Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

Рубль продолжает демонстрировать рост ввиду цен на нефть

Спойлер

«Если котировки Brent не смогут удержаться на текущих уровнях, пара USDRUB к концу недели имеет все шансы восстановиться к отметке 67».
- Андрей Диргин (по материалам RIA Novosti)

Обзор
В среду, российская валюта продолжила свой рост, ввиду закрепления стоимости нефти выше уровня 49 долларов за баррель. Согласно докладу API, запасы нефти в США на предыдущей неделе сократились на 5,137 миллиона баррелей, в то время как аналитики ожидали сокращения лишь на 3,3 миллиона баррелей. Более того, пик майского налогового периода, приходящийся на текущую неделю, также поддерживает курс российской валюты. Вчера, пара с треском провалилась, пробив недельную и месячную PP на уровнях 66.01/14. Если рост рубля продолжиться, ближайшим сопротивлением выступит недельная S1.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала на 8% и на данный момент составляет 49%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Доллар малоподвижен к евро в ожидании действий ФРС

Спойлер

«По мнению экспертов, в ближайшие месяцы сильного падения цены на доллар ждать не стоит, как и особых взлетов цен на валютном рынке.
- RSUTE

Обзор
Вчера валютная пара EUR/USD а показать слабый рост в динамике торгов. Таким образом, общеевропейская валюта смогла укрепитться против американского доллара на 23 пункта, а волатильность торгов составила 39 пунктов. Вчера валютная пара сумела преодолеть сильный уровнь сопротивления на 1.1156, где расположилась недельная S1, а сегодея она пресекла 100-дневную среднюю скользящую, тем самым открыв для себя возможность нцелиться на следующую цель на 1.1250, где располагается нетедльная точка разворота.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX осталась неизменной и составила 50%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Доллар продолжает укрепляться по отношению к иене

Спойлер

«В пятницу доллар США вырос относительно всех ведущих валют, после того как председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен заявила, что «повышение ставок в ближайшие месяцы может быть уместным». Именно на такую поддержку и надеялся рынок».
– Кэти Лиен (по материалам Investing)

Обзор
Японский общенациональный базовый индекс потребительских цен за апрель не изменился, равняясь -0,3%, хотя экономисты ожидали снижение в -0,4%. В течении всей прошлой недели, пара предпринимала попытки роста, торгуясь в восходящем канале. Однако, сильное сопротивление на уровне 110.53 не позволило паре достичь новых максимумов. На данный момент, инструмент вновь смог продемонстрировать впечатляющий рост, при котором недельные R1 и R2 были с лёгкостью пробиты. Если рост продолжится, пара преодолеет границы восходящего канала, что откроет путь к достижению недельной R3.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX снизилось и стало равняться 70%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото торгуется на уровне трехмесячного минимума

Спойлер

«Я думаю, что рынок будет спокойнее сегодня, так как (биржи) США и Великобритании закрыты в связи с праздниками. Значит, после закрытия азиатских бирж цены не сильно изменятся.»
- Уильям Вон (по материалам РИА Новости)

Обзор
Стоимость золота на торгах понедельника снизилась до трехмесячного минимума на фоне комментариев главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен. Эти комментарии оказали сильное давление на стоимость драгметалла, так как привели к значительному укреплению доллара, что сделало золото дороже для держателей иностранных валют. Таким образом, в пятницу золото снизилось на 76 пунктов, а волатильность торгов составила 169 пунктов. Сегодня золото сумело пробить сильный уровень поддержки на 1,207. Пробитие данного уровня открывает для металла возможность нацелиться на следующий уровень на 1,193, где расположилась недельная S1.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась на два процента и составила 50%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Рубль не находит поддержки

Спойлер

«В целом, не исключена новая волна роста пары USD/RUB с вероятностью ухода выше 67,00 на фоне неблагоприятной динамики нефти, укрепления спроса на доллар США и все еще слабоватых экономических данных из России».
-Алена Афанасьева (по материалам Regnum)

Обзор
Рубль с начала новой недели так и не сумел найти серьезных драйверов для роста. Нефть демонстрирует инертную динамику, тогда как экономические данные не радуют, а убыль из рискованных активов создает предпосылки для дальнейшего ослабления национальной российской валюты. На данном этапе ожидается продолжение консолидации пары USD/RUB, которая снизу поддерживается недельной S1 на 64.39, а сверху сдерживается месячной и недельной РР, которые расположились на отметке 66.01/07. Укрепление российской валюты выглядит маловероятным, поскольку спекулянты опасаются интервенций со стороны Банка России.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент составляет 64%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Пара EUR/USD торгуется со слабой динамикой

Спойлер

«Тем не менее, заявления Йеллен способствовали укреплению доллара и одновременному снижению валют развивающихся стран, а также ограничили начавшийся рост цен на нефть».
- Наталья Мильчакова (по материалам РБК)

Обзор
Валютая пара EUR/USD вчера торговалась довольно спокойно и с легким повышением, так как закрытые рынки США и Великобритании по случаю праздников не дают повода для беспокойства. Сейчас, основные торги инструментом идут вокруг отметки 1,1155, где расположилась недельная точка разворота, которую валютная пара уже сумела протестировать. На данный момент пара торгуется в негативной динамике, где снизу подкрепляется сильным уровнем поддержки на отметке 1.1126, где расположилась месячная S2. В случае, если пара пробьет данную отметку, она нацелится на недельную S1 на 1.1067.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала на два поцента и составила 51%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Рубль продолжает находиться в неопределённости

Спойлер

«От того, решится ли американский регулятор повысить ставку, во многом будет зависеть, куда будут двигаться ММВБ и рубль в дальнейшем. Волатильность, амплитуда движений как в ключевых российских индексах, так и в рубле в ближайшие пару недель будет расти».
-Станислав Новиков (по материалам БКС Ультима)

Обзор
Стремительное развитие событий на рынке нефти показало, что участники рынка были не готовы к столь скорым переменам. Во вторник котировки нефти марки Brent забрались на отметку в 50 долл. за баррель. Пара предпочла игнорировать попытки быков по нефти обновить максимумы. Во вторник, прорыв выше уровня 66.40 привел к стремительному ралли, которое увлекло пару вплотную к уровню 66 или к области скопления недельной и месячной PP. В этом районе движение было остановлено, однако спад остаётся ограниченными, а настрой - настороженным. В настоящее время, инструмент торгуется в районе 66.74.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX снова выросла, прибавив девять процентов и на данный момент составляет 73%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Пара EUR/USD пытается закрепиться выше уровня 1.1100

Спойлер

«Стремление к нормализации политики ФРС и выжидательная позиция ЕЦБ после ударной дозы стимулирования в марте давит на котировки пары EUR/USD на фоне потенциального расширения дивергенции курсов монетарной политики двух ключевых центробанков мира».
- Наталья Мильчакова (по материалам РБК)

Обзор
Валютная пара EUR/USD всеми силами пытается удержаться выше уровня 1.1100, после четырезх недельного падения с максимумов года в районе 1.1617. За последний месяц доллар заметно окреп по всему рынку и на данном этапе в фокусе внимания находится ФРС, и ее дальнейшее поведение будет оказывать влияние на динамику валютной пары EUR/USD. Таким образом, мы наблюдаем укрепление американского доллара против европейской валюты, где пара сверху сдерживается недельной РР на 1.1155, а снизу подкрепляется 200-дневной средней скользящей, которая расположилась на 1.1094.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась на один поцент и составила 50%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Рубль продолжает находиться под давлением

Спойлер

«В этих условиях рубль может не получить должной поддержки от сохраняющегося спроса на рублевую ликвидность в связи с урезанием лимита Банка России, адоллар попытается закрепиться в диапазоне 67,25–67,5 руб».
-Юрий Кравченко (по материалам Investing)

Обзор
Среда стала не самым удачным днём для рубля. Большую часть торговой сессии цены на нефть демонстрировали снижение, однако им все же удалось удержаться выше 49 долларов за баррель к концу рабочего дня. Доллару даже удалось обновить свой двух недельный максимум. От предстоящего заседания ОПЕК рубль также врядли получит поддержку, так как эксперты не ожидают позитивных для рынка новостей, что может оказать давление на котировки "черного золота". На данный момент, ближайшим сопротивлением пары выступает уровень 67.22 который представлен недельной R1, в случае его преодоления, месячная R1 станет ближайшей целью для пары.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX снова упала, потеряв два процента и на данный момент составляет 71%

 

[Denis Dukascopy Bank]

Пара EUR/USD сегодня растет

Спойлер

«ЕЦБ, ОПЕК, ФРС загрузят информационный поток в течение всего двух дней. Волатильность в валютных парах может расти в случае, если инвесторы сочтут комментарии ведомств заслуживающими внимания».
- Анна Бодрова (по материалам РБК)

Обзор
Валютная пара EUR/USD вчера, 1 июня, торговалась довольно уверенно, несмотря на определенное затишье со стороны монетарных политиков. Таким образом, евро сумело укрепиться против доллара США на 57 пунктов, а волатильность торгов составила 80 пунктов. На данный момент рынок умело фокусируется на предстоящих событиях, которых до конца этой недели будет достаточно много. Сегодня валютная пара продолжает торговаться в зеленой зоне, пробив сильный уровень сопротивления на 1.1199, где расположилась недельная R1. Снизу пару поддерживает 100-дневная SMA на 1.1181.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала на 6% и составила 44%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Доллар продолжает своё снижение

Спойлер

«Чтобы USD/JPY откатилась к 109 и, возможно, 110, нужен однозначно положительный отчет по рынку труда США. Это означает, что увеличение количества занятых должно превысить 175 тыс., уровень безработицы должен упасть до 4,9%, а средние зарплаты должны вырасти более чем на 0,2%».
– Кэти Лиен (по материалам Investing)

Обзор
Доллар остаётся под давлением, ввиду того, что Япония отложила запланированное увеличение налога с продаж, при этом указывая на то, что правительство переходит от смягчения денежно-кредитной политики в сторону непосредственного бюджетного стимулирования. Вчера, котировки валютного инструмента преодолели уровень поддержки в 109.00 и укрепились значительно ниже. Дальнейшее стабильное движение ограничено недельной S2 на уровне 108.63, в тоже время рост сейчас ограничивают отметки 109.11 и 109.24 под покровительством 20-дневной SMA и месячной PP.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX осталось почти неизменным и равняется 75%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото оказалось под давлением на фоне укрепления доллара

Спойлер

«Очевидно, что золото растет на опасениях не очень хорошей статистики по рынку труда в США, которая будет опубликована в эту пятницу. Если число новых рабочих окажется ниже ожиданий аналитиков, то ФРС не станет повышать процентные ставки на июньском заседании».-Алексей Вязовский (по материалам Новые Известия)

Обзор
В четверг в цены на золото дорожали в первой половине дня, пока инвесторы оценивали отчеты по американскому рынку труда в поиске намеков на следующее повышение ставки Федеральной резервной системой. Однако, позже цены на золото оказались под давлением на фоне восстановления доллара США, в то время как усилившиеся ожидания относительно повышения процентных ставок ФРС во 2-м квартале сильно ослабили привлекательность драгоценного металла, так как возможное повышение ставок ФРС заставляют инвесторов избегать золота. Цены на золото значительно снизились и могут упасть ниже уровня 1,200, если отчет по рынку труда США сегодня, 3 июня, превысит ожидания.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала на четыре процента и составила 51%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото оказалось под давлением на фоне укрепления доллара

Спойлер

«Очевидно, что золото растет на опасениях не очень хорошей статистики по рынку труда в США, которая будет опубликована в эту пятницу. Если число новых рабочих окажется ниже ожиданий аналитиков, то ФРС не станет повышать процентные ставки на июньском заседании».-Алексей Вязовский (по материалам Новые Известия)

Обзор
Золото в понедельник, 6 июня, торгуется в районе двухнедельного максимума после того, как пятничные данные по рынку труда США значительно снизили ожидания рынков на повышение ставки ФРС США в июне. Таким образом, в пятницу золото укрепилось против американского доллара на 333 пункта, а волатильность торгов составила 378 пунктов. Тем не менее, сегодня золото торгуется с негативной динамикой, с довольно сильной волатильностью, где сильным уровнем поддержки для пары является месячная РР на 1,239. Так же, позднее сегодня, ожидается выступление главы ФРС Джанет Йеллен, комментарии которой помогут прояснить планы регулятора на ближайшее заседание.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала на один процент и составила 50%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Доллар сильно упал ввиду экономических данных

Спойлер

«Иена укрепляет свои позиции по отношению к доллару в ходе торговой сессии четверга из-за роста на мировых рынках спроса на более безопасные активы, а также заявлений премьер-министра Японии».
– RIA Novosti (по материалам Investing)

Обзор
За прошлую пятницу, пара существенно упала, с лёгкостью пробив недельную PP, а также месячную S1 на уровне 107.04. Столь резкое снижение было спровоцировано разочаровавших стат данных из США. Более того, новая волна обсуждений разнонаправленности монетарных политик японского Центробанка и Федерального Резерва также оказала давление на пару. Ожидается, что по данной паре продолжат доминировать продавцы, толкая котировки к достижению новых минимумов. Первым таргетом для медведей выступит отметка 106.50, её пробой откроет путь к уровню 105.80.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX осталось почти неизменным и равняется 74%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Цена на золото растет на ожиданиях по поводу ставок ФРС США

Спойлер

«Пятничные данные статистки убедили инвесторов, что ставка не будет повышена в июне».
-Standard Ban (по материалам Росбалт)

Обзор
Золото продолжало дорожать в ходе вчерашних торгов, достигнув ранее максимальной отметки за прошедшие 2 недели на слабых данных по рынку труда США, которые снизили ожидания повышения ставки ФРС в ближайшее время. Драгоценный металл чувствителен к повышению ставки в США. Постепенное повышение ставок несет меньшую угрозу ценам на золото, чем серия резких подъемов. Таким образом, вчера золото сумело укрепиться на 211 пунктов, а волатильность торгов составила 915 пунктов. Тем не менее, сегодня драгметалл торгуется с отрицательной динамикой, находясь в красной зоне. Однако, от дальнейшего падения вниз пару сдерживает месячная РР, расположившаяся на отметке 1,239.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась на один процент и составила 51%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Рост рубля остается сдержанным

Спойлер

«Дальнейшее укрепление рубля выглядит маловероятным, поскольку участники рынка опасаются интервенций со стороны ЦБ РФ. Скорее всего, в ближайшие дни торговля будет проходить в диапазоне 64,8 – 66 рублей за доллар и 74 – 75,5 – за евро».
-Юрий Кравченко (по материалам РИА Новости)

Обзор
Курс рубля против доллара в понедельник вечером, 6 июня, укреплялся на фоне закрепления нефти выше психологически значимого уровня 50 долларов за баррель сорта Brent. Однако, в то же время, рост рубля остается сдержанным по сравнению с удорожанием нефти. Спрос на иностранную валюту поддерживается снижение ставок на рынке рублевого кредита и ожидания пиковых июньских выплат по корпоративным валютным долгам. Таким образом, вчера валютная пара закрыла торги находясь в красной зоне, где присутствовала сильная волатильность в динамике торгов. От дальнейшего падения вниз пару сдерживают месячная и недельная S1 на 64.92/86.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала на три процента и на данный момент составляет 72%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Иена снова заняла лидирующие позиции

«Один отчет о занятости резко изменил мнение Джанет Йеллен. Глава ФРС может повторить свою формулировку в ближайшие месяцы от 27 мая, что не только продемонстрирует твердую руку ФРС, но и элегантно отложит этот вопрос до июльского заседания ».
– Goldman Sachs (по материалам Investing)

Обзор
Пара продолжает свое нисходящее движение, помогая всё больше укрепляться валюте Японии ввиду развеянных надежд о подъёме ставки по процентам Федеральным Резервом. Это имеет негативный эффект как на восстановление экспорта так и на показатель потребительских цен. Во вторник, торги проходили в довольно узком диапазоне, а волатильность, в свою очередь, была низкой. Наиболее вероятно, что снижение в паре продолжиться, а отметка 107.04 которая представлена месячной S1 выступит как ближайший уровень поддержки. Однако, в случае роста можно ожидать преодоления недельной PP на 108.16.


Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX осталось почти неизменным и равняется 73%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Пара определяется с дальнейшим направлением

«Многие на рынке ожидали, что председатель Федеральной резервной системы скажет, что ставки вырастут в ближайшие несколько месяцев, но она, к сожалению, не стала повторять эту точку зрения и признала ухудшение показателей в пятничном отчете по рынку труда».
– Кэти Лиен (по материалам Investing)

Обзор
Вчера, Британской валюте удалось укрепить свои позиции против ввиду результатов опросы проведенного газетой Times который показал, что количество людей желающих, чтобы Великобритании осталась в составе Европейского союза увеличился на 1%. Тем временем сам референдум состоится 23 июня. Как и предполагалось, пара смогла преодолеть зону скопления месячной и недельной PP на уровнях 1.452/45, устремившись к недельной R1 на отметке 1.470 но так и не смогла её достичь. На данный момент, пара находится в неопределённости, начав торги на отметке 1.4536.


Настроение трейдеров
Сегодня, число бычьих открытых позиций на рынке SWFX улучшилось и на данный момент составляет 58%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Фунт вырос ввиду экономических данных

«В то же время ключевым определяющим фактором дальнейшей динамики фунта все же останется именно политический вопрос по членству Англии в составе европейского интеграционного союза».
- Артем Деев (по материалам Investing)

Обзор
Фунт продолжил свой стремительный рост, который вчера был укреплен впечатляющим выходом данных по производству в английской обрабатывающей промышленности, которые продемонстрировали максимальное увеличение за четырёхлетний период. Пара показала волатильные торги, установив новый рекорд на уровне 1.46, однако, не смогла закрепиться и откатилась назад. На данный момент пара находится в зоне месячной и недельной PP на уровнях 1.4529/45. Есть все основания полагать, что пара возобновит снижение, где первой целью выступит отметка 1.44, а ее пробой освободит путь к 1.4369.

Настроение трейдеров
Сегодня, число бычьих открытых позиций на рынке SWFX ухудшилось и на данный момент составляет 52%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Иена продолжает занимать лидирующие позиции

«Я не ожидаю каких-либо изменений в монетарной политике ни ФРС, ни Банка Японии. В среднесрочной перспективе на рынке по-прежнему будет сохраняться понижательное давление на пару доллар-иена».
- Синьитиро Кадота (по материалам RIA Novosti)

Обзор
Вчера, японские статистические данные сильно повлияли на пару, так как рост объёмов китайского импорта за май, смог превзойти все прогнозы. Это способствовало небольшому укреплению доллара США, а также увеличило надежды на восстановление экономики страны, несмотря на сокращение экспорта, которое получилось больше, чем предполагалось. Однако, тон торгов пары всё равно остается стабильно негативным. На данный момент, можно с уверенностью говорить, что пара перепродана. Цена может еще просесть до уровня 106.00, а затем отскочит вверх.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX осталось почти неизменным и равняется 75%.