Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD быстро движется к 1.3940

Спойлер

"Всё до сих пор слишком переменчиво, учитывая сырьевые риски, но очень интересно отметить рост значимости курсовых спредов [США-Канада] в плане влияния на эту валюту."
- Toronto-Dominion Bank (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Изначальная реакция после касания парой USD/CAD линии тренда был бычьей, но сегодня доллар США остаётся под тяжелым давлением продаж, поскольку не смог восстановиться за недельную точку разворота. Тем не менее вероятность подъёма с отметки 1.3940 по-прежнему высокая. Между тем если курс упадёт под линию тренда, дополнительная зона спроса ожидается около уровня 1.3840 долларов, где 55-дневная средняя скользящая совпадает с уровнем недельной S1.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX выросла, но целом настроение нейтральное - лишь 53% открытых позиций длинные. Распределение ордеров на покупку и продажу почти такое же - 51% на покупку, а 49% на продажу американского доллара.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD готовится отскочить от поддержки восходящего клина

Спойлер

"На этой неделе рынки будут следить за речью Йеллен - рассматривает ли она по-прежнему вариант повышения процентной ставки в марте, или сделает более мягкие заявления."
- Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
В пятницу AUD/USD резко упала, так как предложение вблизи основного уровня 0.72 оказалось непробиваемым. Торговый диапазон данной пары продолжает увеличиваться, но сейчас мы должны увидеть ралли, так как спрос вблизи восходящего тренда чуть ниже курса открытия является сильным. Для того, чтобы ралли смогло достичь долгосрочного нисходящего тренда, сперва должен преодолеть недельную и месячную РР, в то время как ключевое сопротивление представлено 55 и 100-дневными SMA вблизи 0.7140.

Настроение трейдеров
Сейчас 72% трейдеров держа длинные позиции (71% ранее). В то же время доля ордеров, выставленных на покупку австралийского доллара, выросла с 40 до 42%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD торгуется в узком диапазоне между 55 и 100-дневными SMA

Спойлер

"То, что мы наблюдаем - уменьшение быков по доллару США. Эти два дня были болезненными для тех, кто держал длинные позиции по доллару."
- NZ Forex (по материалам The New Zealand Herald)

Перспективы пары
Скорее всего, пятничный отскок от линии сопротивления направил пару NZD/USD на медвежью тропу. Однако, этот путь должен завершиться в течение еще одного или двух жней, так как пара затем пара достигла бы линии поддержки между 0.65 и 0.6550. Согласно техническим данным, распродажа маловероятна, так как они посылают смешанные данные на дневном и недельном тайм-фреймах. 100-дневная SMA и недельная РР так же формируют скопление чуть выше 0.66, в то время как спрос оказался сильным. В то же время, 55-дневная SMA на 0.6631 готова предотвратить значительный рост.

Настроение трейдеров
Настроение рынка приближается к равновесию, но медведей по-прежнему больше, чем быков на четыре процентных пункта.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY вновь не смогла пробить 129.00

Спойлер

"Учитывая то, что две недели после объявления о негативных отрицательных ставках валюта выросла на шесть процентных пунктов и компенсировала влияние практически всех действий Банка Японии, центробанк должен быть разочарован. До тех пор, пока мировые рынки остаются под давлением, мы ожидаем роста иены."
- Nordea (по материалам Reuters)

Перспективы пары
В начале недели кросс EUR/JPY пережил довольно сильную волатильность, но завершил день падением на 50 пунктов. Поскольку сегодня также доминирует настроение неприятия риска, ожидается, что данная пара в очередной раз упадёт, но основное препятствие вблизи уровня 129.00 оста1тся. Скорее всего, распродажа продолжится до тех пор, пока обменный курс не достигнет вторгоо скопления поддержек, а именно недельной S3 и месячной S1 вблизи 127.5 но даже тогда волатильность может растянуться до минимума 2015 года на 126.08. Недельные и месячные технические индикаторы указывают на медвежий вариант развития событий.

Настроение трейдеров
Сегодня 38% трейдеров держат длинные позиции (53% ранее), в то время как 70% ордеров выставлены на продажу евро (83% ранее).

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD завершает трёх-недельный восходящий тренд

Спойлер

"Вчера вечером было жесткое движение курса, так как рисковые активы попали под удар, а валюты-убежища пользовались спросом. Очевидного катализатора для распродажи не было, однако неуверенность на рынке осталась на высоком уровне."
- National Australia Bank (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В понедельник ралли австралийского доллара было ограничено ближайшим скоплением сопротивлений, которое, скорее всего, развернёт движение раньше, чем предполагалось. Обменный курс так же является предметом неприятия риска, что умалчивает шансы того, что пара закончит торги в красной зоне. Спроса вблизи расширяющейся поддержки растущего клина, хотя он поддерживается месячной РР, недостаточно для того, чтобы сдержать дневные потери. Как следствие, 20-дневная SMA вблизи 0.7013 или даже недельная S1 на 0.6962 являются уровнями, которые должны предотвратить падение.

Настроение трейдеров
Сегодня 71% трейдеров имеют положительный прогноз по австралийцу. Число ордеров, выставленных на покупку, составляет 59% рынка (42% в понедельник).

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD пытается сохранить восходящий тренд

Спойлер

"Общий прогноз предполагает, что в этом году австралиец ослабнет с $0.70 до $0.65."
- Capital Economics (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Австралийский доллар удивил своим движением, так как во вторник он смог найти поддержку в лице нижней границы клина после падения более чем на 100 пунктов. На данный момент фигура борется за свою жизнь, продвигая AUD/USD выше в попытке пробить ближайшее скопление сопротивлений. Ожидается, что вторая цель ограничить рост и она находится вблизи 0.7140 и представлена 55 и 100-дневными SMA. Однако, заявления Йеллен могут укрепить доллар, продвинув пару ближе к минимуму вторника, где находится недельная S1.

Настроение трейдеров
Число быков вернулось до уровня понедельника - 72%, в то время как доля ордеров, выставленных на покупку, сократилось на 23% до 36%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD останется ниже 1.39

Спойлер

"Нынешнее настроение рынка является довольно негативным и скорее всего, что тон Йеллен будет достаточно неуверенным касательно отсутствия дальнейшего резкого роста доллара США."
- Westpac (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Медвежий тренд остался цел, так как вчера доллар ослаб против канадского коллеги, нарушив ближайшую поддержку. Нисходящий тренд, который является ближайшим сопротивлением, теперь подкрепляется недельной РР и 55-дневной SMA. В то же время сильное скопление, котороые должно ограничить потери, находится вблизи основного уровня 1.36. Однако, в случае резкой распродажи, восходящий тренд и недельная S2 вблизи 1.3425 должны предотвратить слишком низкое падение. Технические индикаторы так же предполагают медвежий сценарий.

Настроение трейдеров
Настроение рынка остаётся в полном равновесии второй день подряд, в то время как отложенные ордера поровну разделены между теми, что выставлены на покупку и продажу.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD останется в красной зоне

Спойлер

"Я думаю, что пессимизм рынка по отношению к экономике США, который был в начале этого года, был преувеличен."
- Mizuho Securities (по материалам Reuters)

Перспективы пары
В понедельник американский доллар практически не изменился по отношению к канадскому, опустившись лишь на 20 пунктов ниже. Сегодня, будучи товарной валютой, CAD получил поддержку от заморозки объёмов добычи нефти, что привело к росту цен на нефть. Скорее всего, теперь USD/CAD будет следовать техническим индикаторам и ослабнет. Ближайшая поддержка представлена недельной S1, в то время как более жёсткое скопление находится на уровня 1.36. Однако, для оздоровления доллара и перепроверки недельной РР на 1.3882 по-прежнему есть место.

Настроение трейдеров
Рынок поровну разделился на быков и медведей, в то время как доля ордеров, выставленных на покупку, выросла с 43 до 64%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD на грани нарушения восходящего тренда

Спойлер

"Инфляционные ожидания на два года вперёд не являются теми данными, которые влияют на многие валюты, но данные по Новой Зеландии сняли большую часть процента с новозеландского доллара. Не столь важные данные и более резкая реакция чем я ожидал, а катализатор движения, по нашему мнению, должен оставаться актуальным в течение долгого времени."
- Кит Джакес, Societe Generale SA (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Доллар Новой Зеландии нашёл поддержку вблизи 0.6550, таким образом сохранив восходящий тренд. С технической точки зрения, валютная пара NZD/USD должна отскочить и вернуться выше уровня 0.66. Пара получает поддержку от недельной S1, месячной РР, 20-дневной SMA и восходящего тренда, но технические индикаторы посылают смешанные сигналы. Соответственно, риск нарушения бычьего тренд сохраняется, в то время импульс для таких рисков может исходить от сильных фундаментальных данных сегодня.

Настроение трейдеров
Настроение рынка стало более медвежьим, так как 52% открытых позиций являются короткими (45% ранее). В то же время число ордеров, выставленных на продажу, выросло на 19% до 77%.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD пытается остаться выше 0.71

Спойлер

"Несмотря на вчерашнее падение с максимума 0.7182, AUD всё равно сохраняет позитивный настрой."
- UOB (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Несмотря на вчерашнее достижение нового недельного максимума, австралийская валюта закончила день в красной зоне против доллара, так как падение цен на сырьё оказало давление на пару. Как следствие, линия поддержки клина была нарушена, а это предполагает, что вскоре мы можем увидеть возобновление сильного медвежьего импульса. Средне и долгосрочные технические индикаторы поддерживают этот вариант развития событий, но сегодня AUD/USD получает поддержку от сильного скопления вблизи 0.7075. Как следствие, данная пара имеет потенциал частично/полностью свести на нет потери вторника.

Настроение трейдеров
Сегодня 71% всех открытых позиций являются длинными (72% ранее), в то время как доля ордеров, выставленных на продажу, упала с 60 до 57%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD отказывается отходить от восходящего тренда

Спойлер

"Для таких валют, как Австралийский доллар, хоть какая-то стабилизация цен на нефть будет положительной, но это будет иметь лишь относительно краткосрочный эффект."
- Commerzbank (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Неожиданный отскок цен на нефть помог вчера австралийцу вернуть бычий импульс и достигнуть нового девяти-дневного максимума. Более того, валютная пара AUD/USD вернулась в пределы восходящего клина и закрепилась на недельном уровне R1, который оказывает ближайшее сопротивление на 0.7180. Более сильная область представлена восходящим трендом , 55 и 100-дневными SMA вблизи 0.7135. Дневные технические индикаторы так же стали бычьими, предполагая очередное ралли. В этом случае ближайшее сопротивление в лице полосы Боллинджера вряд ли ограничит рост.

Настроение трейдеров
Практически три четверти (73%) трейдеров держат длинные позиции по австралийской валюте. Доля ордеров, выставленных на покупку, теперь составляет большую часть рынка - 51%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD стремится к отметке 1.37

Спойлер

"За последние месяцы USD/CAD хорошо опустилась и падение могло растянуться за пределы поддержек с 1.3640 до 1.3500, особенно, если недавний отскок цен на нефть продолжится."
- Westpac (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
В среду канадский доллар удорожал, так как ближайшая поддержка была нарушена, что вынудило пару USD/CAD упасть ниже 1.37 Теперь пара столкнулась с жёстким скоплением поддержек, который представлен недельной S2, месячной S1 и 100-дневной SMA. Скопление является последним препятствием перед проверкой десяти-месячного восходящего тренда. Однако, дневные технические индикаторы настаивают на том, что доллар в очередной раз должен ослабнуть, несмотря на сильную область спроса. В то же время, если пара сможет отскочить, недельная S1, скорее всего, не даст доллару вырасти выше 1.3750.

Настроение трейдеров
Теперь быков больше, чем медведей на 4%, в то время как доля ордеров, выставленных на покупку доллара упала с 61 до 31%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Перспективы USD/JPY неясны

Спойлер

"Хотя рыночное настроение не стало совершенно безрисковым, мы видим повсеместное усиление иены."
- Mizuho Bank (по материалам Market Watch)

Перспективы пары
Как и вчера, сегодня спрос на безопасные активы, такие как японская йена, относительно высок. В четверг пара USD/JPY пробилась сквозь довольно сильную зону поддержки, создав возможность понижения до отметки 112.00. Этот важный уровень несколько укреплён месячной S3, находящейся на 111.78, что поспособствует ограничению вероятных внутридневных потерь. Пусть даже дневные технические индикаторы поддерживают такой исход, недельные индикаторы больше не дают медвежьих сигналов, что подразумевает возможность коррекционного подъёма к зоне предложения 113.88.

Настроение трейдеров
Доллар США кажется перекупленным, поскольку 71% открытых позиций длинные. Доля же ордеров на продажу подскочила с 32% до 69%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото избавляется от трёхдневных потерь

Спойлер

"Мы считаем, что нынешний рост стоимости золота развернётся, как только рисковое настроение исчезнет, примерно как было в начале 2014 и 2015 года."
- Nomura (по материалам CNBC)

Настроение трейдеров
В четверг золото возобновило уверенный восходящий тренд. После успеха на месячной R3 на 1,209 золото решило двигаться выше и разрушило недельную току разворота на 1,221. Единственным сопротивлением, сдержавшим подъём, был майский максимум на отметке 1,232. Индикатор RSI может скоро снова сообщить о перекупленности золота. В пятницу мы, возможно, увидим коррекцию на понижение, где ключевой медвежьей целью будет 1,191 (максимум октября 2015 года). Между тем, любой подъём над максимумом мая поставит под угрозу недавний многопериодный максимум на 1,263.50.

Настроение трейдеров
Пусть даже два дня назад доля бычьих позиций на рынке SWFX выросла с 27% до 33%, вчера она отскочила до 32%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD падает на фоне роста цены на нефть

Спойлер

"По этой причине мы не ожидаем, что рынки изменят своё отношение касательно повышения процентной ставки от ФРС, а ставки фронт-энда, скорее всего, останутся на низком уровне."
- BNP Paribas (по материалам Reuters)

Перспективы пары
В конце прошлой недели доллар продлили рост против канадского доллара, еда пробив ближайшее сопротивление. Сегодня USD/CAD столкнулась с препятствием в лице недельной РР на 1.3775, которое ограничивает пару сверху, прямо перед курсом открытия. Поддержка на этом уровня вместе с медвежьими техническими индикаторами предполагает, что пара ослабнет. Область, которая должна ограничить падение, находится между 1.3613 и 1.3643 и она представлена 100-дненвой SMA, месячной и недельной S1. Падение маловероятно до тех пор, пока рост цены на нефть существенно не поддерживают канадца.

Настроение трейдеров
Число быков превышает число медведей лишь на 2%, в то время как доля ордеров, выставленных на покупку доллара выросла с 24 до 56%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD вырастает за пределы 0.67

Спойлер

"В то время как мы продолжаем придерживаться медвежьего взгляда по NZD, последние скачки курса не поддерживают наш прогноз, а шансы продвижения до 0.6470 кажутся довольно слабыми."
- UOB Group (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
В конце дня доллар Новой Зеландии так же практически полностью смог оздоровиться от дневных минимумов, потеряв лишь 12 пунктов. Новозеландец получает поддержку от довольно сильного скопления, которое состоит из недельной РР, бычьей линии тренда, 20, 55 и 100-дневных SMA вблизи 0.6620. В то же время 200-дневная SMA является ближайшим уровнем, который может огранить рост, в то время как недельное R1 и нисходящий тренд должны сдержать возможную волатильность ниже 0.67. Тем не менее на этой неделе ожидается, что NZD/USD нарушит либо линию тренда фигуры треугольник, так как обменный курс приближается к вершине фигуры.

Настроение трейдеров
Настроение рынка полностью выровнялось, но 67% ордеров выставлены на продажу доллара НЗ (49% ранее).

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD останется выше 1.37

Спойлер

"Согласно графикам на краткосрочный период, похоже, что USD/CAD закрепилась вблизи 1.3640/50. Кратко и среднесрочный прогноз так же предполагает горизонтальный тренд."
- Westpac (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Сопротивление в лице недельной РР на 1.3775 оказалось слишком сильным, таким образом в понедельник USD/CAD опустилась ниже. Однако, импульса, который получил канадский доллар, оказалось недостаточно для того, чтобы обменный курс упал за пределы ближайшей поддержки. Та же область, а именно скопление поддержек вблизи 1.3630, должна не дать доллару упасть ещё ниже. Хотя технические индикаторы указывают на понижение, мы по-прежнему ожидаем, что доллар отскочит и перепроверит недельную РР, если только разочаровывающие фундаментальные данные не укрепят медвежье настроение.

Настроение трейдеров
Сегодня настроение рынка полностью выровнялось, но доля ордеров, выставленных на покупку, упала с 56 до 39%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD подтверждает нисходящий тренд и падает

Спойлер

"Двойной мандат ФРС в отношении занятости и инфляции требует нормализации. Это должно поддержать наш вариант развития событий умеренного удорожания доллара в течение года."
- U.S. Bank Wealth Management (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Вчера доллар Новой Зеландии удорожал против американского коллеги, так как пара выросла до нисходящего тренда на 0.6710. Соответственно, мы ожидаем, что сегодня новозеландец отскочит от линии сопротивления, так как вершина нынешнего треугольника всё же должна быть достигнута к концу недели. Единственным препятствием на пути NZD/USD является R1 на 0.6688, которая если не ограничит потери, то как минимум может замедлить падение. В том случае, если спрос на ближайшей поддержке не окажется сильным, мы можем ожидать, что второе скопление вблизи 0.6650 должно ограничить потери.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров рынка поровну разделилось между быками и медведями, в то время как доля ордеров, выставленных на покупку доллара Новой Зеландии, выросла на 52 процентных пункта. Теперь она составляет 85% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD проверяет восходящий тренд

Спойлер

"С этого момента не стоит ожидать нейтрального мнения и мы ожидаем, что в ближайшие дни NZD будет торговаться между 0.6560 и 0.6750."
- UOB (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Вчера австралийский доллар отскочил от нисходящего тренда и упал в сторону второй области поддержки, полностью сведя на нет рост понедельника. В целом, ситуация с валютной парой NZD/USD довольно схожа с AUD/USD, так как теперь она так же рискует пробить восходящий тренд ниже курса открытия. В случае с новозеландцем, линия тренда так же подкрепляется 20-дневной SMA, в то время как сопротивление является довольно сильным (представлено 55, 100 и 200-дневными SMA). Однако, технические индикаторы посылают смешанные сигналы, предполагая, что NZD может не измениться против доллара США.

Настроение трейдеров
Третий день подряд настроение рынка остаётся в равновесии. Число ордеров, выставленных на покупку теперь составляет 48% рынка (85% ранее).

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD вновь готова нарушить восходящий тренд

Спойлер

В Австралии "по-прежнему есть убедительный доход при том, что волатильность падает, так что австралиец должен чувствовать себя хорошо."
- IG Ltd. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Вчера австралиец откатился от дневного максимума, так как падение цен на нефть опустило стоимость товарных валют. Однако ближайшая поддержка в лице недельного R1 смогла остановить AUD/USD от дальнейшего падения. Поскольку сегодня на рынке преобладает настроение неприятия риска, австралиец продолжает падать и готов пробить восходящий тренд на 0.7185. Судя по предыдущим попыткам нарушения, обменный курс может вернуться выше линии тренда. Более того недельное R1 подкрепляет линию поддержки, в то время как технические индикаторы подразумевают, что возможен положительный исход событий.

Настроение трейдеров
Число быков вернулось на уровень понедельника - 74%, в то время как доля ордеров выросла на 17% до 57%.