Обсуждение компании Альпари (Alpari)
- Автор темы Hunter1
- Дата начала
Профитмастер
Элитный участник
Был бы вопрос принципиальным - восстановил бы конечно. А так - не хочу напрягаться. Да и вообще просто сказал как было - задрали письма, нашел внизу странички ссылку "ансабскрайб", нажал, но вместо отписки меня перебросило на форму входа в кабинет. Ни логина ни пароля не помню. Ну и плюнул.
ЗЫ
Альпаришникам на заметку - сделайте эту линку на отписку без необходимости авторизации в кабинете.
Глядишь, от очередного злостного тролля избавитесь
QR-ring
Активный участник
Чо, пиши претензию на нерыночную котировку)
Последнее редактирование:
QR-ring
Активный участник
Так эта не новость в регламенте, вот и непонятно если, пункт этот чуть ли не сначала ЕСН, то почему только сейчас он помешал)Я у них уже год как не торгую. Они выплатили бабки по результатам "разбора полетов" и в одностороннем порядке разорвали со мной договор о сотрудничестве. Но, тем не менее, продолжают слать свою тухлую рекламу и новости.
Ну и попали на "озорное" настроение, решил почитать на досуге, что же они меняют в регламенте. Надо же знать основные тенденции. Ну вот и нарыл.
Magrs7
Почетный гражданин
Это не только у Alpari на ECN, идентичная ситуация - Armada Markets и Excel Markets... оО
Вложения
Последнее редактирование:
Hochuh
Почетный гражданин
И не только
Нет этой шляпы у тех ДЦ,что оградили клиентов(закрывая торговлю на 1-5 минут раньше)от игр со шпилями и конскими спредами отдельных поставщиков на закрытии рынка, когда ликвидность никакая. А кто закрывается как положено - получает вот такие пирожки для клиентов.
Kadet2002
Активный участник
Подозрение на шпильки, сейчас проверяем, связываемся с контрагентами.
Ожидайте информацию ближайшее время.
Закрытие недели на канадце и кроссах с ним поправьте, там тоже странные шпили.
Профитмастер
Элитный участник
Маленький оффтоп ( не камень в огород альпари, а просто мысли вслух)
Существует практика сбивания стопов перед выходными с помощью раздвижки спреда. На графике выглядит как шпилька, но на самом деле не шпилька в чистом виде, а раздвинутый спред до немыслимых значений. Депозиты, залившихся перед выходными с большим плечом - вылетают по стопауту. Так же вылетают в трубу позиции с короткими стопами.
Справедливости ради стоит отметить, что это распространенная практика. Когда я торговал в Саксобанке, неоднократно видел картину перед закрытием в пятницу, когда спреды по евройене или кабелю раздвигались до 80-120 пунктов 4хзнак. Но сакса - это долбаный маркетмейкер-беспредельщик и подобным образом зарабатывает себе кучу бабок, сливая клиентские депозиты. Интересно, куда идут бабульки в конторах, якобы брокерских, когда позиции вроде как перекрываются ?
Существует практика сбивания стопов перед выходными с помощью раздвижки спреда. На графике выглядит как шпилька, но на самом деле не шпилька в чистом виде, а раздвинутый спред до немыслимых значений. Депозиты, залившихся перед выходными с большим плечом - вылетают по стопауту. Так же вылетают в трубу позиции с короткими стопами.
Справедливости ради стоит отметить, что это распространенная практика. Когда я торговал в Саксобанке, неоднократно видел картину перед закрытием в пятницу, когда спреды по евройене или кабелю раздвигались до 80-120 пунктов 4хзнак. Но сакса - это долбаный маркетмейкер-беспредельщик и подобным образом зарабатывает себе кучу бабок, сливая клиентские депозиты. Интересно, куда идут бабульки в конторах, якобы брокерских, когда позиции вроде как перекрываются
?
Последнее редактирование:
Kadet2002
Активный участник
Движение признано рыночным.
Kadet2002
Активный участник
Называть этот процесс можно по-разному.Маленький оффтоп ( не камень в огород альпари, а просто мысли вслух)
Существует практика сбивания стопов перед выходными с помощью раздвижки спреда. На графике выглядит как шпилька, но на самом деле не шпилька в чистом виде, а раздвинутый спред до немыслимых значений. Депозиты, залившихся перед выходными с большим плечом - вылетают по стопауту. Так же вылетают в трубу позиции с короткими стопами.
Справедливости ради стоит отметить, что это распространенная практика. Когда я торговал в Саксобанке, неоднократно видел картину перед закрытием в пятницу, когда спреды по евройене или кабелю раздвигались до 80-120 пунктов 4хзнак. Но сакса - это долбаный маркетмейкер-беспредельщик и подобным образом зарабатывает себе кучу бабок, сливая клиентские депозиты. Интересно, куда идут бабульки в конторах, якобы брокерских, когда позиции вроде как перекрываются
Я знаю, что раздвижка спреда ночью и перед выходными - не что иное, как удаление лимитников из стакана.
А так как стакан формируется из лимитных заявок, как следствие мы получаем расширение спреда. Это некая страховка банков, перед выходным возможным скачком - не более.
Но для клиента, наверное выглядит - как сбивание стопов.
Профитмастер
Элитный участник
Позволю себе поставить под сомнение Вашу точку зрения.
Всё было именно так, как Вы говорите, если бы не одно НО - В стакане настоящей рыночной компании ( а не маркетмейкера), кроме лимитных ордеров банков хватает так же лимитных ордеров обычных рядовых клиентов, в результате чего какая-никакая ликвидность, но есть в стакане, а следовательно спред, если он действительно рыночный и формируется лимитниками, не может разбегаться до немыслимых рамок.
Разве не так? В некоторых ДЦ можно увидеть свои лимитник в стакане и он будет влиять на спред. Разве может банк убрав заявки из стакана куда то деть мой ордер? Очевидно, что нет и спред останется узким, если конечно мою заявку кто нибудь не зацепит. А значит версия о сбиваниях стопа по идее не лишена логики.
Хотя это лишь моё мнение и если вы сможете его парировать - буду рад выслушать Ваши аргументы.
dmitrytkachev
NYSE-трейдер
Раздвижка спреда и уход ликвидности по закрытию торгов это вполне себе рыночное явление. Роботы ММ отменяют свои заявки, отключаются и уходят отдыхать Проблема форекса тут лишь в том что тригером является котировка, а не цена ласт.
Проблема форекса тут лишь в том что тригером является котировка, а не цена ласт.
vadynik
Активный участник
Другого ответа никто и не ждал) Собственно эта информация была и не для вас
Kadet2002
Активный участник
Вы правы, технологии могут быть различны, однако по сути они сводятся к двум различиям, которые Вы описали:
Первое - когда лимитные ордера клиентов попадают в стакан брокера, так как он формируется на его стороне.
В данном случае мы увидим в терминале сужение спреда (если лимитный ордер выставлен в сперд - ситуация А), так как клиентские заявки очень малы, по сравнению с бандами банков – лимитник, выставленный в спред будет слизан на следующем тике.
В случае же с выставлением лимитника выше спреда (ситуация Б) – мы получим два варианта. Или это будет отдельный банд или эта заявка вольется в какой – либо уже существующий.
Теперь проанализируем, что происходит с заявками.
Как я уже писал, сделки исполняются по стакану и если лучшие бынды уже сожраны, то исполнение идет дальше, по более худшим ценам.
В случае ситуации А – скорее всего лимитник будет сожран на этом же тике, так как имеет наилучшую на данный момент цену.
В ситуации Б – лимитник может быть сожран, а может быть не сожран и тогда в случае, если его не исполнило на текущем тике, а на следующем банки убирают свои лимитные ордера, то этот ордер либо будет висеть одиноким бандом и спред расширится до него или, если он выставлен выше оставшихся от банков заявок, будет продолжать там висеть и ни на что не повлияет.
Второе – это когда лимитники клиентов не формируют стакан брокера ( как сделано у нас) и уходят напрямую на провайдера ликвидности, в его стакан.
Так как в стакане провайдера ликвидности трейдеров на порядки больше, то такие заявки, если они выставлены как описано в ситуации А, предыдущего примера, сразу же исполняются, так как являются лучшей ценой в данный момент времени и в следующий тик, просто не попадут.
А бывает, что провайдеры ликвидности специально отслеживают такие заявки и исполняют по ним свои потоки.
Именно поэтому, выставленный лимитный ордер клиента, особо не делает погоды в общем стакане.
Надеюсь понятно описал, так как слишком много нюансов в вопросах исполнения и я постарался как то все упростить.
качели
Активный участник
если не секрет, а у кого так "двинулась" ликвидность?
Профитмастер
Элитный участник
Уважаемый Kadet2002, Вы всё описали верно, но вы, по какой то причине взяли за аксиому факт того, что клиентский лимитник, который будет в стакане по лучшей цене, обязательно кто нибудь "сожрет". Но ведь для того, чтобы его кто либо сожрал, нужно ни много ни мало, чтобы кто нибудь зашел в рынок маркетом. Но ведь может быть и так, что никто не торгует по рынку, а все сидят и ждут пока зальются их лимиты по более выгодной цене. То есть наличие сужающего спред лимита в стакане по лучшей цене не означает автоматом, что кто нибудь обязательно его захочет залить. Кроме того таких клиентов может быть достаточно много, больше, чем желающих с маркет ордерами. Тем не менее спред скачет основательно. Даже на таком вялом рынке, как в последнее время, Саксо при валютировании в 12 ночи на мгновение раздвигает спред по евройене до 33 пунктов 4х знак, при чем делает это каждую ночь.
В итоге пока считаю вопрос отктытым.
Быть может ещё кто нибудь вольётся в нашу дискуссию и выскажется по этому поводу?
В итоге пока считаю вопрос отктытым.
Быть может ещё кто нибудь вольётся в нашу дискуссию и выскажется по этому поводу?
smooth_operator2013
Активный участник
Kadet2002, описали все понятно и доступно, но насчет ранее мной указанной проблемой с фэйковыми котировками по gppnzd ответа уже больше месяца нету.
С фэйком по исполнению на открытии понедельника отписались в духе - как хотим, так и исполняем - на тебе компенсацию в 600 р.
Будете гореть в аду, не?
С фэйком по исполнению на открытии понедельника отписались в духе - как хотим, так и исполняем - на тебе компенсацию в 600 р.
Будете гореть в аду, не?
Профитмастер
Элитный участник
Такие в аду не горят, они там чертями командуют, в карты играют и грешных девиц пользуют :laugh: