Я ТУТ ХВАСТАЮСЬ ГРААЛЕМ!!!
- Автор темы ^_^LEKS^_^
- Дата начала
-
- Теги
- фоеркс грааль
frostdm
Почетный гражданин
цитирую его сообщение:
При закрытии всех открытых сделок по профиту 2% - сначала удаляются все отложки
После удаления всех отложек - начинают открыватся две сделки - бай и селл одновременно
Затем если успешно открылась например сделка селл - начинает ставится сетка селл отложек
И тоже самое с бай
В любом случае мы получаем шаг 16 для откатных отложек и шаг 8 для трендовых
На каждую откатную отложку поверх ставится трендовая отложка и между откатными тоже ставится трендовая
Прибавление лота у всех цепочек и направлений одинаково
поэтому получаем - если бай:
и цена прошла:
8п = трендовая 0.5лот
16п = трендовая 1.0лот + откатная 0.5лот(хедж)
24п=трендовая 1.5лот
32п=трендовая 2.0лот + откатная 1.0лот(хедж)
и т.д.
Когда достигло профита в 2% от депо (около 30п) - закрываются все открытые ордера и алгоритм повторяется
То есть у нас получается, что плюс мы собираем только от ордеров № 2 4 6 по 8 пунктов и с них же имеем минус когда цена пойдет вниз.. то есть по логике мы будем иметь прибыль только с номера противоположного лота большего.. надо пересчитывать еще этот момент...
При закрытии всех открытых сделок по профиту 2% - сначала удаляются все отложки
После удаления всех отложек - начинают открыватся две сделки - бай и селл одновременно
Затем если успешно открылась например сделка селл - начинает ставится сетка селл отложек
И тоже самое с бай
В любом случае мы получаем шаг 16 для откатных отложек и шаг 8 для трендовых
На каждую откатную отложку поверх ставится трендовая отложка и между откатными тоже ставится трендовая
Прибавление лота у всех цепочек и направлений одинаково
поэтому получаем - если бай:
и цена прошла:
8п = трендовая 0.5лот
16п = трендовая 1.0лот + откатная 0.5лот(хедж)
24п=трендовая 1.5лот
32п=трендовая 2.0лот + откатная 1.0лот(хедж)
и т.д.
Когда достигло профита в 2% от депо (около 30п) - закрываются все открытые ордера и алгоритм повторяется
То есть у нас получается, что плюс мы собираем только от ордеров № 2 4 6 по 8 пунктов и с них же имеем минус когда цена пойдет вниз.. то есть по логике мы будем иметь прибыль только с номера противоположного лота большего.. надо пересчитывать еще этот момент...
Rolandoz
Почетный гражданин
А Если цена зацепила по очереди 1-ый селл, 1-ый бай, потом 2-ой раз 1-ый селл, 1-ый бай, 3-ий раз 1-ый селл, 1-ый бай,....n-тый раз 1-ый селл, 1-ый бай...?? Ведь бывают такие участки...:question:
Леонов
Местный знаток
Нет. От всех нечетных, в данном случае, ордеров Мы будем иметь только половину прибыли. 16п = трендовая 1.0лот + откатная 0.5лот(хедж) т.е. от этого Мы имеем 0,5 лота в плюс или же минус. Вот почему Я предлагаю использовать, только половину лота без хеджа, так как здесь хедж теряет смысл. А в таблице на откат все верно. Там для отката хедж учтен.
Леонов
Местный знаток
То ничего не происходит. Сетка выставляется вся сразу, и доп ордера не выставляются. Мы просто ждем когда перевесит либо бай либо селл. Цена побьется в это канале и уйдет вверх или вниз.
P.S. Критикуйте господа.Критикуйте. Либо разбейте этот г... в пух и прах, либо же...
Последнее редактирование:
Как же невозможен? Ведь алгоритм - это описание шагов, которые нужно выполнить в определенной последовательности, а именно это в моем предыдущем посте и есть.
Если вы имели в виду реализацию этого алгоритма, то это тоже возможно, только например у меня заняло около двух лет.
А теперь давайте немножко абстрагируемся в сторону волн и проведем параллели:
- высота с которой кидаем - это дисбаланс новости с ожиданием;
- вес камня - это лот, которым входим;
- плотность воды, температуру(может это вообще лёд) - характеризует текущая волатильность;
- откуда дует ветер (состояние экономии страны Н) - расчетное влияние новостной группы;
- может мы вообще кидаем в море во время 9-бального шторма(какие там могут быть круги?) - видимо кто-то кинул камень несопоставимых с нашими размеров :rolf:
Насчет просадок - еще раз повторю, что все зависит от жадности. Например, для участия в ATC2012 лот выбирался максимальным, при этом просадка счета за три неполных месяца составила 18%. Уменьшаем лот - уменьшается просадка. То же самое с временем удержания позиции - чем оно меньше, тем меньше просадка.
В-общем здесь же граалями хвастаются? Так вот это он и есть, проверенный в том числе и на истории вариант, без всяких "к сожалению индюк перерисовывается", всего 11 простых шагов.
gush
бродяга
дык сетка у него разве не с увеличением?
Значит такс..
пошла цена вверх - открываем бай (0,01 допустим)
пошла еще вверх - открываем селл (0.02) - прибыль с первого лота уже не потеряем.. соответственно ведь и стопы не нужны..
но вот если цена пошла еще вверх - тут нужен расчет на байстоп..
да, у меня на флешке лежит такой шедевр, оочень многое можно узнать и понять про работу мт-сервака..
молчит, потому что сказать нечего..
он не тот человек, чтобы вот так просто уйти (при положительных резах)..
Rolandoz
Почетный гражданин
К сожалению я только начинающий программист...и для меня написать такой код то же самое что написать прогу которая обыграет Каспарова. У вас может имеются соображение как это всё можно (именно обработку новостей) внести в код?
ale002
::: __,,,^._.^,,,__ :::
Это идеальная картинка, но часто перед/после новостей бывает всплеск в противоположную сторону и в резалте имеем отрицательный лок. Чтобы обойти - ставим противоположные ордера на разных счетах. Можно входить всем депозитом - один счёт будет слит, др всё компенсирует. А ещё круче - открывать под это дело 2 таких счета с халявным бонусом перед ежемесячным НонФармПэйРоллом. Это классический грааль, против которого ДЦ давно борюццо, как я слышал - спреды перед новостями, один акк в одни руки и т.п.
gush
бродяга
Леонов
Местный знаток
Это Я конечно погорячился, извиняюсь, стоп все же есть 50% просадки от депо. А все остальное только БУ. Т.е. нет закрытия в минус, кроме случая просадки.
Леонов
Местный знаток
Вот это спасибо.
Допустим, у вас есть список новостей на следующую неделю в Excel-е (каким образом они туда попали нас не интересует). Тогда в советнике, написанном на MQL4, штатными можно организовать программное чтение этого файла, предварительно сохраненного как csv. Ну а дальше делайте с ними что хотите.
Еще один вариант - можно код советника генерировать самому, встраивая события как часть кода, а потом компилировать и запускать на платформе.
Самое интересное, что те ситуации, о которых вы говорите - это стандартное выдумывание привидений там, где их нет. Классический пример - Nonfarm Payrolls, вертолеты на нем - дело обычное. Так вот связаны они с тем, что пэйроллы выходят в виде двух новостных событий, причем близких по влиянию на рынок, но слегка сдвинутых по времени релиза. Вертолет образуется тогда, когда одна новость поглощает предыдущую.
Maygli 00
Элитный участник
Если вы об этом- то такую наглость сейчас редко увидишь.Видимо придумали что-то другое.
_http://video.yandex.ru/users/4611686020512158148/view/112759332/
Последнее редактирование модератором:
frostdm
Почетный гражданин
я блин уже 8 лет знаком с форексом из них 6 сидел на нем плотняком, прошел обучение в академии МФ и еще много где, убедился что на форексе зарабатывают только гении или те кто пашет без устали и печали в глазах. и уверяю кроме как сказанных але002 способов заработать на новостях просто нет. не тратьте на это время, уже пройденный этап. то что предложил connect495 стоит внимания, хотя бы доказательства неработоспособности. Математический расчет нужен очень четкий. займусь им завтра более детально. переделаю таблицу и попробую все же составить ТЗ, потом будем писать сову. Не стоит вносить директивы в то, что еще даже никто не понимает 
ale002
::: __,,,^._.^,,,__ :::
Видел этот вариант не только на НонФарме. Я же не отговариваю и спорить не буду. Но приведения вас посетят, бо в этой корреляции участвует больше переменных чем просто "название новости = изменение цены"
shymaser
Элитный участник
чистой воды.... правда... и большинство об этом знает. Ну что ж и все равно продолжают торгашить далее
Последнее редактирование модератором: