Автоматизация парного трейдинга
- Автор темы SilverKZ
- Дата начала
NeColla
Элитный участник
не торопись с доливками - у тебя ещё 28-54 пары есть - попробуй побольше инструментов включить в итоговый прогон - сперва подбор у них параметров - а потом с индивидуальными по каждой паре параметрами (хоть там будет 20 пар) запусти на результ... а уж потом доливочную систему делать...
SilverKZ
Элитный участник
Индикатор раздвижек Delta 2
Самый простой индикатор раздвижек двух финансовых инструментов (для МТ5)
Принцип работы: отклонение цен инструментов от линии баланса
Добавил:
* реверс для инструментов с отрицательной корреляцией
* гистограмма раздвижки
* вывод дополнительных сведений по размерности позиций в соответствии с ценой пункта инструментов
Настройки индикатора
В правом верхнем углу окна индикатора выводятся размеры позиций для открытия - по первому инструменту базовый лот (указывается в настройках), по второму инструменту - рассчитанный лот
Важно: схождение линий не гарантирует получение прибыли, т.к. цена не всегда сама возвращается к линии баланса, возможно и наоборот, когда линия баланса (она же скользящая средняя) подтягивается к цене.
Работа по созданию советника продолжается. Необходимо добавить реверс, закрытие по профиту, выравнивание позиций по стоимостью пункта инструментов.
Когда все это сделаю, потребуются помощь по оптимизации параметров на разных парах и таймфреймах.
Всех желающих принять участие в коллективной работе, прошу сообщить о намерении.
Задача будет такая: оптимизировать в МТ5 советник по указанным параметрам и выложить отчет по оптимизации. Оптимизация осуществляется по тикам за период не менее года, поэтому процесс не быстрый.
Оплата за труды - возможность получить окончательную версию советника.
Самый простой индикатор раздвижек двух финансовых инструментов (для МТ5)
Принцип работы: отклонение цен инструментов от линии баланса
Добавил:
* реверс для инструментов с отрицательной корреляцией
* гистограмма раздвижки
* вывод дополнительных сведений по размерности позиций в соответствии с ценой пункта инструментов
Настройки индикатора
PHP:
input string symbol_1 = "EURUSD"; // Финансовый инструмент №1 (ФИ №1)
input string symbol_2 = "USDCHF"; // Финансовый инструмент №2 (ФИ №2)
input bool reverse = true; // true - отрицательная корреляция
// false - положительная корреляция
input int MA_Period = 70; // период линии баланса
input int shiftbars = 1000; // количество баров для расчета индикатора
input int wid_main = 2; // толщина линий ФИ
input color color_1 = Blue; // цвет линии ФИ №1
input color color_2 = Red; // цвет линии ФИ №2
input color color_delta = DarkGray; // цвет гистограммы
input double lot = 1.0; // базовый лот ФИ №1
input bool online = true; // расчет индикатора в onlineВ правом верхнем углу окна индикатора выводятся размеры позиций для открытия - по первому инструменту базовый лот (указывается в настройках), по второму инструменту - рассчитанный лот
Важно: схождение линий не гарантирует получение прибыли, т.к. цена не всегда сама возвращается к линии баланса, возможно и наоборот, когда линия баланса (она же скользящая средняя) подтягивается к цене.
Работа по созданию советника продолжается. Необходимо добавить реверс, закрытие по профиту, выравнивание позиций по стоимостью пункта инструментов.
Когда все это сделаю, потребуются помощь по оптимизации параметров на разных парах и таймфреймах.
Всех желающих принять участие в коллективной работе, прошу сообщить о намерении.
Задача будет такая: оптимизировать в МТ5 советник по указанным параметрам и выложить отчет по оптимизации. Оптимизация осуществляется по тикам за период не менее года, поэтому процесс не быстрый.
Оплата за труды - возможность получить окончательную версию советника.
Последнее редактирование:
Тестирование советников по тикам - процесс ненадежный.
В MT4, по крайней мере, тики синтезируются искусственно.
Хотя бы по открытию-закрытию баров M1 надо бы делать советники.
Повышается скорость тестирования и соответствие теста реалу.
Не собираетесь переделать так сов? В MT4 это просто, типа
if(TICK==-1 && prevtime == iTime(Symbol(),1,0)) return(0);
else if (TICK==-1) prevtime = iTime(Symbol(),1,0);
в start()
И во всех индикаторах лучше поставить работу по закрытому бару ...., 1);
NeColla
Элитный участник
даже минутки это перебор - в реале пользую проверку на условия(вход, доливки, трал,выход) 1 раз в 5 минут - только на закрытии 1 раз в 30 секунд...
а в среднем, оптимально, по разным парам от 7-15 минут проверки делать...
так что контроль баров и по закрытию(открытию делать тесты самое то)
---
Ps - а так же - чисто для тестирования - по итогам сделок (на TF5 ) - получил среднее время в сделках (убрал 5% самых мелких результов и 5% самых длинных сделок) - затем по оставшимся высчитал среднее время
и заново тест - если сделка в средний диапазон входит +- 15% то сделка закрывается через дополнительные 20(40) баров - результ приятно порадовал
а в среднем, оптимально, по разным парам от 7-15 минут проверки делать...
так что контроль баров и по закрытию(открытию делать тесты самое то)
---
Ps - а так же - чисто для тестирования - по итогам сделок (на TF5 ) - получил среднее время в сделках (убрал 5% самых мелких результов и 5% самых длинных сделок) - затем по оставшимся высчитал среднее время
и заново тест - если сделка в средний диапазон входит +- 15% то сделка закрывается через дополнительные 20(40) баров - результ приятно порадовал
Последнее редактирование:
SilverKZ
Элитный участник
В МТ5 уже встроен режим тестирования OHLC на М1, сов можно не переделывать. Провел сравнительный анализ имеющихся сделок онлайн-демо с тестом в режимах "все тики" и "OHLC на М1". Получается, что отклонения цен открытия и закрытия позиций в тестере от онлайн незначительные в пределах 1 пункта. Результаты тестирования соответствуют (конечно не 100%) онлайн торговле.
Таким образом, оптимизацию делаем в режиме "OHLC на М1", оптимизированные параметры проверяем в режиме "все тики"
В MT4 тоже вcтроены режимы тестирования по открытию и контрольным точкам.
А какой смысл тормозить с тиками при тестировании и при работе, если по закрытию результат тот же, а переделать сову - 1 мин.
(К тому же, в реале по тикам близкие результаты только тогда,
когда реально цена менялась монотонно в пределах бара.
Если она скакала туда-сюда, результат может быть очень другим).
SilverKZ
Элитный участник
Вникнул в тему, вы правы. На нулевом баре не достичь соответствия, очень жаль. Придется тестировать по закрытию минутного бара. Сейчас переделаю советник, раздвижка и профит рассчитывались на нулевом баре.
При этом, и работать сова может всего раз на бар, а не по всем тикам, то есть меньше загружать VPS в реале
да, потом разбиваем по столбцам опираясь на разделители....мне хочется один раз написать и больше в ручную в экселе не дорабатывать
Он прямо так откроется, не через импорт данных.
Есть еще один способ, делаем xml и открываем экселем
Посмотреть вложение Список.zip
Есть еще один способ, делаем xml и открываем экселем
Посмотреть вложение Список.zip
Вы совсем забыли о временных фильтрах, т.е. по часам и минутам. Имеет смысл установить дополнительно фильтр по дням недели, суббота и воскресенье как минимум.
coxah
Активный участник
coxah
Активный участник
чёт я эту сову не найду PairTrader_Exp v4 никак. она на 5-ке? если нет как ты её тестировал?
первые три входа: вход+2 доливки, или полные три серии?
Последнее редактирование:
NeColla
Элитный участник
сову ты найдёшь в прикреплениях этой темы кажется...
а вот со вторым... наверняка у тебя вряд ли чего выйдет - так как я использую не те параметры которые есть в сове, ну и там (у меня добавлена своя подсистемка сигналов на входы/выходы) - вот для неё - модиф. совы - там три входа(вход и 2 доливки) и показывает кривую эквити вверх...
Можно, почему нет. Индикатор Equity_VLine (для MT5). Строим его только на графике EURUSD (т.к. там идет привязка по времени бара, а на этой паре их больше всего).
Сделал, чтоб понять, как же НеКола шаманит на связке 7 мажоров (правда я результата устойчивого так и не увидел, может у кого получится укротить общую эквити в стацион. канал) .
Индикатор выкладываю в чистом коде, иначе не сможете переворачивать мажоры (Переменные Price_Close_1… Price_Close_N), складывать или вычитать их между собой в общей эквити это переменная Price_Equity (она всегда белая итоговая эквити).
Расчет идет в долларах за пункт - лот 0.1 для простоты (прямые и обратные пары учитывает).
Учтите кроссы ставить не стоит там расчет пункта иной (если кому надо формулу дам ).
Начальную линию отчета всех эквити можно передвигать в любое место графика для визуального контроля как будут вести себя все пары от новой нулевой точки.
Так же учет волатильности по АТР там по коду увидите (можно отключить).
Вроде все.
Сделал, чтоб понять, как же НеКола шаманит на связке 7 мажоров (правда я результата устойчивого так и не увидел, может у кого получится укротить общую эквити в стацион. канал) .
Индикатор выкладываю в чистом коде, иначе не сможете переворачивать мажоры (Переменные Price_Close_1… Price_Close_N), складывать или вычитать их между собой в общей эквити это переменная Price_Equity (она всегда белая итоговая эквити).
Расчет идет в долларах за пункт - лот 0.1 для простоты (прямые и обратные пары учитывает).
Учтите кроссы ставить не стоит там расчет пункта иной (если кому надо формулу дам ).
Начальную линию отчета всех эквити можно передвигать в любое место графика для визуального контроля как будут вести себя все пары от новой нулевой точки.
Так же учет волатильности по АТР там по коду увидите (можно отключить).
Вроде все.
Последнее редактирование: