officialboob
Элитный участник
сорри, лишнее не затер
По факту есть два возможных варианта средненьких свопов в Опене:
1. Своп сильно маркапится.
2. Не оговорен дисконт с банками и провайдерами на крупный объем.
Оба варианта не в пользу компании.
Обсуждаем FXOpen
- Автор темы verygood
- Дата начала
По факту есть два возможных варианта средненьких свопов в Опене:
1. Своп сильно маркапится.
2. Не оговорен дисконт с банками и провайдерами на крупный объем.
Оба варианта не в пользу компании.
Prezident
Элитный участник
1.Маркап всего 0.25. Свопы расчитываются компанией на основании первичной информации об овернайт ставках признанных во всем мире.
Более того у иных банков, в которых FXOpen имеет клиринг, своп хуже, чем у FXOpen!
2. Дисконт, я уже писал, что может быть только на комиссии и зависит от объёмов.
Последнее редактирование:
officialboob
Элитный участник
Как у Акси может быть 0.7 (пятизнак) своповая разница GBP/USD?
Они бы разорились покрывая ее из комиссии.
Prezident
Элитный участник
У FXOpen разница не 57, а 35
а на счет Акси, нужно знать как они ее расчитывают, чтобы продолжать обсуждать свопы. И эта тема для этого не подходит.
FXOpen базирует расчёты чисто на ставках овернайт на данный день!
Средневзвешенные ставки-это для "пенсионеров" в некоторых банках
.officialboob
Элитный участник
У FXOpen разница не 57, а 35
а на счет Акси, нужно знать как они ее расчитывают, чтобы продолжать обсуждать свопы. И эта тема для этого не подходит.
FXOpen базирует расчёты чисто на ставках овернайт на данный день!
Средневзвешенные ставки-это для "пенсионеров" в некоторых банках
У Опена разница 57. 35 она бы была, если бы меньшая сторона свопа имела положительный знак. А она отрицательная.
LIBOR/LIBID и есть средневзвешенные ставки.
Так Акси для пенсионеров стараются?
Вот молодцы!
Prezident
Элитный участник
Еще раз, скажите как они считают, тогда и будем дальше продолжать. Я написал, как считает FXOpen. Так считать правильней, все прозрачно и обосновано.
officialboob
Элитный участник
Вы не в ту степь уходите.
Пусть у них блэк бокс, они не раскрывают расчетов.
Если они будут зашивать своп в комисс. и спред, то будут много терять.
Представьте карри трейдера, который год не закрывает сделки, например.
Покрыть такую сумму маркапами на комиссию и спред невозможно.
Из чего логический вывод.
Им дают своповые условия несоизмеримо лучше, чем вам.
В 8 раз лучше по конкретной паре фунт/уй.
Может пора на переговоры с банками отправляться?
Почему у них такие условия хорошие?
Значит есть возможность сильно лучше либора свопить.
smooth_operator2013
Активный участник
БЕЗОБРАЗИЕ!!!!!!!!!!!!!!!
Что за Нет цены?!
В чем дело?!
Прекратите НЕМЕДЛЕННО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Что за Нет цены?!
В чем дело?!
Прекратите НЕМЕДЛЕННО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Prezident
Элитный участник
уже все есть...
Пишите в суппорт, если потеряли деньги на этом, пока специалисты устраняли проблему.
Последнее редактирование:
smooth_operator2013
Активный участник
Не потерплю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!
Я хотел пару пунктов срубить по-быстрому.
В Альпари и GKFX получилось
В FXOpen - ни фига.
По-моему, это БЕЗОБРАЗИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А толку-то мне сейчас?!
Я хотел пару пунктов срубить по-быстрому.
В Альпари и GKFX получилось
В FXOpen - ни фига.
По-моему, это БЕЗОБРАЗИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
smooth_operator2013
Активный участник
БЕЗОБРАЗИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!
Вот скрин, как это должно было быть в FXOpen:
Я не потерял, я не заработал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот скрин, как это должно было быть в FXOpen:
Вложения
Prezident
Элитный участник
Так всё исправленоь уже, рубите...Попали в пару минут, когда был сбой.
До этого сам торговал в первой половине дня, проблем не было.
officialboob
Элитный участник
В первой тоже проблемы были.
Сегодня висяк был во время резкого короткого прорыва по фунту в 13:00:29 по серверу.
Magrs7
Почетный гражданин
Что-то у Вас последнее время часто сбои, то агрегатор перезагружайте... совпадение ли что в самие "горячие" моменты...!? оО
smooth_operator2013
Активный участник
Ну так откройте мне шорт GBPNZD по 1.98103 сейчас - срублю немножко.
Вложения
Все гораздо проще. Вот выдержка из разумной статьи _http://tradetrade.ru/Market_mechanics/2013/12/19/valyutnye-svopy.html
Как зарабатывают брокеры на свопах
Брокер, имея обширную клиентскую базу с каждой позиции клиента делает расчет свопа. Клиент ничем не обижен, конечно. Но брокер на самом деле не имеет такое же количество позиций, как клиент. Он имеет позиции, близкие (не точные, т.к. разнонаправленные позиции в аггрегаторах ликвидности наблюдаются очень часто) к нетто-позициям всех клиентов сразу. А это обозначает, что сам брокер платит свопов гораздо меньше, чем суммарно платят его клиенты самому брокеру. Это абсолютно легальный способ заработка, как использование преимущества своей разношерстной клиентской базы. Чем меньше нетто-позиция, тем больше брокер зарабатывает на свопах. Т.е. брокеру выгодно, когда клиенты суммарно стоят разнонаправленно. И не забываем еще, что брокер получает дополнительно MarkUp.
Есть один важный момент:
1. Ситуация 1: если мы говорим о брокеры, кот-й имеет одного ЛП - то да.
2. Ситуация 2: если мы говорим о брокере, кот-й имеет несколько ЛП у кот-х значения в своповой линейке могут отличаются - то тут не подойдет пример с нетто-позицией. На одном ЛП своп рейт один и все клиенты стоят в бай, на другом своп рейт другой и все клиенты стоят в шорт. Будет дисбаланс.
* И не факт, что своп на ЛП привлекательнее свопа предоставляемого брокером.
officialboob
Элитный участник
Спасибо, я читал это давно еще.
Там описан сферический своп в вакууме.
В реальности свопы и их расчет зависят от провайдера/банка и договора с ними.
А то, что придумали Опены, это со стороны красиво и правильно, а на практике, как вы правильно заметили, можно давать условия гораздо лучше.
Что наглядно подтверждают другие крупные брокеры (не все конечно, но список нормальный).
Тогда почему у Акси (а у него куча провайдеров и банков агрегируется) такие вкусные свопы?
Вообщем, вывод простой.
Нужно пересмотреть политику свопов.
А то и за внутренний матчинг свопы в карман, да еще и маркап сверху.
Своповая разница может быть серьезно снижена.
Это подтверждают другие рыночные и регулируемые брокеры.
От этого вы не обеднеете, а только увеличите оборот.
Последнее редактирование:
Статистика по свопам совокупных позиций на разных ЛП может накапливаться у Брокера, да и то только в том случае, если брокер хочет оптимизировать свопы и привлечь больше долгосрочников. Но своп брокера ниже свопа ЛП априори более рискованная стратегия нежели ориентация на скальперов. Впрочем, список officialboob показывает, что можно жить не только на скальперах.
Полностью согласен.
P.S. Cамые разумные (и, видимо, расчетные) свопы обнаружил как ни странно в банке, в дюкаскопи, точнее, в российском МИБ.