megapont
VIP-участник
к чему вообще вся эта "каша" из лишних слов? ты что, друг, пытаешься народ запутать?
Ты как автор должен писать конкретно по теме, без всякой ереси
Грааль есть и это парный трейдинг
- Автор темы BEGO866
- Дата начала
Ты как автор должен писать конкретно по теме, без всякой ереси
PIRANHAfx
Элитный участник
Стратегия будет стремиться к нулю в 95% исходов если стратегия случайна 50/50 (минус издержки), а так же если риски в пределах 3-5% на сделку.
Флет это как?
Мы или зарабатываем или теряем деньги, откуда флет? Стандартная тема с монетой. Орел зарабатываем 1 $, решка -теряем 1$.
Тут разве есть флет?
Возьмем пример поближе.
Покупаем по рынку (по монетке) орел, продаем - решка, так как нам нужно ограничивать риски в сделке, то если прибыль составила 1$ то выходим с прибылью, если убыток составил 1 доллар то выходим с убытком.
Откуда флет?
Или ты предлагаешь одновременно купить и продать инструмент (это возможно на CFD), но тогда какой смысл в этой операции, прибыли не будет и тебя съедят свопы (будешь каждый день получать минус на капитал). Если только у тебя не будет исламского счета, но это еще та хрень.
С вероятностью 33% и соотношением не смещенным в сторону прибыли 1к1 на любой дистанции будет системный слив. 100% закономерность.
DomovenokBrest
♔♕♖♗♘♙
И еще вариант...щас посмотрю
Вложения
PIRANHAfx
Элитный участник
Подожди подожди))) Я понял, так при чем тут бай сел, флет и вероятность исхода сделки?
Да и в случае бай сел их тоже 2.
Вот пример:
Мы по какой то причине купили инструмент с надеждой что через 100 пунктов мы продадим его с прибылью.
К примеру риск мы не ограничиваем, точнее он всегда ограничен размером наших средств.
То есть либо мы заработаем 100 пунктов, либо потеряем все деньги.
Опять исхода 2. То есть вероятность 50%.
Если же цена ходит между 100 пунктами и стопаутом, то это называется нереализованная прибыль/убыток. Ума не приложу как это может быть 3-м исходом...
Первый что то не налаживается на график то есть не реагирует.. щас этот посмотрю
DomovenokBrest
♔♕♖♗♘♙
1) удалите из терминала индикатор с расширением ex.4;
2) замените индикатор с расширением mq4;
3) скомпелируйте индикатор или в терминале или в MetaEditor.
Смотри)верно у нас на первый взгляд 2 исхода..но допустим цена вошла во флет и задерживается..что происходит у тебя на бвлансе?свопы сжирают прибыль то есть это третий исход это в случаи если вход был на большом тайме..это так тоговое обяснение,а сейчас мат
Пример номер 2..ты вошёл по цене х на покупку..цена вошла во флет и после некоторого времени пошел вниз если ты считаешь с точки твоего входа не считая флет то да ты прав исходов 2,ноо здесь есть зараза)флет в котором ты находешься..это третья точка,третья вероятность..должа иметь математический свою вероятность это же собитие?а у событии не может быть вероятность 0..она есть и ему должна присвоиться вероятность..
Это как говорить ширину вижу высоту тоже но времени не вижу значит его нет))..
Итого с любого пункта у нас 3 измерения математический..верх вниз бокавой. Общий суммарный процент всех движении должен ровняться еденице то есть 100процентам..ты смотришь по балансу это тебя обманывает просто..и в итоге вероятность флета должна дать исход по балансу 33%он не может быть 0..движения распределятся либо плюс либо после флета будет в столько же процентов (-)
Итог минус компенсирует плюс..у нас остаются две позиции по 33%бай селл
Молодец дружище эта версия устанввилась..
я так понял ты ещё добавил параметры для сглаживания 2х линии?Да я сделал но ошибку дало при компилировании не знаю почему.. но вторая версия зарвботала норм уствнвыилась..
PIRANHAfx
Элитный участник
Если они сжирают (эквити) находясь в отрицательной зоне позиции, это убыток (увеличение убытка)
Если они сжирают прибыль (эквити) в положительной зоне, то это тоже убыток (снижают прибыль)
Я поэтому и писал что свопы относятся к издержкам которые влияют на мат ожидание.
Почему это третья вероятность то?
Сделка должна закрыться или по прибыли или по убытку. Как она еще может закрыться то? Если ты открыл в произвольном месте сделку в произвольную сторону то у тебя в любой момент времени всегда будет два исхода или она будет в прибыли или в убытке, не важно флетит она или еще чего.
Что то тут не так, у нас есть всего 2 события в каждой открытой сделке (либо прибыль либо убыток).
Я не понимаю почему ты рассматриваешь поведение инструмента? Ведь в открытии сделки у нас только 2 степени свободы выбора (купить, продать).
Хорошо есть бай есть селл, что такое флет? Ты открыл к примеру бай - цена пошла против- у тебя убыток.
Ты открыл бай цена пошла в сторону прибыли- у тебя прибыль.
Где флет?
Да она может спокойно развернуться и пересечь твой уровень входа и у тебя вместо прибыли будет убыток, но это опять убыток (одно из 2-х состояний открытой позиции).
Рано или поздно ты закроешь свою сделку или в прибыли или в убытке. Как ты закроешь позицию во флете?
И зачем смотреть баланс если только на эквити влияет не реализованный P&L?
Можешь на каком то из скринов показать 3-й исход?
DomovenokBrest
♔♕♖♗♘♙
Нет, я не добавлял. Я просто вывел параметры сглаживания этих линий во входные параметры индикатора.Молодец дружище эта версия устанввилась..
зачем вся эта чепуха парного трейдинга?
открой одну сделку по их кроссу и будет результат такой же по одной сделке как по двум в парном. это выгодней.
и что подразумевается под математическим ожиданием? формул нет. что там скрывать?
муть если только разводить какую то.
какой вообще смысл открывать две пары, когда есть их синтетический кросс-курс?
хеджирование что ли какое то?
нет чего либо маразматичней, чем хеджирование по валютам
открой одну сделку по их кроссу и будет результат такой же по одной сделке как по двум в парном. это выгодней.
и что подразумевается под математическим ожиданием? формул нет. что там скрывать?
муть если только разводить какую то.
какой вообще смысл открывать две пары, когда есть их синтетический кросс-курс?
хеджирование что ли какое то?
нет чего либо маразматичней, чем хеджирование по валютам
Да я об этом же говорю)рано или поздно закроется или же плюс или же минус 50/50но с вероятностю дисперсии 33/33 плюс 33 будет +(-) это смотря с какой точки начинать отсчёт и до какого закончить на дистанции ты увидишь вот такую картину (66+)(-33) или же( -66)(+33) теперь считай сам прибавь плюс к плюсу а минус к минусу и раздели оба на 2 получишь 50/50 итоговой..но этот итог будет у тебя когда ты будешь стремится к бесконечности..не прерывая дистанцию..а до этого на больших дистанциях будут те всплески вероятности по причине вот этого же 33%который присвоивается к флету..это и есть дисперсия..
Ты вдруг увидешь что у тебя 66%рубит и скажешь классно но вдруг увидешь что все наоборот стало да на долгой дистанции получишь 50/50 но по середине всегда будет вот так калбасить туда сюда..
И смотри что происходить еще
Что бы получить истенную дистанцию и мат ты должен с выбранной 0точки начать отсчет по системе допустим каждый день каждый тот же час совершать одну и ту же итерацию..если ты изменишь этот временной порог то попадешь на другую дистанцию где отсчет начинается опять таки с ноля..
То есть он должен быть не прерывным..постоянным о то вероятности 2х разный временных шкал могут налодится одна на другую и изменить всю картину то в лучшую то в хучшую сторону..может быть так что одна шкала вероятности начнет компенсировать другую..бро вообщем это гемморой..
Это моя специальность но даже я сам удивляюсь абсурду многих мат явлении так что понимаю что со стороны вообще бардак получается..это норм..но это законы природы..
PIRANHAfx
Элитный участник
Я уже не готов много писать, так как будет все по кругу.
Я выше дал скрины, верхний можно считать аналогом эквити с флетом. Второй это распределение исходов. Покажи плз на любом из них где 3-й исход.
Вот еще скрин там экстраполяция (прогон) 1000 "сделок" с вероятностью прибыли в 33% (там тоже только 2 исхода).
Смещения в сторону прибыли так же нет - соотношение прибыль/убыток в сделке 1к1.
Как видишь при любом количестве "игр" будет один и тот же исход - потеря всех средств со 100% вероятностью.
Может тут ест ь3-й исход, если он есть покажи плз где он.
Пик колокола этот50/50 мат ожидание конечная на бесконечной дистанции с учетом того что дистанция не преревалась..зоны отмечяные кругом это и есть отклонения на те же 33%диссперсия которые в пределах 2 3 отклонения от мат ожидания..
PIRANHAfx
Элитный участник
Так а где же 3-й исход? Я пока вижу что ты показал вероятность 50/50 (распределение) и тяжелые хвосты, как исхода положительного, так и отрицательного.
Я согласен что дисперсия может увеличивать просадку, впрочем как и прибыль, однако ты показал тяжелые хвосты итогов с высокими рисками.
Есть еще одно распределение с низкими рисками (синяя кривая).
PIRANHAfx
Элитный участник
Так вероятность так и осталась 50/50, я не вижу 33%. При всем множестве вероятных кривых они так и будут укладываться в распределение 50/50, да с тяжелыми хвостами. Может ты имел ввиду именно эти хвосты распределения? Но вероятность то не изменится либо прибыль/либо убыток.
А вот отклонение вероятности в 33% (дисперсия) это мне уже понятно, но это не третий исход точно.
То есть у тебя может быть как 66,5% прибыль убыток, так и 33,5%. Конечно разброс просто колоссальный, но для его сглаживания и нужно смещение в каждой сделке в сторону прибыли, либо в сторону убытка чтобы увеличить искусственно рентабельность. Но тогда будет сильное смещение в сторону тяжелых хвостов ( отрицательное).
Вот реальный пример
Видна ассиметрия в сторону отрицательного исхода. Это моя основная головная боль на данный момент.
Друг третий раз говорю))на очень большой дистанции ты получись совокупную 50/50 но между этой дистанцией будет колбасить 66 33 33 66 вот здесь грубо говоря виден 3 ий исход..ты не правильно понял меня изначально..я не говорю что конечный итог равен 33 33 33 я говорю что вероятность всех сообитии по отдельности равен 33 %ам итого ты получаешь 50/50 на к примеру 2000 сделок ноо эти 50/50 не фиксированы они всегда будут варьироваться от 66/33 до 33/66 я об этом..сам видишь у колокола хвосты...эти хвосты так же постоянный и при 1000 итерации и при 10000000 итерации колокол не поменяется
А это значит ты получишь свои 5050 но с условием постоянной калбаски 66/33 и на оборот
PIRANHAfx
Элитный участник
Я там выше дополнил пост, и снова смотри в чем может быть не совсем верный подход. Мы с тобой отталкиваемся от чисто случайной стратегии 50/50 (минус издержки), такая стратегия будет на огромной дистанции сливать, либо будет какой то макс ДД (если риски были не более 1% на сделку), либо она сольет все если риски на сделку будут распределяться в диапазоне от 2% до 6%. выше я даже не рассматриваю, там все вообще плохо.
А если взять не случайную стратегию, а стратегию с доказанной системностью (не случайностью). Где и бэк и форвард тесты и стресс тесты не вылетают за такие огромные колебания, все таки разброс в 33% это просто колоссальная цифра. Но это уже ближе вообще к СБ чем к не случайному процессу.