Дмитрий, спасибо за ответ, но похоже я неправильно сформулировал задачу. Меня интересует именно формирование котировок, по-просту говоря - какие цены покажет тиковый график в данной ситуации. Давайте забудем про лимиты, банды и стаканы. Каждый тик формируется при совершении новой сделки/сделок по определенной(одной) цене и определенного объема (индикативность пока тоже оставим в покое), нет сделок - нет тика. Представим, что последние сделки прошли по цене 110, выбрали ликвидность и теперь в системе (в данном случае ЕСН) висят ордера (объемы неограниченны, пусть 1000 лотов) на продажу по 111 и выше, по 112 и выше, и ордера на покупку по 109 и ниже, сделок нет... Поступают одновременно ордера на покупку по 112 (100 лотов) и выше и на продажу по 109 (50 лотов) и ниже. Т.е. можно было бы перекрыть 150 лотов по 2-м разным ценам, но так не получится, в 1 тике - 1 цена. Вот меня и интересует, что покажут 2 следущих тика, т.е. в каком порядке пройдут сделки: по ценам 112, потом 109 или 109-112? Надеюсь, сейчас попонятней описал. На биржевых площадках в подобной ситуации приоритетной будет котировка, при которой будет заключен максимальный объем сделок, котировки пойдут в порядке 112-109.. А какие факторы влияют у вас?
GKFX - обсуждение работы компании
- Автор темы Rann
- Дата начала
Правильней написать:"Нет новых ордеров - нет тиков".
Ордера - заявки на покупку/продажу,
Позиции - сработавшие ордера,
Сделки - закрытые позиции.
зы. сорри, что вмешиваюсь)
зызы.И помоему у них там действует правило FIFO - чей ордер первым пришел в уровень цены, тот первым и сработает.
Последнее редактирование:
Rann
Rann
В тиках всегда лучшие Бид/Аск, независимо от того, кто является поставщиком тика, контрагент или клиент.
Если ликвидность по лучшему банду выжралась и он снялся, то в тике будет следующий лучший.
Rann
Rann
Нет, у нас тики это лучшие Бид/Аск в момент среза рынка, а также цены заключенных сделок. Если тиков слишком много, то мы даем 3-5 снапшотов в секунду, если нет, то даем при каждом обновлении стакана, который обновляется либо при смене ликвидности от контрагента, либо при добавлении новых клиентских ордеров.
Т.е. изменения в стакане выше Аск и ниже Бид(появление лимитных и стоповых ордеров) тиками можно не считать?
зы. Вообще если все так как вы написали - то врядли вы введете мт5 когда-либо(
Последнее редактирование:
Я как-то во всё это не врубаюсь. Можно попроще, иначе говоря, на пальцах это объяснить. Скажем, у меня поставлен бай-стоп на уровне 1.33000. При достижении аска этой цены, что с ним будет, если опция включена и скажем, в рыночных условиях этот ордер сработал бы с отрицательным проскальзыванием, допустим в 10 пунктов по 5знаку?
Rann
Rann
А как это связано? МТ5 у нас давно уже в разработке, ордера уже ходят через нашу ECN, но там много тонкостей, которые не позволяют пока его запустить, надо дорабатывать.
Rann
Rann
Если говорить цифрами, то надо было помимо ордера еще сказать, какое значение N выставлено у Вас в Кабинете. Но предположим, что это 100. Тогда при достижении Аском уровня 1.33000 контрагенту будет отправлен Бай лимит по цене 1.33100.
Таким образом Вы либо получите покупку не хуже 1.33100, либо ордер не исполнится. Абсолютная гарантия от проскальзывания выше заданного.
В ответном сообщении я Вас ,Дмитрий, поблагодарил вот за эти слова
Теперь по последнему описанию здесь http://forexsystemsru.com/680828-post4599.html
Как взаимодействуют вот эти две настройки при стоп ордерах:
Я правильно понимаю реализованную Вами логику?
Если так , то вам во второй настройке при ненулевом ее значении надо проверять соответствие текущей цены допустимому Npip проскальзыванию перед отправкой лимит ордера.
Например:
1.Настройка для гэпа = 10 , а настройка для проскальзывания = 5.
Цена гэпает в 7 - первый фильтр прошли , но по второму слать и ордер не надо - не прошли.
2.Для гэпа = 0 , для проскальз. = 5 .Цена гепнула на 7 ,второй фильтр уже сразу не прошли и ордер даже отправлять не надо.
По мне тогда настройку для гепа в 0 ,а для проскальзывания на нужную величину - и эта величина отфильтрует и геп ,и скольжение или все вместе.
или
если даже выставлен бай стоп ордер с ТР/СЛ при открытии позиции бай ТР/СЛ выставляться не будут и я сам должен модифицировать ордер?
Ну тогда стоит рассмотреть возможность на вашем сервере определять дистанции для ТР/СЛ и при открытии позиции выставлять ТР/СЛ на дистанции относительно цен открытия позиций.
Можно создать кризис, а потом им прикрываясь и борясь с ним очередной раз перераспределить ценности.
Можно написать из благих намерений функцию для трейдера так , что трейдер ею не захочет пользовться ,хотя идея функции и была замечательной.
Одна надежда , что это промежуточный вариант и то , что Вы не отказываетесь развивать и усовершенствовать эту услугу.
Вы,Дмитрий, как руководитель,инициатор,мне кажется не совсем понимаете роль этой услуги ,этого слиппажа.
На стп для маркетов Вы ее реализовали больше для ликвидации реквотов.
По мне в этом слиппаже заложен контроль за исполнением ордера по допустимой трейдером цене , которая может недопустимо измениться из-за самого рынка,из-за сбоев в мт4,операционке и компьютере трейдера,тормозов каналов интернета,сбоев на Ваших серверах,тормозов в связи с контрагентом,сбоев не серверах контрагента.
Ваша компания большие усилия направила на организацию стабильной работы с контрагентами,реализовали мониторинг,с помощью которого фиксируете всякие неадекватности.Это замечательно.
Но не будете Вы отрицать того,что дав трейдеру полноценно использовать лимиты хуже цена , слиппаж частично бы сам отфильтровал эти самые неадекватности в добавок к Вашим фильтрам и т.д.Да и Вам легче предьявлять притензию контрагенту в случае исполнения лимита с отрицательным проскальзыванием.
При последующей полноценой реализации лимитных ордеров хуже рынка можно думать о значении слиппажа.Чтобы это было не произвольное значение , а четко выверенное математикой,которое с высокой достоверностью отделит нормальный рынок от неадекватного.
И в этом поможет Ваш мониторинг.
Вы архивируете значение проскальзываний ?
Эти значение систематизированы по инструментам и типу ордеров?
Если нет , то просьба вместе со значением проскальзывания фиксиовать его время,инструмент и тип ордера.Стоп лимиты логично отнести к маркетам,тр и сл к соответствующим ордерам.
Если все толково реализовать в купе,будет нечто.
В более раннем сообщении Вы этого не обещали.
Теперь по последнему описанию здесь http://forexsystemsru.com/680828-post4599.html
Как взаимодействуют вот эти две настройки при стоп ордерах:
и
Сперва проверяем цены на гэп относительно цены стопового ордера ,а потом отсылаем лимит хуже цены стопового ордера.
Я правильно понимаю реализованную Вами логику?
Если так , то вам во второй настройке при ненулевом ее значении надо проверять соответствие текущей цены допустимому Npip проскальзыванию перед отправкой лимит ордера.
Например:
1.Настройка для гэпа = 10 , а настройка для проскальзывания = 5.
Цена гэпает в 7 - первый фильтр прошли , но по второму слать и ордер не надо - не прошли.
2.Для гэпа = 0 , для проскальз. = 5 .Цена гепнула на 7 ,второй фильтр уже сразу не прошли и ордер даже отправлять не надо.
По мне тогда настройку для гепа в 0 ,а для проскальзывания на нужную величину - и эта величина отфильтрует и геп ,и скольжение или все вместе.
Выставлен бай стоп ордер с ТР/СЛ , он реализовался через лимит в позицию бай и Вы модификацию сделаете сами ,
или
если даже выставлен бай стоп ордер с ТР/СЛ при открытии позиции бай ТР/СЛ выставляться не будут и я сам должен модифицировать ордер?
Ну тогда стоит рассмотреть возможность на вашем сервере определять дистанции для ТР/СЛ и при открытии позиции выставлять ТР/СЛ на дистанции относительно цен открытия позиций.
В настройках торговли в ЛК указано
Получается что если эта опция(исполнение маркетов лимитными) включена , то на есн мы работаем почти на условиях стп(Fill-Or-Kill (FOK) , клиенты компании не торгуют между собой) , но в тоже время для стп эта опция неактуальна.Ведь при этой опции
Так почему в есн лимитный ордер при выполнении условия его активации не срабатывает на тех же условиях(Fill-Or-Kill (FOK) и не торгует с клиетами) ,а наоборот нет Fill-Or-Kill (FOK) и торгует с клиентами?
Можно создать кризис, а потом им прикрываясь и борясь с ним очередной раз перераспределить ценности.
Можно написать из благих намерений функцию для трейдера так , что трейдер ею не захочет пользовться ,хотя идея функции и была замечательной.
Одна надежда , что это промежуточный вариант и то , что Вы не отказываетесь развивать и усовершенствовать эту услугу.
Вы,Дмитрий, как руководитель,инициатор,мне кажется не совсем понимаете роль этой услуги ,этого слиппажа.
На стп для маркетов Вы ее реализовали больше для ликвидации реквотов.
По мне в этом слиппаже заложен контроль за исполнением ордера по допустимой трейдером цене , которая может недопустимо измениться из-за самого рынка,из-за сбоев в мт4,операционке и компьютере трейдера,тормозов каналов интернета,сбоев на Ваших серверах,тормозов в связи с контрагентом,сбоев не серверах контрагента.
Ваша компания большие усилия направила на организацию стабильной работы с контрагентами,реализовали мониторинг,с помощью которого фиксируете всякие неадекватности.Это замечательно.
Но не будете Вы отрицать того,что дав трейдеру полноценно использовать лимиты хуже цена , слиппаж частично бы сам отфильтровал эти самые неадекватности в добавок к Вашим фильтрам и т.д.Да и Вам легче предьявлять притензию контрагенту в случае исполнения лимита с отрицательным проскальзыванием.
При последующей полноценой реализации лимитных ордеров хуже рынка можно думать о значении слиппажа.Чтобы это было не произвольное значение , а четко выверенное математикой,которое с высокой достоверностью отделит нормальный рынок от неадекватного.
И в этом поможет Ваш мониторинг.
Вы архивируете значение проскальзываний ?
Эти значение систематизированы по инструментам и типу ордеров?
Если нет , то просьба вместе со значением проскальзывания фиксиовать его время,инструмент и тип ордера.Стоп лимиты логично отнести к маркетам,тр и сл к соответствующим ордерам.
Если все толково реализовать в купе,будет нечто.
У меня такой вопрос...по общим принципам торговли. Если все сделки на межбанке то каким образом на счет трейдера перечисляется профит? Точнее Кто? И кому уходят деньги с случае того же сработавшего стоплоса?
В случае с кухней понятно. Трейдер торгует с ДЦ. С торговлей на той же CME тоже все ясно. Вася купил у Джона.... А как идут на форексе денежные потоки? Деньги уходят и приходят к ( от )поставщиков котировок? А если их несколько?
Просто интересно
В случае с кухней понятно. Трейдер торгует с ДЦ. С торговлей на той же CME тоже все ясно. Вася купил у Джона.... А как идут на форексе денежные потоки? Деньги уходят и приходят к ( от )поставщиков котировок? А если их несколько?
Просто интересно
Rann
Rann
А как наличие штатного стакана связано с незапуском МТ5?В мт5 есть штатный стакан, хотелось чтоб он работал ну скажем как у робофорекс
Rann
Rann
Опять Вы написали много букв. Прочитал пост и понял, что надо кропотливо и вдумчиво читать каждое предложение. Не могли бы Вы писать более кратко, а самое главное, не делать выводов, пока ответ не получили, или пока мы не разобрались как что работает и почему.
Теперь попробую ответить по тексту. Неважные моменты пропущу. Если для Вас они окажутся важными, конкретизируйте еще раз.
Пришла котировка 107. Мы отправляем лимит купить не хуже, чем по 105. С большой долей вероятности, он не исполнится, но если вдруг цена отскочит обратно, то он исполнится.
Если заморачиваться с фильтрацией таких ордеров, то это будет уже оптимизация, и не факт, что отправка ордера сожрет больше ресурсов, чем сама фильтрация.
Теперь попробую ответить по тексту. Неважные моменты пропущу. Если для Вас они окажутся важными, конкретизируйте еще раз.
Вы выставили стоп купить по 100, настройка на гэп 10, настройка на проскальзывание 5. Т.е. если опустить настройку гэпа, то Вы хотите купить не хуже, чем по 105, после того, как цена достигнет 100.
Пришла котировка 107. Мы отправляем лимит купить не хуже, чем по 105. С большой долей вероятности, он не исполнится, но если вдруг цена отскочит обратно, то он исполнится.
Мы ордер отправим, купить не хуже, чем 105. Если цена отскочит, то может и зальется, но вероятность мала.
Если заморачиваться с фильтрацией таких ордеров, то это будет уже оптимизация, и не факт, что отправка ордера сожрет больше ресурсов, чем сама фильтрация.
Да, все верно, настройка гэпа тут попросту не нужна.
В маркет ордер Вы не сможете вставить СЛ и ТП, а в стопе эти уровни будут отправлены следующей итерацией, автоматически.
Стоп лимитные ордера выставляются не из стакана и запихнуть уровни СЛ и ТП некуда. В МТ в ордере есть резервные поля, но они практически все у нас уже заняты.
Потому что в данном случае лимитный ордер не выставляется заранее и не является ликвидностью для клиентов, а шлется в момент активации сразу на контрагента, т.е. в стакане его нет. Поэтому мы можем слать его как FOK. В этом случае он может не матчиться с другими, но хуже сделает только себе.
Потому что при нормальных условиях лимит попадает с стакан и является ликвидностью для других клиентов. В этом случае он может матчиться с другими, но хуже сделает другим, на это мы пойти не можем.
А вот это лирическое отступление, как раз то, о чем я писал во вступлении. Давайте сначала разберемся, почему сделано именно так, а потом будем писать про "прикрываясь". Мы не прикрываемся, мы так написали потому, что по другому пока не получается.
Я все очень хорошо понимаю, и я хочу создать сервис для новостников, чтобы они хоть где-то чувствовали себя защищенными.
Я это все прекрасно понимаю, потому что это очевидно. Предъявлять претензию контрагенту, скорее всего, не придется, т.к. они не скользят лимиты в минус, а вот не исполнять, думаю, смогут часто, но это лучше, чем проскальзывание в десятки пунктов.
Вся информация хранится в базах. При необходимости, можно будет запросами сделать любое исследование.
Последнее редактирование:
Rann
Rann
Может это поможет для начала.У меня такой вопрос...по общим принципам торговли. Если все сделки на межбанке то каким образом на счет трейдера перечисляется профит? Точнее Кто? И кому уходят деньги с случае того же сработавшего стоплоса?
В случае с кухней понятно. Трейдер торгует с ДЦ. С торговлей на той же CME тоже все ясно. Вася купил у Джона.... А как идут на форексе денежные потоки? Деньги уходят и приходят к ( от )поставщиков котировок? А если их несколько?
Просто интересно
_http://www.gkfx.ru/ecn/execution_types.html
Если что-то по схеме непонятно, спрашивайте.
Rann
Rann
Пока нет. Мы сделали тип счета ПРО для тех, кто торгует большими объемами.
Не буду утверждать, что в будущем не реализуем. Поживем, увидим.
Alex@iva
Местный житель
Дмитрий.
В регламенте торговых операций у Вас имеется пункт
8.3 Компания вправе, но не обязана, закрыть любую открытую позицию, если уровень маржи на Торговом счете опустился ниже 60%. Как правило, но необязательно, первой закрывается самая убыточная позиция.
Предлагаю изменить его формулировку таким образом, чтобы трейдер был защищен от грабежа компанией.
Например:
Компания вправе, но не обязана, закрыть любую открытую позицию, если уровень маржи на Торговом счете опустился ниже 60%, но не ухудшая сложившуюся для трейдера торговую ситуацию.
У меня имеется печальный опыт когда обсновав свои действия подобным пунктом компания "Финам" со своим форекс брокером Ху трейд украла у меня деньги и послала меня после выражения мной претензий.
В регламенте торговых операций у Вас имеется пункт
8.3 Компания вправе, но не обязана, закрыть любую открытую позицию, если уровень маржи на Торговом счете опустился ниже 60%. Как правило, но необязательно, первой закрывается самая убыточная позиция.
Предлагаю изменить его формулировку таким образом, чтобы трейдер был защищен от грабежа компанией.
Например:
Компания вправе, но не обязана, закрыть любую открытую позицию, если уровень маржи на Торговом счете опустился ниже 60%, но не ухудшая сложившуюся для трейдера торговую ситуацию.
У меня имеется печальный опыт когда обсновав свои действия подобным пунктом компания "Финам" со своим форекс брокером Ху трейд украла у меня деньги и послала меня после выражения мной претензий.
Rann
Rann
Этот пункт описывает логику работы МТ. Там все автоматически происходит. Есть ли смысл менять пункт, не меня саму услугу? И что значит не ухудшая?
Alex@iva
Местный житель
Вот моя реальная ситуация.
Торговал ручками. Было на пару лотов залоченных сделок и три мелких отложки про которые я забыл. А пришлось отъхать от компьтера на пару дней. Был сильный тренд и отложки активировались.
Добрался до компьютера а все сделки закрыты и половины денег нет. Стал разбираться - похоже попал на стоп аут. При котором Финам вместо того чтобы закрыть самые убыточные сделки (пары хватило бы, чтобы выправить ситуацию) стал закрывать прибыльные сделки и только после них убыточные. И так несколько раз, пока не закрыли все сделки. На мою претензию сослались на такой пункт - мы украли твои деньги так как можем закрыть любую сделку.
Поэтому в честной компании хочется видеть регламент де допускающий такого кидалова.
А что касается МТ. Я на своей стороне не могу не дать Вам закрыть любую сделку, а значит если по регламенту вы можете закрыть любую сделку, значит и МТ этому не помешает.