сегодня лишь 66% трейдеров являются медвежьими. Количество же ордеров на продажу выросло с 58% до 59%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото находится в режиме ожидания перед данными из США

Спойлер

«Золото остаётся закрыто в довольно узком диапазоне, поскольку инвесторы либо находятся в стороне, либо занимают позиции, направленные уже на заседание FOMC на следующей неделе.»
- ANZ (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В четверг цены на золото рухнули под недельную точку разворота, пусть даже длинные трейдеры пытались держать золото над данным техническим уровнем с утра. В то время как вчера июльский минимум не был протестирован достаточно хорошо, мы замечаем это пятничным утром. Данные США по розничным продажам будут последними важными данными перед заседанием ФРС на следующей неделе, и оптимистичные цифры могут укрепить точку зрения рынка насчёт повышения процентных ставок. В такой ситуации в следующие 24 часа золото может ощутить повышенное медвежье давление с вероятностью продолжения распродаж до недельной S1 на отметке 1,058.

Настроение трейдеров
Быков на рынке SWFX по-прежнему больше, чем медведей, а именно 62% (вчера их было 63%).

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD торгуется вблизи 0.72

Спойлер

"Мы думаем, что это мнение о мягком повышении процентной ставки немного неправильно, и относительно ожиданий (собрания ФРС) положительным образом скажется на долларе [США]."
- RBC Capital Markets (по материалам CNBC)

Перспективы пары
На прошлой неделе на фоне излишнего предложения нефти во всём мире, что привело к более низким ценам на чёрное золото, валютная пара AUD/USD упала на 95 пунктов. Сегодня австралиец предпринял очередную попытку опуститься, но ближайшее скопление поддержек вблизи 0.7180 предотвратило это и, скорее всего, продолжит делать это и впредь. На данный момент противоположная валюта находится вблизи основного уровня 0.72, но остаётся чувствительна к ослаблениям. Однако, технические индикаторы посылают бычьи сигналы, предполагая, что к концу дня может быть достигнуто сопротивление на 0.7232 в лице недельной РР и 20-дневной SMA.

Настроение трейдеров
Бычье настроение трейдеров вернулось на уровень прошлого четверга - 74%, в то время как доля ордеров, выставленных на покупку, упала с 53 до 42%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD продолжает расти

Спойлер

"Ужесточение монетарной политики ФРС произойдёт в тот момент, когда другие главные центробанки будут удерживать нынешнюю процентную ставку или продолжат её снижение, что окажет поддержку доллару."
- Bank of New Zealand (по материалам Business Recorder)

Перспективы пары
В пятницу сильные фундаментальыне данные США продвинули USD/CAD ещё выше, в то время как снижение цен на нефть предоставило дополнительный импульс. Как следствие, доллар закрепился на новом десяти-летнем максимуме и сегодня хочет вырасти ещё выше. Теперь пара получает поддержку от полосы Боллинджера чуть ниже курса открытия, а месячное R2 предоставляет дополнительную поддержку на 1.3676. В то же время ближайший уровень, который может остановить ралли доллара, находится лишь вблизи основного уровня 1.39, что вне зоны досягаемости.

Настроение трейдеров
Практически три четверти (74%) трейдеров сегодня держат короткие позиции (64% ранее). В то же время доля ордеров, выставленных на продажу американского доллара, выросла на четыре процентных пункта до 62%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD по-прежнему между 0.67 и 0.68

Спойлер

"Всё внимание по-прежнему приковано к ФРС. И есть ощущение, что к моменту собрания на рынке будет слишком много длинных позиций по доллару."
- Rabobank (по материалам Market Watch)

Перспективы пары
В понедельник доллар Новой Зеландии смог свести на нет пятничные потери и даже достиг нового шести-недельного максимума. Тем не менее ближайшее скопление сопротивлений было пробито, но сегодня ранее уступило, позволив вырасти выше 0.68. Недельное R1 и полоса Боллинджера вблизи 0.6810 немного оттянули новозеландца, но не опустили ниже ближайшего сопротивления в лице месячного R1. В то же время ближайшая поддержка находится на 0.6687 и она представлена недельной РР. Но потери вряд ли достигнут этого уровня.

Настроение трейдеров
Разрыв между длинными и короткими позициями увеличился, так как 56% трейдеров теперь имеют негативный прогноз по новозеландскому доллару. Ордеров, выставленных на его продажу теперь значительно больше - 73%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD продолжает слабеть

Спойлер

"Новые опасения и неприязнь по поводу надвигающегося повышения ставки от ФРС, а так же очевидное неприятие рынка в бросовых облигациях и на развивающихся рынках, не говоря уже о рисках дефляции в Китае и новых вызовах с ценами на нефть, будет означать, что ФРС приближается к циклу повышения процентной ставки с предельной осторожность."
- Saxo Group (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Как и предполагали технические данные, в понедельник австралиец удорожал против доллара США, закрепившись выше ближайшего сопротивления. Хотя сегодня протокол собрания РБА поддержал австралийский доллар, во время европейской сессии валюта откатилась от дневного максимума. Теперь недельная РР оказывает поддержку на 0.7232, а 20-дневная SMA - сопротивление вблизи 0.7241. Второе скопление, которое может ограничить потери, находится вблизи 0.7185 и оно представлено месячной РР, 55 и 100-дневными SMA. Тем не менее технические индикаторы посылают бычьи сигналы, предполагая закрытие выше 20-дневной SMA.

Настроение трейдеров
Настроение рынка едва изменилось, так как 72% трейдеров держат длинные позиции по австралийской валюте. Число ордеров, выставленных на покупку и продажу равно.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD ожидает новостей от ФРС

Спойлер

"Преред последним важным событием в этом году инвесторы нервничают и занимают выжидательные позиции. Мы видим, что перед началом события доллар немного растёт."
- Tokyo Forex & Ueda Harlow (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Как и предполагали технические индикаторы, вчера валютная пара USD/CAD не изменилась. Сейчас, ожидая исторического события (возможного повышения процентной ставки от ФРС), пара торгуется вблизи 1.3740. Хотя полоса Боллинджера представляет ближайшее сопротивление на 1.3805, валюта США может вырасти до основного уровня 1.39, а в крайнем случае и до максимума 2004 года на 1.4002. В противном случае, разочарование может привести к понижению курса доллара США, а восходящий тренд, месячное R1, недельная S1 и 20-дневная SMA предоставят поддержку вблизи психологической отметки 1.35.

Настроение трейдеров
Ровно три четверти (75%) открытых позиций являются короткими, в то время как число ордеров, выставленных на покупку доллара опустилось с 52 до 40%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD вырывается из недельного торгового диапазона

Спойлер

"Рынки ожидают объявления повышения процентной ставки, но с внешней стороны они выглядят расслабленными."
- Societe Generale (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Вчера валюта Новой Зеландии опустилась ещё ниже, а торги в конечном счёте закрылись чуть ниже ближайшего сопротивления. Соответственно, тот же уровень (месячная R1) сегодня так же продолжает оказывать сопротивление, однако пара может вырасти до уровня 0.69 *октябрьский максимум, недельное R2 и 200-дневная SMA. Однако, потери должны быть ограничены отметкой 0.6645, где 20-дневная SMA сливается с 55-дневной. Если заявление ФРС окажется более резким, понижение до 100-дневной SMA не исключено.

Настроение трейдеров
Медведи преобладают над быками, так как 63% позиций являются короткими. В то же время доля ордеров, выставленных на продажу, составляет 70% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY ожидает фундаментальных данных для принятия решения

Спойлер

«Никакое повышение доллара/иены не произойдёт внезапно, а рост будет постепенным. Следующий подъём, вероятно, произойдёт в следующем квартале, когда на повестке дня будет второе повышение.»
- FPG Securities (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Группа средних скользящих помогла доллару США продлить прирост и вернуть себе важный уровень 122.00, а волатильность ограничилась месячной точкой разворота и 20-дневной SMA около 122.40. Эта группа уровней продолжает сегодня обеспечивать ближайшее сопротивление, нарушение которого, вероятно, приведёт к резкому подъёму до отметки 122.78, а именно недельной R1. В противном случае пара USD/JPY рискует свести на нет вчерашний рост, если фундаментальные показатели станут причиной отступления пары к сильному скоплению поддержек около 121.65. Однако, технические индикаторы сохраняют свои смешанные сигналы, предполагая, что ближайшее сопротивление может остаться нетронутым.

Настроение трейдеров
Рыночное настроение остаётся медвежьим на 51%, тогда как доля ордеров на продажу американского доллара выросла на 4 процентных пункта до 60%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото разворачивается вниз после заседания ФРС и роста четверга

Спойлер

«Золото многие месяцы было чрезвычайно чувствительно к изменениям в кредитно-денежной политике. Повышение ставки может наконец-то обнулить всё и убрать с рынка золота зависимую от ставки неопределённость.»
- HSBC (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В среду доллар США опустился из-за высокой стоимости золота, так как глава ФРС Джанет Йеллен подтвердила, что дальнейшее повышение процентных ставок будет постепенным. Пара XAU/USD закрылась над июльским минимумом около отметки 1,072. Однако, в четверг мы наблюдаем нисходящую коррекцию, которая может продолжиться. Медведи в краткосрочной перспективе нацеливаются на нижнюю полосу Боллинджера (1,058), тогда как в долгосрочной перспективе возможно понижение к отметке 1,044. Более того, золото продолжают быть движемым вниз двумя сопротивлениями на 1,073/74, а именно 20-дневной средней скользящей и недельной точкой разворота.

Настроение трейдеров
Решение центрального банка крупнейшей в мире экономики пока что не смогло изменить настроение рынка SWFX. В настоящий момент трейдеры ставят на повышение стоимости металла (59%), тогда как медвежья доля в меньшинстве со всего лишь 41%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD продолжит свой подъём

Спойлер

«Когда снижается такая валюта, как CAD, находясь при этом в глубоко негативных условиях торговли, то возникает один из тех механизмов, посредством которого происходит перемещение большого количества материальных ресурсов из страны в регионы мира, которые являются крупными импортёрами сырьевых товаров.»
- Scotiabank (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара USD/CAD к концу недели была довольно волатильна, так как коснулась максимума 2004 года, однако не смогла вернуть себе этот уровень, как того ожидалось. Ближайшее сопротивление по-прежнему находится на отметке 1.4002 (максимум 2004 года) и усилено также полосой Боллинджера. В тоже самое время американский доллар поддерживается скоплением в виде месячной R3 и недельной точки разворота около психологического уровня 1.39. Тем не менее всё ещё есть вероятность того, что доллар США вырастет по сравнению со своим канадским соперником и, вероятно, снова протестирует максимум 2004 года, несмотря на то, что технические индикаторы продолжают давать смешанные сигналы.

Настроение трейдеров
В третий день подряд доля медведей остаётся на уровне в 73%, тогда как доля ордеров на продажу выросла с 71% до 73%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD сохраняет бычий тренд

Спойлер

«Риск состоит в том, что менее насыщенные условия торговли увеличат уязвимость рынка к любым новостям. В целом мы видим, что пара NZD/USD встретит сопротивление при любом обратном подъёме до 0.6830, тогда как поддержка, вероятно, будет найдена на 0.6580.
- BNZ Markets (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В пятницу пара NZD/USD не удивила, стабилизировавшись на 0.6725, но не коснувшись даже ближайшего сопротивления в лице месячной R1. Сегодня уровнями, которые ограничат прибыли, будут недельная точка разворота и месячная R1, которые формируют скопление около отметки 0.6755. В то же самое время недельная S1, 20- и 55-дневная средние скользящие формируют сильную поддержку около 0.6665, однако технические индикаторы дают бычьи сигналы, предполагая сегодня повышение новозеландского доллара против доллара США.

Настроение трейдеров
Трейдеры сохраняют негативный прогноз для доллара Новой Зеландии, поскольку 56% удерживает короткие позиции. Между тем доля ордеров на приобретение новозеландской валюты выросла с 26% до 37%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY начинает бычий тренд

Спойлер

"​Рост евро имел место на фоне вялого рынка и поскольку, скорее всего, это произошло из-за корректировки позиций, рост валюты не кажется устойчивым."
- Mizuho Securities (по материалам Reuters)

Перспективы пары
В понедельник европейская валюта двигалась согласно ожиданиям, так как ралли против иены было ограничено скоплением вблизи 132.30. Сегодня кросс EUR/JPY будет торговаться в пределах вышеупомянутого скопления, которое не даёт паре вырасти. Однако, нижняя граница скопления оказывает поддержку в лице недельной РР на 132.15, а более сильный уровень находится на 130.98 и он представлен месячной РР. В то же время сегодня 55-дневная SMA может ограничить рост, если евро сможет вырваться из области 132.30

Настроение трейдеров
Настроение рынка поровну разделено между быками и медведями, в то время как три четверти (75%) всех ордеров выставлены на продажу единой валюты.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD готова свести на нет рост прошлой недели

Спойлер

"За последние три месяца австралийский доллар смог остаться на месте, несмотря на повышение процентной ставки в США и падение стоимости железной руды. На данный момент он должен торговаться на уровне 67-68."
- BNP Paribas (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Вчера AUD/USD удивила своим движением, так как она частично пробила ближайшее скопление сопротивлений. Теперь пара получает поддержку от 100-дневной SMA, месячной и недельной РР вблизи 0.7180, в то время как 55-дневная SMA является ближайшим сопротивлением на 0.7203. Однако, ослабление доллара США сегодня вызвало резкое ралли, во время которого даже второе сопротивление (20-дневная SMA вблизи 0.7237) пока что не смогло остановить его. Сегодня недельное R1 является последним сопротивлением, но торги всё же могут закрыться между 20 и 55-дневными SMA.

Настроение трейдеров
Настроение рынка по-прежнему является бычьим - 72% (73% ранее). В то же время большинство отложенных ордеров (54%) выставлены на покупку австралийского доллара.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD пытается вырасти выше уровня 1.39

Спойлер

"После собрания ФРС трейдеры закрывают длинные позиции по USD, в то время как другие неохотно открывают новые под конец года."
- BNZ (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Несмотря на вчерашние слабые фундаментальные данные из США, ближайшая поддержка смогла сдержать потери на 1.3916, таким образом продлив тренд консолидации USD/CAD ещё на один день. Пара находится между месячным R3 и максимумом 2004 года три дня подряд, поэтому сегодня ожидается отскок. Волатильность может растянуться до максимума 2004 года на 1.4002, но доллар всё же может закрепиться вблизи 1.3950. В то же время технические индикаторы посылают медвежьи сигналы, предполагая, что период консолидации может продлиться.

Настроение трейдеров
Сегодня у 75% трейдеров медвежий взгляд на USD, а доля ордеров, выставленных на покупку выросла с 46 до 59%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD откатывается от востми-недельного максимума

Спойлер

"После собрания ФРС трейдеры закрывают длинные позиции по USD, в то время как другие неохотно открывают новые под конец года."
- Банк Новой Зеландии (по материалам The New Zealand Herald)

Перспективы пары
Вчера доллар Новой Зеландии удорожал третий раз подряд, полностью сведя на нет рост прошлой недели, но не так и не смог закрепиться выше недельного R1. Тем не менее NZD/USD закрылась выше основного уровня 0.68 и сегодня готова вырасти ещё выше. Недельное R1 продолжает выступать в роли ближайшего сопротивления, в то время как основной целью остаётся скопление вблизи 0.6855, представленное полосой Боллинджера и 200-дневной SMA. Технические индикаторы так же предполагают, что новозеландец сделает ещё один шаг к октябрьскому максимуму, оздоровившись от дневных потерь. В то же время месячное R1 и недельная РР готовы сдержать потери.

Настроение трейдеров
Доля медведей не изменилась - 57%. Но сегодня ордеров, выставленных на покупку новозеландца значительно больше - 56%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY продолжает падать и сталкивается с ноябрьским минимумом

Спойлер

"Если данные из СЩА в целом совпадут с ожиданиями ФРС, мы ожидаем, что USD начнёт год на положительной ноте, поскольку есть вероятность, что рынки отреагируют на возможное повышение процентной ставки от ФРС."
- BNP Paribas (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Вчера из-за очередной порции слабых данных, доллар США в очередной раз потерпел убытки против иены. Как следствие, торги закончились ниже уровня ключевой поддержки, что, скорее всего, приведёт к падению USD. Ближайшая отметка, которая сегодня может ограничить потери, находится вблизи отметки 120.20 и она представлена ноябрьским минимумом и полосой Боллинджера, в то время как месячная S1 теперь оказывает сопротивление. Однако, сегодня доллару будет сложно восстановиться после вчерашних дневных потерь, так как на Рождество нет значительных факторов, которые могли бы двигать рынком. Технические данные так же поддерживают вероятность медвежьего варианта развития событий.

Настроение трейдеров
Короткие позиции теперь составляют 68% рынка, что на 2 процентных пункта меньше, чем вчера. В то же время доля ордеров, выставленных на покупку, упала с 53 до 49%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото отвергнуто июльским минимумом и ожидает оздоровления

Спойлер

"На праздниках цену на золото будет определять объём торгов, нежели монетарные или фундаментальные изменения."
- HSBC (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В среду жёлтый металл не предпринял уверенных попыток пробить июльский минимум и 20-дневную SMA. Однако, в итоге он смог закрыться ниже последнего уровня, но сегодня мы ожидаем отскока. В целом, скорее всего, сессия будет спокойной, особенно учитывая тот факт, что перед рождественскими каникулами объём торгов уменьшился. Более того, горизонтальный тренд предсказывают дневные технических индикаторы. Таким образом, торги должны проходить вблизи 20-дневной SMA на 1,071.

Настроение трейдеров
В среду общее число бычьих позиций перестало падать, так как трейдеры переключили внимание на рождественский перерыв и готовятся к факторам, которые могут повлиять на рынок. Преимущество медведей составляет 10% - они держат 55% открытых позиций против 45% у быков.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD отскакивает от четырёхдневного погружения

Спойлер

«Рынок нефти перенасыщен, что не очень хорошо в краткосрочной перспективе, но восстановление всё ещё вероятно во второй половине.»
- UBS Wealth Management (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Доллар США не смог перерасти своего канадского соперника, так как нарушение поддержки в лице месячной R3 отправило пару USD/CAD в нисходящее путешествие. Тем не менее зона около отметки 1.3811, кажется, пока что приостановила потери, вызвав этим утром покупательский бум. Недельная точка разворота является сейчас ближайшим сопротивлением на 1.3871, но над важным уровнем 1.39 находится сильное скопление, а именно месячная R3 и недельная R1. Технические индикаторы тоже указывают на восстановление, но риск понижения до недельной S1 на 1.3750 остаётся.

Настроение трейдеров
Быки продолжают становиться сильней, но по-прежнему занимают меньшинство в 30% (прежде - 25%). Доля ордеров на покупку упала с 59% до 44%.