GKFX - обсуждение работы компании

[ku4er]

Нет. Она дает другое. Если компания решит использовать клиентские денежки на оплату своих издержек (как это делала Броко), то регулятор это узнает и отберет лицензию. Украсть одним махом деньги наверное можно, хотя Банки тоже контролируют что и куда переводится. А вот тратить их долго, устраивая пирамиду по типу Броковской, уже не получится.

Ну да, и это тоже.

 

[Aleksey_Z]

Кто нибудь из форумчан торгует на реале в GKFX? Хотелось бы услышать мнение по поводу торговли, особенно в сравнении с другими брокерами, если конечно есть опыт работы у других брокеров c ECN.

 

[Sergey Kovalyov]

Я торгую. Тут раза в два быстрее в среднем исполнение, чем в Альпари (тоже ECN), но в Альпари спред меньше (временно? Раннев обещал с января подключить еще поставщиков, и что спред станет меньше). Ни там ни там меня пока не скользит так, чтобы имело смысл на это обращать внимание. Сегодня еще поторую, и уже на выходных подобью полную статистику по скорости и скольжениям за декабрь.

 

[Takmak]

Rann, скажите, пожалуйста, как ваша компания относится к "читертству" клиентов?

Спрашиваю в связи с тем, что вот, например, ДЦ Альфа-Форекс может признать операции клиентов "читерством". Подробности в их ветке.

Про читинг. Не ожидал такой реакции на слово "читинг" (cheating).
Слово в кавычках, т.е. это несколько утрированно, имелось ввиду - перевод с англ. "обман".

Торговать от разных лиц с целью "перелить" размер бонуса с одного счета на другой - это обман брокера.
Думаю, это очевидный момент и Вы об этом осведомлены, если нет, можно прогуглить инет на тему "обмана брокера на бонусах", уверен, что-то на эту тему есть.

 

[LeXXuS]

Попробовал зарегиться, смс ни на один из 3-х телефонов так и не пришло - регнул демосчет, попробуем пошпилить тут еще.

 

[Aleksey_Z]

Я торгую. Тут раза в два быстрее в среднем исполнение, чем в Альпари (тоже ECN), но в Альпари спред меньше (временно? Раннев обещал с января подключить еще поставщиков, и что спред станет меньше). Ни там ни там меня пока не скользит так, чтобы имело смысл на это обращать внимание. Сегодня еще поторую, и уже на выходных подобью полную статистику по скорости и скольжениям за декабрь.

Понятно, спасибо, буду ждать статистику после выходных. Я пока обкатываю на демо несколько стратегий, и то же заметил что спред по EURUSD для ECN великоват, большей частью 0.8...1.2

 

[slawa7]

У нас при выставлении лимитных ордеров маржа тоже учитывается, т.к. они являются ликвидностью для других клиентов и должны быть обеспечены деньгами.

что за бредятина !!! отложка это ордер которого ещё нет ! как за него может браться какая то маржа !??? состояние счёта может многократно раз поменяться до того как сработает отложка ! чья интересно это такая беспредельная рацуха , элементарно противоречащая любому здравому смыслу (как и любым общепринятым правилам торговли ) !???

 

[Sergey Kovalyov]

Понятно, спасибо, буду ждать статистику после выходных. Я пока обкатываю на демо несколько стратегий, и то же заметил что спред по EURUSD для ECN великоват, большей частью 0.8...1.2

Средний на реале днем чуть меньше 0,8

$ mysql trader -e 'select datetime, avg(ask - bid) * 100000 from ticks where pair = "EURUSD" and datetime > "2012-12-19 9:00" and datetime < "2012-12-19 20:00"'
+---------------------+-------------------------+
| datetime            | avg(ask - bid) * 100000 |
+---------------------+-------------------------+
| 2012-12-19 09:00:01 |        7.81890347069645 |
+---------------------+-------------------------+

$ mysql trader -e 'select datetime, avg(ask - bid) * 100000 from ticks where pair = "EURUSD" and datetime > "2012-12-20 9:00" and datetime < "2012-12-20 20:00"'
+---------------------+-------------------------+
| datetime            | avg(ask - bid) * 100000 |
+---------------------+-------------------------+
| 2012-12-20 09:00:01 |        7.97337516422584 |
+---------------------+-------------------------+

 

[Rann]

Rann, скажите, пожалуйста, как ваша компания относится к "читертству" клиентов?

Спрашиваю в связи с тем, что вот, например, ДЦ Альфа-Форекс может признать операции клиентов "читерством". Подробности в их ветке.

Никак не относится. Мы всем рады. Арбитражерам, скальперам и остальным. Мы не несем торговых рисков, поэтому приглашаем читеров к нам.

 

[Rann]

Попробовал зарегиться, смс ни на один из 3-х телефонов так и не пришло - регнул демосчет, попробуем пошпилить тут еще.

На Украину сейчас только на Билайн шлется. При хорошем раскладе, к среде заработает.

 

[Rann]

Понятно, спасибо, буду ждать статистику после выходных. Я пока обкатываю на демо несколько стратегий, и то же заметил что спред по EURUSD для ECN великоват, большей частью 0.8...1.2

В январе планируем серьезные улучшения. Если стратегии работают при текущих условиях, то в январе должны заработать лучше.

 

[Роман777]

планируете ли вы вводить партнерскую программу и открытие офиса в Украине?

 

[Rann]

что за бредятина !!! отложка это ордер которого ещё нет ! как за него может браться какая то маржа !??? состояние счёта может многократно раз поменяться до того как сработает отложка ! чья интересно это такая беспредельная рацуха , элементарно противоречащая любому здравому смыслу (как и любым общепринятым правилам торговли ) !???

В большинстве рыночных компаний маржа за лимиты, которые участвуют в ликвидности, берется (как в Дюкасе, например). У нас она не берется, но учитывается.
Нам не надо, чтобы клиент с двумя долларами на счету выставлял миллионые лимиты, по которым другие клиенты пытались бы торговать и получали бы постоянные отказы. По-моему это логично.
Мы сделаем STP тип счета, где клиентские лимиты не будут участвовать в ликвидности, там не будем учитывать.

 

[Rann]

планируете ли вы вводить партнерскую программу и открытие офиса в Украине?

Партнерскую программу возможно введем, но она не будет такой же выгодной для партнеров, как в других компаниях. Потому что мы на клиентах зарабатываем немного и партнерам тоже можем отдавать немного, небольшую часть комиссии.
Офис в Украине не планиурем пока.

 

[Bullra]

Партнерскую программу возможно введем, но она не будет такой же выгодной для партнеров, как в других компаниях. Потому что мы на клиентах зарабатываем немного и партнерам тоже можем отдавать немного, небольшую часть комиссии.
Офис в Украине не планиурем пока.

Правильно, лучше кружку в подарок или майку с логотипом компании.

 

[slawa7]

В большинстве рыночных компаний маржа за лимиты, которые участвуют в ликвидности, берется (как в Дюкасе, например). У нас она не берется, но учитывается.
Нам не надо, чтобы клиент с двумя долларами на счету выставлял миллионые лимиты, по которым другие клиенты пытались бы торговать и получали бы постоянные отказы. По-моему это логично.
Мы сделаем STP тип счета, где клиентские лимиты не будут участвовать в ликвидности, там не будем учитывать.

ну , положим , с 2я баками на счету можно и без отложек открыть позы с залогом намного превышающим эти 2 бака.... вам навен знакомо понятие мегалот.
ну а по поводу действительно рыночных компаний - так уровни входа я могу устанавливать абсолютно любыми и в любом количестве вне зависимости от моих средств !
а профилятся или нет эти входы - уже другой вопрос !

 

[scalper]

ну , положим , с 2я баками на счету можно и без отложек открыть позы с залогом намного превышающим эти 2 бака.... вам навен знакомо понятие мегалот.
ну а по поводу действительно рыночных компаний - так уровни входа я могу устанавливать абсолютно любыми и в любом количестве вне зависимости от моих средств !
а профилятся или нет эти входы - уже другой вопрос !

В ECN счетах залог отложенника транслируется поставщику ликвидности. Другой вопрос какое плечо? В любом случае отказ в установке отложенника (не хватает средств) соответствует выводу ордеров наружу.
А вот прием отложенников при нехватке средств означает внутренний клиринг брокера/дилинга (запах кухни ).

 

[Rann]

ну , положим , с 2я баками на счету можно и без отложек открыть позы с залогом намного превышающим эти 2 бака.... вам навен знакомо понятие мегалот.
ну а по поводу действительно рыночных компаний - так уровни входа я могу устанавливать абсолютно любыми и в любом количестве вне зависимости от моих средств !
а профилятся или нет эти входы - уже другой вопрос !

В нашей компании все лимитные ордера должны быть обеспечены деньгами.
Запустим STP, этого условия не будет, но и лимитов в системе не будет.

 

[Sergey Kovalyov]

уже на выходных подобью полную статистику по скорости и скольжениям за декабрь.

Итого, за декабрь было сделано 49 сделок, то есть, послано 98 торговых приказов на сервер (все по рынку), 5 из них были посланы руками. Так как приказы шлются по рынку, то проскальзывание измерить точно нет возможности. Мы запоминаем цену, шлем приказ, сравниваем цену ответа с ценой, которую запомнили. Но, так как приказ мог ходить и две и три секунды, цена на сервере на момент прихода туда нашего приказа могла уже измениться, и, с точки зрения сервера, если он смог тут же по ней исполнить, никакого скольжения не было. То есть, измеренное нами скольжение будет показывать больший разброс значений, но при большом количестве торговых приказов среднии измеренные нами и сервером должны сходиться.

Скольжение в Альпари:
cnt: 93 0.365591397849462

то есть, треть пункта по пятизнаку в плюс, что есть "на уровне шума".

Скольжение в GKFX:
cnt: 93 -0.956989247311828

в принципе, тоже на уровне шума, но... в минус. =)

Далее, надо заметить, что у GKFX есть такая фича, как скольжение измеренное сервером, которое записывается в комментарии ордера. Выглядит это так "[-6;+1]", то есть, скользнуло в -6 по пятизнаку при открытии и в +1 при закрытии. Теперь результаты по данным сервера:
cnt: 93 -0.365591397849462


Теперь время исполнения (в миллисекундах).
Альпари:
cnt: 93 2246.33333333333

GKFX:
cnt: 93 1266.78494623656


Данные для подсчетов во вложении. Найдете ошибки -- ткните меня носом.

 

[Rann]

Теперь результаты по данным сервера:
cnt: 93 -0.365591397849462
Найдете ошибки -- ткните меня носом.

Мой отчет показывает -0.35714285714286

Руками проверять не стал.
Хочу заметить, что это пятизнак. Т.е. при среднем спреде 7.81 среднее проскальзывание -0.36

В целом по компании среднее проскальзывание +0.59458923137981 (т.е. раз на раз не приходится)

В ближайшее время расширим отчет, будем знать статистику по типам ордеров.