Конечно, ведь вы по прежнему торгуете с кухонным агрегатором этого дц, а не с рынком
Последнее редактирование:
Брокер ROBOFOREX: обсуждение, вопросы
- Автор темы Олеся Roboforex
- Дата начала
Профитмастер
Элитный участник
Я по прежнему, не смотря ни на что очень хорошо отношусь к Робо, и смело могу рекомендовать их в качестве надежного партнера. Просто выше я описал конкретные недостатки, существующие в Робо давно. По тем или иным причинам компания крайне негативно настроена к ньюс трейдингу. Вероятно "помыл" их кто то на новостях на большие бабки, вот и посчитали они, что уж лучше поплатиться репутацией в вопросе торговых условий на новостях, чем платить снова.
Спреды терпимые. Не предел мечтаний конечно, но и не самое страшное, что бывает. Реквотов нет ибо исполнение Маркет. За то вместо реквотов есть проскальзывания, правда не самые большие, скорее даже напротив. В рынок пускают на новостях нормально лишь после 30 секунды после выхода новости, до этого творят нечто ужасное. Но это на стандартных счетах. На ЕСН исполнение не портят, но спреды и проскальзывания всёравно очень болезненные. Личный антирекорд - проскальзывание на счете ЕСн в 80 п старыми по евройене на важных новостях. После этого случая я счел, что новостной трейдинг в Робо - это слишком адреналиновый атракцион для меня и больше этого не делаю ( в течение первой минуты после выхода новости), дальше всё становится на свои места и можно торговать вполне нормально.
Если сравнивать Робо с другими кухнями, то они одни из лучших, и это факт. За ними не было замечено беспредела, который порою творят во многих других конторах. Хотя безусловно со временем все по маленьку начинают портиться. Робо так же не исключение. Но в отличии от других кухонь, Робо Очень часто прислушивается к мнению трейдеров, исправляет ошибки и делает правильные выводы. Проверено на личном опыте.Вы знаете, но это даже и не удивляет, робо уже давно славится своей кухней
Ты вроде недавно только из бани, куда тебя отправили с моей подачи.
Ничему жизнь людей не учит... :facepalm:
Последнее редактирование:
Исправляет-исправляет, а потом запускает по новому кругу свою кухню.
Проверено на собственной шкуре
Очень похоже на то, что галочку на Market Range поставили. Уберите и не задержек быть не должно.
А если я специально её ставлю, если мне проскальзывания не нужны ? Или вы считаете это нормальным, что ордер должен исполняться со скоростью до 5 секунд (а в реальности и до 16 секунд доходило).
Объем в стакане или есть, чтобы залить меня с обычной скоростью 300-400 мс или его нет, тогда мой ордер должны не исполнить. Вот и вся нехитрая азбука.
А на деле выходит так, что пока счет в минусе, то всё отлично, все мгновенно. Стоит только уйти в плюс, так и пошли косяки. Открываю новый счет, на нем сначала всё нормально, но буквально через несколько плюсовых сделок снова задержка.
Моё искренне возмущение вызвано даже не самой задержкой, а тем фактом, что она появляется только тогда, когда счет уходит в плюс. Если бы такой косяк был изначально и был всегда независимо от состояния счета, тогда я бы поверил в объяснение ДЦ о том, что виноват какой-то контрагент и это является нормальным. Но при фактическом состоянии дела поверить в это не могу.
Именно поэтому я еще с ним работаю, надежды не потеряны, но если раньше основной депозит держал у них, то сейчас перебазировался в другое место.
16 секунд - не нормально. Я такого не видел.
А получить и желаемую цену исполнения и скорость - из серии хочется, но так не бывает.
Я ведь сразу описал, как должно быть правильно: если нет торгового объема в стакане по запрошенной цене, то должен быть реквот. Вот это правильная логика работы. Ждать даже 1 мс строго запрещается, так как уже подпадает под искусственную задержку
Совершенно верно.
Любые искусственные задержки исполнения сопоставимы с манипуляцией ценами, что является уголовно наказуемым делом на всех биржевых площадках.
Последнее редактирование:
Во первых поставленная галочка как раз и есть добровольным согласием на задержку. Хочешь цену - жди. Хочешь исполнения - бери по чем дадут)))
И это.. Форекс не биржа. Ты заблудился.
Скоро и форекс у нас будет нормально регулироваться, тогда и посмотрим как запоёт робо и остальные русские кухни.
Не надо откровенную глупость говорить. Галочка говорит только о способе открытия ордера. Я соглашаюсь, что ордер исполнится по правилам limit ордеров. А правило очень простое: при достижении цены исполнения limit ордер или исполняется или отменяется. Если я хочу limit ордер по текущей цене, то он должен или исполниться или отмениться. Ни о каких искусственных задержках и речь не идёт, тем более если задержки вносятся искусственно при профите на счете.
Последнее редактирование:
Это значит, что ордер отправляется к контрагенту лимитником и там ждет исполнения. А вот по времени, сколько он будет ждать... Но 16 секунд явно перебор.
На пальцах:
Цена Bid 1,3600
я посылаю запрос на открытие ордера sell limit Bid
правило лимитников простое: если есть объем по цене запроса (1,3600) или по лучшей (выше 1,3600), то ордер исполняется. Если объема нет или цена хуже (ниже 1,3600), то лимитник снимается. О какой задержке в данной ситуации может идти речь ? Если цена становится хуже, а ордер не исполнился, хотя цена там уже была, то лимитник должен отмениться. Это элементарщина.
Я соглашусь с тем, что лимитник может висеть пока не сработает, только в том случае, если я сам запрашиваю sell limit выше текущей цены. Здесь я явно даю приказ, ждать сколько угодно пока цена не подойдет к моему лимитнику. И это единственный верный вариант. Он тоже не дает гарантии, что ордер исполнится, например объема в стакане не хватит, но вопросов у меня не возникнет по времени ожидания.
Маркет ордер это по сути тот же лимитник, только с нулевой ценой продажи или с бесконечной ценой покупки. Он рано или поздно исполнится, лишь бы объем в стакане появился. И в этом случае время играет второстепенную роль, так как приоритет на сам факт исполнения по любой цене. Ликвидность лишь помогает заполнить лимитник с максимально возможной скоростью и минимальным проскальзыванием.
Manager RF
Активный участник
Уважаемые участники обсуждения.
Многие из вас упускают из вида одно важное условие работы на ECN-счетах, которое связано с методом исполнения ордеров. Об этом написано в пояснении к опции "Market range", что если вы указываете минимальное отклонение от цены - ноль пунктов, то ваш ордер будет исполняться по правилам лимитных ордеров. На практике это означает, что при выбранном "Market range" вы отправляете Limit-ордер, а не Market. Этот Limit-ордер попадает в стакан к нашему контрагенту и находится там в течении 5 секунд. Если за это время ордер не будет заполнен, его отменят и клиент получит Reject. Для сравнения: если "Market range" не указан (флажок убран), клиент отправляет Market-ордер, который заполняется "по стакану" контрагента (то есть мгновенно). А если включен - ордер уже становится лимитным и исполняется по другим правилам. Каждый трейдер вправе выбрать для себя тот вариант, который его больше устраивает, но не существует способов совместить два типа исполнения в одном, это надо понимать. Функция "Market range" не гарантирует исполнение ордера без задержек или Reject всилу свойств Limit-ордеров.
Уважаемый testopal.
Вы рассуждаете верно, за исключением двух моментов:
1. Лимитник сам не "снимается", его кто-то должен отменить, в нашем случае это делает платформа.
2. Цены в платформе, которые видны клиенту, могут иногда незначительно отличаться от текущих цен из-за задержек в их отображении в терминале клиента. По этой причине клиент может выставить ордер по цене, уже отсутствующей в рынке. В этой ситуации Limit-ордер "зависнет" в стакане у контрагента и после окончания лимита времени будет отменён.
Многие из вас упускают из вида одно важное условие работы на ECN-счетах, которое связано с методом исполнения ордеров. Об этом написано в пояснении к опции "Market range", что если вы указываете минимальное отклонение от цены - ноль пунктов, то ваш ордер будет исполняться по правилам лимитных ордеров. На практике это означает, что при выбранном "Market range" вы отправляете Limit-ордер, а не Market. Этот Limit-ордер попадает в стакан к нашему контрагенту и находится там в течении 5 секунд. Если за это время ордер не будет заполнен, его отменят и клиент получит Reject. Для сравнения: если "Market range" не указан (флажок убран), клиент отправляет Market-ордер, который заполняется "по стакану" контрагента (то есть мгновенно). А если включен - ордер уже становится лимитным и исполняется по другим правилам. Каждый трейдер вправе выбрать для себя тот вариант, который его больше устраивает, но не существует способов совместить два типа исполнения в одном, это надо понимать. Функция "Market range" не гарантирует исполнение ордера без задержек или Reject всилу свойств Limit-ордеров.
Уважаемый testopal.
Вы рассуждаете верно, за исключением двух моментов:
1. Лимитник сам не "снимается", его кто-то должен отменить, в нашем случае это делает платформа.
2. Цены в платформе, которые видны клиенту, могут иногда незначительно отличаться от текущих цен из-за задержек в их отображении в терминале клиента. По этой причине клиент может выставить ордер по цене, уже отсутствующей в рынке. В этой ситуации Limit-ордер "зависнет" в стакане у контрагента и после окончания лимита времени будет отменён.
Сниматься то он снимается. Но не мгновенно.
Тут _http://help.spotware.com/trading/market-orders речь о 5 секундах идет:
я указывал и 1-2 пункта проскальзывания, задержки никуда не уходят
Вот это и называется искусственной задержкой.
Абсолютно с этим не спорю
Мне не важно какая цена в платформе. Я в коде советника пишу
Request request = new MarketOrderRequest(TradeType.Buy, 10000)
{
SlippagePips = 1,
Label = "br",
StopLossPips = SL,
TakeProfitPips = TP
};
Trade.Send(request);
Здесь речи о видимой или невидимой цене нет и в помине. Я посылаю маркетордер по цене существующей на сервере, но не хочу проскальзывания ордера больше чем на 1 пункт.
(справка по типу команды _http://ctdn.com/api/requests/marketorderrequest)
Маркетордер - это рыночный ордер по цене сервера, без всяких искусственных задержек в 5 секунд.
Все вопросы о 5 секундах и меньше снимаю, в help об этом явно указывается.
Остаются вопросы только о задержках больше 5 секунд и почему они начались только спустя того, как профит на счете начал расти
Sergey Kovalyov
Элитный участник
Я не очень понял, откуда задержка появляется. Трейдер указывает отклонение от цены, хуже, чем текущая. Маркет превращается в лимитник с ценой на N пунктов хуже.
То есть, если это SELL, Bid в стакане видим 1.30005, то наш лимит ставится на продажу по цене 1.30000 (метак так не умеет), и если к тому времени цена в стакане не стала ниже 1.30000, то
1. нас должны исполнить моментально,
2. с положительным проскальзыванием от цены 1.30000
если цена ушла ниже 1.30000, то должен быть реджект от LP сразу. Зачем и для чего тут 5 секунд, объясните?
То есть, если это SELL, Bid в стакане видим 1.30005, то наш лимит ставится на продажу по цене 1.30000 (метак так не умеет), и если к тому времени цена в стакане не стала ниже 1.30000, то
1. нас должны исполнить моментально,
2. с положительным проскальзыванием от цены 1.30000
если цена ушла ниже 1.30000, то должен быть реджект от LP сразу. Зачем и для чего тут 5 секунд, объясните?
Manager RF
Активный участник
Все верно, так и происходит.
Потому что цена как ушла, так может и вернуться. Так устроена платформа.