Автоматизация парного трейдинга

[NeColla]

ну нефига себе... тебе в падлу Мозгом пошевелить а я тебе на блюдечку должен чтонить выложить? не ожидал....

для тех кто в танке - там - у сильвера, всего, условно, 5 параметров, уровень раздвижки ну ещё чегонить можно прицепить...
т.е. сделай всего 6! перестановок и сделай первые три входа виртуальными...

писец.... я охреневаю - если честно... элементарные проверки не сделать с совами...

 

[adre66]

ну нефига себе... тебе в падлу Мозгом пошевелить а я тебе на блюдечку должен чтонить выложить? не ожидал....

для тех кто в танке - там - у сильвера, всего, условно, 5 параметров, уровень раздвижки ну ещё чегонить можно прицепить...
т.е. сделай всего 6! перестановок и сделай первые три входа виртуальными...

писец.... я охреневаю - если честно... элементарные проверки не сделать с совами...

Спасибо...:rolf::rolf::rolf: 666

 

[NeColla]

Спасибо...:rolf::rolf::rolf: 666

хотя на первый взгляд сова сильвер и убыточна -


но посмотри какие Зубчики - график прямо ням ням для системок...

самая простейшая даёт уже такую картинку

 

[Bbankir]

хотя на первый взгляд сова сильвер и убыточна -
Посмотреть вложение 89913
Посмотреть вложение 89914
но посмотри какие Зубчики - график прямо ням ням для системок...

самая простейшая даёт уже такую картинку
Посмотреть вложение 89915

чё та скока не тренируюсь делать таки системки, все равно так гладко, как у тебя не выходит

 

[SlavikSunny]

хотя на первый взгляд сова сильвер и убыточна -
Посмотреть вложение 89913
Посмотреть вложение 89914
но посмотри какие Зубчики - график прямо ням ням для системок...

самая простейшая даёт уже такую картинку
Посмотреть вложение 89915

в чем логика то? первые два теста на м15. последний на м1.

 

[NeColla]

в чем логика то? первые два теста на м15. последний на м1.

не тупи - раздвижка считается в пунктах, а не по времени...

 

[SilverKZ]

Тем временем написан советник для тестирования и оптимизации в MT5.
Условие открытия позиций: достижение заданной раздвижки (delta) между линиями индикатора, по верхней линии – шорт, по нижней - лонг.
Условие закрытия позиций: пересечение или совпадение линий индикатора.
Размер позиций одинаковый для обеих пар.
Пока оптимизируется два параметра: 1) Delta и 2) Период нулевой линии
Без доливок. Результаты завтра.

 

[neo_genro]

Тем временем написан советник для тестирования и оптимизации в MT5.
Условие открытия позиций: достижение заданной раздвижки (delta) между линиями индикатора, по верхней линии – шорт, по нижней - лонг.
Условие закрытия позиций: пересечение или совпадение линий индикатора.
Размер позиций одинаковый для обеих пар.
Пока оптимизируется два параметра: 1) Delta и 2) Период нулевой линии
Без доливок. Результаты завтра.
Посмотреть вложение 89963

SilverKZ, спасибо за проделанную работу! Но где сам советник для тестирования?

Тем временем четыре дня назад на codebase.mql4 выложен советник Замок v1.4.mq4, автор Basic. Принцип его работы абсолютно такой же: " Раздвижка определяется по отклонению пары от машки, условия для входа когда цена одного инструмента выше своего мувинга, а другого наоборот ниже, с учётом спреда. Выход когда обратная ситуация, если условия сохраняются снова вход с реверсией. "
А вот в МТ5: советник Тандем, автор Evgeniy Trofimov (EvgeTrofi).
Принцип работы почти такой же, здесь применяются также доливки.

Прошу обратиь внимание: в обоих советниках сначала проводиться некая оптимизация -
"В советнике Замок v1.4. встроен автоматический оптимизатор по шести таймам. Выбирается наилучший результат за период, который указан в настройках, по двум параметрам. Первый количество пунктов которые заработал бы эксперт, второй количество совершённых входов в рынок. Лучшие настройки запоминаются и по ним дальнейшая торговля."
"...советник Тандем определяет произвольную точку начала. Оттуда предполагается, что две пары пересеклись впервые. Затем масштабируем Symbol2 таким образом, чтобы его амплитуда колебаний цены примерно совпадала с амплитудой символа, на котором установлен советник. Собирается некоторая статистика за Range ("Область обучения") свечей. За этот период находятся максимальные раздвижки инструментов для того, чтобы потом при торговле, если произойдет раздвижка на долю CorrectLimit ("Корректировка сигнальной границы") от максимальной, то это приведёт к открытию новой позиции. Точнее, пары позиций, по одной на каждом инструменте."

Хотелось бы узнать мнение SilverKZ и других заинтересованных трейдеров по этому поводу и обсудить результаты тестирования всех этих советников здесь.
Спасибо.

 

[Bbankir]

а Вы почту читаете - 2?

 

[neo_genro]

а Вы почту читаете - 2?

Да напиши ты ему в личку!
Зачем сюда это выносить и так все форумы загажены флудом.

 

[neo_genro]

В огороде — бузина, а в Киеве — дядька

не тупи - раздвижка считается в пунктах, а не по времени...

NeColla, тебя спросили про бузину в огороде, а ты опять про дядьку в Киеве...

Во-истину, 666...

 

[Мерлин]

пример робота, работающего по квазиарбитражу:

StatArb Intraday Experimental System | Myfxbook

как вариант - что-нибудь подобное найти/купить, декомпилировать и расковырять, что тама))

 

[SilverKZ]

Тем временем написан советник для тестирования и оптимизации в MT5.
Условие открытия позиций: достижение заданной раздвижки (delta) между линиями индикатора, по верхней линии – шорт, по нижней - лонг.
Условие закрытия позиций: пересечение или совпадение линий индикатора.
Размер позиций одинаковый для обеих пар.
Пока оптимизируется два параметра: 1) Delta и 2) Период нулевой линии
Без доливок. Результаты завтра.

Результаты оптимизации в режиме «все тики» генетический алгоритм
Валютные пары GBPUSD-EURUSD
Таймфрейм М15
Период оптимизации 01.10.2011 – 05.10.2012 (1 год)
Входные параметры:
1) Ma_Period , период 10 -1000, шаг 10
2) Delta, расхождение 10п.-500п., шаг 10

Оптимальные значения Ma_Period находятся в пределах 600-1000


Оптимальные значения Delta находятся в пределах 30-150 пунктов


Несколько проходов с оптимизированными параметрами
Ma_Period = 970, Delta = 90

Ma_Period = 870, Delta = 60

Ma_Period = 260, Delta = 40


Делаю вывод, что в парном трейдинге на GBPUSD-EURUSD таймфрейм М15 грааля – НЕТ (без доливок и манипуляций с позициями, предлагаемых NeColla). Есть неспешная торговля со 100% годовых при 20% просадке.
Отрицательные моменты (для меня)
1) Невысокая прибыль
2) Среднее время удержания позиций великовато
Опыт прошлых оптимизаций подсказывает, что и на других таймфреймах и валютах будет аналогичная картина.

Следующий этап – система доливок

 

[Bbankir]

а Грааль - это не 100% в месяц при 0% просадке

Грааль - это 100% годовых при 0-5% просадке
те, кто мечтает о 100%-ном Граале в месяц слишком плохо учатся/учились в школе

надо мечтать о реальной сказке, тогда реальность и станет сказкой

 

[Bbankir]

Опыт прошлых оптимизаций подсказывает, что и на других таймфреймах и валютах будет аналогичная картина

вывод неверен

 

[OlegSk]

Делаю вывод, что в парном трейдинге на GBPUSD-EURUSD таймфрейм М15 грааля – НЕТ (без доливок и манипуляций с позициями, предлагаемых NeColla). Есть неспешная торговля со 100% годовых при 20% просадке.
Отрицательные моменты (для меня)
1) Невысокая прибыль
2) Среднее время удержания позиций великовато
Опыт прошлых оптимизаций подсказывает, что и на других таймфреймах и валютах будет аналогичная картина.

Следующий этап – система доливок

Не спешите.
Попробуйте реализовать такой вариант:
Берем для анализа несколько валютных пар (мажоры). Рисуем разницу между быстрой и медленной MA каждого инструмента, как это реализовано в индикаторе Ind 7 Line+1.
Выбираем две крайние пары, которые наиболее отошли от среднего значения и находятся по разные от него стороны. Смотрим, если расхождение между ними больше например 40п. - ждем начала схождения, когда обе пары начинают разворачиваться и сходиться (ковергенция) - на следующем баре, если схождение подтвердилось, входим в рынок. То, что с самого низу - покупаем, то, что с самого верху - продаем. При пересечении линий закрываем позиции.
Потом можно будет добавить расчет объема по волатильности, трал, систему доливок, отливок по отрицательной ноге.
Да, иногда бывает пропадают бары в истории и график одного инструмента смещается на несколько баров относительно других инструментов, по этому необходимо добавить в код функцию синхронизации баров по времени.

 

[Insaider]

Для размышления. Кросс у тяжеловесов гуляет немного сам по себе, есть идеи?:idea:

Да, иногда бывает пропадают бары в истории и график одного инструмента смещается на несколько баров относительно других инструментов, по этому необходимо добавить в код функцию синхронизации баров по времени.

Хотел обратить внимание adre66 на эту фразу от OlegSk.
Тогда можно увидеть, что никакого гуляния реально нет на кроссе (он четко отражает свои мажоры). Хотя на H4 и выше пробелов в данных почти нет (редко, но встречаются).
Поэтому надо бы прежде синхронизовать бары для анализа по времени, чтоб увидеть реальную картину движения разных валют в одном пакете, и быть уверенным что это действительно правильное движение как оно было в прошлом (у MT что старого, что нового который позиционируется как пригодный для мультивалютного анализа, а по факту его нет там, из-за кривых данных в истории)), и эта проблема для пользователей нацеленных на мультивалютность, в MT5 её опять приходится напильником допиливать самим).

 

[bagiras]

Следил за веткой внимательно. Очеь толково и перспективно. Не удержался, решилчиркнуть.
SilverKZ, попробуй за точку балланса брать старший тайм фрейм. Даже если он разниться с меньшим, то открываться все равно надо по нему. По меньшему просто смотрим более удобную дельту. Плохо, что индикатор Zero Points 5 перестраивается под текущий тайм, но привыкнуть можно. Тогда и сумашедшие разбеги и доливки исчезнут

 

[bagiras]

Следил за веткой внимательно. Очеь толково и перспективно. Не удержался, решилчиркнуть.
SilverKZ, попробуй за точку балланса брать старший тайм фрейм. Даже если он разниться с меньшим, то открываться все равно надо по нему. По меньшему просто смотрим более удобную дельту. Плохо, что индикатор Zero Points 5 перестраивается под текущий тайм, но привыкнуть можно. Тогда и сумашедшие разбеги и доливки исчезнут

 

[NeColla]

NeColla, тебя спросили про бузину в огороде, а ты опять про дядьку в Киеве...

Во-истину, 666...

вот.. мдаа.. есчё один... ты хоть Суть то понимаешь раздвижки?
если советник считает ПУНКТЫ и в зависимости от них пляшет - то какая там непонятка с ТФ где эти пункты считаются? (акромя дискретизации и точности, небольшой для этих приложенных ТФ)... мдааааааа... (я уж этим междометием ограничусь - а то опять Шоколаду работать внеурочно придётся