Novikov
Гуру форума
На мой взгляд, если мы используем доливки и мартин, то не совсем корректно будет использовать профит в ПУНКТАХ, т.к. данный показатель может быть отрицательным, но профит в валюте ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ! :not-bad:
Обсуждение парного трейдинга
- Автор темы NeColla
- Дата начала
На мой взгляд, если мы используем доливки и мартин, то не совсем корректно будет использовать профит в ПУНКТАХ, т.к. данный показатель может быть отрицательным, но профит в валюте ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ! :not-bad:
@lek$
Новичок форума
Торговля двумя валютными парами, так же как их анализ абсолютно не имеют никакого смысла, т.к элементарно сводятся к торговле, или анализу их кросса. А вот анализ треугольника, состоящего из валютных пар имеет смысл, поскольку треугольник в отличии от 2 валютных пар система замкнутая. ИМХО
kot287
Активный участник
Хм...нестандартный подход.Предполагаю,что использование синтетика из 4 ФИ дал бы еще более диверсифицированный портфель.
Если я правильно понял,учет раздвижек не использовали?
Pammexpert
Местный житель
1.Где вы нашли мартин?
2.Доливки есть по уровням (динамичные уровни - 2)
3.Стоимость 1 пункта для обоих пар одинакова
(к-во пунктов eurusd + к-во пунктов gbpusd = прибыль/убыток. Это отобразил график).
Пары открывались по сигналу, доливки синхронны для 2 пар одновременно. Закрытие, скажем так - в "нулевой" точке.
Возможно вы имели ввиду взвешенные лоты (это предусмотрено), но на к-во пунктов, которые прошли пары в сделках - это не влияет, только лишь на величину прибыли в тугриках при использовании взв. лотов.
В совершенных сделках НЕТ величины лота !!! Поэтому данный тест считаем, что сделан фиксированным лотом (а величины лота НЕТ !!! Есть только профит в пунктах!!!) А исходя из к-ва пунктов можете рассчитать свою прибыль, исходя из обьёма, который планируете осуществить.
Надеюсь, что обьяснил.
P.S. 3-й метод - стохастический синтетик, заработок за период более 20 000 пунктов. Вот и считайте, исходя из стартового капитал и обьёмов.
Pammexpert
Местный житель
Подскажу ---
1. СКО синтетик (среднеквадратическое отклонение синтетика на периоде)
2. МА синтетик (машки)
3. Стохастический синтетик
Просто раздвижки пробовал, но каждая пара имела свой коридор .... пока до конца этот вариант не добил, но .... думаю там рыба тоже есть
Novikov
Гуру форума
А какой мы можем получить кросс, если коррелируемые пары не содержат одинаковой валюты?
@lek$
Новичок форума
А так бывает? Можно пример.
Последнее редактирование:
kot287
Активный участник
Еще как бывает...
EUR/NZD-AUD/CHF
EUR/NZD-AUD/CAD
GBP/JPY-CAD/CHF
GBP/JPY-AUD/CHF
и т.д.
kot287
Активный участник
На счет 2 и 3 понял по резам.
1-это как у Novikov - еквити 2-х и более ФИ в канале болинджера?
А если рассматривать вариант с раздвижками по машкам, м/у 2-мя синтетиками, как фильтр для входа и доливок по Д.Лейну?
То-есть сигнал по стоху фильтровать.НТ-это пересечение МА. Ср.стат.раздвижка=N-пп.Вход при условии,что
Текущая раздв.>=60-75% от С.С.Р. && Стох>80 || <20?
@lek$
Новичок форума
Ну сказать честно, то что вы привели в пример, ни что иное, как грубые подделки пар с одинаковой валютой, просто выраженные через третьи валюты в силу того, что рынок форекс очень взаимосвязан, но общий смысл от этого не поменялся. К тому же торговать такие пары еще глупее, чем "оригиналы" , там хоть за счет кросса на спреде сэкономите, а здесь и этого нет
Последнее редактирование:
Пока все чего то не то!
Не могу правильно увеличение лота прикрутить но постараюсь. Пока так, на динамическом. Одновременно буду торговать 4 пар пар на 10000 центов. Уровень доливок пока 6 свечей (хочу посмотьреть будет ли разница больше расхождение или меньше = профит, если будет прикручу входы только на увеличении раздвижки по экспоненте на сужении входов не будет.) В деньгах я думаю вообще нет смысла чтото прописывать так как торгуется потфель. Паралельно потом хочу запустить закрытие всего портфеля по профиту, ну енто в планах пока.Вложения
kot287
Активный участник
@lek$
Новичок форума
Чтож вам виднейА ТОРГОВЛЯ КРОССОМ НИ ЧТО ИНОЕ КАК ТОРГОВЛЯ ПАРАМИ И ИМЕЕТ ПРАВО НА СМЫСЛ!
kot287
Активный участник
Чтож вам видней
Попробуйте убедить в обратном leonid553,который на протяжении многих лет торгует спредами(синтетиками,кроссами)!
Последнее редактирование:
@lek$
Новичок форума
Это можно где нибудь посмотреть? Я про его метод.
Последнее редактирование:
Чтож вам видней
Да тоже самое что и парами, только 1 спред экономится и парами нагляднее что делается на графиках.
kot287
Активный участник
Вот
_http://procapital.ru/showthread.php?t=41813&highlight=%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
Тема тоже достойна внимания.
Последнее редактирование модератором:
Novikov
Гуру форума
Пример на скрине выберете сами:
И что все постоянно косят в сторону кросса, типа экономия спреда и т.п.
Парный трейдинг, это ОДИН синтетик, состоящий из ДВУХ пар.
Классическая торговля ОДНОЙ парой, это торговля ДВУМЯ валютами! Покупка/продажа одной, за другую.
Смысл не меняется. Только увеличивается количество ФИ - из 28 пар можно создать 378 синтетиков и выбрать из них оптимальный.
Ну и в таком плане можно долго разглагольствовать - кому как удобнее, тот так и торгует!
Pammexpert
Местный житель
Не совсем так. Если вас интересует этот момент - скиньте в личку свой е-мейл. Как только будет св.время - опишу поподробней.
Многие "зацикливаются" на корреляции. Институционалы корреляции не считают (значение имеет только знак - (+) или (-), величина коэффициента НЕТ, без разницы - 0,2 или 0,87). Корреляция - это следствие. Важно лишь то, как определить и успеть проторговать ту или иную рыночную неэффективность. На Форексе таких моментов меньше всего (задавался кто-нибудь вопросом - почему Б.Вильямс никогда не торговал на Форекс? В своих книгах о Хаосе он много чего не описал, например, КАК отличить разворотную волну от коррекционной, или почему он не применяет StopLoss?)
P.S. Проанализировал AUDUSD - NZDUSD. Результат в аттаче. Но ... это только 2 пары, а если анализировать для торгов сразу все 7 осн. пар. одновременно? Вот там и плавает крупная рыба.