Sergey Kovalyov
Элитный участник
А почему не 25 - 27 -- лучший?! Умом понимаю, а объяснить не могу?! А компьютеру-то (агрегатору) надо объяснить, у него ума нет, есть строгий алгоритм. =)
GKFX - обсуждение работы компании
- Автор темы Rann
- Дата начала
Rann
Rann
Будут стоп-лимитные....будет несколько?
Rann
Rann
Нельзя дать только бид. Тут вопрос в том, что эту котировку (25-27) можно либо принять, либо отфильтровать.
Но это может быть как баг, так и начало новостного (или просто неожиданного) движения.
Если фильтровать, то на движняках будет тормозить, если не фильтровать, то могут подобные шпили пролезать.
Учитывая, что движняки бывают часто, а шпили редко, то правильный вариант не фильтровать. Но быть готовым, что может появиться шпиля. Хотя шпили у нас и бывали, исполнения по цене шпили пока еще не было ни разу.
Rann
Rann
Я не знаю, у нас нет мультичартса.
И сразу дайте хоть какое-нибудь API, чтобы ими торговать можно было. А то придется выдумывать какие-то клики
Bullra
Новичок
Да, но он позволяет свободно интегрировать котировки метастоков в терминал. Насколько я понимаю данные левел 2, будет получить не так легко. Хотя я не вижу препятствий к этому, ведь по сути данные будут использоваться в личных целях, точнее в индивидуальных.
Rann
Rann
Услуга уже разработана и стоит вопрос лишь в адекватном и понятном описании.
В случае стопа текущей ценой будет цена, указанная в стоп ордере.
В случае маркета будет браться текущая рыночная цена, которая будет на сервере в момент получения приказа от Вас. Не та цена, которую Вы видели в терминале в момент нажатия кнопки, т.к. ту цену мы не видим, а Вы его в Маркет ордере послать нам не можете, а та, что на сервере. Здесь могут быть проскальзывания больше или меньше, если за время движения ордера от терминала к серверу цена изменится в ту или иную сторону.
Rann
Rann
АПИ будет позже.
Rann
Rann
Наверное, до разработки АПИ, левел 2 не получить во вне.
Дмитрий , с Вами так тяжело общение идет , просто жуть.
Вот , посмотрите свой пост http://forexsystemsru.com/611024-post2666.html
четко , ясно , и как на одном духу дано исчерпывающее обьяснение.
Компании в честь такое решение и трейдеру приятно , потому что реализовано толково.
С реализацией маркета лимитами прояснилось.В драфте по маркету и опишите какая цена будет использоваться и где будет контроль риска.
По стоповым ничего не ясно , хотя прояснение появилось
А там еще параметр ограничения по активации стопового ордера, а его куда и когда?Работа на ЕСН и STP этой услуги одинакова?
Потом и драфт можно обсуждать.
Жаль,что все растянется с доработками и изменениями.А так обнадеживало получить в мт на есн полноценные по логике стоп лимиты.
Вот , посмотрите свой пост http://forexsystemsru.com/611024-post2666.html
четко , ясно , и как на одном духу дано исчерпывающее обьяснение.
Компании в честь такое решение и трейдеру приятно , потому что реализовано толково.
Клиент думал о другом,а компания реализовала свои мысли.
Это к сожалению и есть причина столь прохладного участия.У Вас что , пятилетка в 3 дня , что успели то и есть?
Все прекрасно понимаете , но почему тогда не реализовать это толково в раз и на долго.
Так ведь я и хочу торговать то, что я вижу(хоть и индикативно) с приемлемым допуском , а не то что втюхает мне Ваш сервер с нагромождением на трейдера технических,программных и торговых рисков.
При использовании функции OrderSend() меня как бы обязуют слать цену:
Возможно она и не транслируется на сервер , я не знаю .Вы писали ,что не все передается и не все видно.Давайте в другом параметре ордера ее передавать.Коммент транслируется?Не верится,что при знаниях внутренних процессов в мт4 и сервера нет решения.
С реализацией маркета лимитами прояснилось.В драфте по маркету и опишите какая цена будет использоваться и где будет контроль риска.
По стоповым ничего не ясно , хотя прояснение появилось
Хотя в драфте указывается совсем другое
и как это согласуется с
То ли разные люди пишут , то ли услуга еще не разработана и ведутся доработки.
А там еще параметр ограничения по активации стопового ордера, а его куда и когда?Работа на ЕСН и STP этой услуги одинакова?
А Вам Дмитрий по стоповым все понятно?Тогда Вам просто необходимо четко и ясно обьяснить Вашу реализацию работы услуги по стоповым ордерам , как Вы это сделали для маркетов в STP.
Потом и драфт можно обсуждать.
Жаль,что все растянется с доработками и изменениями.А так обнадеживало получить в мт на есн полноценные по логике стоп лимиты.
Последнее редактирование:
Rann
Rann
Мы не можем реализовывать каждую прихоть каждого клиента. Мы прислушиваемся, но реализовываем лишь то, во что сами верим.
Представьте, что Вы разработчик, а я Вам дикутую как надо сделать. Вы будете делать как сами посчитаете правильным, или как я Вам сказал?
Я понимаю, что есть такие клиенты. Именно для них мы сделали тип счета STP с инстант исполнением. Там маркет ордер содержит цену и Вы уже можете использовать максимально возможное отклонение.
У нас для этого есть STP и инстант исполнение. В данной услуге мы делаем упор на стоп лимитные ордера, а не на маркет-лимитные.
Про цену в стопе уточню. Про активацию не понял. На STP эта услуга недоступна.
Пока еще не все понятно. К запуску разберусь.
Ничего не растянется. На следующей неделе запустим и все разъясним. А вот с доработками, уже ничего обещать не буду.
Usual_Trader
Активный участник
Дмитрий, есть приблизительные срока и планы ввода долларового процессинга?
Rann
Rann
Пока у нас нет контрагента, который дает нормально эту пару.
Rann
Rann
Работаем над новыми способами. Сроки назвать не могу, но в ближайшее время будем добавлять новые варианты.
Rann
Rann
Прибавляется к цене стопа. Т.е. получается полноценный стоп-лимитный ордер.
Вопрос Дмитрию по котировкам, вернее, по механизму их формирования в ЕСН. Если кто в этот механизм уже вник, буду рад и его ответу
При формировании очередной цены (к примеру Аск) какие факторы определяют именно этот котир - расстояние до последней котировки, объем сделок по устанавливаемой или м.б. что-то еще? Например:
Последняя цена 110, в стакане (да и просто в системе) стоят лимитки на селл по ценам 112 (10 лотов), 113 (15 лотов), 118 (30 лотов)... в рынок уходят бай-стопы по цене от 110 общим кол-вом 55 лотов. Считаем, что 3 следующих тика ситуация не меняется. Вопрос - какими будут 3 последующие котировки? 112-113-118, 113-112-118... 118-113-112 или как-то хитрее?
При формировании очередной цены (к примеру Аск) какие факторы определяют именно этот котир - расстояние до последней котировки, объем сделок по устанавливаемой или м.б. что-то еще? Например:
Последняя цена 110, в стакане (да и просто в системе) стоят лимитки на селл по ценам 112 (10 лотов), 113 (15 лотов), 118 (30 лотов)... в рынок уходят бай-стопы по цене от 110 общим кол-вом 55 лотов. Считаем, что 3 следующих тика ситуация не меняется. Вопрос - какими будут 3 последующие котировки? 112-113-118, 113-112-118... 118-113-112 или как-то хитрее?
Дмитрий , Вы меня разочаровали.
Вот это пост http://forexsystemsru.com/680364-post4592.html раздраженного
администратора , а не Генерального директора компании GKFX , которая высоко вознесла стяг борьбы с мутней в работе с трейдерами.
Мы , в большинстве своем , торгуем с телевизором , в котором изображение отстает от реальных событий , на это влияет параметр latency(задержки) сигнала.Чем меньше его значение , тем реальней события в терминале.Поэтому скальперы и им подобные стремятся разместится поближе к серверам биржи или дата центрам брокера.
Посмотрим на ситуацию.
Все.Жду запуска.А там буду подстраиваться под реализацию разработчика.
Вот это пост http://forexsystemsru.com/680364-post4592.html раздраженного
администратора , а не Генерального директора компании GKFX , которая высоко вознесла стяг борьбы с мутней в работе с трейдерами.
Мы , в большинстве своем , торгуем с телевизором , в котором изображение отстает от реальных событий , на это влияет параметр latency(задержки) сигнала.Чем меньше его значение , тем реальней события в терминале.Поэтому скальперы и им подобные стремятся разместится поближе к серверам биржи или дата центрам брокера.
Посмотрим на ситуацию.
У меня в моменте : в мт4 картинка1,на сервере брокера картинка2,на сервере контрагента картинка3.И понятно что текущая цена на картинке1 (т.ц.1) будет отличаться от т.ц.2 и тем более т.ц.3 на некоторые величины, назовем их дельта1(д1) и д2(разница между т.ц.2 и т.ц.3).
Я отсылаю маркет ордер по т.ц.1 и он добирается до сервера брокера и там его обрабатывают по уже другой т.ц.2 и д1 и отправляют на контрагента , который обрабатывает ордер по другой т.ц.3 и д2.
Моя хотелка заключалась в том , чтобы в лимитном ордере хуже рынка использовалась цена т.ц.1 и мною установленный слиппаж и для
бай - лимитный ордер исполнился по т.ц.3 которая <= т.ц.1+слиппаж
или т.ц.1+д1+д2 <= т.ц.1+слиппаж.
Т.е. параметром слиппаж хотелось ограничить приемлемое для трейдера отличие картины1(цена по которой отослан ордер) и картины3(цена по которой ордер реализуется).Вся хотелка.
На СТП Вы реализовали это , спасибо, но там свой нюанс. Хотелка на есн не прошла ввиду не видимости для вашего сервера цены маркет ордера.Такой реализацией трейдер контролирует только д2 , а д1 осталась под возможной мутней и риском для клиента(например интернет).
Дмитрий , по Вашим ответам (а текст драфта это подтвердил)я примерно понял как Вы хотели реализовать стоп лимиты в есн.И попробовал убедить,что это не лучшее решение для трейдера.
А Вы это восприняли как диктат,уж извините за лексику которая это Вам навеяла
Здесь http://forexsystemsru.com/680219-post4587.html Вы написали
Но вот это
Тогда у Вас получится на есн есть стоп лимиты ,но нет их в стп.
В стп есть маркет лимиты , в есн они урезаны.
Сделайте уж в стп нормальный маркет лимит(он есть) и стоп лимит.
И у Вас будет сервис , который даст тот контроль над разницей цен в мт4 и исполнения у контрагента , о котором (контроле) и была речь.
Я отсылаю маркет ордер по т.ц.1 и он добирается до сервера брокера и там его обрабатывают по уже другой т.ц.2 и д1 и отправляют на контрагента , который обрабатывает ордер по другой т.ц.3 и д2.
Моя хотелка заключалась в том , чтобы в лимитном ордере хуже рынка использовалась цена т.ц.1 и мною установленный слиппаж и для
бай - лимитный ордер исполнился по т.ц.3 которая <= т.ц.1+слиппаж
или т.ц.1+д1+д2 <= т.ц.1+слиппаж.
Т.е. параметром слиппаж хотелось ограничить приемлемое для трейдера отличие картины1(цена по которой отослан ордер) и картины3(цена по которой ордер реализуется).Вся хотелка.
Разве Вы в это не верите?И разве от этого откажутся многие трейдера?
На СТП Вы реализовали это , спасибо, но там свой нюанс. Хотелка на есн не прошла ввиду не видимости для вашего сервера цены маркет ордера.Такой реализацией трейдер контролирует только д2 , а д1 осталась под возможной мутней и риском для клиента(например интернет).
Дмитрий , по Вашим ответам (а текст драфта это подтвердил)я примерно понял как Вы хотели реализовать стоп лимиты в есн.И попробовал убедить,что это не лучшее решение для трейдера.
А Вы это восприняли как диктат,уж извините за лексику которая это Вам навеяла
Выделенная строка подтверждает что Вы планировали реализовать услугу некорректно для трейдера.
Здесь http://forexsystemsru.com/680219-post4587.html Вы написали
здесь http://forexsystemsru.com/680364-post4592.html Вы сомневаетесь
здесь http://forexsystemsru.com/680375-post4596.html Вы определились
Я лично доволен.Подожду когда Вы запустите услугу и может тогда внятно обрисуете ее работу.
Но вот это
Т.е. после ее запуска (стоп лимитов) ех не будет на СТП?
Тогда у Вас получится на есн есть стоп лимиты ,но нет их в стп.
В стп есть маркет лимиты , в есн они урезаны.
Сделайте уж в стп нормальный маркет лимит(он есть) и стоп лимит.
И у Вас будет сервис , который даст тот контроль над разницей цен в мт4 и исполнения у контрагента , о котором (контроле) и была речь.
Вот это я и имел ввиду , когда настойчиво хотел обьяснить корректности выполнения услуги в раз и на всегда
Все.Жду запуска.А там буду подстраиваться под реализацию разработчика.
Rann
Rann
Вам показалось. В моем посте не было раздражения. Вы меня не раздражаете.
Некоторые вещи мы можем сделать только на STP, потому что там клиенты не матчатся, другие можем сделать только на ECN, потому что там они матчатся. Есть разные технически особенности, которые я готов Вам рассказать в сентябре, когда буду на работе полный день. Сейчас я в отпуске, моя семья хочет меня видеть с собой, а не с компьютером, поэтому я отвечаю, возможно, не подробно, и не готов вникать в какие-то сложные вещи.
Для примера, мы не можем отменить на ECN частичное исполнение, т.к. если внутри спреда от поставщиков встретятся два клиента и у одного будет запрет на частичное исполнение, а у второго объем будет меньше, то второй не получит исполнение и останется недовольным. Таких тонкостей много, и нам приходится на них ориентироваться.
Сначала мы запустим услугу, а потом уже будем работать над ее улучшением.
Вот более свежее, доработанное описание (хотя не буду утвержадть, что оно окончательное):
Некоторые вещи мы можем сделать только на STP, потому что там клиенты не матчатся, другие можем сделать только на ECN, потому что там они матчатся. Есть разные технически особенности, которые я готов Вам рассказать в сентябре, когда буду на работе полный день. Сейчас я в отпуске, моя семья хочет меня видеть с собой, а не с компьютером, поэтому я отвечаю, возможно, не подробно, и не готов вникать в какие-то сложные вещи.
Для примера, мы не можем отменить на ECN частичное исполнение, т.к. если внутри спреда от поставщиков встретятся два клиента и у одного будет запрет на частичное исполнение, а у второго объем будет меньше, то второй не получит исполнение и останется недовольным. Таких тонкостей много, и нам приходится на них ориентироваться.
Сначала мы запустим услугу, а потом уже будем работать над ее улучшением.
Вот более свежее, доработанное описание (хотя не буду утвержадть, что оно окончательное):
Rann
Rann
В системе (в стакане) GKFX есть клиентские лимиты и ликвидность от контрагентов. Все показывается в порядке возрастания/убывания.Вопрос Дмитрию по котировкам, вернее, по механизму их формирования в ЕСН. Если кто в этот механизм уже вник, буду рад и его ответу
При формировании очередной цены (к примеру Аск) какие факторы определяют именно этот котир - расстояние до последней котировки, объем сделок по устанавливаемой или м.б. что-то еще? Например:
Последняя цена 110, в стакане (да и просто в системе) стоят лимитки на селл по ценам 112 (10 лотов), 113 (15 лотов), 118 (30 лотов)... в рынок уходят бай-стопы по цене от 110 общим кол-вом 55 лотов. Считаем, что 3 следующих тика ситуация не меняется. Вопрос - какими будут 3 последующие котировки? 112-113-118, 113-112-118... 118-113-112 или как-то хитрее?
В случае матчинга клиентских ордеров, они сразу после матчинга из системы пропадают. У контрагентов может быть по-разному. Могут банды сниматься, а могут оставаться. Можно давать ликвидность под сделку (первая же сделка банд снимает), а можно просто на время (пока ликвидность показывается, все по ней исполняется). Может быть и так, что ликвидность от контрагента индикативная, и лишь показывает приблизительный уровень рыночной цены.
Кстати, банки, которые дают ликвидность под сделку, часто не любят мелкие объемы именно по этой причине. Они могут дать банд 3 ляма, пришел клиент и снял его сделкой на 10 тысяч. Оборотов банку не принес, а ликвидность для других клиентов ухудшил. Такие банки не работают с мелкими клиентами.