Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD продолжает откат

Спойлер

«Вы не увидите на валютных рынках чего-либо решающего до заседания ФРС.»
- Westpac Banking Corp. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
В то время как технические индикаторы являются смешанными во всех временных диапазонах, пара AUD/USD продолжат двигаться в медвежьем канале (с мая). Прямо сейчас данная валютная пара претерпевает восходящую коррекцию, которая, как ожидается, завершится около отметки 0.72, где верхняя граница фигуры усилена месячной точкой разворота. Отсюда австралийский доллар, вероятно, двинется к нижней границе канала на отметке 0.68, где та совпадает с уровнем месячной S2.

Настроение трейдеров
Концентрация быков на рынке SWFX остаётся относительно высокой. Прямо сейчас 71% всех трейдеров ожидает подорожания австралийской валюты. Что касается ордеров, их доля на продажу упала с 62% (данные пятницы) до 55%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD находится над минимумом третьего квартала 2009 года

Спойлер

«Длинные по доллару позиции по-прежнему остаются там консенсус-позициями.»
- Deutsche Bank AG (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара NZD/USD не решается уйти далеко под 0.63, но в итоге медведи, как ожидается, поборют быков и толкнут цену ниже. Одна из ближайших значительных поддержек находится на отметке 0.62 и представлена минимумом третьего квартала 2009 года. Другой важный уровень спроса может быть на 0.6042 (месячная S1). Между тем подъёмы может ограничить месячная точка разворота на отметке 0.6375, которая сливается с 20-дневной средней скользящей. Дополнительное важное сопротивление есть лишь на 0.6510 (55-дневная средняя скользящая).

Настроение трейдеров
Распределение быков и медведей вышло из почти абсолютного равновесия, и настроение стало медвежьим—56% позиций короткие. Что касается ордеров, то доля отложенных заказов на продажу новозеландского доллара подпрыгнула с 66% до 82%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD ударяется о потолок

Спойлер

«Ослабленная экономика Китая и пониженные цены на сырьевые товары, очевидно, отягощают австралийский доллар.»
- Barclays (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Австралийский доллар вчера не тратил время зря и был близок к тому, чтоб коснуться верхней тренд-линии многомесячного медвежьего канала. Следовательно, уклон негативный, ведь в ближайшем времени мы ожидаем нового понижения. К концу следующей недели пара AUD/USD уже может пройти сквозь месячную S1. Следующей целью станет отметка 0.68, где нижняя граница фигуры совпадает с месячной S2.

Настроение трейдеров
Быки превзошли медведей в количестве с большим отрывом. В то время как короткие позиции занимают лишь 28% рынка, 72% открытых позиций являются длинными. Что же касается отложенных заказов, то тут всё так же, как и вчера, нет заметной разницы между их количеством на покупку (54%) и продажу (46%).

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD в хорошем положении для роста

Спойлер

«Действительно кажется, будто все сидят, сложа руки.»
- Klarity FX (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пока что не кажется, что пара USD/CAD торопится соответствовать нашему бычьему прогнозу—она торгуется горизонтально. Тем не менее базовый сценарий предполагает восстановление с отметки 1.3240. Первое существенное сопротивление в этом случае будет представлять собой сочетание недельной и месячной уровней R1, за которыми будет пик третьего квартала 2004 года на 1.3380. Несмотря на это, восходящий импульс может сохраниться до тех пор, пока цена не достигнет верхней границы данного канала.

Настроение трейдеров
Отношение трейдеров к паре USD/CAD неизменно—27% быков и 73% медведей. И пусть даже вчера мы не видели каких-либо ценовых движений, доля ордеров на покупку увеличилась на 14 процентных пунктов до 65%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD останется под месячной точкой разворота

Спойлер

«Инвесторы явно настроены скептически, учитывая, что рыночная оценка шансов на повышение [ставки по федеральным фондам] составляет меньше трети.»
- Банк Новой Зеландии (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Подъём последних трёх дней очень вряд ли станет ещё большим. Как ожидается, прибыли ограничатся месячной точкой разворота на отметке 0.6375, тогда как дополнительное сопротивление есть на 0.65 (55-дневная средняя скользящая). Постепенно внимание должно переместиться на минимум третьего квартала 2009 года на отметке 0.6195, поскольку большинство технических индикаторов во всех трёх временных диапазонах дают сигналы на продажу. Там мы сможем ждать бычьей реакции, но в целом тренд должен остаться медвежьим.

Настроение трейдеров
Количество коротких позиций в 100 пунктах от текущего уровня цены уменьшилось с 56% до 54%, то есть настроение сейчас нейтральное. Между тем доля ордеров на продажу рухнула с 82% до 60%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY сдержана уровнем 121

Спойлер

"В Токио пара доллар/иена распродалась, но многие считают это хорошей возможностью купить на падениях."
- Global-info Co (по материалам CNBC)

Перспективы пары
До тех пор, пока месячная РР и 200-дневное SMA вблизи уровня 121 остаются невредимыми, мы будем держать короткие позиции по паре USD/JPY. Ожидается, что в ближайшие недели пара упадёт до 118.50, где, в свою очередь, учитывая то, как уровень вёл себя в апреле и августе, мы ожидаем сильный спрос. Скорее всего, за пределами этой точки доллар США нацелится на январский минимум прошлого года на 115.85.

Настроение трейдеров
Хотя быки составляют большинство, они быстро теряют свои позиции. Доля длинных открытых позиций сократилась с 62 до 58%. В то же время, в отличии от вчерашнего дня, ордеров, выставленных на покупку, относительно меньше (44%) чем тех, что выставлены на продажу (56%).

 

[Denis Dukascopy Bank]

Перед решением ФРС золото застыло в ожидании

Спойлер

"Мы можем увидеть небольшой рост стоимости золота, если ФРС решит не повышать процентную ставку."
- трейдер в Гонконге (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Нейтральные ожидания по золоту на данный момент подтверждаются реальным движением курса. Во вторник слиток отреагировал на пятничное движение, минимально отскочив от недельной РР на 1,110. Однако, на данный момент ни у быков, ни у медведей на данный момент нет сильного влияния на драгоценный металл. На среду, в первый день собрания ФРС, сохраняется нейтральный прогноз. К вечеру четверга ожидается немного повышенная турбулентность, в то время как дневные и недельные технические индикаторы посылают сигналы на покупку золота.

Настроение трейдеров
За последние 24 часа положительное настроение рынка SWFX по отношению к золоту потеряло два процентных пункта, так как доля длинных позиций упала с 59 до 57%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD на верхней границе канала

Спойлер

«В краткосрочной перспективе австралийские акции и австралийский доллар продолжат оставаться под ударом событий, связанных с ФРС и Китаем, но активизированная программа реформ и уменьшение неудач помогут Канберре.»
- AMP Capital (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пока что сегодня пара AUD/USD была бычьей—она уже наверстала вчерашние потери. Однако прогноз является медвежьим, так как сейчас обменный курс колеблется около верхней границы канала, которая вряд ли будет нарушена в ближайшем будущем. Цена может подскочить до отметки 0.7250, но мы по-прежнему будем иметь негативный уклон, поскольку эту линию тренда поддерживают месячная точка разворота и 55-дневная средняя скользящая.

Настроение трейдеров
Преимущество быков перед медведями увеличилось. В настоящий момент три четверти открытых позиций длинные. Разрыв между количеством ордеров на покупку и продажу остаётся относительно небольшим (12 процентных пунктов), хотя и больше, чем был вчера.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD сворачивает подъём

Спойлер

«Случайный риск [в решении ФРС по ставке] просто слишком значительный, чтобы не обращать на него внимание.»
- BMO Capital Markets (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара USD/CAD отказывается покинуть окрестности недавно сформированного восходящего тренда, что увеличивает давление на 1.3245/36 и повышает вероятность медвежьего прорыва. И всё же риски смещены вверх, и бычий сценарий подтверждается техническими индикаторами. Если данная линия тренда не сможет выступить в качестве уровня поддержки, там всё ещё будет хороший шанс восстановиться, учитывая находящееся неподалёку, около отметки 1.3150, скопление, где месячная точка разворота встречается с 55-дневной средней скользящей и недельной S1.

Настроение трейдеров
Большинство (71%) трейдеров предпочитают оставаться короткими по доллару США против его канадского соперника. В то же самое время разница между количеством ордеров на покупку и продажу стала несущественной—лишь шесть процентных пунктов после вчерашних 30.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD тестирует месячную точку разворота

Спойлер

«Мы будем ждать, что другие аналитики тоже пересмотрят свои прогнозы. Пересмотр в сторону повышения может дать NZD некоторую поддержку в течение сегодняшней сессии.»
- Банк Новой Зеландии (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Новозеландский доллар собирается в третий день подряд показать прибыли. Однако, с технической точки зрения, что также поддерживается индикаторами, прогноз является медвежьим, и восстановление может скоро завершиться. Месячная точка разворота на отметке 0.6375, как ожидается, будет поворотной точкой, откуда пара NZD/USD может попытаться повторно протестировать минимум третьего квартала 2009 года. Однако если новозеландская валюта поднимется над отметкой 0.6375, новой целью станет 0.65, где сливаются недельная R2 и 55-дневная средняя скользящая.

Настроение трейдеров
Настроение рынка SWFX остаётся нейтральным. Медведей больше быков на относительно небольшое количество—шесть процентных пунктов. Что же касается ордеров, 68% из них в радиусе 100 пунктов от текущего уровня цены поставлены на продажу доллара Новой Зеландии против американского доллара.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD нарушает линию тренда

Спойлер

«Лучше всего описывает нынешнюю ситуацию то, что, судя по ставкам на решение, большинство ждёт от FOMC смягчения политики.»
- JonesTrading (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Пара AUD/USD повела себя непредсказуемо—закрылась над верхней линией тренда, которая формирует канал. Однако есть два уровня предложения, которые могут помешать дальнейшему восстановлению австралийского доллара. Ближайшее сопротивление находится на отметке 0.7197 и представлено месячной точкой разворота. За ней идёт недельная R2 и 55-дневная средняя скользящая на 0.7245/22. Между тем технические индикаторы смешанные и предполагают, что за прорывом может не быть сильного подъёма.

Настроение трейдеров
На рынке стало меньше длинных позиций, чем было вчера, но тем не менее настроение является бычьим, поскольку они всё же занимают 71% рынка. В то же самое время доля ордеров на продажу уменьшилась с 56% до 52%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD подтверждает прорыв

Спойлер

"Сейчас может иметь место небольшое регулирование положения, но рынок собирается начать смотреть вперед. Доллар еще только будет ослабевать."
- Rabobank International (по материалам Blomberg)

Перспективы пары
Австралийский доллар отступил к падающей линии тренда и признал ее в качестве новой поддержки. Таким образом ситуация требует бычий прогноз. Тем не менее впереди существует множество сопротивлений, которые с весьма малой долей вероятности позволят американской валюте расти длительное время. Сегодня пара будет бороться с месячной точкой разворота и 55-дневной средней скользящей. В случае успеха дальнейшей целью будет следующая месячная точка разворота на 0.7350, а затем 100-дневная средняя скользящая на отметке 0.7413.

Настроение трейдеров
Большинство открытых позиций являются длинными, а именно 72% , являясь средним показателем за десять дней. Число ордеров на продажу прыгнуло с 52% до 70%, что свидетельствует о все большем нисходящем давлении.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD близка к повышению пятый день подряд

Спойлер

"Мы считаем, что мягкое заявление ФРС снижает шансы на повышение ставки в ближайшее время."
- Goldman Sachs (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Новозеландский доллар проигнорировал сигналы «продавать», посылаемые техническими индикаторами и отказался опускаться ниже. Прямо сейчас пара NZD/USD атакует месячную точу разворота и недельное R1. В случае, если сопротивление все же будет пробито, цена будет в хорошем положении, чтобы продолжать восстанавливаться вплоть до 0.65, где недельное R2 совпадает с 55-дневной средней скользящей. Следующая остановка будет значительно выше, на 0.67, где мы видим 100-дневную среднюю скользящую и месячное R1, присоединяющихся к августовскому максимуму.

Настроение трейдеров
Ни быки, ни медведи не имеют преимущества, а их доли существенно не отличаются от 50%. В свою очередь, распределение между заказами на покупку и продажу далеко от сбалансированного, ведь последние занимают до 93% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD упала на фоне слабых данных Китая

Спойлер

«Недавние попытки членов FOMC внести ясность в решение ФРС прошлой недели, настаивая на том, что вероятность повышения ставки в 2015 году остаётся, лишь усилили у инвесторов ощущение двойственности сценария дальнейшего развития событий на рынке.»
- CMC Markets (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Во вторник австралийский доллар оправдал ожидания, упав к совокупности поддержек на 0.7075. Слабые данные по китайскому производственному PMI стали причиной того, что сегодня австралийская валюта понесла ещё большие потери, в то время как пара AUD/USD полностью игнорирует растущие цены на нефть. Недельная S1 сейчас обеспечивает сопротивление, мешая подорожанию доллара Австралии. Хотя технические индикаторы дают смешанные сигналы, базовый сценарий продолжает исходить из понижения до нового недельного минимума.

Настроение трейдеров
Бычье настроение рынка остаётся на уровне в 74%. В то же самое время доля отложенных заказов на приобретение австралийского доллара потеряла 34 процентных пункта, дойдя до всего лишь 42%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD снова тестирует 1.33

Спойлер

«Мы по-прежнему видим разрыв между нашей справедливой стоимостью и стоимостью пары USD/CAD, предполагая, что уровень торговли должен быть ближе к 1.2830.»
- TD Securities (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Во вторник пара USD/CAD поднялась лишь на 24 пункта, достигнув недельного максимума. Тем не менее канадский доллар, как ожидается, получит поддержку от повышения цен на нефть и вырастет в сравнении с долларом США, в то время как слабые канадские данные по розничным продажам создают препятствия. Ближайшая поддержка находится на отметке 1.3242 и представлена 20-дневной средней скользящей, тогда как ближайшее сопротивление в лице полосы Боллинджера, недельной и месячной R1 покоится около 1.3330. Между тем технические индикаторы сейчас демонстрируют медвежьи сигналы, увеличивая вероятность наступления негативного исхода.

Настроение трейдеров
Трейдерское настроение по-прежнему медвежье, но уже 67% всех позиций являются короткими. Доля же ордеров на покупку выросла с 39% до 68%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD пытается установить свежий десятилетний максимум

Спойлер

«Пускай недавно ФРС по-прежнему была говорливой (речь о Федеральном комитете по открытым рынкам), неопределённость остаётся.»
- Rakuten Securities (по материалам Business Recorder)

Перспективы пары
Канадский доллар понёс потери от слабого Индекса розничных продаж, что позволило доллару США подняться ко свежему десятилетнему максимуму. Торговля закрылась чуть ниже, напротив довольно сильной совокупности сопротивлений, однако обменный курс уже поднялся над этой зоной и сейчас тестирует максимум третьего квартала 2004 года на отметке 1.3380. Несмотря на нынешний взлёт, направление всё же может ещё перемениться сегодня после речи Йеллен из ФРС. Прорыв же сквозь максимум третьего квартала 2004 года может вызвать подъём к недельной R2 на 1.3439, тогда как мягка речь Йеллен может привести к покраснению пары USD/CAD к концу дня.

Настроение трейдеров
Более двух третей трейдеров являются короткими по американскому доллару, а именно 71%. Доля отложенных заказов на покупку упала с 68% до 30%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD вернулась к многолетним минимумам

Спойлер

«Сегодняшняя лекция Председателя ФРС Джанет Йеллен на тему "Инфляционная динамика и монетарная политика»" будет тщательно исследована на предмет выявления свидетельств того, согласна ли она с большинством членов FOMC в том, что они всё же должны начать повышение ставок в этом году.»
- Bank of Tokyo-Mitsubishi (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Даже несмотря на прогноз Fonterra, новозеландский доллар не смог в среду подорожать против доллара США. Волатильность была сверху ограничена недельной S1 и полосой Боллинджера снизу. Недельная S1 сегодня помешала новозеландской валюте вырасти, поэтому ожидается, что пара NZD/USD останется в том же торговом диапазоне, что и вчера. Тем не менее мы не исключаем вероятность довольно резкого спада за линию тренда до минимума третьего квартала 2009 года на отметке 0.6195.

Настроение трейдеров
Сегодня стало немногим меньше трейдеров с позитивным прогнозом в отношении американского доллара, а именно 53%. Доли ордеров на покупку и продажу изменились совсем чуть-чуть, поскольку 71% отложенных заказов являются короткими по валюте Новой Зеландии.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY может вырасти до максимумов прошлой недели

Спойлер

"Вчера доллар показал свою эластичность, удержавшись у нижней границы своего диапазона. Но даже несмотря на то, что сказала Йеллен, гарантий того, что ФРС повысит процентную ставку в этом году нет. По существу, скорее всего, у доллара не будет ясного тренда и какой-то период времени он будет торговаться в пределах 118-122 иены."
- Monex (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Несмотря на вчерашнюю сильную волатильность вниз, USD/JPY всё же смогла остаться в пределах фигуры треугольник и приблизилась к основному уровню 120.00. Ожидается, что сегодня доллар США вернёт бычий импульс и, соответственно, выйдет из фигуры, после того, как он держался вблизи уровня 120.00 на протяжении двух недель. Любые другие попытки доллара удорожать должны быть ограничены вблизи 121.00, где 200-дневное SMA сливается с месячной РР и недельным R1.

Настроение трейдеров
Доля быков вернулась к уровню прошлой пятницы - 61%. В то же время, число ордеров, выставленных на покупку американской валюты, упала на пять процентных пункта до 52%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Рост золота за пределы 1,150 сдержан медведями

Спойлер

"Если Йеллен говорит от своего имени, а не от имени коллектива, то, я думаю, она должна производить впечатление, схожее тому, что говорил Локхарт, что декабрь близко."
- IG Ltd (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В четверг быки по жёлтому металлу взяли контроль над рынком, к концу сессии продвинув цену золота на $23 до 1,150. Это был самый крупный рост доллара с 13 мая. Несмотря на закрытие выше 100-дневного SMA и недельного R1, на данный момент металл проходит коррекцию вниз после положительных для доллара комментариев председателя ФРС Джаннет Йеллен. Поскольку дневные и недельные индикаторы посылают смешанные сигналы, мы предполагаем, что сегодня резкие скачки маловероятны до тех пор, пока данные ВВП США не удивят. Предполагается, что сегодня курс будет держаться в пределах 1,150 и 1,140.

Настроение трейдеров
На данный момент преимущество быков на рынке является незначительным, так как они составляют 53% позиций, а быки - 47%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD развивает подъём до максимума прошлой недели

Спойлер

«Доллар США черпает поддержку из комментариев должностных лиц ФРС, которые не дают угаснуть ожиданиям того, что ФРС начнёт повышение процентных ставок в этом году.»
- Bank of Tokyo-Mitsubishi (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Доллар США попытался достичь недельной точки разворота, но быстро восстановился после агрессивных заявлений должностных лиц ФРС и обновления надежд на повышение ставок в этом году. В соответствии с в массе своей сильным долларом США и дешевеющей нефтью ожидается, что пара USD/CAD сегодня снова подорожает. Ближайшее сопротивление покоится вне зоны досягаемости около отметки 1.3325 и представляет собой полосу Боллинджера, недельную и месячную R1, однако американский доллар не повышался столь высоко с августа. В то же самое время 20-дневная средняя скользящая поддерживает валюту США снизу, но вряд ли удержит пару в случае её резкого обратного движения.

Настроение трейдеров
Сейчас 70% всех позиций короткие (прежде - 73%), тогда как доля отложенных заказов на продажу выросла с 56% до 61%.