То что было не интересно.![]()
да ну на фиг.. это был разгар кризиса 2008-2013гг... лимитникми на H1, нахватешь убытков на "новостях", потом сидишь/расторговываешь на М5 по CCI и Stoch
хорошо если Цена зацепит только крайние лимитники, и отскочит обратно: тогда положительный хедж... а там QE от ЦБ:![]()
В "идеале" ты должен знать отдачу сделки при соотношении стоп/профит 1 к 1. % на дистанции, предположим, в 100 сделок.метко: значит минимум убытков, и максимум пунктов.. в идеале, количество пунктов должно превышать ADR
P.S. ладно.. ушёл я.. всем пока...
В "идеале" ты должен знать отдачу сделки при соотношении стоп/профит 1 к 1. % на дистанции, предположим, в 100 сделок.
Таким образом ты получаешь отдачу от своих входов.
Далее, что бы просчитать свой "максимум пунктов", ты ставишь профит к стопу 1,5 к 1. И на той же дистанции в 100 сделок получаешь совсем другую отдачу. Или, если она такая же, то ставишь соотношение уже 1 к 2. И так далее, пока % выигрышей не снизится.
Потом между последними значениями отдач выводишь среднее значение, к примеру стоп/профит 1 к 1.765 и получаешь свой Груваль.
А так, то что ты пишешь: "в идеале", или "должно превышать", это значит ТС "плавающая", то есть еще сырая
Давай давай, пока! Завтра наверное на работу?![]()
Если ты тупишь, то какие тут могут быть дистанции?! Шо в моменте тупишь, шо на дистанции - результат тот же.Только результат будет случайный на твоей дистанции.Это те же яйца, только с коэффициентом. Не канает тут математика.В "идеале" ты должен знать отдачу сделки при соотношении стоп/профит 1 к 1. % на дистанции, предположим, в 100 сделок.
Таким образом ты получаешь отдачу от своих входов.
Далее, что бы просчитать свой "максимум пунктов", ты ставишь профит к стопу 1,5 к 1. И на той же дистанции в 100 сделок получаешь совсем другую отдачу. Или, если она такая же, то ставишь соотношение уже 1 к 2. И так далее, пока % выигрышей не снизится.
Потом между последними значениями отдач выводишь среднее значение, к примеру стоп/профит 1 к 1.765 и получаешь свой Груваль.
А так, то что ты пишешь: "в идеале", или "должно превышать", это значит ТС "плавающая", то есть еще сырая
Давай давай, пока! Завтра наверное на работу?![]()
Если тупишь тогда конечно, лучше развозить пиццуЕсли ты тупишь, то какие тут могут быть дистанции?! Шо в моменте тупишь, шо на дистанции - результат тот же.Только результат будет случайный на твоей дистанции.Это те же яйца, только с коэффициентом. Не канает тут математика.
Нормально так втащил , селл только портит картину .Вот , кстати еще один пример "ни о чем".
Ну по другому не бывает.Нормально так втащил , селл только портит картину .
А как ты умудрился на хаях купить ? там же откат идет , как правило .Но это тоже все "ни о чем".
И еще , в тему поиска соотношения прибыль риск и наличия мат ожидания на дистанции.Нормально так втащил , селл только портит картину .
Изи, пробой круглого уровня, вот и купил, цена сохранила свою динамику, так как был локальный ап тренд.А как ты умудрился на хаях купить ? там же откат идет , как правило .
Ваше одобрение как бальзам на душу, товарищьИ еще , в тему поиска соотношения прибыль риск и наличия мат ожидания на дистанции.
На моем скрине 5 сделок, 2 из которых закрыты в убыток, это 40% от общего количества сделок.
Значит профитобилити этой серии 60%.
Соотношение прибыль риск на сделку 1к2.
Если экстраполировать эту рентабельность на 1000 сделок при сохранении такой же рентабельности,
то получается вот такая картинка.
Посмотреть вложение 447730
Так что, все норм с убыточными сделками, но только при условии сохранения рентабельности на дистанции в 1000 сделок.![]()
В принципе, коллега Мегапонт, пишет как раз об этом. Нахождение оптимального соотношения прибыль/риск в сделке,
чтобы рентабельность на дистанции теоретически сохранялась.
К сожалению мо на дистанции отрицательное при 1к1 и такой рентабельности.Вчера под вечер достал из чулана старую ТС-ку. Как раз есть место куда впихать доп терминал.
1 к 1 там примерно 60%+.
Смотри бро экстраполяцию по твоим исходным данным.Если ставить 1 к 1.5 то % выигрышей снижается, но прибыльность даже увеличивается.
да, ты меня навел на мысль что 1 к 1 и 1 к 2 одновременно в 50% случаев не смогут быть открыты в силу того что для 1 к 2 нужен изначально более глубокий старт, в противном случае эта позиция может зависнуть к примеру на волны 3-5, а позиция 1 к 1 отрабатывает внутри любой волны.Это конечно все экстраполяция и моделирование, но лучше смотреть 1 к 2 на 50% рентабельности, поглядеть дисперсию на дистанции,
А так же под микроскопом разложить как ТС работает по фазам рынка и направлениям.
Отдельно бай, отдельно селл, отдельно ап тренд, отдельно даун тренд, флет. И поглядеть можно ли там что то вытащить положительного.
Это хорошо если модернизационный потенциал такой есть у ТС.да, ты меня навел на мысль что 1 к 1 и 1 к 2 одновременно в 50% случаев не смогут быть открыты в силу того что для 1 к 2 нужен изначально более глубокий старт, в противном случае эта позиция может зависнуть к примеру на волны 3-5, а позиция 1 к 1 отрабатывает внутри любой волны.
Тут если прикинуть, то для 1 к 2 система модернизирована.
На самом деле вполне реалистично, за исключением того что слишком гиморно. Очень много ложных сигналов на которые нужно реагировать и смотреть что и где звенитСмотри сам на сколько![]()
это реалистично.
Сразу у троих торгуешь?Инста,Амега,Ранн
У Ранна смешно торговать с его плечами..там только интеллигенты..собираются..Сразу у троих торгуешь?![]()
а плечо тебе большое зачем? я могу понять когда торгуется мультивалютный набор с короткими стопами, с риском по 5-10% на сделку, там загрузка может доходить и до 1 к 200, или 300.У Ранна смешно торговать с его плечами..там только интеллигенты..собираются..